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1、2022湖北银行业从业考试考试真题卷本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.下列关于风险的说法，正确的是_。A违约风险仅针对个人而言，不针对企业B结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C信用风险具有明显的系统性风险特征D与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得 2.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是_。ARAROC=(收益-预期损失)非预期损失BRAROC=(收益-非预期损失)预期损失CRAROC=(非预期损失-预期损失)收益D
2、RAROC=(预期损失-非预期损失)收益 3.下列关于国家风险的说法，正确的是_。A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围 4.下列不属于经营绩效类指标的是_。A总资产净回报率B资本充足率C股本净回报率D成本收入比 5.在实际应用中，通常用正态分布来描述_的分布。A每日股票价格B每日股票指数C股票价格每日变动值D股票价格每日收益率 6.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，
3、三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是_。A25.0%B20.0%C21.0%D22.0% 7.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是_。A评价主体是商业银行B评价目标是客户违约风险C评价结果是信用等级和违约概率D评价内容是客户违约后特定债项损失的大小 8.下列关于风险的说法，正确的是_。A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来
4、损失 9.以下关于商业银行风险的论述，正确的是_。A商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D以上都不对 10.关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是_。A商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任D过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患 11.下列关于
5、银行资产负债利率风险的说法，不正确的是_。A当市场利率上升时，银行资产价值下降B当市场利率上升时，银行负债价值上升C资产的久期越长；资产的利率风险越大D负债的久期越长，负债的利率风险越大 12.下列关于风险的说法，正确的是_。A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 13.下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是_。A正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金
6、额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100%B期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C次级类贷款迁徙率：期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)100%D期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额 14.用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于_。A2B3C4D5 15.市场风险内部模型法的局限性不包括_。A不能
7、反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C不能计量非交易业务中的市场风险D不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 16.商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是_。A有助于银行加强自身的风险管理B商业银行自营交易的盈亏将由暗变明C交易人员可以广泛进秘“寻利性交易”D交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失 17.期权费由期权的_两部分组成。A市场价值和内在价值B市场价值和时间价值C内在价值和时间价值D时间价值和利率水平 18.59关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的
8、所有业务划分为了几类产品线_A5类B6类C7类D8类 19.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容_A强化内控意识，树立内控优先理念B完善激励约束机制C提高内控制度的执行力D以上都是 20.股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为_元。A5B7C-1.8D0 21.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是_。ARAROC=(收益-预期损失)/非预期损失BRAROC=(收益-非预期损失)/预期损失CRAROC=(非预期
9、损失-预期损失)/收益DRAROC=(预期损失-非预期损失)/收益 22.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是_。A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标 23.下列关于交易账户的说法，不正确的是_。A交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C银行应当
10、对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸 24.下列属于外资银行流动性监管指标的是_。A单一客户授信集中度B不良贷款拨备覆盖率C营运资金作为生息资产的比例D贷款损失准备金率 25.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是_。A商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整 26.如果某商业银
11、行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是_。A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算 27.下列金融
12、衍生工具中，具有不对称支付特征的是_。A期货B期权C货币互换D远期 28.下列关于资本的说法，正确的是_。A经济资本也就是账面资本B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 29.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为_。A操作风险损失B信用风险损失C市场风险损失D以上都不对 30.盈利能力监管指标不包括_。A资本金收益率B不良贷款率C净利息收入率D资产收益率 31.
13、下列关于流动性风险的说法，不正确的是_。A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 32.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是_。A交易限额B风险限额C止损限额D单一客户限额 33.下列关于超额备付金率的说法，正确的是_。A外币超额备付金率不得低于3%B外币超额备付金率：(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存人同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额100
14、%C在中国人民银行超额准备金存款是指银行存人中央银行的全部存款D人民币超额准备金率不得低于3% 34.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为_。A40%B30%C20%D10% 35.在商业银行的经营过程中，_决定其风险承担能力。A资产规模和商业银行的风险管理水平B资本金规模和商业银行的盈利水平C资产规模和商业银行的盈利水平D资本金规模和商业银行的风险管理水平 36.下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是_。A治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等
15、的待遇C如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作 37.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是_。A如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D买方期权持有者的最大损失是零 38.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入_。A资产负债风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C全面风险管理模式阶段D负债风险管理模式阶段 39.全面风险管
16、理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是_。A企业的资产规模B企业的目标C全面风险管理要素D企业的各个层级 40.假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为_亿元。A12.5B10C2.5D1.25 41.目前最恰当的声誉风险管理方法是_。A采用精确的定量分析方法B推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C按照风险大小，采取抓大放小的原则D采取平等原则对待所有风险 42.下列关于巴塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是_。A置信水平
17、采用99%的双尾置信区间B持有期为10个营业日C市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D至少每3个月更新一次数据 43.商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括_。A交易账户中的利率风险和股票风险B交易对手的违约风险C全部的外汇风险D全部的商品风险 44.假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为_。A5.00%B6.00%C7.00%D8.00% 45.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为_。A150B110C40D260 46.一个由5
18、笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为_万元。A3.6B36C2.4D24 47.下列情况会引发基准风险的是_。A利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈B利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定C利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致D利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化 48.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是_。A交易账户中的项目通常只能按模型定价B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C存贷款业务归入银行账户D银行账户中的项目通常
19、按历史成本计价 49.风险评级的程序是_。A制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案B收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案C制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果D整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果 50.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括_。A即期汇率B两种货币之间的利率差C期限D交易金额第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页