《2022年银行从业初级资格《风险管理》章节考点(3).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年银行从业初级资格《风险管理》章节考点(3).docx（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、文本为Word版本，下载可任意编辑2022年银行从业初级资格风险管理章节考点(3) 本人为大家整理的“2022年银行从业初级风险管理章节考点(3)”供考生参考，本人祝大家顺利通过银行从业资格下半年考试！ 1.5风险管理常用的概率统计知识 1.5.1基本概念 分布函数完整的描述了随机变量的变化，以及统计规律性，而概率分布就是对随机变量的概率特征的全面的完整描述，只要知道一个变量或者一个函数的概率分布，那么这个随机变量的概率的特征可以完整的描述出来。 1.5.2常用统计分布 1.均匀分布指在一个区间里取每一个点或每个区间的概率都是一样的。 2.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随
2、机变量的概率分布。 泊松分布是在实验的次数比较多，同时每一次随机的事件出现的概率比较小的情况小，由二项分布公式可以向后推倒，对于这样离散型的二项分布的一个推广式叫泊松分布。泊松分布可以应用于贷款组合中的不同类型的贷款的违约概率，这个应用在CreditRisk+模型中对于信用风险的一个量化。 3.正态分布满足的条件，如果影响某一数量指标的随机因素比较多，他的影响因素很多，而且每一个因素的作用不大，分散性比较好，那么各个因素之间相关性比较小，这个指标可以看作服从正态分布。 1.6风险管理的数理基础 1.6.1收益的的计量 1.绝对收益 绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝
3、对量。 相对收益是一个比率，基于期初的投资额对期末的投资成果进行度量，用于不同规模的投资效果进行直接的比较。 2.百分比收益率 3.对数收益率 对数收益率当复利连续计算时，就得到对数收益率。 连续复利的公式期末的回收额/期初的投资=Er(E就是自然数，r就是期限) 进行变换得到r=ln(P)-ln(P0) 当考虑多个时期的资产收益时，假定在第t个时期内资产的对数收益率为rt-ln(Pt)-ln(Pt-1)，则从第1期到第T期的累积收益率为： rT=ln(PT)-ln(Po) =ln(PT)-ln(PT-1)+ln(PT-1)-ln(PT-2) +ln(P1)-ln(PO) =rT+rT-1+r1= 即资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和。 第 3 页 共 3 页