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1、商业银行经营管理教学课件第商业银行经营管理教学课件第15章流动性风险管理章流动性风险管理11学习目标学习目标 通过对本章的学习，要求系统掌握以下几点：通过对本章的学习，要求系统掌握以下几点：流动性风险及其与利率风险、信贷风险的关系；流流动性风险及其与利率风险、信贷风险的关系；流动性衡量的指标；流动性缺口；理解流动性风险管动性衡量的指标；流动性缺口；理解流动性风险管理的意义、目标和原则；在对流动性计划、流动性理的意义、目标和原则；在对流动性计划、流动性预测有初步认识的基础上，掌握流动性风险管理的预测有初步认识的基础上，掌握流动性风险管理的方法。方法。 “购买购买”流动性指的是依靠自身的优势：信誉
2、好、流动性指的是依靠自身的优势：信誉好、资金来源广泛、筹资成本低、人员素质高等，通资金来源广泛、筹资成本低、人员素质高等，通过发行大额可转让存单、欧洲美元存款等负债工过发行大额可转让存单、欧洲美元存款等负债工具在金融市场上拆借资金。具在金融市场上拆借资金。15.215.2 流动性问题原因分析流动性问题原因分析大多数银行流动性问题产生于银行外部，是银行客户金融行为大多数银行流动性问题产生于银行外部，是银行客户金融行为的结果。实际上，是客户的流动性问题被转移到他们开户的银的结果。实际上，是客户的流动性问题被转移到他们开户的银行身上。行身上。 例如，一家公司缺少流动储备时，当事人就会请求贷款或从例如
3、，一家公司缺少流动储备时，当事人就会请求贷款或从其存款金额中提取，这就会要求这家公司开户的银行拿出额外其存款金额中提取，这就会要求这家公司开户的银行拿出额外资金。这种现象的一个极端例子发生在资金。这种现象的一个极端例子发生在19871987年年1010月全球性的股月全球性的股市崩溃之后。那些大量依靠保证金购买股票的投资者不得不拿市崩溃之后。那些大量依靠保证金购买股票的投资者不得不拿出额外的资金以为其股票贷款担保，他们大批涌向银行提款，出额外的资金以为其股票贷款担保，他们大批涌向银行提款，使资本市场的流动性危机变成银行的流动性危机。使资本市场的流动性危机变成银行的流动性危机。银行的银行的“存短贷
4、长存短贷长”现象，也就是资产负债不匹配问题。现象，也就是资产负债不匹配问题。与到期日不匹配情况相关的主要是银行持有非常高比例的负债，与到期日不匹配情况相关的主要是银行持有非常高比例的负债，而这些负债需随时支付，如活期存款、可转让支付命令账户和而这些负债需随时支付，如活期存款、可转让支付命令账户和货币市场借款。货币市场借款。银行对利率变动的敏感性。当利率上升时，一些存款人会提取银行对利率变动的敏感性。当利率上升时，一些存款人会提取资金以到别处寻找更高的回报。许多贷款客户会推迟新的贷款资金以到别处寻找更高的回报。许多贷款客户会推迟新的贷款需求或加快从利率较低的接待安排中提款。这样，利率变动会需求或
5、加快从利率较低的接待安排中提款。这样，利率变动会同时影响客户对存款的需求和对贷款的需求。这两者均会对银同时影响客户对存款的需求和对贷款的需求。这两者均会对银行的流动性头寸产生强烈影响。而且，利率变动会影响银行为行的流动性头寸产生强烈影响。而且，利率变动会影响银行为筹集额外的流动性资金而需要出售的资产的市场价值，并直接筹集额外的流动性资金而需要出售的资产的市场价值，并直接影响在货币市场借款的成本。影响在货币市场借款的成本。流动性需求不足会严重损害公众对该机构的信心。当银行因暂流动性需求不足会严重损害公众对该机构的信心。当银行因暂时现金不足不能兑付支票或满足提取存款要求而不得不关闭出时现金不足不能
6、兑付支票或满足提取存款要求而不得不关闭出纳台和出纳机时，银行客户会作出何种反应，这可能会导致挤纳台和出纳机时，银行客户会作出何种反应，这可能会导致挤兑危机，危机银行的生存。兑危机，危机银行的生存。 在在2020世纪世纪3030年代银行业崩溃的时期，挤兑现象非常严重，客户年代银行业崩溃的时期，挤兑现象非常严重，客户排长队等待提取自己的资金。直到排长队等待提取自己的资金。直到FDICFDIC成立。成立。 所以说，银行流动性管理经理的一个重要的任务是和银行最大所以说，银行流动性管理经理的一个重要的任务是和银行最大的存款人和大量未用信贷安排的持有人保持紧密联系以决定流的存款人和大量未用信贷安排的持有人
7、保持紧密联系以决定流动性管理安排。动性管理安排。15.3 15.3 流动性衡量流动性衡量 从商业银行保持流动性的方法来看，根据资产负债表中的项目从商业银行保持流动性的方法来看，根据资产负债表中的项目来衡量流动性较为容易，而衡量银行购买流动性的能力则较难。来衡量流动性较为容易，而衡量银行购买流动性的能力则较难。银行能否在市场上以合理的价格获得所需的流动性不但依赖于银行能否在市场上以合理的价格获得所需的流动性不但依赖于银行自身的信誉和筹资渠道，而且依赖于当时市场的状况、国银行自身的信誉和筹资渠道，而且依赖于当时市场的状况、国家的政策及其它相关的因素，显而易见，这些因素很难用数字家的政策及其它相关的
8、因素，显而易见，这些因素很难用数字来衡量。银行未来的现金流入与流出和利率变动及信用风险等来衡量。银行未来的现金流入与流出和利率变动及信用风险等因素密切相关，衡量流动性的准确程度显然受到这些因素的影因素密切相关，衡量流动性的准确程度显然受到这些因素的影响。响。15.3.115.3.1流动性指标法流动性指标法1.1. 集中于资产流动性的一些指标集中于资产流动性的一些指标 1) 1) 现金指标现金指标= =（现金（现金+ +同业存款）总资产同业存款）总资产 2) 2) 流动证券比率流动证券比率= =政府债券总资产政府债券总资产 3 3）无风险资产比率（现金）无风险资产比率（现金+ +同业存款同业存款
9、+ +政府债券）总资产政府债券）总资产 4 4）同业拆借净值率）同业拆借净值率= =（同业拆出（同业拆出同业拆入）总资产同业拆入）总资产 5 5）流动资产比率）流动资产比率=(=(现金现金+ +同业存款同业存款+ +政府债券政府债券+ +同业拆借净同业拆借净 值值) )总资产总资产 6 6）能力比率）能力比率= =（净贷款（净贷款+ +租赁净额）总资产租赁净额）总资产 7 7）抵押证券比率）抵押证券比率= =抵押证券证券持有总额抵押证券证券持有总额2.2. 集中于负债流动性的一些指标集中于负债流动性的一些指标 游动性货币率游动性货币率= =货币市场资产货币市场负债货币市场资产货币市场负债= =
10、（现金（现金+ +短期政府债券短期政府债券+ +政府资金贷款政府资金贷款+ +逆回购协议）（大额逆回购协议）（大额存单存单+ +欧洲货币存款欧洲货币存款+ +政府资金借款政府资金借款+ +回购协议）回购协议）2 2）短期投资与敏感负债率）短期投资与敏感负债率= =短期投资敏感性负债短期投资敏感性负债3 3）核心存款比率）核心存款比率= =核心存款总资产核心存款总资产4 4）存款结构比率）存款结构比率= =活期存款定期存款活期存款定期存款5 5）存款经纪人指标：经纪存款总存款）存款经纪人指标：经纪存款总存款美国参与保险银行流动性指标趋势美国参与保险银行流动性指标趋势流动性指标1987198919
11、91199319961998现金头寸指标11.910.68.96.37.36.6联邦资金头寸-3.7-3.9-2.4-3.4-3.4-2.9能力比率59.360.757.056.660.258.5存款构成比率55.844.844.752.458.250.2中国国有商业银行流动性指标趋势中国国有商业银行流动性指标趋势流动性指标199519961997现金状况比率7.248.356.35能力比率81.7780.0079.70存款结构比率55.4946.8347.08分析流动性指标应注意的一些问题：分析流动性指标应注意的一些问题：各种流动性指标需要与同地区、同规模银行的平均水平相比，各种流动性指标需
12、要与同地区、同规模银行的平均水平相比，这些指标对于季节性和周期性的因素很敏感。这些指标对于季节性和周期性的因素很敏感。在经济高涨时期，由于贷款需求旺盛，流动性指标一般是下降在经济高涨时期，由于贷款需求旺盛，流动性指标一般是下降的，而在经济衰退时期则上升。因此银行业平均水平有时有误的，而在经济衰退时期则上升。因此银行业平均水平有时有误导作用，只有同地区和同等规模的银行才具有可比性。导作用，只有同地区和同等规模的银行才具有可比性。流动性指标的共同缺陷：流动性指标的共同缺陷：他们都是存量指标而非流量指标，都他们都是存量指标而非流量指标，都只是某一时点上资产或负债的数量值；都没有考虑银行在金融只是某一
13、时点上资产或负债的数量值；都没有考虑银行在金融市场上获得流动性的能力。因此这些指标一般不能用来比较规市场上获得流动性的能力。因此这些指标一般不能用来比较规模不同的银行之间的流动性能力。模不同的银行之间的流动性能力。 银行的信誉也极大的影响银行的流动性能力，但是所有的数量银行的信誉也极大的影响银行的流动性能力，但是所有的数量指标都难以用来衡量银行的信誉。指标都难以用来衡量银行的信誉。1.1.两个共识：两个共识：银行流动性随存款增加和贷款减少而增大银行流动性随存款增加和贷款减少而增大银行流动性随存款减少和贷款增加而降低银行流动性随存款减少和贷款增加而降低2.2.流动性缺口流动性缺口流动性缺口流动性
14、缺口= =资金来源资金来源 - - 资金使用资金使用若流动性缺口为正值，则表示该银行在未来一定时期内有现若流动性缺口为正值，则表示该银行在未来一定时期内有现金流量的盈余。金流量的盈余。若流动性缺口为负值，则表示未来一定时期内资金的使用将若流动性缺口为负值，则表示未来一定时期内资金的使用将大于资金来源，资金大于资金来源，资金需求大于供给，银行必须通过动用现金需求大于供给，银行必须通过动用现金储备，变现流动资产或者在市场上购买流动性以获得新的资储备，变现流动资产或者在市场上购买流动性以获得新的资金来填补缺口，以避免流动性危机。金来填补缺口，以避免流动性危机。 15.15.3 3.2 .2 资金来源
15、和运用方法资金来源和运用方法3.3.资金来源与运用的中心步骤：资金来源与运用的中心步骤：1 1）在一个特定的计划期间内，必须预计贷款额与存）在一个特定的计划期间内，必须预计贷款额与存款额；款额；2 2）必须对同一时期贷款额与存款额的可能变化进行）必须对同一时期贷款额与存款额的可能变化进行计算；计算；3 3）流动性管理者必须对银行的流动性资金净额进行）流动性管理者必须对银行的流动性资金净额进行估算，根据这一时期贷款与存款的变化估算出流估算，根据这一时期贷款与存款的变化估算出流动性资金盈余或赤字。动性资金盈余或赤字。要估算流动性缺口，银行应该预测未来一定时期新增贷款净要估算流动性缺口，银行应该预测
16、未来一定时期新增贷款净值、新增存款净值以及到期的资产和负债等关键变量。值、新增存款净值以及到期的资产和负债等关键变量。预测的流动性缺口的绝对值过大对银行是不利的。预测的流动性缺口的绝对值过大对银行是不利的。较为理想的情况是，预测的流动性缺口以略小于银行的可立较为理想的情况是，预测的流动性缺口以略小于银行的可立即变现的资产总额为最佳，这样银行的流动性需求就能够得即变现的资产总额为最佳，这样银行的流动性需求就能够得到保障。到保障。15.3.3 15.3.3 资金结构法资金结构法 资金结构法是指对于银行负债按照其稳定性加以区分，根据各自的流资金结构法是指对于银行负债按照其稳定性加以区分，根据各自的流
17、动性需求大小测算应保留的流动性准备，对合格贷款的增长保留十足动性需求大小测算应保留的流动性准备，对合格贷款的增长保留十足流动性准备的预测方法。流动性准备的预测方法。资金结构法主要有以下步骤：资金结构法主要有以下步骤：1.1.将银行存款和非存款负债分类将银行存款和非存款负债分类-游资负债：对于利率非常敏感性或在最近期将要提取的存款和其他借游资负债：对于利率非常敏感性或在最近期将要提取的存款和其他借入资金入资金-易损资金：在近期内有可能被客户提取的大比例存款（一般占存款总易损资金：在近期内有可能被客户提取的大比例存款（一般占存款总额的额的252530%30%）-稳定资金稳定资金（核心存款或核心负债
18、）：管理者认为最不可能被提取的那（核心存款或核心负债）：管理者认为最不可能被提取的那部分资金（除了其中一小部分会被提取外），也就是定期存款或活期部分资金（除了其中一小部分会被提取外），也就是定期存款或活期存款沉淀的部分。存款沉淀的部分。2.2.流动性管理者根据确定的操作原则从以上三种资金来源中提取流动性管理者根据确定的操作原则从以上三种资金来源中提取流动性资金，也就是说在法定准备金外，按照一定的比例提取流动性资金，也就是说在法定准备金外，按照一定的比例提取流动性准备。流动性准备。 负债流动性准备负债流动性准备=0.95=0.95（游资负债（游资负债- -法定准备）法定准备） +0.3 +0.3
19、（易损资金（易损资金- -法定准备）法定准备） +0.15 +0.15（稳定资金（稳定资金- -法定准备）法定准备）3.3.贷款流动性准备的提取贷款流动性准备的提取 银行必须随时准备发放优良贷款银行必须随时准备发放优良贷款即满足符合银行信用评估即满足符合银行信用评估要求的客户的合法融资要求。因为贷款者会为该银行带来新的要求的客户的合法融资要求。因为贷款者会为该银行带来新的存款，而且他们还是银行利息、手续费收入的主要来源。存款，而且他们还是银行利息、手续费收入的主要来源。 “ “客户关系准则客户关系准则”，也就是说即使银行资金流动性短缺，还，也就是说即使银行资金流动性短缺，还要依靠其借款能力满足
20、优良贷款请求，以期为银行带来更多的要依靠其借款能力满足优良贷款请求，以期为银行带来更多的贷款与存款，在发放贷款的基础上，银行可以有步骤的向其提贷款与存款，在发放贷款的基础上，银行可以有步骤的向其提供其他金融服务，建立多方位的关系，为银行带来额外的服务供其他金融服务，建立多方位的关系，为银行带来额外的服务费收入，并增加客户对该银行的以来性。费收入，并增加客户对该银行的以来性。这一推理要求银行管理者必须努力估算出总贷款额的最大可能值，这一推理要求银行管理者必须努力估算出总贷款额的最大可能值，并持有并持有100%100%的流动准备金以弥补实际贷款余额与总贷款额最大的流动准备金以弥补实际贷款余额与总贷
21、款额最大潜力值之间的差额潜力值之间的差额4.4.银行总流动性需求银行总流动性需求 银行总流动性需求银行总流动性需求= =负债的流动性需求负债的流动性需求+ +贷款的流动性需求贷款的流动性需求 =0.95 =0.95（游资负债（游资负债- -法定准备）法定准备） +0.3 +0.3（易损资金（易损资金- -法定准备）法定准备） +0.15 +0.15（稳定资金（稳定资金- -法定准备）法定准备） +1.00 +1.00（潜在对外贷款额（潜在对外贷款额- -实际对外贷款额）实际对外贷款额）评价：该方法的主观性较强，很大程度上取决于管理者的判断、评价：该方法的主观性较强，很大程度上取决于管理者的判断
22、、经验于对风险的态度。经验于对风险的态度。15.3.4 15.3.4 衡量流动性的最终标准：市场信号衡量流动性的最终标准：市场信号 首先是首先是“公众信心公众信心”。其次是银行的股票价格。其次是银行的股票价格。再次是大额可转让定期存单或其它借款的风险溢价。再次是大额可转让定期存单或其它借款的风险溢价。四是满足对借款客户承诺的程度。四是满足对借款客户承诺的程度。五是资产的损失。五是资产的损失。六是向中央银行大量借款。六是向中央银行大量借款。15.4 15.4 流动性风险管理流动性风险管理 流动性管理是商业银行日常性工作，也是商业银行实现资产流动性管理是商业银行日常性工作，也是商业银行实现资产负债
23、管理目标的重要手段。负债管理目标的重要手段。西方商业银行的流动性管理围绕资产负债表上的流动性缺口西方商业银行的流动性管理围绕资产负债表上的流动性缺口展开，因此估计缺口的大小并从商业银行的最大利益出发为展开，因此估计缺口的大小并从商业银行的最大利益出发为满足缺口的需要而筹措资金是流动性管理的全部内容。满足缺口的需要而筹措资金是流动性管理的全部内容。15.4.1 15.4.1 流动性风险管理的意义、流动性风险管理的意义、目标和原则目标和原则流动性风险管理的意义流动性风险管理的意义 流动性管理是扩大银行业务，增强银行实力的基本手段；流动性管理是扩大银行业务，增强银行实力的基本手段；- - 加快资金周
24、转速度，基础货币的派生能力增强加快资金周转速度，基础货币的派生能力增强2 2）足够的流动性是维护和提高银行信誉的保证；）足够的流动性是维护和提高银行信誉的保证；3 3）流动性管理是避免和减少银行经营风险的重要手段；）流动性管理是避免和减少银行经营风险的重要手段；4 4）流动性管理对于提高商业银行经营业绩将起到重要作用。）流动性管理对于提高商业银行经营业绩将起到重要作用。 - - 流动性资产流动性资产 盈利性资产盈利性资产 2. 2. 流动性风险管理的目标流动性风险管理的目标1 1）适度控制存量）适度控制存量 “适度适度”的存量不仅是合理的也是必要的。的存量不仅是合理的也是必要的。 如何判断适度
25、？如何判断适度？2 2）适时调节流量）适时调节流量 当资金流入量大于流出量而导致资金盈余时，需要及时当资金流入量大于流出量而导致资金盈余时，需要及时调度资金头寸，扩大对盈利性资产的投入，以保持资金调度资金头寸，扩大对盈利性资产的投入，以保持资金资产存量的适度性；资产存量的适度性； 当资金流入小于流出而导致资金存量不足时，就必须以当资金流入小于流出而导致资金存量不足时，就必须以较低的成本、较快的速度弥补资金缺口，以重新建立平较低的成本、较快的速度弥补资金缺口，以重新建立平衡。因此适时、灵活地调节流量，对于流动性风险管理衡。因此适时、灵活地调节流量，对于流动性风险管理来说同样十分重要。来说同样十分
26、重要。 概括起来就是：及时准确的调节概括起来就是：及时准确的调节3. 3. 流动性风险管理的原则流动性风险管理的原则1 1）相机抉择原则）相机抉择原则根据不同时期的业务经营重点权衡轻重，相机抉择，当出根据不同时期的业务经营重点权衡轻重，相机抉择，当出现流动性缺口时，银行管理者既可以通过主动负债的方式现流动性缺口时，银行管理者既可以通过主动负债的方式来扩大经营规模以满足流动性需求，（通常可通过发行债来扩大经营规模以满足流动性需求，（通常可通过发行债券、大面额存单及向金融市场拆借资金来补充流动性）也券、大面额存单及向金融市场拆借资金来补充流动性）也可以收缩资产规模、通过出售资产或以资产转换的方式来
27、可以收缩资产规模、通过出售资产或以资产转换的方式来满足流动性需求。满足流动性需求。2 2）最低成本原则）最低成本原则无论是主动负债方式筹集资金还是通过自身资产转换来满无论是主动负债方式筹集资金还是通过自身资产转换来满足需求，都要保证成本最低。当然，成本最低化只是相对足需求，都要保证成本最低。当然，成本最低化只是相对而言的。而言的。总之就是筹借资金的成本必须小于运用其所获得的收益。总之就是筹借资金的成本必须小于运用其所获得的收益。1.1.银行流动性计划的主要内容银行流动性计划的主要内容根据各方面的信息，预测银行未来的流动性缺口。根据各方面的信息，预测银行未来的流动性缺口。对成本和收益进行系统分析
28、比较，评选出最优的获取流动对成本和收益进行系统分析比较，评选出最优的获取流动性的方式。性的方式。在对未来的流动性进行预测与流动性来源进行分析的基础在对未来的流动性进行预测与流动性来源进行分析的基础之上，制定出与银行整体发展计划相符合的长期流动性计之上，制定出与银行整体发展计划相符合的长期流动性计划。划。将长期的流动性计划分解成较短期的流动性计划以便于实将长期的流动性计划分解成较短期的流动性计划以便于实施。施。在执行的过程中，根据经济、政策及市场的不断变化，依在执行的过程中，根据经济、政策及市场的不断变化，依据实际情况对流动性计划不断加以修正。据实际情况对流动性计划不断加以修正。15.4.2 1
29、5.4.2 制定出合理的流动性计划制定出合理的流动性计划2.2.商业银行流动性计划的制定商业银行流动性计划的制定首先要对银行以往的资料进行系统分析，对过去的差距与首先要对银行以往的资料进行系统分析，对过去的差距与不足进行详细论证，以总结经验教训；不足进行详细论证，以总结经验教训；其次，要对当前的市场需求状况、银行自身的经营状况及其次，要对当前的市场需求状况、银行自身的经营状况及市场上资金的供求状况进行周密的考察，以预测在不同市市场上资金的供求状况进行周密的考察，以预测在不同市场环境下银行的流动性需求。场环境下银行的流动性需求。最后根据预测结果制定出切实可行的流动性需求计划。最后根据预测结果制定
30、出切实可行的流动性需求计划。在制定流动性计划时，要充分考虑到突发事件的流动性需求，在制定流动性计划时，要充分考虑到突发事件的流动性需求，对此作好充分准备。对此作好充分准备。 15.4.3 15.4.3 流动性风险管理流动性风险管理 1. 1. 做好流动性预测做好流动性预测流动性风险管理应从资金来源和资金使用两方面加以综合考流动性风险管理应从资金来源和资金使用两方面加以综合考虑。虑。银行的流动性需求和外部经济环境有关。银行的流动性需求和外部经济环境有关。短期流动性需求预测短期流动性需求预测周期性流动性需求预测周期性流动性需求预测银行之所以有流动风险及由此引发银行倒闭，重要原因之一银行之所以有流动
31、风险及由此引发银行倒闭，重要原因之一就在于银行并不是总能获得足够的资金来满足流动性需求。就在于银行并不是总能获得足够的资金来满足流动性需求。从长远来看，银行应不断拓展业务，吸引更多的存款，特别从长远来看，银行应不断拓展业务，吸引更多的存款，特别是核心存款；提供新的、具有竞争性的金融服务；稳定客户是核心存款；提供新的、具有竞争性的金融服务；稳定客户关系；建立起公众对银行的信心；开拓新的筹资渠道等。只关系；建立起公众对银行的信心；开拓新的筹资渠道等。只有这样，银行才能在变幻莫测的金融环境中真正立于不败之有这样，银行才能在变幻莫测的金融环境中真正立于不败之地。地。流动性管理者的指导原则流动性管理者的
32、指导原则流动性管理者必须对其银行内部的资金筹措与资金运用的活动流动性管理者必须对其银行内部的资金筹措与资金运用的活动了如指掌，并使自身工作与其活动配合。了如指掌，并使自身工作与其活动配合。可能的话，流动性管理者应该提前知道银行最大客户计划何时可能的话，流动性管理者应该提前知道银行最大客户计划何时提取资金，何时增加存款。提取资金，何时增加存款。流动性管理者为了与高层管理和董事会相配合，必须明确银行流动性管理者为了与高层管理和董事会相配合，必须明确银行流动性管理的政策和目标。近一时期涉及分配资金时，银行流流动性管理的政策和目标。近一时期涉及分配资金时，银行流动性头寸往往处于最重要的位置。动性头寸往
33、往处于最重要的位置。1. 银行的流动性需求决策必须在避免流动性盈余或赤字的基础上银行的流动性需求决策必须在避免流动性盈余或赤字的基础上加以分析。加以分析。流动性管理问题的精髓：流动性管理问题的精髓： 1 1、在任何特定时刻很少有可能银行的流动性需求等于其流、在任何特定时刻很少有可能银行的流动性需求等于其流动性供给。银行必须不停地处理流动性不足或者盈余现象。动性供给。银行必须不停地处理流动性不足或者盈余现象。 2 2、在银行流动性和盈利性之间有一个此消彼长的关系。银、在银行流动性和盈利性之间有一个此消彼长的关系。银行的资源越多的用于满足流动性需求，则其预期的盈利将会越行的资源越多的用于满足流动性需求，则其预期的盈利将会越低（其他因素不变）。低（其他因素不变）。 整体风险管理整体风险管理 保证足够的流动性对银行管理而言是一个时刻存在的问题，保证足够的流动性对银行管理而言是一个时刻存在的问题，对银行的盈利性总会产生重要的影响。银行管理员不能不考虑对银行的盈利性总会产生重要的影响。银行管理员不能不考虑其他服务领域和银行的其他部门而单独作出决定。也就是现在其他服务领域和银行的其他部门而单独作出决定。也就是现在热门的整体风险管理。热门的整体风险管理。35 结束语结束语