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1、2021年江苏期货从业资格考试模拟卷（1）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.建立世界上第一家对冲基金的是_A.巴菲特B.阿尔弗雷德温斯洛琼斯C.索罗斯D.罗杰斯2.在美国期货市场中介机构中，_是指为客户提供期货交易决策咨询或进行价格预测的期货服务商A.期货佣金商(FCM)B.介绍经纪商(IB)C.助理中介人(AP)D.期货交易顾问(CTA)3._是一种利益共享、风险共担的集合投资方式A.对冲基金B.共同基金C.对冲基金的组合基金D.商品投资基金4.以下关于FCM说法正确的是_A
2、.不能接受客户的资金B.可以不维持最低净资本要求C.管理期货头寸的保证金D.不能独立开发客户5.下列期货投资基金类型中，无须广告发行及营销费用的是_A.公募期货基金B.私募期货基金C.个人管理期货账户D.集体管理期货账户6.对商品投资基金进行具体的交易操作、决定投资期货的策略的是_A.商品基金经理B.商品交易顾问C.交易经理D.期货佣金商7._是指“风险对冲过的基金”A.共同基金B.对冲基金C.对冲基金的组合基金D.商品投资基金8.将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金是(。)A.共同基金B.对冲基金C.对冲基金的组合基金D.商品投资基金9.对冲基金通常是指不受监管的组合
3、投资计划，其出资人人数一般在_，而且对投资者有着很高的资金实力要求A.100人以上B.300人以下C.300人以上D.100人以下10.期货投资基金的主要管理人是_A.CTAB.CPOC.FCMD.TM11.作为期货交易所内部机构的结算机构，具有的优点是_A.有利于加强风险控制B.提供更高效的金融服务C.便于交易所全面掌握参与者的资金情况D.为新的金融衍生品种的推出打基础12.下列关于期货交易所的说法，错误的是_A.期货交易所是专门进行标准化期货合约买卖的场所B.期货交易所按照其章程的规定实行自律管理C.期货交易所以其全部财产承担民事责任D.期货交易所参与期货价格的形成13.关于期货市场组织结
4、构，下列说法错误的是_A.期货市场是一个高度组织化的市场，有着严密的组织结构和交易制度，从而可以保障期货市场的有效运转B.期货市场的组织结构由期货交易所、期货公司和投资者三部分组成C.期货交易所是专门进行标准化期货合约买卖的场所，按照其章程的规定实行自律管理，以其全部财产承担民事责任D.期货交易所自身不得直接或间接参与期货交易活动，只为期货交易提供设施和服务14.中国证监会以期货公司风险控制指标为基础，综合考虑期货公司治理结构、期货公司市场影响力和持续合规状况，将期货公司分为_个级别，对期货公司施行分类监管综合评价A.10B.11C.12D.1315.据利率期货合约的_不同，利率期货分为短期利
5、率期货和中长期利率期货两类A.交易方式B.内容C.标的期限D.发行方式16._期货合约大户报告制度规定，每个交易者持有期货合约及期权合约头寸(包括所有月份)的净多或净空超过10000张时，必须向交易所报告A.欧元B.人民币C.英镑D.日元17.某投资者买人执行价格为34美元/蒲式耳的玉米看跌期权，当玉米期货合约价格为33美元蒲式耳时，则该投资者拥有的是_A.实值期权B.极度实值期权C.虚值期权D.极度虚值期权18.沪深300股指期货合约的交易代码是_A.CUB.ALC.FUD.IF19.期货交易和交割的时间顺序是_A.同步进行B.通常交易在前，交割在后C.通常交割在前，交易在后D.无先后顺序2
6、0.当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上_交易日的结算价作为当日结算价A.1B.2C.3D.421.美国芝加哥期货交易所规定小麦期货合约的交易单位为5000蒲式耳，如果交易者在该交易所买进一张(也称一手)小麦期货合约，就意味着_A.在合约到期日需买进一手小麦B.在合约到期日需卖出一手小麦C.在合约到期日需卖出5000蒲式耳小麦D.在合约到期日需买进5000蒲式耳小麦22.对于商品期货来说，期货交易所在制定合约标的物的质量等级时，常常采用_为标准交割等级A.国内贸易中交易量较大的标准品的质量等级B.国际贸易中交易量较大的标准品的质量等级C.国内或国
7、际贸易中交易量较大的标准品的质量等级D.国内或国际贸易中最通用和交易量较大的标准品的质量等级23._是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差A.现货价格B.期货价格C.盈亏额D.基差24.我国沪深300股指期货合约的最后交易日是_A.合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延B.合约到期月份的第二个周五，遇法定节假日顺延C.合约到期月份的第一个周五，遇法定节假日顺延D.合约到期月份的第二个周五25.大连商品交易所豆粕期货合约的交易单位值是_吨手A.5元B.8元C.10元D.20元二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.在市场出现
8、异常情况时，交易所可以采取的措施有_A.限期按照规则平仓B.提高保证金比例C.强行平仓D.限制出仓2.强行平仓的执行原则包括_A.强行平仓先由会员自己执行B.时限除交易所特别规定外，一律为开市后第一节交易时间内C.若时限内会员未执行完毕，则由交易所强制执行D.因结算准备金小于零而被要求强行平仓的，在保证金补足前，禁止相关会员的开仓交易3.期货交易所应当及时公布上市品种合约的_A.成交量B.成交价C.持仓量D.最高价与最低价、开盘价与收盘价4.以下期货合约中，交易保证金为5的是_A.大连商品交易所大豆期货合约B.郑州商品交易所小麦期货合约C.上海期货交易所阴极铜标准合约D.上海期货交易所天然橡胶
9、期货合约5.期货商在计算客户保证金净值时，应当计算_A.客户存入的保证金B.平仓损益C.未平仓损益D.当客户超额损失时期货商垫款6.交易手续费过高会有何影响_A.增加期货市场的交易成本B.扩大无套利区间C.降低市场的交易量D.不利于市场的活跃7.期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求_等措施，以警示和化解风险A.会员报告情况B.客户报告情况C.谈话提醒D.发布风险提示函8.期货合约的最低交易保证金是合约价值的5的有_A.上海期货交易所燃料油期货合约B.上海期货交易所黄金期货合约C.大连商品交易所玉米期货合约D.郑州商品交易所菜籽油期货合约9.根据涨跌停板制度，期货合约在一个交易日中的交易
10、价格波动_规定的涨跌幅度A.不得高于B.不得低于C.高于D.低于10.期货交易所应及时公布上市品种合约的_A.成交量B.成交价C.持仓量D.最高价与最低价、开盘价与收盘价11.强行平仓制度规定当出现_的情况时，交易所要实行强行平仓A.会员结算准备金余额为最低风险标准B.交易所紧急措施中规定必须平仓C.交易所交易委员会认为该会员具有交易风险D.会员持仓已经超出持仓限额12.制定期货涨跌停板制度的目的在于_A.控制交易日内的风险B.有效减缓、抑制一些突发事件和过度投资行为对期货价格的冲击而造成的狂涨暴跌C.将交易所、会员和客户的损失控制在相对较小的范围内D.保证当日期货价格波动达到涨停板或跌停板时
11、不会出现透支情况13.下列关于我国期货交易所对持仓限额制度具体规定的说法，正确的有_A.采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险B.套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制C.同一客户在不同期货公司会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额D.交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种的限仓数额14.上海期货交易所风险控制管理办法规定，当某合约按结算价计算的价格变化，连续若干个交易日的累计涨跌幅达到一定程度时，交易所有权根据市场情况，采取_等措施A.限期平仓B.限制部分会员或全部会员出金C.暂停部分会员或全部会员开新仓D.调整涨跌停板幅度15.
12、根据不同的目的，限仓可以采取的形式有_A.根据保证金数量规定持仓限额B.对会员的持仓量限制C.对客户的持仓量限制D.对大客户的资格进行审查16.每日价格最大波动限制的确定主要取决于标的物市场价格波动的_A.频繁程度B.波幅大小C.最小变动价位D.交易时间17.涨跌停板的确定主要是取决于标的物市场价格的_A.频繁程度B.波幅大小C.交割月份D.交易时间18.期货交易管理条例规定，期货交易所应当及时公布上市品种合约的_A.成交量B.成交价C.持仓量D.最高价19.当交易所经纪委员会头寸达到交易所报告界限时，应向交易所提交_A.填写完整的“经纪会员大户报告书”B.资金来源说明C.其持仓量前10名投资
13、者的名称、交易编码、持仓量、开户资料及当El结算单据D.交易所要求提供的其他资料20.期货交易保证金管理制度的内容包括_A.向会员收取保证金的标准B.向会员收取保证金的形式C.专业结算账户中会员结算准备金最低余额D.当会员结算准备金余额低于期货交易所规定最低余额时的处置方法21.期货交易管理条例规定，期货交易所应当以适当的方式向社会发布的信息包括_A.即时行情B.持仓量、成交量排名情况C.期货交易所研究的价格预测信息D.期货交易所交易规则及其实施细则规定的其他信息22.大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所规定，申请套期保值交易的客户和非期货公司会员必须具备的条件包括_A.与套期保值交
14、易品种相关的生产经营资格B.交易所对套期保值的申请，按主体资格是否具备，套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相当进行审核，确定其套期保值额度C.套期保值额度由交易所根据套期保值申请人的现货市场交易情况、资信状况和市场情况审批D.套期保值交易的持仓量在正常情况下不受交易所规定的持仓量的限制23.在我国，期货交易的基本制度包括_A.涨跌停制度B.大户报告制度C.强行平仓制度D.信息披露制度24.我国期货交易所规定，当会员出现_情形时，交易所有权对其持仓进行强行平仓A.根据交易所的紧急措施应于强行平仓的B.会员结算准备金余额小于零，并未能在规定
15、时限内补足的C.因违规受到交易所强行平仓处罚的D.客户、从事自营业务的会员持仓量超出其现仓规定的25.对涨跌停板的调整一般具有以下特点_A.新上市的品种和新上市的期货合约，其涨跌停板幅度一般为合约规定涨跌停板幅度的2倍或者3倍B.在某一期货合约交易的过程中，当合约价格方向连续涨跌停板、遇国家法定长假，或其他交易所认为市场风险明显变化时，交易所可以根据其市场风险调整其涨跌停板幅度C.对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的最高值确定D.对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的中间值确定第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页