2022年计量经济学主要知识点 .pdf

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1、名师精编优秀资料计量经济学经济计量学Econometrics 一、主要知识点第一章绪论第一节计量经济学一、经济计量学的产生过程1930 世界经济计量学会二、经济计量学与其他学科的关系计量经济学的定义第二节建立计量经济学模型的步骤和要点一、数据类型1、 时间序列数据2、 截面数据3、 面板数据二、经济变量与经济参数（一） 、经济变量1、 内生变量和外生变量内生变量 (endogenous variable)：随机变量， 模型自身决定； 内生变量影响模型中内生变量，同时又受外生变量和其它内生变量影响。外生变量 (exogenous variable) ：通常为非随机变量，在模型之外决定。而外生变量

2、只影响模型中的内生变量，不受模型中任何其它变量影响。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 14 页名师精编优秀资料2、 解释变量与被解释变量3、 滞后变量与前定变量（二）建模步骤和要点。 。 。模型假定把所研究的经济变量之间的关系用适当的数学模型表达出来。估计参数模型检验： 经济意义的检验、统计推断的检验、计量经济的检验、预测的检验第三节计量经济学模型的应用模型应用：政策评价、经济预测、结构分析、检验和发展经济理论第二章一元线性回归模型第一节概述一、相关关系与回归分析1、 函数关系与统计相关关系2、 相关分析与回归分析的区别和

3、联系二、总体回归模型与样本回归模型1、 总体回归模型（PRF ） ：总体回归函数随机扰动项2、 样本回归模型（SRF ） ：样本回归函数残差第二节简单线性回归模型的参数估计一、对线性回归模型的假设（古典假定）如何表示？1、 零均值假定2、 同方差假定3、 无自相关假定精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 14 页名师精编优秀资料4、 与解释变量不相关5、 正态性假定二、普通最小二乘法（OLS ）1、 OLS 的思想参数估计式2、Yi的分布三、普通最小二乘估计量的统计性质高斯马尔可夫定理BLUE 1、参数估计量的性质高斯 -马尔

4、科夫定理2、 总体方差 /随机扰动项方差的估计式3、 参数估计量的概率分布四、最大似然估计的概念第三节简单线性回归模型的检验一、对估计值的直观判断（经济意义的检验）二、拟和优度的检验1、 TSS=ESS+RSS 2、 TSS ESS RSS 各自的含义3、 R2 的构造4、22212?iyxTSSESSRi5、2R0， 1 三、对1的显著性检验（T 检验）检验步骤四、均值预测与个值预测的置信区间P49 第三章多元线性回归模型第一节概述精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 14 页名师精编优秀资料一、基本概念偏回归系数及其解释二

5、、多元线性回归的基本假定如何表示和理解？1、 零均值假定2、 同方差假定3、 无自相关假定4、 无多重共线性5、 扰动项与解释变量不相关6、 正态性假定第二节多元线性回归模型的最小二乘估计一、矩阵形式的OLS 参数估计式二、总体方差/随机扰动项方差的OLS 估计式三、参数估计量的性质：同一元情形四、样本容量问题第三节多元回归模型的检验一、拟和优度检验1、 判定系数2、 调整后的判定系数二、对单个回归系数的显著性检验（T 检验）检验步骤三、总体回归模型的显著性检验（F 检验）检验步骤第四节预测对个值预测、区间预测的理解：p74 第五节可以线性化的其他函数形式一、线性回归模型的形式：对参数而言是线

6、性的回归系数的含义:边际效应精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 14 页名师精编优秀资料二、几种常见的线性回归模型1、 双对数模型回归系数的经济含义:弹性2、 半对数模型3、 倒数变换模型第六节受约束回归基本思想和检验步骤第四章违背经典假设的回归模型第一节异方差一、异方差1、 异 方 差 ， 指 的 是 回 归 模 型 中 的 随 机 误 差 项 的 方 差 不 是 常 数 。 即2)(iiuVar2、 产生的原因：截面数据异常值的出现、遗漏重要的解释变量二、异方差条件下普通最小二乘估计的性质1、 OLS 估计量仍然是线性无

7、偏估计量；iiuk11?2、 参数估计量的方差估计是有偏的，也导致变量的显著性检验失效；22222)()?(iiixxVar3、 参数的区间估计及预测失效三、异方差的检验1、 图示法注意横纵坐标及不同类型的判断2、 样本分段拟和（Goldfeld-Quant）3、 残差回归检验法、 White 检验辅助回归的构造检验统计量检验步骤、 Park 检验精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 14 页名师精编优秀资料四、异方差情形下参数的估计加权最小二乘（WLS ）的思想如何选择权重第二节序列相关一、序列相关的含义又称自相关性，是指。

8、 。 。 ；产生的原因一阶自相关：tttuu1二、序列相关条件下普通最小二乘估计的性质1、 OLS 估计量是线性无偏的2、 估计量的方差不再满足最小方差性3、 参数的显著性检验失效三、序列相关的检验1、 图示法检验自相关横纵坐标及基本图形2、DW 检验检验步骤：（1） 、0:; 0:10HH（2） 、检验统计量)?1 (*2)(12221nttnttteeeDW（3） 、接受原假设与拒绝原假设的规则3、LM 检验辅助回归检验步骤四、序列相关情形下参数的估计1、 一阶差分：1或近似等于1 时采用一阶差分法2、 广义差分（广义最小二乘特例）：基本思想；实际操作中未知，一般精选学习资料 - - -

9、- - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 14 页名师精编优秀资料采用的估计值，并进行迭代完成。第三节多重共线性一、多重共线性的含义1、 完全共线性2、 近似共线性（不完全共线性）二、多重共线性的后果123 4.。 。三、检验1、 简单相关系数法：r、2R2、 方差膨胀因子法：VIF 大于 10 判断四、多重共线性的处理：1、 追加样本信息：2、 使用非样本先验信息3、 进行变量形式的转换第四节随机解释变量一、后果和原因1、 如果随机解释变量与随机误差项iu是相互独立，则OLS 估计量仍然是无偏；2、 如果随机解释变量与随机误差项iu是不相互独立，但互不相

10、关，则OLS估计量是有偏的，一致估计量；3、 如果随机解释变量与随机误差项iu是不相互独立，且具有相关关系，则OLS 估计量是有偏的非一致估计量；精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 14 页名师精编优秀资料二、工具变量法解决随机解释变量问题1、工具变量法原理：为了避免解释变量与随机扰动项相关而造成的OLS 估计量有偏和不一致，采用工具变量法。工具变量满足的条件：与随机解释变量高度相关；与随机误差项不相关；。 。 。2、工具变量的选择：时间序列数据，一般选择随机解释变量的滞后值或被解释变量的滞后值二、练习题一、解释下列概念：1

11、)总体回归函数2)样本回归函数3)随机的总体回归函数4)线性回归模型5)随机误差项（ui）和残差项（ ei）6)回归系数或回归参数7)普通最小二乘法8)加权最小二乘法9)最大似然法10)估计量的标准差11)总离差平方和12)回归平方和13)残差平方和14)可决系数15)调整后的可决系数16)自由度（ESS/RSS/TSS的自由度）17)无偏性18)有效性19)一致性20)参数估计量的置信区间21)异方差22)自相关精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 14 页名师精编优秀资料23)完全多重共线性24)不完全多重共线性25)随机

12、解释变量26)工具变量27)T 统计量28)F 统计量二、填空题1 、 马 尔 可 夫 定 理 是 指 在 总 体 参 数 的 各 种 线 性 无 偏 估 计 中 ， 最 小 二 乘 估 计 具 有_的特性。2 、 经 济 模 型 的 计 量 经 济 检 验 通 常 包 括 _ 、 多 重 共 线 性 检 验 、_。三、单项选择题1 在 模型ttttuXXY33221的 回归分析结果 报告中，有23.263489F，000000.0值的pF，则表明（）A、解释变量tX2对tY的影响是显著的；B、解释变量tX3对tY的影响是显著的C、解释变量tX2和tX3对tY的联合影响是显著的；D、解释变量t

13、X2和tX3对tY的影响是均不显著2 设 OLS 法得到的样本回归直线为iiieXY21?，以下说法不正确的是() A0ieB),(YX在回归直线上CYY?D0),(iieXCOV3 一元线性回归分析中的ESS 的自由度是（）AnB1Cn-2Dn-1 4 假设 n 为样本容量，则在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（）Ane2iB1ne2iC2ne2iD3ne2i精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 14 页名师精编优秀资料5 广义差分法是对用最小二乘法估计其参数11211211121121)()1(.tttttttt

14、tttttttuuxxyyDuxyCuxyBuxyA6 在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是xuxxx1xy21,则 Var(u) 是下列形式中的哪一种?() A.2x ;B. 22xB. 2xD.2Log(x) 7 在 DW 检验中，存在不能判定的区域是A. 0 dld,4-ldd4B. udd 4-udC. lddud,4-udd4-ldD. 上述都不对8 线性回归模型为iiiiuxxy33221，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是0000.0000 .0020.0020.321321321321vxxxDxxxCvxxxBxxxA9 调整后的判定系数2R与判定系数R2 的关

15、系是（）A2R=1-(1-R2)kn1nB2R=1-(1-2R)kn1nC2R=(1-R2)kn1nD2R=(1-2R)kn1n.。四、回答下列问题：1)建立计量经济学模型的步骤和要点有哪些？2)计量经济学模型的检验通常有哪些？3)计量经济学模型成功的三要素是什么？如何理解三者间的关系？4)线性回归模型有哪些基本假设？5)古典假设下，最小二乘估计量的性质有哪些？6)以一元线性回归为例说明总体方差2与参数估计误差方差var(?)的区别与联系。7)随机误差项ui和残差项ei的区别与联系。8)回归分析与相关分析的区别与联系。9)为什么要进行解释变量的显著性检验？它的实施步骤是这样的？10)为什么要进

16、行方程总体线性的显著性检验？它的实施步骤是这样的？11)如何构建参数估计量置信区间？12)解释 R2的意义。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 14 页名师精编优秀资料13)下列计量经济学方程哪些是正确的？哪些是错误的？为什么？yxtntt1 2 , ,yxtnttt1 2, ,yxtnttt, ,12, ,yxtnttt12yxtntt, ,12, ,yxtntt12yxtnttt, ,12, ,yxtnttt1212）异方差的后果有哪些？试述White 检验的实施步骤。13）自相关的后果有哪些？试述LM 检验的实施步骤

17、。14）若存在一阶自相关，当已知时，简述采用广义差分法校正自相关的实施步骤。14）什么是多重共线性？完全的和不完全的多重共线性有何区别？15）多重贡献性的后果有哪些？如何检验它？16）随机解释变量的后果有哪些？简述选用工具变量的原则。五计算题1.从某班级随机抽取10 个同学，通过计算得到其物理成绩Y 和数学成绩 X的主要统计数据：1010101021111864,886,347.6,408.4iiiiiiiiiYXx yx请对该样本中的物理成绩Y 和数学成绩 X 建立一元线性回归模型，并解释其含义。六分析题1、王先生估计消费函数（用模型iiiubYaC表示） ，并获得下列结果：iiYC81.0

18、15，n=19 （ 3.1） (18.7) R2=0.98 这里括号里的数字表示相应参数的t 值。要求：（1）利用 t 值检验假设： b=0 （取显著水平为5%） ；（2）确定参数估计量的标准方差；精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 14 页名师精编优秀资料（3）构造 b 的 95%的置信区间（已知，t0.025,17 = 2.110）; （4）表述该模型的经济含义。2 根据我国 1985 城镇居民人均可支配收入Y 和人均消费性支出X 资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为（括号内为t 值） ：Y137.

19、42+0.772X (5.87)(127) R2=0.99;S.E=51.9;DW=1.25;F=1615 ei2=-457+0.871X+0.102X2(3.22)(1.05) R2=0.67;S.E=35.4;DW=1.96;F=28 1）解释模型中回归系数的经济意义；2）解释 R2的含义；3）简述什么是模型的异方差性；4）检验该模型是否存在异方差性，说出你的理由。3 根据我国 19782000 年的财政收入 Y、国内生产总值X1和进出口总额 X2的统计资料，可建立如下的计量经济模型（括号内为t 值） ：125560.1180.06(2.51)(3.44)(22.5)20.96,5106.

20、3,0.347YXXRFDW请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）解释 F 统计量的含义。（ 2 ） 试 检 验 该 模 型 是 否存 在 一 阶 自 相 关 及 相 关方 向 ， 为 什 么 ？4某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30 个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）tttttXXXXY43210.30.1001. 01.030?（0.02 ）（0.01 ）（1.0 ）（1.0）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - -

21、- - - -第 12 页，共 14 页名师精编优秀资料其中tY第i个百货店的日均销售额（百美元）；tX1第i个百货店前每小时通过的汽车数量；tX2第i个百货店所处区域内的平均收入；tX3第i个百货店内所有的桌子数量tX4第i个百货店所处地区竞争店面的数量请回答以下问题：（1）各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？（2）计算每个变量参数估计值的T 值；（3）在0.05 的显著性水平下检验各变量的显著性。（临界值06.2)25(025.0t，056. 2)26(025.0t，708. 1)25(05. 0t，706. 1)26(05. 0t）5、模型分析题（20 分）“基尼系数”是反映收

22、入差别总水平的一个指标，也是反映社会公平程度的主要指标。基尼系数越大， 收入分配差别越大，反之基尼系数越小，收入分配差别越小，而影响我国居民正常收入差别基尼系数的因素，我们主要考察经济发展水平（人均GDP ）及财政收入水平（财政收入占GDP 的比重）这两个因素。用 G 表示全国居民正常收入的基尼系数，PD 表示人均GDP( 万元 ) CG 表示预算内财政收入占GDP 的比重，利用1988 1997 年的有关数据，估计的结果为：Dependent Variable: G Method: Least Squares Date: 03/17/02 Time: 09:00 Sample: 1988 1

23、997 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.263881 0.018996 13.89167 0.0000 PG 0.721745 0.127955 5.640636 0.0008 CG -0.818424 0.174517 -4.689648 0.0022 R-squared 0.902818 Mean dependent var 0.387751 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 14 页名师精

24、编优秀资料Adjusted R-squared 0.875052 S.D. dependent var 0.029672 S.E. of regression 0.010488 Akaike info criterion -6.033757 Sum squared resid 0.000770 Schwarz criterion -5.942982 Log likelihood 33.16879 F-statistic 32.51502 Durbin-Watson stat 2.134137 Prob(F-statistic) 0.000286 （1）建立经济发展水平和财政收入水平解释基尼系数的计量经济模型；（2）分别从拟合优度、变量显著性、方程显著性的角度检验该模型；（3）解释该模型的经济意义。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 14 页