《2022年中级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案.docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年中级银行从业资格考试风险管理真题及答案1 单选题（江南博哥）部分行业出现集中违约,属于（)压力测试情景。A.声誉风险B.流动性风险C.市场风险D.信用风险正确答案：D 参考解析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。2 单选题 巴塞尔协议II明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.标准法B.内部评级法C.损失分布
2、法D.打分卡方法正确答案：B 参考解析：巴塞尔协议II明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试，以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。3 单选题 商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素，使得交易对手的违约概率与风险暴露正相关，这种风险被称为（）A.特定正向风险B.特定错向风险C.一般正向风险D.一般错向风险正确答案：D 参考解析：错向风险被定义为交易对手信用水平与风险暴露正相关。由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险。由于交易的特性或结构，交易
3、对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险。4 单选题 某银行将流动性比例作为风险偏好定量指标，下列风险偏好目标值中，反映出该流动性风险偏好最为激进的是( )。A.不低于30%B.不低于28%C.不低于23%D.不低于25%正确答案：C 参考解析：商业银行的流动性比例应当不低于25%。5 单选题 下列是某商业银行当期货款五级分类的迁徙矩阵 期末 正常 关注 次级 可疑 损失 期初 正常 90% 10% 0 0 0 关注 5% 80% 10% 5% 0 次级 0 10% 75% 10% 5% 可疑 0 0 10% 70% 20% 已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次
4、级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。A.36B.35C.34D.32正确答案：C 参考解析：贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。该商业银行期末的损失类贷款数量=5000+400+205%+1020%=3（亿）。期末的可疑类贷款数量=5000+405%+2010%+1070%=11（亿）。期末的次级类贷款数量=5000+4010%+2075%+1010%=20（亿）。则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+20=34（亿）。6 单选题 某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示，则该行的净
5、稳定融资比率为（） A.143%B.257%C.133%D.342%正确答案：C 参考解析：净稳定融资比率 (NSFR)=可用稳定资金/业务所需的稳定资金=120/90=133%7 单选题 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。因此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）A.所有员工都应当深入理解风管理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素B.有效的声誉风险管理是有资质的营销人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果C.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉D.声誉风险一般不采取历史模拟法进行计量和监测正确答案：B 参考解析：商业银行要采取恰
6、当的声誉风险管理方法进行控制或缓释声誉风险，有效的声誉风险管理是完善的公司治理架构、扎实的常态化建设、灵活的风险处置应对措施、高效的风险管理流程、专业的风险管理人员及系统共同作用的结果。8 单选题 商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。A.损失数据收集B.风险与控制自我评估C.关键风险指标D.因果分析模型正确答案：D 参考解析：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。9 单选题 下列战略风险管理措施中,不具有
7、前瞻性，预防性特征的是（）A.对风险造成的损失进行最大程度的控制B.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划C.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少杜绝各类风险隐患D.将最佳的风险管理办法转变为商业很行的既定政策和原则正确答案：A 参考解析：为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。
8、10 单选题 杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议IB.巴塞尔协议II5C.巴塞尔协议IID.巴塞尔协议III正确答案：C 参考解析：杠杆率监管覆盖表外资产，弥补了巴塞尔协议II资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管利的可能性。11 单选题 商业银行在进行风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风脸B.非系统性风脸C.剩余风险D.系统性风脸正确答案：C 参考解析：剩余风险是指在实施了旨在改变风险可
9、能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。12 单选题 商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。下列关于内部资本充足评估程序报告体系的表述，错误的是（）A.报告仅作为银行内部资本管理使用，不需要交监管机构审阅B.报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议C.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵制主要风险D.报告应评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响等正确答案：A 参考解析：商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势报告应至少包括以下内容: 首先
10、，评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。 其次，评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。 最后，提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。ICAAP 报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面， ICAAP 报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP 程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。13 单选题 某企业在银行有一笔信用贷款,当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷款
11、增加了商用房地产作为抵押，则该笔债项的违约损失率（LGD）会（ ）。A.无法确定B.降低C.不变D.增加正确答案：B 参考解析：贷款合同中要求借款企业提供特定的抵押品使得抵押贷款的清偿优先性得以提高，借款企业一旦破产清算时可以使银行提高回收率，降低违约损失率。14 单选题 利率风险计量不包括以下（）方法A.敞口分新B.敏感性分析C.久期分析D.缺口分析正确答案：A 参考解析：外汇敞口分析 (Foreign Currency Exposure Analysis) 是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。15 单选题 某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元，假定其回收金额为2000
12、万元，回收成本为800万元，若采取回收现金流法，则这笔债项的违约金额为（）A.20%B.48%C.52%D.80%正确答案：C 参考解析：根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出 LGD ，即 LGD =1- 回收率= 1 - (回收金额-回收成本) /违约风险暴露。16 单选题 某商业银行分行要求下属支行风险部分负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作有分行风险管理部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）A.信息与沟通B.内部环境C.控制活动D.外部环境正确答案：B 参考解析：内部环境处于内部控制五大要素之首。内部环境体内容包括治理结构
13、、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。17 单选题 假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）A.所有企业的履约程度有一定程度的降低B.潜在借款人的风险水平上升C.借款人承受较高的风险D.所有企业的违约风险有一定程度的降低正确答案：D 参考解析：低利率水平表示中央银行正在实施宽松已经开始的货币政策。从宏观角度看,在该货币政策的影响之下,所有企业的违约风险都会有一定程度的降低。此外,在内部信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较低风险溢价的同时也使自身面临的风险降低,原因在于,由于逆向选择效应与激励效应的
14、作用,低利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险降低,而且会促使借款人承担更低的风险。18 单选题 下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（ ）A.合格金融质押品B.合格应收账款C.合格通用设备D.合格住宅房地产正确答案：C 参考解析：内部评级法初级法下的合格抵(质)押品：金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产，经监管机构认可的符合信用风险缓释工具认定和管理要求的抵(质)押品19 单选题 按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型是（）A.必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额B.体现监管要求的限额，体现管理人自身风险偏好的限额C.由高管层审批的限额，
15、由业务部门自行审批的限额D.针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额正确答案：A 参考解析：按执行刚性程度划分，资产管理业务风险限额可分为必须严格执行的指令性限额和柔性控制的指导性限额。20 单选题 新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手按照约定履行业务，从而可能使商业银行产生（）的风险。A.损失B.破产C.违约D.盈利正确答案：A 参考解析：信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。21 单选题 对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()A.声誉风险管理应尽早可能覆盖商业银行的各种行为B.声誉风险管理应主要针对高管言行
16、和理财产品C.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体D.声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设正确答案：A 参考解析：2009年8月，中国银监会正式发布商业银行声誉风险管理指引，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。22 单选题 某商业银行客户经理在金融产品消费过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）A.客户、产品和业务活动事件B.内部流程
17、C.执行、交割和流程管理事件D.内部敲诈正确答案：A 参考解析：客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。23 单选题 巴塞尔委员会于2011年发布的全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求最终版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求为（）A.1%-25%B.0%-35%C.1%-35%D.0%-25%正确答案：C 参考解析：若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求规定为1% -35%。24 单选题 在我国，
18、负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是（）A.反洗钱工作部际联席会议制度B.中国反洗钱检测分析中心C.中国银行保险监管管理委员会D.中国人民银行反洗钱局正确答案：B 参考解析：中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心是 2004 年成立的中国金融情报机构，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。中国反洗钱监测分析中心在上海和深圳设立分中心，作为派出机构开展工作。25 单选题 股票市场大概下跌以及货币市场大幅波动，属于（）压力情景。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险正确答案：C 参考解析：针对市场风险的压力
19、情景包括但不限于以下内容:利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。具体压力情景的选择应考虑银行账户和交易账户的差异。26 单选题 下列商业商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是（）A.洪水导致借款人的抵押品损毁B.碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降C.极端天气事件降低企业生产频率、企业销售收入减少D.气候变化导致银行资产价值出现波动正确答案：B 参考解析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素
20、导致银行发生损失的风险。 转型风险对金融体系及银行的影响主要体现为: (1) 棕色企业偿债能力下降、抵押品贬值，银行信用风险上升。棕色是与绿色对应的概念，指二氧化碳及其他大气污染物排放量高的资产或活动。 (2) 银行持有的棕色资产预期收益减少、市场价值下降，市场风险上升。 (3) 债务人违约 银行持有的棕色资产贬值或面临抛售导致银行可获取资金少于预期，流动性风险上升 。(4) 气候相关政策转向，持有棕色资产的银行声誉风险上升。27 单选题 下列未体现商业银行风险管理职能的独立性的是()A.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩B.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道C.设
21、置独立的风险管理部门D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况正确答案：A 参考解析：商业银行应当在人员数量和资质、薪酬和其他激励政策、信息科技系统访问权限、专门的信息系统建设以及商业银行内部信息渠道等方面给予风险管理部门足够的支持。28 单选题 某商业银行当期贷款余额共2600亿元，其中正常类2300亿元， 关注类190亿元。一般准备、专项准备、特种准备分别为100亿元、55亿元、15亿元。则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）。A.909%B.683%C.654%D.155%正确答案：D 参考解析：不良贷款拨备覆盖率，是指贷款损失准备与不良贷款余额之比
22、，即拨备覆盖率= (一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款 +可疑类贷款+损失类贷款) x 100%=（100+55+15）/（2600-2300-190）=154%29 单选题 下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是()。A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动正确答案：C 参考解析：30 单选题 商业银行常采取衍生工具来主动对冲市场风险
23、。 下列做法最不恰当的是()。A.采用国债期货规避未来利率不利变动风险B.采用远期利率协议规避未来利率不利变动风险C.采用外汇期货避免未来汇率不利变动风险D.采用商品期货对冲未来的股票价格波动风险正确答案：D 参考解析：在利率风险方面，通常可采用远期利率协议(FRA) 、国债期货等产品规避未来利率不利变动带来的损失风险;在汇率风险方面，则通常可采用外汇远期、外汇期货，持有外汇多头或空头头寸，锁定汇率价差水平，避免汇率不利变动风险；在商品风险方面，通常采用各类商品期货对冲未来的商品价格波动风险。31 单选题 下列选项中不属于内部评级高级应用的是(）A.信贷政策的制定B.绩效衡量和考核C.风险偏好
24、的设定D.贷款定价正确答案：A 参考解析：内部评级法的高级应用包括：风险偏好的设定、经济资本的建模与管理、贷款定价、损失准备计提、绩效衡量和考核、推动风险管理基础建设。32 单选题 某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型： 不良贷款率=43-007*GDP增长率-013*M2增长率+004*贷款增长率，对上述模型下列表述最不恰当的是（）。A.在GDP、 M2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为43B.不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正C.其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降013个百分点D.其他条件不变， GDP每增长1倍、不良贷款率下降007个百分点正
25、确答案：D 参考解析：增长1倍为增长100%，007*100%=7%其他条件不变， GDP每增长1倍、不良贷款率下降7个百分点。33 单选题 根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，资产管理产品中，权益类产品股投资与股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于（）。A.60%B.80%C.40%D.20%正确答案：B 参考解析：资产管理产品分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品和混合类产品固定收益类产品投资于存款债券等债权类资产的比例不低于80%，权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于80%，商品及金融衍生品类产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于80
26、%，混合类产品投资于债权类资产权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类产品标准。34 单选题 多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.市场过度竞争C.监管不到位D.风险偏好过于激进正确答案：D 参考解析：银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动。由于银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配置方面的逆向选择与道德风险，造成金融市场效率低下。国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因。我国商业银行长期缺乏资产扩张的约束机制，普遍存在“速度情结”和“规模冲动”，导致
27、商业银行资产质量不高，银行体系积聚较高风险。35 单选题 商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（）。A.增加普通股权益资本B.降低总的风险加权资产C.银行并购和重组D.增加风险权重低的资产正确答案：A 参考解析：商业银行要提高资充足率，主要有两个途径:一是增加资本;二是降低总的风险加权资产。前者称为分子对策，后者称为分母对策。商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加一级资本和二级资本。一级资本的来源最常用的方式是发行普通股和提高留存利润。二级资本主要来源于超额贷款损失准备、次级债券、可转换债券等。
28、36 单选题 下列不属于商业银行代理业务操作风险的是（)。A.通过代理收付款业务进行洗钱活动B.内外勾结编造代理业务合同骗取手续费收入C.未获得客户允许代理扣划资金或进行交易D.代客理财产品由于市场利率变动而造成损失正确答案：D 参考解析：37 单选题 商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于 ()管理策略。A.风险补偿B.风险分散C.风险适中D.风险转移正确答案：B 参考解析：商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。38 单选题 下列关于商业银行风险管理信息系统的表述， 最不恰当的是（）A.实现不同业务条线风险数据风险暴露
29、的有效加总， 有助于准确了解自身风险状况B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求C.为提高风险信息传递的及时性， 不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长D.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一正确答案：C 参考解析：风险管理信息系统应当针对风险管理组织体系 、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。39 单选题 根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）。A.0B.85%C.50%D.75%正确答案：D 参考解析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重/
30、信用转换系数。表内资产风险权重中，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为75%。40 单选题 下列关于标准正态分布的表述正确的是() 标准正态分布的方差等于1。 标准正态分布曲线下的面积等于1。A.和都不正确B.仅正确C.和都正确D.仅正确正确答案：C 参考解析：41 单选题 ( ) 遵循资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则，确立了全球银行业监管标准与规则的新框架。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协仪正确答案：A 参考解析：巴塞尔协议的贡献在于，按照资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则
31、重新确立了全球银行业监管标准与规则的新框架。42 单选题 商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是(）A.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度B.反洗钱协助调查制度；反洗钱岗位职责制度C.客户身份资料和交易记录保存制度；反洗钱制度D.客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度正确答案：D 参考解析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程其中，处于基础地
32、位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。43 单选题 下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是()。A.发行债券B.拆入资金和正回购C.增加同业负债D.不良贷款核销正确答案：D 参考解析：日常管理下银行的主要流动性来源在资产方体现为贷款归还、债券投资到期与出售、同业拆放与逆回购到期、其他资产的出售；在负债方体现为客户存款增加、拆入资金与正回购、发行债券与股票。44 单选题 商业银行采用（）计量信用风险加权资产时，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计算的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.高级计量法B.权重法C.内部模型法D.内部评级法正确答案：D 参考解析：商业银行
33、采用权重法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部商业银行采用内部评级法计信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。45 单选题 下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（）。A.巴塞尔协议市场风险新规采用ES代替VaRB.采用历史模拟法计算VaR，不需要基于任何分布假设C.当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变D.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值正确答案：C 参考解析：巴塞尔协议皿内部模型法资本计量以预期尾部损失替代风险
34、价值指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法。内部模型法资本计量以ES 替代VaR 。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。 历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。46 单选题 下列关于操作风险评估的表述最不恰当的是（）。A.银行通常用损失发生频率和损失严重度矩阵来分析剩余风险B.银行可根据“固有风险暴露=控制有效性-剩余风险暴露”，确定剩余风险评级C.银行要从控制的设计和实施两方面评估控制活动的有效性，确定控制有效性评级D.银行对于自身面临的每个操作风险点，都要分析固有风
35、险正确答案：B 参考解析：开展评估： 一是固有风险评估。对银行所面临的每个操作风险点都必须进行固有风险分析。通常用发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险。 二是控制有效性评估。固有风险评级后，需要识别有助于减少其发生频率和严重度的控制活动。评估控制活动有效性要从控制的设计和控制的实施两方面进行，确定控制有效性评级。三是剩余风险评估。综合考虑固有风险评级和控制有效性评级，根据固有风险暴露-控制有效性=剩余风险暴露原则确定剩余风险评级。47 单选题 根据我国监管规定，系统重要性银行在达到最低资本要求，储备资本和逆周期资本基础上，还应符合附加资本要求。其中，附加资本要求主要通过（）资本类型满足。A.
36、核心一级资本B.总资本C.二级资本D.一级资本正确答案：A 参考解析：我国国内系统要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。48 单选题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到35%，则商业银行的整体价值约（）。A.增加26亿元B.减少22亿元C.减少26亿元D.增加22亿元正确答案：D 参考解析：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时
37、，资产和负债的变化具体为：VA=-DAVAy/（1y）=-52000(-05%)/（135%）4831（亿元）；VL=-DLVLy/（1y）=-31800(-05%)/（135%）=-2609（亿元）；VAVL=4831-2609=2222（亿元），即商业银行的整体价值增加了2222亿元。49 单选题 （）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.期权性风险D.基准风险正确答案：A 参考解析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。50 单选题 下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）A.国家限额B.信贷限额C.止损限
38、额D.行业限额正确答案：C 参考解析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。51 单选题 下列关于久期的描述错误的是（）A.久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标B.久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理C.当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格上升D.相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大正确答案：C 参考解析：久期随着市场利率的下降而上升,随着市场利率的上升而下降。52 单选题 2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代现有的（）A.内部评级法B.现期风险暴露法C.内部模型法D.标准法正确答案：B 参考解析：2
39、018月，银监会发布了交易对手违约风险资产计量规则，中国商业银行也将采用SA-CCR方法替代现有的现期风险暴露法。53 单选题 下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的质量，短期和长期目标C.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积累战略风险正确答案：C 参考解析：战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。54 单选题 下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情
40、形的是（）A.无法获得市场借款B.资产证券化的利差扩大C.收购规模急剧减少D.银行收入下降正确答案：C 参考解析：以下是一些示例性的预警信号。 银行收入下降。 资产质量恶化。 银行评级下调。 无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。 股价大幅下跌。 资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。 无法获得市场借款。55 单选题 巴塞尔最终方案对全球系统重要性银行提出了杠杆率缓冲要求。如果某商业银行被纳入全球系统重要银行资本附加要求的第四组，已知杠杆率指标国际监管标准为不低于3%，则该商业银行总的杠杆率最低要求与杠杆率缓冲要求分别为（）A.425%；175%B.475%；125%C.425%；125
41、%D.475%；175%正确答案：C 参考解析：巴塞尔最终方案对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求 ，即全球系统重要性银行的杠杆率最低要求= 一般银行杠杆率最低要求+50% x 系统重要性银行附加资本要求。目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5 个组别，资本附加要求分别为1% 、15% 、2% 、25% 、35% ，一般银行的杠杆率国际标准最低为3% ，因此要求的最高杠杆率为425%(3% +25%/2) ，杠杆率缓冲要求25%/2=125%。56 单选题 二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服从参数为n、p的二项分布，下列表述错误的是（）A.二项分布的数
42、学期望E(X)=npB.贝努利分布是二项分布的特殊情况C.二项分布是连续型随机变量的概率分布D.二项分布的方差D(X)=np(1-p)正确答案：C 参考解析：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。例如，贷款是否发生违约就只有两种可能结果，如果有多家公司或多笔贷款，就相当于一个多次重复的二项分布随机变量。贝努利分布是二项分布的特殊情况。 二项分布的数学期望和方差: E(X) = np ,D(X) = np (1 - p) 。57 单选题 流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制，其原因不包括（）。A.流动性应急管理能够帮助银行统一应对危机的认识B.流动性应急管
43、理能够帮助降低银行流动性成本C.流动性应急管理有助于银行管理人员迅速决策D.流动性应急机制是银行满足监管合规的重要条件之一正确答案：C 参考解析：流动性应急机制是银行进行流动性管理的一类政策和程序，这类政策和程序用于应对极端的流动性紧张情形，使银行能够在危机情景下依然合理控制流动性成本，进行及时有效的筹资，以应对流动性危机。银行建立流动性应急机制主要原因如下: 第一，流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分，也是满足监管合规的重要条件。如银保监会在商业银行流动性风险管理办法中规定，商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构及其市场影响力，制定有效的流动性风险应急计划。
44、第二，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性。在危机来临的时候，并不是各级管理人员、各管理部门都能够、都愿意承认危机的来临。在危机情形下，如果银行花太多的时间去争论流动性危机是否来临，多大可能性恶化，如何采取措施，这会导致银行在流动性来源依然可行的情况下，丧失稍纵即逝的时机。一个良好的流动性应急计划能够帮助银行统一应对危机的认识，更早更快地采取行动。 第三，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性。危机情况下，银行的管理人员承受巨大压力，需要在有限的时间作出许多重大决定。一个预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。58 单选题 压力测
45、试完成后应撰写压力测试报告，下面关于压力测试报告的表述，最不恰当的是（）。A.应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数B.应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点，薄弱环节和不足，并制订改进措施C.一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况，资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率D.应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等正确答案：C 参考解析：压力测试完成后应撰写压力测试报告，报告一般应包括背景分析、压力测试目标与数据的说明、压力情景及阈值的设置、传导模型的说明、测试结果与分析、改进措施等内容，故“一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况、资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率”错误。压力测试报告应根据重要性程度