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1、会计学1银行账户银行账户(zhn h)利率风险管理概述利率风险管理概述第一页，共39页。第1页/共38页第二页，共39页。第2页/共38页第三页，共39页。第3页/共38页第四页，共39页。第4页/共38页第五页，共39页。第5页/共38页第六页，共39页。第6页/共38页第七页，共39页。第7页/共38页第八页，共39页。第8页/共38页第九页，共39页。第9页/共38页第十页，共39页。第10页/共38页第十一页，共39页。第11页/共38页第十二页，共39页。第12页/共38页第十三页，共39页。第13页/共38页第十四页，共39页。第14页/共38页第十五页，共39页。第15页/共38
2、页第十六页，共39页。第16页/共38页第十七页，共39页。稽核委员会风险政策委员审计部门管理层资产负债管理委员会风险管理部交易部门财会部资产负债管理部门清算收付中心 境内分行 海外分行（注：实线表示既存在组织管理关系，也存在信息流；虚线表示仅有信息流）利率风险政策利率风险控制利率风险管理体系董事会第17页/共38页第十八页，共39页。第18页/共38页第十九页，共39页。第19页/共38页第二十页，共39页。第20页/共38页第二十一页，共39页。第21页/共38页第二十二页，共39页。第22页/共38页第二十三页，共39页。第23页/共38页第二十四页，共39页。第24页/共38页第二十五
3、页，共39页。第25页/共38页第二十六页，共39页。第26页/共38页第二十七页，共39页。第27页/共38页第二十八页，共39页。第28页/共38页第二十九页，共39页。第29页/共38页第三十页，共39页。第30页/共38页第三十一页，共39页。第31页/共38页第三十二页，共39页。第32页/共38页第三十三页，共39页。第33页/共38页第三十四页，共39页。第34页/共38页第三十五页，共39页。第35页/共38页第三十六页，共39页。第36页/共38页第三十七页，共39页。第37页/共38页第三十八页，共39页。NoImage内容(nirng)总结会计学。经济价值=资产的预期现金流负债的预期现金流表外头寸的预期净现金流。当银行评估(pn )其愿意承担的利率风险水平时，必须考虑过去的利率可能给其未来表现造成的影响。对重新定价特征相似的不同工具进行利息收支调整时，会出现的不完全对称的情况。在短期内有目的持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸，如自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸第三十九页，共39页。