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1、MATLAB金融计算,MATLAB金融界主要用户,金融服务,银行,中央银行,资产管理,保险,能源贸易,金融分析与建模流程图,金融计算工具箱,创立时间序列变量,时间序列数组的创立和读取利用fints函数创立日期型数组price=1:6dates=today:today+5Tsobjkt=fints(dates,price)金融时间序列文件读取 Tsobjkt=ascii2fts(at.dat),16-Oct-2008117-Oct-2008218-Oct-2008319-Oct-2008420-Oct-2008521-Oct-20086,时间序列数组运算,日期运算 查找现在时刻nowdatest
2、e(ans)查询当天日期today序数型日期转化为字符串日期datestr(ans)字符串日期转化为序数型日期datenum(03-aug-2003)确定每月的第几天Day=day(22-Jan-2007),查询星期n,s=weekday(22-Jan-2007)查询月份n,s=month(D)将字符型日期以向量形式输出V=datevec(N)计算日期间隔daysact(27-feb-2008,08-aug-2008)时间序列数据合并newfts=merge(fts1,fts2,Method,RefObj)特定日期抽取函数todaily,toweekly,tomonthly,toquarter
3、ly,tosemi,toannual,时间序列数组运算,以招商银行(600036)为例,说明如何将分析家软件数据导入到MATLAB中,然后进行相关操作.,可从分析家网站(http:/)下载,步骤1:打开分析家软件,输入代码600036,出现招商银行股价图,时间序列数组运算,步骤2:单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“复制数据”命令,弹出一个提示框,时间序列数组运算,步骤3:打开Excel,将数据粘贴到Excel文件中,时间序列数组运算,步骤4:由于日期型格式是yyyy-mm-dd,不符合MATLAB默认格式,单击“A”列,单击鼠标右键,选择“设置单元格格式”菜单项,出现对话框,时间序列数组运
4、算,步骤5:对日期型数据进行修改,选择“14-Mar-01”的格式,单击“确定”按钮,日期显示格式发生变化,时间序列数组运算,步骤6:拖动鼠标把所要复制的内容确定下来,单击鼠标右键,选择“复制”菜单项,打开Windows记事本,把复制的内容粘贴到记事本中,注意把汉字译成英文,以便MATLAB识别,时间序列数组运算,步骤7:将数据保存到MATLAB7/work目录下的at.txt文件步骤8:用ascii2fts函数将at.txt中的数据读入MATLAB中,命令如下:zhaohang=ascii2fts(at.txt,2,2),时间序列数组运算,时间序列数据转化为其他类型数据时间序列数据保存为文本
5、文件stat=fts2ascii(filename,tsobj,exttext)filename新文件名tsobj需要转化的fints型格式数据exttext不需要的描述项的行数，也可以不输入时间序列数据转化为矩阵数据tsmat=fts2mat(tsobj,datesflag)tsobj需要转化的fints型格式数据datesflag0(默认值)表示不输出日期到矩阵中，1表示日期也转换,时间序列数组运算,fints型数据求最大值、最小值、均值、标准差及排序max,min,mean,std,sortfts实现时间序列的转换newfts=convertto(oldfts,newfreq)oldft
6、s需要转换的数据newfreq转换的目标，具体如下：D或d天W或w周M或m月Q或q季度S或s半年A或a年如:weekzh=converto(zhaohang,w),时间序列数组运算,时间序列数据的抽取ftse=extfield(tsobj,fieldnames)tsobj原始数据fieldnames原始数据中的字段名如：weekzhclose=extfield(weekzh,close)还可以用结构变量的方法weekzhclose=weekzh.close 将价格序列转化为收益率序列price2ret将收益率序列转化为价格序列ret2price,时间序列数组运算,处理时间序列中的缺失数据new
7、fts=fillts(oldfts,method)method:linear或le线性插值法cubic或c三次插值法spline或s样条法nearest或n最近法pchip或p逐段光滑的三次Hemite多项式法,MATLAB和Excel数据连接,打开Excel软件，单击“工具”菜单，选择“加载宏”菜单项，弹出“加载宏”对话框。在“加载宏”对话框中，单击“浏览”按钮，在MATLAB/toolbox/exlink文件夹下选中Excllink文件，单击“确定”按钮。重新回到Excel中“加载宏”对话框，在“Excel Link 2.2 for use with MATLAB ”选项前打钩,加载Exc
8、el Link,MATLAB和Excel数据连接,启动MATLAB,将变量输入MATLAB,把MATLAB中变量输入Excel中,执行MATLAB命令,MATLAB和Excel数据连接,MATLAB 自动启动和Excel连接,设置,鼠标在桌面MATLAB图标上右击，弹出“属性”快捷菜单，在对话框“目标”文本框的“Matlabbinwin32MATLAB.exe”后面加上“/automation”,MATLAB和Excel数据连接,Excel Link 的使用,连接管理函数,MATLAB和Excel数据连接,Excel Link 的使用,数据管理函数,MATLAB和Excel数据连接,Excel
9、 Link 的使用,直接把数据输入到MATLAB中,把Excel中盐田港(000088)从2008年8月1日到9月30日数据录入MATLAB中,保存变量名为ytg_000088,Excel中盐田港数据分别为日期、收盘价和成交量单击“startmatlab”按钮启动MATLAB,MATLAB和Excel数据连接,Excel Link 的使用,直接把数据输入到MATLAB中,3. 单击“putmatrix”按钮弹出一个菜单，根据菜单提示将Excel中数据用鼠标选定，传输到MATLAB中变量名为ytg_000088,然后单击“确定”按钮,MATLAB和Excel数据连接,Excel Link 的使用
10、,直接把数据输入到MATLAB中,MATLAB和Excel数据连接,Excel Link 的使用,MATLAB中自带Excel文件介绍,打开MATLAB的toolbox中exlink目录下的ExliSamp.xls文件,MATLAB和Excel数据连接,Excel Link 的使用,MATLAB中自带Excel文件介绍,打开sheet1,将Excel中DATA数据传给MATLAB工作区中变量data（存储了3个变量25个观察值）MLPutMatrix(”data”,DATA)在Excel中执行MATLAB命令MLEvalString(“y=data(:,3)”)MLEvalString(“e=
11、ones(length(data),1)”)MLEvalString(“A=e data(:,1:2)”)计算回归系数MLEvalString(“beta=Ay”)计算回归结果MLEvalString(“bfit=A*beta”)将原结果和回归结果相比较MLEvalString(“y,k =sort(y)”)MLEvalString(“fit=fit(k)”)MLEvalString(“n=size(data,1)”)用MATLAB中多项式进行拟合MLEvalString(“p,S=polyfit(1:n,y,5)”)MLEvalString(“newfit=polyval(p,1:n,S)”
12、)对拟合结果作图MLEvalString(plot(1:n,y,bo,1:n,fit,r:,1:n,newfit,g),MATLAB和Excel数据连接,Excel Link 的使用,MATLAB中自带Excel文件介绍,用二叉树方法计算欧式看跌期权价格,打开”sheet4”，数据B4：B10名称是bindata ，分别存放股票价格、行权价、无风险利率、期权存续期（5/12）、时间离散步长（1/12）、股票标准差以及是否是欧式（美式）期权，B15开始存放二叉树各节点价格asset_tree,B23开始存放现金流value_tree激活D5单元，将Excel中bindata传到MATLAB变量b
13、中，激活D12单元，调用MATLAB中计算二叉树函数binprice,其二叉树数据结果保存在变量p中，价格保存在变量o中。激活D11、D12，分别保存在MATLAB变量asset_tree与value_tree中，注意B15与B23分别是asset_tree与value_tree的起点。,MATLAB和Excel数据连接,Excel Link 的使用,简易方法将Excel数据导入MATLAB,在Excel中建立一个数据文件,MATLAB和Excel数据连接,Excel Link 的使用,简易方法将Excel数据导入MATLAB,在MATLAB文件目录浏览器下找到magic文件，将鼠标移动到ma
14、gic文件上，右击，弹出菜单,MATLAB和Excel数据连接,Excel Link 的使用,简易方法将Excel数据导入MATLAB,单击数据输入选项。选择变量名。,MATLAB和Excel数据连接,Excel Link 的使用,将Excel日期转化为MATLAB日期,函数x2mdate调用方法MATLABDate=x2mdate(ExcelDateNumber,Convention)输入参数xcelDateNumberExcel日期Convention转化方式0（默认）起始日期为1900年1月1日1起始日期为1904年1月1日, qw=39083qw = 39083, x2mdate(qw
15、)ans = 733043, datestr(ans)ans =01-Jan-2007,MATLAB与财经网站数据连接,获得Yahoo网站数据,建立和yahoo网站服务器连接,调用方式Connect=yahooConnect=yahoo(URL, IPAdress, PortNumber)输入参数URLyahoo网站网址IPAdress代理服务器IP地址PortNumber代理服务器端口例子Connect=yahoo(http:/, 111.222.33.444, 5678),MATLAB与财经网站数据连接,获得Yahoo网站数据,获得Yahoo网站数据,调用方式data=fetch(Conn
16、ect, .)例子Connect=yahooClosePrice=fetch(Connect,ko,close,Apr 6 00)ClosePrice=fetch(Connect,IBM,last)Price=fetch(Connect,000001.SZ)Price=fetch(Connect,601168.SS),MATLAB与财经网站数据连接,获得bloomberg网站数据,著名财经数据公司,连接函数bloomberg 调用方式方式1Connect=bloomberg默认端口（8194）、默认网址方式2Connect=bloomberg(PortNumber,IPAddress)输入参数
17、：机器端口、网址输出参数：用端口建立和bloomberg数据服务器的连接,MATLAB与财经网站数据连接,获得bloomberg网站数据,接受数据函数fetch 调用方式data=fetch(Connect, ) 例子获取IBM股票1999年11月16日时间序列c1=bloombergdata=fetch(c1,IBM US Equity,TIMESERIES,11/16/99)获取IBM股票历史上的收盘价，时间从1999年7月15日到8月2日data=fetch(c1,IBM US Equity,HISTORY,.Last_Price,07/15/99,08/02/99) 确定是否已经连接
18、x=isconnection(Connect) 关闭连接 close(Connect),MATLAB和财经网站数据接口GUI,命令dftool,MATLAB和财经网站数据接口GUI,命令dftool,MATLAB和Word接口,启动Notebook notebook -setup从Word中启动Notebook 方法1：打开MATLABnotebookpc文件夹下M-book文件，直接进入编辑状态方法2：在Word菜单中选中“工具”菜单下的“模板和加载项”菜单项，然后打开“模板和加载项”对话框菜单，单击“选用”按钮，在弹出的对话框中选中M-book即可,上机练习,将中国石油(601857)2008年2月15日至2008年9月26日的日收益率数据保存到zgsy.txt文件中.计算期间的最大跌幅.计算中国石油(601857)2008年2月15日至2008年9月26日的日收益率均值、标准差及夏普比率。把结果分别用TXT文件和Excel文件保存。,上机练习,3. 将金牛股份（000937）2005年10月14日至2006年1月10日的股价数据保存在Excel中，然后通过Excllink将收盘价保存到MATLAB中。计算收益率的均值、方差和夏普比率，然后传回Excel中。,