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1、(本科）第十四章 金融风险、金融危机与金融安全教学ppt课件第十四章第十四章 金融风险、金融危机与金融安全金融风险、金融危机与金融安全本章主要讲授金融风险的含义及其种类、金融危本章主要讲授金融风险的含义及其种类、金融危机的内涵、特点及其预警以及相关的金融危机理论，机的内涵、特点及其预警以及相关的金融危机理论，介绍了金融安全的相关知识。重点在于金融风险含介绍了金融安全的相关知识。重点在于金融风险含义及其种类、金融危机含义及其特点的掌握。义及其种类、金融危机含义及其特点的掌握。第十四章第十四章 金融风险、金融危机与金融安全金融风险、金融危机与金融安全 14.1 金融风险金融风险 14.2 金融危机
2、金融危机 14.3 金融危机理论金融危机理论 14.4 金融安全金融安全14.1 金融风险金融风险 14.1.1 金融风险的含义金融风险的含义 14.1.2 金融风险的种类金融风险的种类 14.1.3 对金融风险的认识对金融风险的认识14.1.1 金融风险的含义金融风险的含义 金融风险的一般定义：金融资产的预期收入遭受金融风险的一般定义：金融资产的预期收入遭受损失的可能性。损失的可能性。 金融风险的特定含义：金融机构在经营过程中由金融风险的特定含义：金融机构在经营过程中由于决策失误、客观情况变化或其他原因使资金、财于决策失误、客观情况变化或其他原因使资金、财产、信誉遭受损失的可能性。而基于对流
3、动性重要产、信誉遭受损失的可能性。而基于对流动性重要程度的重视，国外不少货币金融理论著作都将最初程度的重视，国外不少货币金融理论著作都将最初的系统金融风险定义为支付链条遭到破坏或因故中的系统金融风险定义为支付链条遭到破坏或因故中断所导致的危险现象。并且，其经常自觉不自觉地断所导致的危险现象。并且，其经常自觉不自觉地将之与将之与“全局性金融风险全局性金融风险”等量齐观。等量齐观。14.1.2 金融风险的种类金融风险的种类 1.系统性金融风险系统性金融风险 2.非系统性金融风险非系统性金融风险 1.系统性金融风险系统性金融风险 政策性风险：国家宏观经济政策不当造成政策性风险：国家宏观经济政策不当造
4、成的金融风险。的金融风险。1997年东南亚金融危机年东南亚金融危机 货币风险：由于物价大幅上涨引发严重通货币风险：由于物价大幅上涨引发严重通货膨胀的风险。货膨胀的风险。1988年我国通货膨胀年我国通货膨胀 国际收支风险：国际收支失衡引发的风险。国际收支风险：国际收支失衡引发的风险。1994年墨西哥金融危机年墨西哥金融危机2.非系统性金融风险非系统性金融风险 信用风险：债务人不履行约定的偿还债务的承诺信用风险：债务人不履行约定的偿还债务的承诺而造成的风险。而造成的风险。 流动性风险：金融机构因支付能力不足而引发的流动性风险：金融机构因支付能力不足而引发的风险。风险。 利率风险：市场利率变动的风险
5、。利率风险：市场利率变动的风险。 外汇风险：外汇汇率变动带来的风险。外汇风险：外汇汇率变动带来的风险。 资本风险：银行资本过小而不能抵补亏损以保证资本风险：银行资本过小而不能抵补亏损以保证金融机构正常经营的风险。金融机构正常经营的风险。 竞争风险：金融机构等在经营竞争中的风险。竞争风险：金融机构等在经营竞争中的风险。 其他风险：内外部非法行为引起的安全风险、银其他风险：内外部非法行为引起的安全风险、银行结算过程中失误或违规造成的结算风险，以及金行结算过程中失误或违规造成的结算风险，以及金融衍生业务风险。融衍生业务风险。14.1.3 对金融风险的认识对金融风险的认识 金融风险引发金融危机，金融危
6、机导致经济危机，金融风险引发金融危机，金融危机导致经济危机，因此，金融风险引起了广泛的关注。因此，金融风险引起了广泛的关注。14.2 金融危机金融危机 14.2.1 金融危机的内涵、外延与分类金融危机的内涵、外延与分类 14.2.2 金融危机的特点金融危机的特点 14.2.3 金融危机的预警金融危机的预警14.2.1 金融危机的内涵、外延与分类金融危机的内涵、外延与分类 1.金融危机的内涵：一般认为，金融危机是指起金融危机的内涵：一般认为，金融危机是指起始于一国或一个地区乃至整个国际金融市场或金融始于一国或一个地区乃至整个国际金融市场或金融系统的动荡超出金融监管部门的控制能力，造成金系统的动荡
7、超出金融监管部门的控制能力，造成金融制度混乱，进而对整个经济造成严重破坏的过程。融制度混乱，进而对整个经济造成严重破坏的过程。 2.金融危机的外延：第一个层次是金融领域，第金融危机的外延：第一个层次是金融领域，第二个层次是非金融领域，即整个经济领域。二个层次是非金融领域，即整个经济领域。 3.金融危机的分类：货币危机、银行危机和资本金融危机的分类：货币危机、银行危机和资本市场危机。货币危机又分为国际支付危机、汇率危市场危机。货币危机又分为国际支付危机、汇率危机和国际债务危机。机和国际债务危机。14.2.2 金融危机的特点金融危机的特点 金融危机除了具有潜伏性、综合性、破坏性、马金融危机除了具有
8、潜伏性、综合性、破坏性、马太性等基本特点外，需要特别指出的是，金融危机太性等基本特点外，需要特别指出的是，金融危机还具有突发性、可预测性和传染性等特征。还具有突发性、可预测性和传染性等特征。 1.突发性突发性 2.可预测性可预测性 3.传染性传染性14.2.3 金融危机的预警金融危机的预警 1.预警与预警系统预警与预警系统 2.金融危机预警系统的含义金融危机预警系统的含义 金融危机预警系统是指应用某种统计方法预测某金融危机预警系统是指应用某种统计方法预测某国或某经济体在一定时间范围内发生货币危机、银国或某经济体在一定时间范围内发生货币危机、银行危机以及股市崩溃可能性大小的宏观金融监测系行危机以
9、及股市崩溃可能性大小的宏观金融监测系统，除指标体系以外，还包括必要的法律框架和组统，除指标体系以外，还包括必要的法律框架和组织结构等制度安排。织结构等制度安排。 3.金融危机预警系统的构成金融危机预警系统的构成 预警方法、预警指标、预警模型、制度安排与管预警方法、预警指标、预警模型、制度安排与管理信息系统。理信息系统。14.3 金融危机理论金融危机理论 14.3.1 货币危机理论货币危机理论 14.3.2 银行业危机理论银行业危机理论 14.3.3 外债危机理论外债危机理论14.3.1 货币危机理论货币危机理论 1.过度交易理论：疯狂地把货币转换成真实资产过度交易理论：疯狂地把货币转换成真实资
10、产和金融资产，形成过度交易。和金融资产，形成过度交易。 2.财政赤字理论：财政赤字理论： 3.理性预期导致的自我实现理论：理性预期导致的自我实现理论： 14.3.2 银行业危机理论银行业危机理论 1.货币政策失误理论货币政策失误理论 2.货币存量增速理论货币存量增速理论 3.金融不稳定假说理论金融不稳定假说理论 4.银行体系关键论理论银行体系关键论理论 5.银行挤兑理论银行挤兑理论 6.道德风险理论道德风险理论14.3.3 外债危机理论外债危机理论 1. “债务一通货紧缩债务一通货紧缩”的理论的理论 2.“资产价格下降资产价格下降”理论理论 3.“综合性国际债务综合性国际债务”理论理论14.4
11、 金融安全金融安全 14.4.1 金融安全：金融危机引出的新范畴金融安全：金融危机引出的新范畴 14.4.2 金融危机的全球性与金融安全金融危机的全球性与金融安全 14.4.3 金融开放与我国金融安全金融开放与我国金融安全 14.4.4 增强我国金融安全的对策增强我国金融安全的对策14.4.1 金融安全：金融危机引出的新范畴金融安全：金融危机引出的新范畴 20世纪世纪80年代以来，灾难性的金融危机接踵发生，年代以来，灾难性的金融危机接踵发生，从而逐渐引出了金融安全这一新的范畴。从而逐渐引出了金融安全这一新的范畴。 金融安全是指金融体系具备抗拒风险、免遭金融金融安全是指金融体系具备抗拒风险、免遭
12、金融危机的能力。危机的能力。 就一国而言，金融体系抗拒风险、免遭危机的能就一国而言，金融体系抗拒风险、免遭危机的能力越强，表明该国的金融安全度越高；反之，则越力越强，表明该国的金融安全度越高；反之，则越低。低。14.4.2 金融危机的全球性与金融安全金融危机的全球性与金融安全 金融危机的全球性：金融危机的全球性：20世纪世纪80年代以来金融危机年代以来金融危机的发生在世界各国具有普遍性；一国金融危机的发的发生在世界各国具有普遍性；一国金融危机的发生通过国际间的传递，蔓延为异常全球性的金融危生通过国际间的传递，蔓延为异常全球性的金融危机，机，1992年的欧洲货币危机、年的欧洲货币危机、1994年
13、的墨西哥金融年的墨西哥金融危机和危机和1997年爆发的东南亚金融危机。年爆发的东南亚金融危机。 原因：原因： 1.金融体系的内在脆弱性决定了金融体系自身的金融体系的内在脆弱性决定了金融体系自身的不稳定性，从而导致了金融危机的多发性。不稳定性，从而导致了金融危机的多发性。 2.发达国家的金融自由化和发展中国家的金融深发达国家的金融自由化和发展中国家的金融深化加大了金融体系的不稳定性。化加大了金融体系的不稳定性。 3.巨额投资基金和衍生金融工具的超级发展推动巨额投资基金和衍生金融工具的超级发展推动了金融泡沫的过度膨胀。了金融泡沫的过度膨胀。 4.金融全体化增加了金融危机的可靠性和扩散性。金融全体化
14、增加了金融危机的可靠性和扩散性。 5.世界多极化和经济区域化加深了内外矛盾，促世界多极化和经济区域化加深了内外矛盾，促使矛盾激发。使矛盾激发。14.4.3 金融开放与我国金融安全金融开放与我国金融安全 金融安全成为目前我国金融业的一个突出问题：金融安全成为目前我国金融业的一个突出问题： 1.外资金融机构的进入对宏观金融调控的挑战外资金融机构的进入对宏观金融调控的挑战 2.外资金融机构的进入带来的竞争压力外资金融机构的进入带来的竞争压力 3.金融开放带来金融结构的大调整。金融开放带来金融结构的大调整。 4.金融开放使国内金融市场面临外部动荡的冲击金融开放使国内金融市场面临外部动荡的冲击14.4.4 增强我国金融安全的对策增强我国金融安全的对策 1.推动国际金融体系的改革，减少国际金融的动推动国际金融体系的改革，减少国际金融的动荡。荡。 2.密切关注国际金融体系改革的动向，分析可能密切关注国际金融体系改革的动向，分析可能出台的规则对中国产生的潜在影响。出台的规则对中国产生的潜在影响。 3.加快国内金融体制改革的步伐，提高适应国际加快国内金融体制改革的步伐，提高适应国际竞争和国际冲击的能力。竞争和国际冲击的能力。 4.中国应以更积极的态度参与区域内的货币金融中国应以更积极的态度参与区域内的货币金融合作。合作。