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1、 金融研究金融研究 敬请阅读末页的重要说明 2022年年6月月23日日 星期星期四四 股指期货早班车股指期货早班车 招商期货有限公司 代码代码 名称名称 涨幅涨幅% 现价现价 涨跌涨跌 总量总量 总金额总金额 持仓量持仓量 仓差仓差 结算价结算价 昨结算价昨结算价 基差基差 IC2207 中证2207 -1.57 6115.2 -97.8 89042 11004779 127364 877 6134.0 6213.0 64.37 IC2208 中证2208 -1.66 6063.0 -102.4 3609 442185 4710 1315 6082.0 6165.4 116.57 IC2209
2、 中证2209 -1.69 6020.4 -103.8 31350 3816780 135582 -1924 6041.0 6124.2 159.17 IC2212 中证2212 -1.79 5908.8 -108.0 11192 1336424 76922 -118 5927.2 6016.8 270.77 IC500 中证500 -1.55 6179.57 -97.43 154094320 16424085 - - - - - IF2207 沪深2207 -1.11 4231.0 -47.6 88002 11256358 88124 -5477 4239.4 4278.6 39.62 IF
3、2208 沪深2208 -1.12 4213.0 -47.6 1809 230460 2089 348 4221.6 4260.6 57.62 IF2209 沪深2209 -1.17 4199.0 -49.8 25220 3202358 81514 -2197 4210.2 4248.8 71.62 IF2212 沪深2212 -1.34 4179.0 -56.6 6357 802116 24755 -664 4186.4 4235.6 91.62 IF300 沪深300 -1.27 4270.62 -54.95 158565856 29865626 - - - - - IH2207 上证22
4、07 -0.90 2863.2 -26.0 37038 3202512 49480 -2668 2868.6 2889.2 29.09 IH2208 上证2208 -0.99 2855.8 -28.6 1591 137176 1615 37 2863.6 2884.4 36.49 IH2209 上证2209 -0.91 2853.0 -26.2 15367 1323776 37983 -1220 2859.6 2879.2 39.29 IH2212 上证2212 -1.01 2851.6 -29.0 3805 327591 11862 188 2856.0 2880.6 40.69 IH50
5、上证50 -1.17 2892.29 -34.19 56598160 8408455 - - - - - 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境市场环境 6月22日， A股四大股指延续全线回落， 其中上证指数下跌1.20%， 报收3267.20点； 深成指下跌1.43%，报收 12246.55 点；创业板指下跌 0.58%，报收 2677.29 点；科创 50 指数下跌 1.78%，报收 1063.69点。 市场成交 9,965 亿元， 较前日减少 83
6、7 亿元。 行业板块方面， 矿物质品 （1.17%） ， 农林牧渔 （1.14%） ，电气设备（0.71%）涨幅居前；家居用品（-3.39%），半导体（-3.01%），广告包装（-2.91%）跌幅居前。从市场强弱看，IHIFIC，个股涨/平/跌分别为 944/85/3,784。从资金面上看，北上资金当日净流入-68.19 亿元，为连续 3 日净流出，其中沪股通净流入-17.85 亿元，深股通净流入-50.34 亿元，今年以来净流入 399.19 亿元，开通以来累计净流入 16,744.97 亿元，维持在历史高位。公开市场操作方面，央行当日开展 100 亿元 7 天逆回购操作，中标利率为 2.1
7、0%，与前期持平，完全对冲了当日到期的逆回购金额。基差方面，I C、IF 与 IH7 月合约基差分别为 64.37、39.62 与 29.09 点，其中 IC、IF 近月合约贴水小幅走扩，IH 近月合约贴水收窄，现货市场普跌的背景下，期货三个品种的基差出现背离，IH 具备一定的抗跌性。从盘面上看，市场成交额跌破万亿元，近期呈现放量上涨缩量回调的格局；IC 在 4 月 27 日反弹以来首次出现 3 连阴，且破坏了此前反弹的趋势线，IC 本轮反弹无论在节奏还是幅度均领先 IF 与 IH，短期亦或率先调整。当前各指数均受阻于 120 日均线的压力位，短期或陆续迎来调整，但预计幅度有限。近期国内疫情有
8、抬头的迹象，对市场情绪有一定的负面影响，但反弹趋势难言结束，上方依然存有空间。（观点供参考） 更多投研资料 公众号：mtachn 金融研究金融研究 敬请阅读末页的重要说明 简介 于虎山于虎山 ：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有 11 年期货从业经验。对交易策略与量化交易有较深入研究。熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。具有期货从业资格证（证书编号：F0272480）、期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1
9、291 号）。证券期货投资者适当性管理办法于 2017 年 7 月 1 日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为 C3 及 C3 以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息， 但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。 更多投研资料 公众号：mtachn