《2021宁夏银行从业资格考试模拟卷（2）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021宁夏银行从业资格考试模拟卷（2）.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021宁夏银行从业资格考试模拟卷（2）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为_亿元。A2.5B0.8C2.0D1.6 2.巴塞尔委员会1996年发布的资本协议市场风险补充规定要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行_，以提高模型的正确性和可靠性。A情景分析B压力测试C事后检验D敏感性分析 3.VaR值的大小与未来一定的_密切相关。A损失概率B持有期C统计分布D损失事件 4.借入流动性是
2、商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和_之间作出艰难选择。A融资额B可获性C不可获性D最终收益 5.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_的风险管理方法。A风险对冲B风险分散C风险转移D风险规避 6.下列关于风险的定义，_最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑。A风险是未来结果的不确定性B风险是损失的可能性C风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离D风险是未来结果的变化 7.下列_是关于资产组合模
3、型监测商业银行组合风险的正确说法。A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B必须直接估计每个敞口之间的相关性CCredit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布DCreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性 8._是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。A配置经济资本B市场风险转移C市场风险规避D市场风险对冲 9.如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是_。A基准风险B收益率曲线风险C重新定价风险D期权性风险 10.压力测试的
4、目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用_方法进行模拟和估计。A模拟分析和事后检验B敏感性分析和情景分析C敏感性分析和模拟分析D模拟分析和情景分析 11.下列风险计量方式中，_是专门针对市场风险的。AVaR模型B高级计量法CKMV模型DCreditMetrics模型 12.下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是_。A一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率 13.最基本、最常用的风险识别方法是_。
5、A制作风险清单B专家调查列举法C资产财务状况分析法D情景分析法 14.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_的风险管理方法。A风险对冲B风险分散C风险转移D风险规避 15._也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。A重新定价风险B基准风险C收益率曲线风险D期权性风险 16.在商业银行的经营过程中，_决定其风险承担能力。A资产规模和商业银行的经营管理水平B资产规模和商业银行的盈利状况C资本金规模和商业银行的盈利状况D资本金规模和商业银行的风险管理水平 17._是指风险承担者通过若干技术手段和经济手段将国
6、家风险转移给他人承担。A风险白留B风险分散C风险抑制D风险转移 18.下列关于VaR的描述，正确的是_。A风险价值与损失的任何特定事件相关B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指可能发生的最大损失D风险价值并非是指可能发生的最大损失 19.如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为_。A两平期权B实值期权C虚值期权D美式期权 20.某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为_亿元。A200B400C600D800 21.商业银行内部控制必须贯彻的原则主要有_
7、。A全面、审慎、有效、独立B全面、公正、有效、独立C全面、独立、公正、审慎D全面、审慎、公正、有效 22.银行可能遭受的国家风险包括_。A间接风险B到期不还风险C债务重新安排风险D以上都是 23.Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从_分布。A正态B均匀C泊松D指数 24.在评价内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法，_不在其中。A查阅法B流程图法C询问法D测试法 25.对于现场检查的表述，下面选项中不正确的是_。A非现场检查是核心，现场检查是对银行监管模式的重要补充B现场检查的目的是
8、对认可机构的资产质量和内部控制系统进行评估C进行现场检查前，应当经银行业监督管理机构负责人批准；现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书D现场检查是指金融管理局的监管人员到认可机构进行实地审查，审查的范围可以是针对某些业务，也可以是对该机构运作进行全面的检查 二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.我国银行监管领域所依托的主要法律包括_。A银行业监督管理法B中国人民银行法C商业银行法D行政许可法E巴塞尔新资本协议 2.以下属于杠杆比率指标的有_。A资产负债率B有形净值债务率C利息偿付比率D总资产收益率E权益收益率 3.根据无套利均衡原理
9、，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是_。A银行间的短期利率水平B第0期到第1期的即期利率C第1期到第2期的远期利率D3年期的即期利率E市场在3期内的平均利率水平 4.巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括_。A内部欺诈B外部欺诈C实物资产损毁D经营中断和系统瘫痪E客户、产品和经营问题 5.关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有_。A它指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名B涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容C主权风险分析是一个动态的过程D解释主权评级的模型需要动态调整E对于主权评级需要的更多是经验判断
10、，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它要简单得多 6.利率互换的主要作用是_。A规避货币汇率风险B规避利率风险C根据交易双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢D减少违约风险E增加融资渠道 7.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是_。A风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避E风险补偿 8.下列关于风险分散化的论述正确的是_。A如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好C如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E如果资产之间的相关性为
11、负，那么风险分散化效果较好 9.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面_。A数据/信息质量B违反系统安全规定C系统设计/开发的战略风险D系统的稳定性、兼容性和适宜性E系统开发，维护成本过高 10.国内商业银行在构建个人信用评估模型过程中，并未广泛采用客户分类，主要原因在于_。A个别客户群体没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建模时没有体现个人客户分类的优势B很多刚开始建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用做客户分类的变量数据，更难以进行深度数据分析C中国这样的发展中国家的客户分类变量存在相当程度的不稳定性D客户分类需要耗费大量人力和资金进行研究，不太经济E客户分
12、类方法在信用风险评估中的作用不大 11.以下属于余融衍生品的是_。A即期金融产品B金融期货C期权D远期利率协议E货币互换 12.根据合同法规定，当事人任一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同的情形包括_。A因重大误解而订立合同B在订立合同时显失公平C一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益D恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益E以合法形式掩盖非法目的 13.通过某个客户2008年的现金流量表，可以衡量_。A2008年1月1日到2008年12月31日的净资产状况B2008年1月1日到2008年12月31日的负债比率状况C2008年1月1日到2008年12月31日的现金结余(赤字)
13、状况D2008年1月1日到2008年12月31日的储蓄比例状况E2009年1月1日到2009年12月31日的收入状况 14.银行业从业人员职业操守的基本准则包括_。A诚实信用B守法合规C专业胜任D勤勉尽职E公平竞争 15.下列关于衡量消费者收入水平指标的说法，正确的是_。A国民收入指一个国家物质生产部门的劳动者在一定时期内(通常为1年)新创造的价值的总和B人均国民收入等于国民收入除以该国人口总量C个人收入指消费者个人的工资收入D个人可支配收入是指从个人收入中扣除税款后所得余额E个人可支配收入用于投资金融产品的比例具有很大的弹性 16.基金宣传推介不应当_。A登载基金发行人之外的个人的推荐性文字
14、B违规承诺收益C预测该基金的证券投资业绩D诋毁其他基金管理人E基金合同生效不足6个月的，可以登载基金管理人管理的其他基金的过往业绩 17.根据生命周期理论，个人在稳定期的理财特征为_。A理财任务是尽可能多地储备资产、积累财富B要做好投资规划与家庭现金流规划，以防范疾病、意外、失业等风险C考虑定期定额基金投资等方式，利用投资的复利效应和长期投资的时间价值积累财富D适当节约资金大量增加高风险的金融投资E考虑以活期、定期存款为主，适当增加基金定投 18.家庭在投资前应留有的现金储备包括_。A家庭基本生活支出储备金B家庭意外支出储备金C家庭短期债务储备金D家庭短期必须支出储备金E家庭大额长期闲置资金
15、19.下列行为中，可以作为合理税收规划的是_。A尽量采用现金交易B以多人名义领取工资C利用价格杠杆将税负转给消费者D在某些国家和地区利用赡养子女的条件抵免税负E工资薪金与劳务报酬分别纳税 20.银行个人理财业务人员为客户提供个人理财产品前，应按照“了解你的客户”原则，充分了解客户的_。A所在区域的信用环境B财务状况C投资目的D收入来源E风险承受能力 21.个人理财业务从业人员在估计客户的未来支出时，要了解客户_。A满足基本生活的支出B仅实现基本生存状态的生活水平支出C保证正常生活水平不变，不考虑通货膨胀的支出D期望实现的支出水平E经济状况较好时的支出 22.基金份额持有人享有的权利包括_。A分
16、享基金财产收益B参与分配清算后的剩余基金财产C依法转让或者申请赎回其持有的基金份额D对基金份额持有人大会审议事项行使表决权E查阅或者复制基金公司的内部基金信息资料 23.下列关于市场有效性的说法，正确的是_。A股价的随机变化表明市场是有效的B股价的随机变化表明市场是无效的C一般来说，如果相信市场无效，投资者将采取被动投资策略D如果相信市场有效，投资者将采取主动投资策略E强型有效市场包含半强型有效市场，半强型有效市场包含弱型有效市场 24.下列属于商业银行境内托管账户支出范围的是_。A货币兑换费B划入境外外汇资金运用结算账户的资金C汇回商业银行的资金D资产管理费E境外汇回的投资收益 25.对于投资者来说，大额可转让定期存单_。A有定期存款较高利息收入的特征B有活期存款可以随时兑现的优点C有定期存款可以提前支取的优点D有定期存款利率固定的特征E一般比同期限的定期存款利率高第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页