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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师精编 优秀资料计量经济学经济计量学Econometrics 一、主要学问点第一章 绪论第一节 计量经济学一、经济计量学的产生过程1930 世界经济计量学会二、经济计量学与其他学科的关系计量经济学的定义其次节 建立计量经济学模型的步骤和要点一、数据类型1、 时间序列数据2、 截面数据3、 面板数据二、经济变量与经济参数（一）、经济变量1、 内生变量和外生变量内生变量 endogenous variable 型：随机变量, 模型自身打算； 内生变量影响模中内生变量,同时又受外生变量和其它内生变量影响；外生变量 exogenous variabl
2、e ：通常为非随机变量,在模型之外打算；而外生变量只影响模型中的内生变量,不受模型中任何其它变量影响；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师精编 优秀资料2、 说明变量与被说明变量3、 滞后变量与前定变量（二）建模步骤和要点；模型假定 把所讨论的经济变量之间的关系用适当的数学模型表达出来；估量参数第三节模型检验： 经济意义的检验、统计推断的检验、计量经济的检验、猜测的检验计量经济学模型的应用模型应用：政策评判、经济猜测、结构分析、检验和进展经济理论其次章 一元线性回来模型第一节 概述一、相关关系与回来分析1、 函数
3、关系与统计相关关系2、 相关分析与回来分析的区分和联系二、总体回来模型与样本回来模型其次节1、 总体回来模型（PRF ）：总体回来函数随机扰动项2、 样本回来模型（SRF ）：样本回来函数残差简洁线性回来模型的参数估量一、对线性回来模型的假设（古典假定）如何表示？1、 零均值假定2、 同方差假定3、 无自相关假定名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师精编 优秀资料4、 与说明变量不相关5、 正态性假定二、一般最小二乘法（OLS ）1、 OLS 的思想 参数估量式2、Yi 的分布三、一般最小二乘估量量的统计性质 高斯
4、马尔可夫定理 BLUE 1、参数估量量的性质 高斯 -马尔科夫定理2、 总体方差 /随机扰动项方差的估量式3、 参数估量量的概率分布四、最大似然估量的概念第三节 简洁线性回来模型的检验一、对估量值的直观判定（经济意义的检验）二、拟和优度的检验1、 TSS=ESS+RSS 2、 TSS ESS RSS 各自的含义3、 R2 的构造名师归纳总结 4、R2ESS. 1 2x2 i检验步骤第 3 页,共 14 页TSS2 iy5、R20, 1 三、对1 的显著性检验（T 检验）四、均值猜测与个值猜测的置信区间P49 第三章多元线性回来模型第一节概述- - - - - - -精选学习资料 - - - -
5、 - - - - - 一、基本概念名师精编优秀资料偏回来系数及其说明二、多元线性回来的基本假定 如何表示和懂得？1、 零均值假定2、 同方差假定3、 无自相关假定4、 无多重共线性5、 扰动项与说明变量不相关6、 正态性假定其次节 多元线性回来模型的最小二乘估量一、矩阵形式的 OLS 参数估量式二、总体方差 /随机扰动项方差的 OLS 估量式三、参数估量量的性质：同一元情形四、样本容量问题第三节 多元回来模型的检验一、拟和优度检验1、 判定系数2、 调整后的判定系数名师归纳总结 二、对单个回来系数的显著性检验（T 检验）检验步骤:边际效应第 4 页,共 14 页三、总体回来模型的显著性检验（F
6、 检验）检验步骤第四节猜测对个值猜测、区间猜测的懂得：p74 回来系数的含义第五节可以线性化的其他函数形式一、线性回来模型的形式：对参数而言是线性的- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 名师精编 优秀资料二、几种常见的线性回来模型1、 双对数模型回来系数的经济含义:弹性2、 半对数模型3、 倒数变换模型第六节 受约束回来 基本思想和检验步骤第四章 违反经典假设的回来模型第一节 异方差一、异方差1、 异 方 差 , 指 的 是 回 归 模 型 中 的 随 机 误 差 项 的 方 差 不 是 常 数 ； 即Variu2 i2、 产生的缘由：截面数据反常值的显现
7、、遗漏重要的说明变量二、异方差条件下一般最小二乘估量的性质1、 OLS 估量量仍旧是线性无偏估量量；1.1k i ui2、 参数估量量的方差估量是有偏的,也导致变量的显著性检验失效；Var. 2x2 i2 ix2 i23、 参数的区间估量及猜测失效三、异方差的检验1、 图示法 留意横纵坐标及不同类型的判定2、 样本分段拟和（Goldfeld-Quant）3、 残差回来检验法、 White 检验帮助回来的构造检验统计量检验步骤、 Park 检验名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师精编 优秀资料四、异方差情形下参数的
8、估量其次节加权最小二乘（WLS ）的思想如何挑选权重序列相关一、序列相关的含义又称自相关性,是指； ；产生的缘由一阶自相关：utut1t二、序列相关条件下一般最小二乘估量的性质1、 OLS 估量量是线性无偏的2、 估量量的方差不再满意最小方差性3、 参数的显著性检验失效三、序列相关的检验1、 图示法检验自相关 横纵坐标及基本图形2、DW 检验检验步骤：（1）、H0:;0H1:0tn2e t1e t122*1. （2）、检验统计量DWn2 e tt（3）、接受原假设与拒绝原假设的规章3、LM 检验帮助回来检验步骤四、序列相关情形下参数的估量名师归纳总结 1、 一阶差分：1或近似等于1 时采纳一阶
9、差分法未知,一般第 6 页,共 14 页：基本思想；实际操作中2、 广义差分（广义最小二乘特例）- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 名师精编 优秀资料采纳 的估量值,并进行迭代完成；第三节 多重共线性一、多重共线性的含义1、 完全共线性2、 近似共线性（不完全共线性）二、多重共线性的后果123 4.；三、检验1、 简洁相关系数法：2、 方差膨胀因子法：r、R2VIF 大于 10 判定四、多重共线性的处理：1、 追加样本信息：2、 使用非样本先验信息3、 进行变量形式的转换第四节 随机说明变量一、后果和缘由1、 假如随机说明变量与随机误差项iu 是相互独立
10、,就OLS 估量量仍旧是无偏；2、 假如随机说明变量与随机误差项iu 是不相互独立,但互不相关,就OLS估量量是有偏的,一样估量量；3、 假如随机说明变量与随机误差项iu 是不相互独立,且具有相关关系,就OLS 估量量是有偏的非一样估量量；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师精编 优秀资料二、工具变量法解决随机说明变量问题1、工具变量法原理：为了防止说明变量与随机扰动项相关而造成的 OLS 估量量有偏和不一样,采纳工具变量法；工具变量满意的条件：与随机说明变量高度相关；与随机误差项不相关；2、工具变量的挑选：时间
11、序列数据,一般挑选随机说明变量的滞后值或被说明变量的滞后值二、练习题名师归纳总结 一、说明以下概念：第 8 页,共 14 页1总体回来函数2样本回来函数3随机的总体回来函数4线性回来模型5随机误差项（ ui）和残差项（ e i）6回来系数或回来参数7一般最小二乘法8加权最小二乘法9最大似然法10估量量的标准差11总离差平方和12回来平方和13残差平方和14可决系数15调整后的可决系数16自由度（ESS/RSS/TSS的自由度）17无偏性18有效性19一样性20参数估量量的置信区间21异方差22自相关- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 23完全多重共线性名
12、师精编优秀资料24 不完全多重共线性25 随机说明变量26 工具变量27 T 统计量28 F 统计量二、填空题1 、 马 尔 可 夫 定 理 是 指 在 总 体 参 数 的 各 种 线 性 无 偏 估 计 中 , 最 小 二 乘 估 计 具 有_的特性；2 、 经 济 模 型 的 计 量 经 济 检 验 通 常 包 括 _ 、 多 重 共 线 性 检 验 、_；三、单项挑选题1 在 模型Y12X2t3X3tut的 回来分析结果 报告中,有F263489. 23,F 的p 值0 . 000000,就说明（）B、说明变量X 3 对tY的影响是显著A、说明变量X 2 对tY的影响是显著的；的C、说明
13、变量X 2 和X 3 对tY的联合影响是显著的；D、说明变量X 2 和X 3 对tY的影响是均不显著名师归纳总结 2 设 OLS 法得到的样本回来直线为Y. 1. 2Xie,以下说法不正确选项 ）第 9 页,共 14 页Aie0BX,Y在回来直线上CY.YDCOVXie03 一元线性回来分析中的ESS 的自由度是（）AnB1Cn-2Dn-1 4 假设 n 为样本容量,就在二元线性回来模型中随机误差项的无偏估量量为（e2 ie2 iAnBn1e i 2e2 iCn2Dn3- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 名师精编 优秀资料5 广义差分法是对用最小二乘法估
14、量其参数A .y t12xtut2B . yt1112x t1u t1u tut1C .y t12xtu tD. yty t1 12xtxt16 在详细运用加权最小二乘法时y112xu,假如变换的结果是xxxx,就 Varu 是以下形式中的哪一种. x2B. 2xD.2Logx A.2x ;B. 7 在 DW 检验中,存在不能判定的区域是A. 0 dld,4-ld d 4ld3B. d d 4-dux3 iC. ld d d ,4-d d 4-D. 上述都不对8 线性回来模型为y i12x 2iu i,以下说明变量之间具有不完全多重共线性的是A . 0x 12x 20x30B . 0x 1x
15、12 x20x 3v00C0.x 10x 20x 30D . 00x 20x 3v9 调整后的判定系数2 R 与判定系数R2 的关系是（）A2 R =1-1-R2n1B2 R =1-1-2 R n1nknkC2 R =1-R2n1D2 R =1-2 R n1nknk.；四、回答以下问题：名师归纳总结 1建立计量经济学模型的步骤和要点有哪些？第 10 页,共 14 页2计量经济学模型的检验通常有哪些？3计量经济学模型胜利的三要素是什么？如何懂得三者间的关系？4线性回来模型有哪些基本假设？5古典假设下,最小二乘估量量的性质有哪些？6以一元线性回来为例说明总体方差2 与参数估量误差方差var.的区分
16、与联系；7随机误差项ui 和残差项 ei 的区分与联系；8回来分析与相关分析的区分与联系；9为什么要进行说明变量的显著性检验？它的实施步骤是这样的？10为什么要进行方程总体线性的显著性检验？它的实施步骤是这样的？11如何构建参数估量量置信区间？12说明 R2的意义；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 名师精编 优秀资料13 以下计量经济学方程哪些是正确的？哪些是错误的？为什么？y tx tt1 2, ,ny txttt1 2 , ,ny txttt12 , ,ny txttt12 , ,ny tx tt12 , ,ny tx tt12 , ,ny txt
17、tt12 , ,ny txttt12 , ,n12 ）异方差的后果有哪些？试述White 检验的实施步骤；13 ）自相关的后果有哪些？试述LM 检验的实施步骤；14 ）如存在一阶自相关,当 已知时,简述采纳广义差分法校正自相关的实施步骤；14 ）什么是多重共线性？完全的和不完全的多重共线性有何区分？15 ）多重奉献性的后果有哪些？如何检验它？16 ）随机说明变量的后果有哪些？简述选用工具变量的原就；五 运算题1.从某班级随机抽取10 个同学,通过运算得到其物理成果Y 和数学成果 X的主要统计数据：10Y i864,10Xi886,10x yi347.6,102 x i408.4i1i1i1i1
18、请对该样本中的物理成果 义；六分析题Y 和数学成果 X 建立一元线性回来模型,并说明其含1、王先生估量消费函数（用模型 C i a bY u i 表示）,并获得以下结果：C i 15 0 . 81 Y i,n=19 （ 3.1） 18.7 R2=0.98 这里括号里的数字表示相应参数的 t 值；要求：（1）利用 t 值检验假设： b=0 （取显著水平为 5% ）；（2）确定参数估量量的标准方差；名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师精编 优秀资料（3）构造 b 的 95% 的置信区间（已知,t0.025,17 =
19、 2.110 ）; （4）表述该模型的经济含义；2 依据我国 1985 城镇居民人均可支配收入Y 和人均消费性支出X 资料,依据凯恩斯肯定收入假说建立的消费函数计量经济模型为（括号内为 t 值）：Y137.42+0.772X 5.87127 R2=0.99;S.E=51.9;DW=1.25;F=1615 ei2=-457+0.871X+0.102X 23.221.05 R2=0.67;S.E=35.4;DW=1.96;F=28 1）说明模型中回来系数的经济意义；2）说明 R2的含义；3）简述什么是模型的异方差性；4）检验该模型是否存在异方差性,说出你的理由；3 依据我国 1978 2000 年
20、的财政收入 Y、国内生产总值 X1 和进出口总额 X2的统计资料,可建立如下的计量经济模型（括号内为 t 值）：Y 556 0.118 X 1 0.06 X 22.51 3.44 22.5R 2 0.96, F 5106.3, DW 0.347请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）说明 F 统计量的含义；（ 2 ） 试 检 验 该 模 型 是 否 存 在 一 阶 自 相 关 及 相 关 方 向 , 为 什 么 ？4 某公司想打算在何处建造一个新的百货店,对已有的30 个百货店的销售额作为其所处地理位置特点的函数进行回来分析,并且用该回来方程作为新百货店的不同位置的可能销售 额
21、,估量得出（括号内为估量的标准差）名师归纳总结 Y . t300 . 1X1 t.001X2 t10 . 0X3t3 . 0X4t第 12 页,共 14 页（0.02 ）（0.01 ）（1.0 ）（1.0）- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 其中名师精编优秀资料tY 第 i 个百货店的日均销售额（百美元）；X 1 第 i 个百货店前每小时通过的汽车数量；X 2 第 i 个百货店所处区域内的平均收入；X 3 第 i 个百货店内全部的桌子数量 X 4 第 i 个百货店所处地区竞争店面的数量请回答以下问题：（1）各个变量前参数估量的符号是否与期望的符号一样？2
22、5 .1708,.0t0526 .1706）（2）运算每个变量参数估量值的T 值；（3）在0.05 的显著性水平下检验各变量的显著性；（临界值0t.02525 2 . 06,0t.02526 .2 056,.0t055、模型分析题（20 分）“ 基尼系数” 是反映收入差别总水平的一个指标,也是反映社会公正程度的主要指标；基尼系数越大, 收入安排差别越大,反之基尼系数越小,收入安排差别越小,而影响我国居民正常收入差别基尼系数的因素,我们主要考察经济进展水平（人均 平（财政收入占 GDP 的比重）这两个因素；GDP ）及财政收入水用 G 表示全国居民正常收入的基尼系数,PD 表示人均 GDP 万元
23、 CG 表示预算内财政收入占 GDP 的比重,利用1988 1997 年的有关数据,估量的结果为：Dependent Variable: G Method: Least Squares Date: 03/17/02 Time: 09:00 Sample: 1988 1997 Included observations: 10 名师归纳总结 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 第 13 页,共 14 页C 0.263881 0.018996 13.89167 0.0000 PG 0.721745 0.127955 5.640636
24、0.0008 CG -0.818424 0.174517 -4.689648 0.0022 R-squared 0.902818 Mean dependent var 0.387751 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - Adjusted R-squared 名师精编优秀资料0.029672 0.875052 S.D. dependent var 名师归纳总结 S.E. of regression 0.010488 Akaike info criterion -6.033757 第 14 页,共 14 页Sum squared resid 0.000770 Schwarz criterion -5.942982 Log likelihood 33.16879 F-statistic 32.51502 Durbin-Watson stat 2.134137 ProbF-statistic 0.000286 （1）建立经济进展水平和财政收入水平说明基尼系数的计量经济模型；（2）分别从拟合优度、变量显著性、方程显著性的角度检验该模型；（3）说明该模型的经济意义；- - - - - - -