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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流如何建立盈利的交易系统.精品文档.如何建立盈利的交易系统系统是什么在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。曾经有一个使用波浪理论的高手，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。比如，他不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？事实上，很多人的成绩相当不错。但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自
2、己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括：1、如何处理判断失误？1、最大亏损能够被控制在什么范围内？1、什么时间追买？什么时间获利了结？1、市场出现非人力因素，如何处理？1、预期的目标是多少？是否满意？1、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确
3、的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着-我在网上见过售价24 万元的一个公式，据说可以百战百胜-他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。简直是笑话。市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？正确答案是有，而且答案就在你自己身上。我可以明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。交易系统，
4、或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。如何建立自己的交易系统之二自我控制我认识很多成功的投机者，他们毫无例外的能够认识到：市场的成功来自对自我的控制。自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。我们看看成功的投机者所共有的特点：一、他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。一、在中国市场，成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。他们的之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。
5、这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。一、成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会，我们知道，投机，正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。我的学生可以轻易地达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定的获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。很多时候，我会给客户一些现成的交易系统，他们非常喜欢，似乎有找到魔法的感觉，而如何正确的使用这些“魔法”，他们却不愿意关注-人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情，而不考虑是否正确。当其他人告诉你他们是如何交易的时候，
6、他们只是告诉了你他们的行动，这是为什么大多股评或者机构推荐都会发生错误的原因。我们假设今天的媒体向100 家机构咨询，有90 个机构认为市场会上升，那么你如何考虑？实际他们并不是有意在欺骗你：因为他们在今天的交易中的确买入了。也许是他们因为看好而（已经）买入，或者是因为（已经）买入而看好，这都不重要，重要的是他们告诉了你他们的行动。如果你认真的思考，就可以发现，现在的市场有90%的潜在空头-那些今天已经买入，同时告诉你市场将进一步向上的人。当市场上100%都看好的时候，市场中便不再继续有多头，或者说，多头再没有了维持的力量，因为他们已经全部买进了，好了，哈哈，市场还剩下什么？对了，只有空头，他
7、们没有对手-一直到一轮下跌趋势以后。自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦的事情。作为一名专业的投机者，你应该建立并相信自己的交易系统（当然，我指的是成熟的交易系统）。你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便有更超脱的心态去观察市场，观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧。如何建立自己的交易系统之三亏损我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利。一是成功率：每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为3%，但是10 次交易正确7 次，错误3 次，那么总和获利为12%。一是获利率：单次获利较大
8、而亏损较小，不计较成功率。比如交易10 次，亏损7 次，每次3%，获利3 次，每次10%，那么总和获利9%。当然，既有成功率，又有获利率是最好的。很显然，没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确判断每一次市场波动。那么，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，我们没有必要回避。一个真实的数据是：美国华尔街的顶尖交易员，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。我们通常认为，所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分，它们的性质也截然不同。一是在正常交易中的亏损，就是说，在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。一般地说，每一次交易，我们不可能找到
9、精确的位置，而是允许有一定的误差，这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。比如当我们判断某股票在9.109.30之间有比较高的交易价值，那么可能在这个区域开始逐步介入，或者你从9.30 逐步买进，一直到9.10；或者你从9.10 逐步买进，直到9.30，但是不管怎样，你介入的区域就是9.10-9.30。又假设你的止损设定在8.90，同时如果这支股票最终下跌，并跌破你的止损，这中间的0.20.4 元，就是你的正常的交易亏损。这种亏损没有任何办法回避，也无须回避。只要你能够把它控制，永远不会对你的交易资本产生重大的影响。另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素，导致市场价格疯狂的变化
10、，方向对你不利。从理论上说，这样的风险很难回避。但是，在日常的交易当中，我们可以养成良好的交易习惯来避免。就我个人的看法，给大家提供一些简单的建议。1、不要参与疯狂波动的股票，无论是上升中的，还是下跌中的；1、不要参与上市公司有问题的股票，尽量不要参与T 类股票；1、多注意时事，多关注政策性公告；1、严格遵守交易纪律；1、当意外情况发生的时候，坚决出场回避，不冒不必要的风险；1、学会在大趋势不利的情况下空仓。从历史的情况看，市场不会在一个较长的时期内走单边行情，因此，我们在交易中，无论在大趋势有利或不利的情况，都能够找到比较从容的进出场的机会，尽量不要匆忙行动。如果在交易中出现比较重大的失误，
11、首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清理所有的头寸，远离市场一段时间，记住，交易所不是明天就关闭。任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个部分，这是事实。即没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气，长期稳定的获利，才是投机者的最终目的。如何建立自己的交易系统之四最简 单 的 交 易 系 统一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，头寸控制。作为投机者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能够把握的波动的情况时，你才有可能获利-看起来很简单，但是这一点非常非常重要-就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者
12、根本不需要，比如向下的波动（股票市场），或者幅度非常小的波动。因此，交易是参与你的系统能够参与的波动，而不是所有的。一个交易是一个过程，不是一次简单的预测。简单的说，你要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非想你想象的发展，你应该如何处理你的头寸，如果市场想你想象的那样发展，你应该如何处理。在我的交易系统（杠杆操作法）中，关于买入有四个原则：1、在简单上升趋势中买入；2、在复杂上升趋势的回调中，出现向下分形的时候买入；3、向上突破前期高点的时候买入；4、在横盘趋势停顿的下沿买入；这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现这四中情况之一的时候，我根本不会考虑买的。我这么写的意思，并非要你也
13、这么做，而是想说，做为交易者，你同样需要类似的原则，在你的交易系统中。另外，你还需要相当的卖出的原则。如果你有一些交易经验，很多时候对市场变化会有一些“感觉”，这些“感觉”应该建立在你的交易系统之上。我们相信，交易在更多的时候是要依*感觉的。当市场按照你的系统发展的时候，你不需要做什么，耐心看着就可以，你必须明白，就交易的行为而言，是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。在市场有利的时候，你必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8 元，市场价格现在是80 元，但是趋势依然向上，你是否会坚定的持有？很多的交
14、易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。交易者都有一种本能，或者说内心的贪婪：他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。认真想一想就很可笑，你在对自己负责，不是要向谁交代，何必自欺欺人？自己原谅了自己如何？不原谅自己又如何？任何一个交易者，即使是索罗斯（Soros），也都会出现“错误”的交易行为。不在于错误是否出现，而在于你如何看待错误。这一点，我们已经在如何建立自己的交易系统之三-亏损中强调过。最后是关于资金管
15、理。这也是一个基础的，同时是交易系统中非常重要的一个环节。一般地说，我们根据风险程度来确定资金比重。也可以根据市场变化方向的“概率”来确定。根据风险来确定使用资金，就是说，如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内，那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。比如市场分析为你选择出一支股票，介入价格是10.30，止损是9.90，那么可能的亏损是0.4 元，约合4%，同时你的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的2%，那么你至多使用50%的总资金-50%*4%=2%；如果介入价格是10.80，止损是9.80，可能亏损是1 元，约10%，那么你的使用资金至多是总资金的20%-20%*10%=2%
16、。这是在各股中的资金使用原则。当然，在实际交易中，交易者应该有不同的投资组合，或者说，交易者应该持有不同类型的股票。当大盘向好时，可以增加头寸，这种头寸增加一般不要在已经持有的股票上面。权证操作技巧摘录操作权证主要是克服恐惧心理,不要老想著权证會大跳水第二要克服极度贪婪的心理,获利510%以上就获利了結,看清趨勢可再度出手，反正T+0!在波动较小的时候，減少操作频率！一些操作经验：對於上升通道的权证,量能是靈魂,盘口是信號！不要老是看那些幾分钟的K 线圖，根本沒有任何意義，股票的所謂絕招也不能適用於权证！目前权证波動的因素非常單一，主要是看资金面和跟風盘，当然还与正股走势、行權价格、存續期等等
17、相关！认购与正股走势联动性较强，认沽与正股走势联动性较差，因此操作认沽要忘掉价值，也不要看正股的走勢。目前认沽整体联动性较强，可谓一沽下跌，全沽遭殃。主力普遍采取循環套利的操作手法，與股票的做庄操盘有本質的區別。主力具體操作是，一边拉升，一边出货，利用跟風盘的资金迅速把价格拉至高位，然後橫盘整理出货，然後再拉升。如此循環操作获利，因此主力不需要太多资金投入，基本上12千萬的资金，一天可以做出幾個億的成交量。其實权证大部分瑣倉的都是散戶，主力一般只占20%30%。基於這一點，以下幾種方法適合廣大散戶操作：1.因為权证在上升通道中，一般都會高开，這跟股票的操作原理一樣，一個漲停板後，第二天高开出货
18、，這樣能做到利潤最大化！权证高开後，迅速拉升吸引跟風盘，然後出货，經過一段時間整理，再度拉升！大家仔細看看上升通道的权证每天的走勢，是不是基本上是這樣？-這樣的話，大家可以在收盘的最後一分钟买进权证（因為怕尾盘跳水，所以最好是最後一分钟买进），然後第二天高开後，待主力拉升至高點，再出货！一般最少有2%的获利，可以滿倉操作！ 判斷拉升的高點是有講究的，主要看量能和均线的角度，如果均线的角度超過45 度，拉升的時間會很短盘口可以看卖出的大單的數量，也就是綠盘（内盘）的數量和大小量能上可以看每分钟的成交量，異常放大時基本見頂！這種方法每天至少2%5%,一周也有10%以上，止損位可以設成你的成本，如果
19、萬一有狀況，你當即卖掉，只虧手續費！2.在收盘前一分钟买进，在第二天盘中或者尾盘卖出這種方法需要具備一定的看盘能力和經驗。一般在上升通道的权证，每天的开盘价（前一天的收盘价），基本為全天的最低點，因此在前一天收盘买进，不管盘中权证走勢如何，你的成本肯定是最低，被套的幾率很小，因此這樣一般至少获利5%以上！如何把握最好的卖點呢？這要分幾種情況：如果操作能力較差的，可以在权证沒有回頭之前卖掉或者不要管盘中的走勢，直接在收盘前半小時卖掉這樣基本是穩賺，不過注意設好止損位，在-1%作為你的止損，加上成本，你最多虧1.1%!不到止損位，都不用管！萬一跳水，你直接挂止損位卖出！這樣一般获利在5%10%,有
20、時甚至30%！3.看盘高手的操作，可以參考以下方法：首先你如果有准備好的资金，你可以先采購前兩種方法，收盘前买进！第二天如果高开並拉升至5%左右，建議先获利出局然後待回調至开盘价2%之間再殺入，設好止損位為-2%左右然後觀察拉升角度和量能、盘口，一般如果是振蕩上行的話，就一直拿著，因為差价很小，無法做波段！如果急拉，就在拉高後盘整時先获利了結，待整理到均线附近再次出手！如果緩拉，証明主力必將大作，就拿到直到急拉的時候！一般在上午會有一個高點，建議先获利卖出，然後在盘整後的相對低點再买入一半，如果繼續回調，補倉一半，記住破均线止損！然後再次拉升時卖出！最後在下午急跌時买进，或者收盘最後一分钟买进
21、！這樣操作，一般成功幾率很高即使你操作錯二次，止損兩次，也有很大的利潤！权证操作的幾個基本慣性:1.急跌必反彈因此只要不是大跳水，急跌的時候千萬不要卖，要等到急跌後的反彈中拋出，這樣才不至於卖到地板上！2.急漲必有急調因此在卖的時候，如何卖到最高點或者較高點，主要看心態，不要太貪，看到急漲後，放量又漲不動，馬上卖出！或者在90 度拉升時卖出！3.放量必漲，縮量必盘跌放量時可以追漲，追漲的時候，大家注意不要追超過80 度的拉升，待它拉升完後休息回調的時候买入最安全，价位也最低！縮量超過30 分钟，立即出局！4.买卖的技巧：經常聽人說沒买到，或者是卖不掉！建議大家先了解一下集合競价的原理！买卖一定
22、要堅決！在上漲的時候买进，一定要高挂510 個价位下單，這樣才會插隊到前面，但你如果看你實際成交的价格，肯定小於你下單的价格！至少原因你可以看集合競价的原理！在下跌的時候买进就比較容易了，挂高12 個价位即可！在下跌的時候卖出，也一定要挂低510 個价位，特別是在跳水的時候，斬倉甚至可以挂低5%10%下單！同樣，實際的成交价肯定等於你下單時間的即時价格，並不會等於你的下單价格！ 权证就是要快，机会稍縱即失，猶豫是最可怕的！做到以上幾點，你可以成為权证的操盘高手！以上操作建議只適合100 萬以下的资金，100 萬以上的，可以分23 资金操作！以上經驗僅供參考！权市千變萬化，沒有絕對的事情，大家理智操作，希望對大家有幫助！