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1、初级银行从业资格考试风险管理模拟真题四1 单选题（江南博哥）（ ）负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.财务控制部门正确答案：B 参考解析：风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。2 单选题 下列关于商
2、业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理正确答案：B 参考解析：从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被包出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。商业银行必须对外包业务的风险进行管理，一些关键
3、过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。3 单选题 （）是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。A.风险偏好B.风险文化C.战略管理D.内部控制正确答案：A 参考解析：风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。4 单选题 随机变量X落在距均值1倍标准差范围的概率为（ ）。A.60B.68C.95D.99正确答案：B 参考解析：正态随机变量X落在
4、距均值1倍标准差范围内的概率为P(-X+)68。5 单选题 欧式期权定价模型出现在（ ）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段正确答案：D 参考解析：在资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。1973年，费雪布莱克、麦隆斯科尔斯、罗伯特默顿提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。6 单选题 下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是（ ）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能B.健全的风
5、险管理体系能够保护商业银行所有者利益，实现股东价值最大化C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力正确答案：C 参考解析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合，所以C项错误。7 单选题 代理合同或文件存在瑕疵，对各方的权利、义务、责任规定不明确，或将商业银行不当卷入代理业务纠纷中，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点?（）A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程正确答案：D 参考解析：代理业务是指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
6、其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。代理合同或文件存在瑕疵，对各方的权利、义务、责任规定不明确，或将商业银行不当卷入代理业务纠纷中，属于内部流程操作风险点。8 单选题 国际收支逆差与国际储备之比这一指标的一般限度为（ ）。A.20B.80C.110D.150正确答案：D 参考解析：国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150，超过这一限度说明风险较大。9 单选题 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长资产的利率风险越大D.
7、负债的久期越长，负债的利率风险越大正确答案：B 参考解析：当市场利率上升时，银行负债价值下降。10 单选题 某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额备付金率为( )。A.253B.276C.298D.378正确答案：A 参考解析：超额备付金率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100=(43+11)21382.53。11 单选题 某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险
8、是( )。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险正确答案：C 参考解析：各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)。题中重点说明的是贷款与存款利率不相同，即基准利率不一样，容易引发基准风险。12 单选题 投资组合理论产生于( )。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段正确答案：B 参考解析：20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要侧重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。同期现代金融理论初步确立。哈里马柯维茨(Harry Markowitz)于20世纪50年代提出的不确
9、定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。13 单选题 关键风险指标监测的( )原则是指监测工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性正确答案：D 参考解析：关键风险指标监测的整体性原则是指监测工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。14 单选题 下列方法中不适用于计量银行账簿风险的是（ ）。A.敏感性分析B.久期分析C.缺口分析D.内部评级法正确答案：D 参考解析：适用于计量利率风险的方法同样适用于计量银行账簿利率风险，常
10、用方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模拟等。15 单选题 从商业银行流动性来源看，商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。商业银行持有的流动性资产到期收回本金和产生的利息亦能形成流动性。以上特征属于流动性的（ ）范畴。A.资产流动性B.表内流动性C.表外流动性D.负债流动性正确答案：A 参考解析：从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。商业银行持有的流动性资产到期收回本金和产生
11、的利息亦能形成流动性。16 单选题 商业银行的一级资本充足率指标不得低于（），资本充足率不得低于（）。A.4；8B.4；6C.6；7D.6；8正确答案：D 参考解析：商业银行的一级资本充足率指标不得低于6，资本充足率不得低于8。17 单选题 随着银行对风险管理重要性程度认识的提高，一些国际大型银行开始在高管层层面设立（ ）。A.专业委员会B.首席风险官C.风险评估师D.风险管理部门正确答案：B 参考解析：随着银行对风险管理重要性程度认识的提高，一些国际大型银行开始在高管层层面设立首席风险官，具体负责组织实施银行风险管理工作。18 单选题 通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负责
12、明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统，通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致，开展风险报告与分析。A.前台业务部门B.中台业务部门C.后台业务部门D.风险管理部门正确答案：D 参考解析：通常由风险管理部门负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统，通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致，包括交易品种、交易规模，以及交易账簿头寸、敏感度、风险价值等，开展风险报告与分析。19 单选题 在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是( )。A.风险对冲B.风险转移C
13、.风险规避D.风险补偿正确答案：C 参考解析：风险规避策略的局限性在于这是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。20 单选题 某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为( )。A.94B.52C.92D.84正确答案：A 参考解析：净利润=2015=3(亿元)；净资产收益率=净利润(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)2100=3(642)10094。21 单选题 经济资本是商业银行为应对未来一定时期内的（）而持有的资本。并不必然等同于（
14、）。A.预期损失；账面资本B.非预期损失；账面资本C.灾难性损失；风险资本D.非预期损失；风险资本正确答案：B 参考解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。经济资本本质上是一个风险概念，通过经济资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度，以便于银行分析风险、考核收益、配置资本和经营决策。22 单选题 通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（ ）。
15、A.资产的久期小于负债的久期B.资产的久期大于负债的久期C.资产与负债的久期缺口为零D.资产与负债的久期相等正确答案：B 参考解析：商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况。久期缺口=资产加权平均久期-(总负债总资产)负债加权平均久期。商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。23 单选题 假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头200，美元多头450，日元空头150，法郎空头80，马克空头50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。A.70B
16、.280C.350D.650正确答案：D 参考解析：短边法的计算分为三步：分别加总每种外汇的多头和空头；比较这两个总数；把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸。该银行外汇多头头寸之和为：200+450=650，空头头寸之和为：150+80+50=280，由于前一个总数较大，所以其总敞口头寸为650。24 单选题 下列关于银行资本的作用叙述不正确的是( )。A.为银行提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制业务过度扩张和承担风险正确答案：B 参考解析：商业银行资本发挥的作用主要体现在以下几个方面:第一，为银行提供融资。第二，吸收和消化损失。第三，限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的
17、稳定性。第四，维持市场信心。25 单选题 由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。A.国家风险暴露B.跨境转移风险C.高压力风险事件D.内部操作风险正确答案：B 参考解析：跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动，还应包括总行对海外分行和海外子公司提供的信用支持。26 单选题 企业某年的税前净利润为9000万元，利息费用为3000万元，则其利息保障倍数为( )。A.2B.1C.3D.4正确答案：D 参考解析：利息保障倍数=(税前净利润+利息费用)利息费用=(9000+3000)3000=4。27 单选题 每个股票市场至少应包含( )个用于
18、反映股价变动的综合市场风险因素。A.1B.2C.3D.5正确答案：A 参考解析：每个股票市场至少应包含一个用于反映股价变动的综合市场风险因素(如股指)。28 单选题 下图最可能是（ ）指标的走势图。 A.不良贷款率B.贷款拨备率C.拨备覆盖率D.贷款迁徙率正确答案：C 参考解析：29 单选题 下列关于稳健薪酬和绩效考核的说法中，不正确的是（ ）。A.薪酬机制应坚持薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应的原则B.薪酬机制应坚持短期激励和长期激励相协调的原则C.绩效考评应坚持综合平衡的原则D.商业银行无权制定绩效薪酬延期追索、扣回规定正确答案：D 参考解析：2010年银监会印发商业银行稳健薪酬监
19、管指引要求商业银行制定绩效薪酬延期追索、扣回规定，如在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业银行有权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回。30 单选题 商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。定期通常是指（ ）。A.每天B.每月或季度C.每周D.每年正确答案：B 参考解析：商业银行通常采用定期(每月或季度)自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。31 单选题 商业银行从事跨国投资和贷款业务，应当特别关注交易对手所在国家的风险状况。据此，下列做法最不恰当的是（ ）。A.将国别风险评估优于交易对手的信用风险评估B.分析和评估借款人所在国家的风险状况
20、C.对国外借款客户进行正常的信用风险评估D.若所在国家的风险很高，但借入方信用风险很低，则应执行该贷款正确答案：D 参考解析：在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。在特定国家或地区出现不稳定因素或可能发生危机的情况下，应当及时更新对该国家或地区的风险评估。在制定业务发展战略、审批授信、评估借款人还款能力，以及设定国别风险限额时，应当充分考虑国别风险评估结果。32 单选题 从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为（）。A.前台管理、中台交易、后台结算清算B.前台风险管理、中台结算清算、后台交易C.前台结算清算、中台交易、后台风险管理D.前台交
21、易、中台风险管理、后台结算清算正确答案：D 参考解析：从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算清算三个环节。故本题选D。33 单选题 商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注( )可能造成的影响。A.系统性风险B.非系统性风险C.个别风险D.组合风险正确答案：A 参考解析：商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注系统性风险可能造成的影响。34 单选题 商业银行在进行市值重估时采用的方法是（ ）。A.盯市和敞口B.盯模和久期C.敞口和久期D.盯市和盯模正确答案：D 参考解析：商业银行在进行市值重估时采用的方法有：(1)盯市，按市场价格计值。(2)盯模
22、，按模型计值。35 单选题 ( )是一种特殊类型的操作风险。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.市场风险正确答案：B 参考解析：法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。36 单选题 下列各项指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.流动性覆盖率=合格优质流动性资产未来60日现金净流出量100C.核心负债比例=核心负债总负债100D.存贷比=各项贷款余额总资产100正确答案：C 参考解析：A项，流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额100；B项，流动性覆盖率=合格
23、优质流动性资产未来30日现金净流出量100；D项，存贷比=各项贷款余额各项存款余额100。37 单选题 （ ）负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。A.业务条线部门B.风险管理部门C.合规部门D.内部审计部门正确答案：B 参考解析：风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。合规部门负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。38 单选题 ( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监控D.信用风险报告正确答案：B 参考解析：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键
24、环节。39 单选题 在一个标准化的流动性压力情景设计过程中，不包含的内容是（ ）。A.单个银行危机情景B.市场流动性危机情景C.混合情景D.操作危机情景正确答案：D 参考解析：在一个标准化的流动性压力情景设计过程中，流动性危机情景可以分为单个银行危机情景、市场流动性危机情景以及混合情景三大类。40 单选题 根据商业银行资本管理办法(试行)，在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（）。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本正确答案：C 参考解析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久
25、性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。41 单选题 在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是( )。A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件正确答案：D 参考解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，表现形式主要有:员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等;系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈
26、、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。42 单选题 （ ）策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲正确答案：B 参考解析：风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”，即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。43 单选题 （ ）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约概率B.违约损失率C.违约频率D.贷款不良率正确答案：C 参考解析：违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。44 单选题 （）通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性
27、质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。A.洗钱B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理正确答案：A 参考解析：洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。45 单选题 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度是( )。A.头寸分析B.风险价值分析C.止损分析D.敏感性分析正确答案：D 参考解析：敏感性分析是指保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和
28、商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响。46 单选题 某企业2015年的税后收益为100万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25，且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为( )。A.33B.56C.64D.75正确答案：C 参考解析：资产回报率=税后损益+利息费用X(1-税率)平均资产总额=100+20 (1-25)180=64。47 单选题 （ ）负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。A.业务条线部门B.风险管理部门C.合规部门D.内部审计部门正确答案：C 参考解析：风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。风
29、险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。合规部门负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。48 单选题 某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.258B.50C.30D.40正确答案：D 参考解析：根据公式：核心负债比例=核心负债总负债100，即核心负债比例=30007500100=40。由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60左右，股份制银行的中值在50左右。49 单选题 假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年
30、初资产总额为150万元，年末资产总额为220万元，则其总资产周转率约为（）。A.54B.108C.53D.56正确答案：B 参考解析：总资产周转率=销售收入(期初资产总额+期末资产总额)2，根据题意，总资产周转率=200(150+220)2 =108，所以答案是B。50 单选题 下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（ ）。A.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失B.金融机构“重前台，轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂好处协助骗贷D.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”正确答案：D 参考解析：操作
31、风险在内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。51 单选题 下列关于财务报表分析说法错误的是（）。A.识别和评价人员管理B.识别和评价负债管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价财务报表风险正确答案：A 参考解析：财务报表分析应特别关注以下四项内容：识别和评价财务报表风险，识别和评价经营管理状况，识别和评价资产管理状况，识别和评价负债管理状况。52 单选题 1974年德国赫斯塔特银行的破产，促成了国际性金融监管机构( )的成立。A.国际货币基金组织B.世界贸易组织C.世界银行D.巴塞尔委员会正确答案：
32、D 参考解析：1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，甚至影响了全球金融系统的稳定运行。正是因为该银行的破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的成立。53 单选题 （）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险正确答案：D 参考解析：转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。54 单选题 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头50
33、，英镑空头60，瑞士法郎多头40，澳元空头20，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（ ）。A.160B.150C.120D.230正确答案：A 参考解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即420；净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即160；短边法步骤为：先分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把绝对值较大的一个作为银行的总敞口头寸，本题中多头为290，空头为130，因此短边法计算的总敞口头寸为290。所以三种方法中，总敞口头寸最小的是160。55 单选题 根据监管要求，商业银行的流动性比
34、例应当不低于( )。A.20B.30C.25D.50正确答案：C 参考解析：根据商业银行流动性风险管理办法(试行)的规定，商业银行的流动性比例应不低于25。56 单选题 日常管理最常用的手段是（ ）。A.负债管理B.抵押品管理C.流动性资产组合管理D.资产到期日管理正确答案：B 参考解析：抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段。57 单选题 一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额( )，则久期的绝对值( )，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。A.越大；越低B.越小；越高C.越小；越低D.越大；越高正确答案：B 参考解析：一般而言，金融
35、工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。58 单选题 下列各项中，不是由操作风险引起的是（）。A.将买入期权的销售记录成了购进B.在模型需要输入日波动幅度时，却输入了月波动幅度C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍正确答案：C 参考解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。显然C项所述不属于操作风险，而属于市场风险。59 单选题 资本规划的核心是预测未来的
36、（ ）。A.资本充足率B.二级资本C.核心一级资本D.风险加权资产正确答案：A 参考解析：资本规划的核心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子(监管资本)和分母(风险加权资产)进行正常情景和压力情景的预测。监管资本的预测需要对核心一级资本、其他一级资本和二级资本分别进行预测。60 单选题 商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并收购失败等风险，商业银行面临的这种战略风险是( )。A.行业风险B.客户风险C.项目风险D.技术风险正确答案：C 参考解析：商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并收购失败等风险，商业银行面临的这种战略风
37、险是项目风险。61 单选题 关于效率比率指标的计算公式中，不正确的是()。A.存货周转率=产品销售成本(期初存货+期末存货)2B.存货周转天数=360存货周转率C.应收账款周转率=销售收入(期初应收账款+期末应收账款)2D.应付账款周转率=360(期初应付账款+期末应付账款)2正确答案：D 参考解析：应付账款周转率=购货成本(期初应付账款+期末应付账款)2。62 单选题 ( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层正确答案：B 参考解析：董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任
38、，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。63 单选题 主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险正确答案：B 参考解析：针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容：利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。64 单选题 下列各项财务指标中，通常与企业信用等级呈负相关的是（ ）。A.资产回报率B.利息偿付比率C.销售利润率D.资产负债率正确答案：D 参考解析：资产负债率是负
39、债总额与资产总额的比率，衡量商业银行的偿债能力，其值越大，表明企业偿债能力越弱，信用等级应越低。65 单选题 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信货总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。A.5B.2.5C.1.5D.1正确答案：D 参考解析：预期损失=违约概率*违约损失率*违约风险暴露=10%*50%*20=1亿元66 单选题 在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架不包括（ ）。A.规范B.法律C.行政法规D.规章正确
40、答案：A 参考解析：在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成。67 单选题 下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（）。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高正确答案：D 参考解析：收益率曲线的形状反映了长短收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，对未来经济走势的预测，所以A项正确；假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本
41、维持不变，则可以买入期限较长的金融产品，所以B项正确；正收益率曲线投资期限越长，收益率越高，所以C项正确；反收益率曲线表示投资期限越长，收益率越低，所以D项错误。68 单选题 我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，（ ）是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务正确答案：A 参考解析：柜面业务泛指商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。69 单选题 在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括（）。A.不定期审核声誉风险管理政策B.识别、评估、监测和控制声誉风险C.制定危机处理程序D.制
42、定声誉风险管理政策和操作流程正确答案：A 参考解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，负责识别、评估、监测和控制声誉风险，定期审核声誉风险管理政策。除制定常态的风险处理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据自身情对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。70 单选题 商业银行应当建立与国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险评估体系。下列关于国别风险评估体系的描述，错误的是（ ）。A.应充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素B.在特定国家或地区出现不稳定因素或可能发生危机的情况下，
43、应及时更新对该国家或地区的风险评估C.在制定业务发展战略、审批授信、评估借款人还款能力、进行国别风险评级和设定国别风险限额时，应充分考虑国别风险评估结果D.对开展业务量较大的国家或地区可酌情选择是否进行风险评级正确答案：D 参考解析：在制定业务发展战略、审批授信、评估借款人还款能力，以及设定国别风险限额时，应当充分考虑国别风险评估结果。在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。在特定国家或地区出现不稳定因素或可能发生危机的情况下，应当及时更新对该国家或地区的风险评估。计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系，反映国别风险评估结果。
44、71 单选题 经济资本主要用于覆盖和抵御银行的( )。A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失正确答案：A 参考解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额。72 单选题 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务，负债业务的协调C.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理正确答案：C 参考解析：负债管理应该是由被动负债变为主动负债。73 单选题 某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到02元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为( )。A.1111%B.1122%C.1211