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1、精选优质文档-倾情为你奉上 巴塞尔银行监管委员会 巴塞尔 III: 流动性覆盖率和流动性风险监测工具2013 年 1 月重点注意事项：（非原文附加的内容）本文为巴塞尔协议第三版由电脑自动翻译后的内容，其中会有大量的错字与语法错误，建议如想要学习本文，先学习2010版的巴塞尔协议三，然后在进行比照学习，更新一些指标，以确保术语等内容的准确性重点注意事项：（非原文内容）本文为本人对巴塞尔协议第三版（英文版）进行电脑自动翻译后进行转换为WORD版本，如进行巴塞尔协议的学习，建议先进行巴塞尔协议三2010版（中文版）银监会翻译 的学习后，在进行本文的学习，以便确保术语名称的准确性这份出版物是可在国际清
2、算银行网站 (上.国际住区 2013 年的银行。保留所有权利。摘要可以转载或翻译提供引用源。国际标准书号 92年-9131-912-0 (打印)国际标准书号 92年-9197-912-0 (在线)内容缩略语表资产支持商业票据资产支持商业票据ALA另类流动性的方法裁谈会存款证明光盘信用违约互换CFP CP应急资金计划商业票据闽菜外部信用评估机构HQLA高质量流动资产内部评级法内部评级为基础LCR流动性覆盖率按揭成数贷款价值比率NSFR净稳定融资比率光突发交换资产负债表PDPSE违约概率公共部门实体小巴住房抵押贷款支持证券SIV结构性的投资工具SPE特殊目的实体介绍1。本文档介绍了巴塞尔委员会的一
3、个关键的改革，以发展更具弹性的银行部门: 流动性覆盖比率 (LCR)。LCR 的目的是促进银行的流动性风险状况的短期弹性。它是通过确保银行有充足的现货未支配的优质流动性资产 (HQLA) 在私人市场成现金来满足其流动资金需求 30 日历天流动性压力情况下的很容易和立即可以转换。LCR 将提高银行业的能力，以吸收冲击所产生的金融和经济的压力，不论来源，从而减少风险的溢出效应从金融领域向实体经济。本文档列出其执行时间表与 LCR 标准。2.在早期的流动性阶段从 2007 年开始的金融危机，很多银行 充足的资本水平 尽管仍然遇到困难因为他们没有以审慎的方式管理其流动性。危机的金融市场和银行部门正常运
4、作到开车回家流动性的重要性。在危机爆发前资产市场十分活跃，资金很容易获得低成本。在市场条件下的迅速逆转说明如何快速流动性可以蒸发掉，而非流动性可以最后延长一段时间。银行体系面临沉重压力，必须中央银行采取行动，以支持这两个的货币市场和运作，在某些情况下，个别机构来了。3.一些银行的困难的原因是流动性风险管理的基本原则中的失误。作为回应，作为其流动性框架的基础 2008 年委员会发表声音流动性风险管理和监督 (声音原则) 的原则。声音原则提供详尽的指引，对风险管理和监管的资金流动性风险和应有助于促进更好的风险管理，在这个关键的领域，但只有是否由银行和监管者的充分执行。因此，委员会将继续监测执行的监
5、督，确保银行遵守这些基本原则的情况。4.以补充这些原则，委员会进一步加强了其流动性框架，通过开发资金流动性的两个最低标准。为此，我们制定了这些标准有两个独立的但是互补目标。第一个目标是确保它有足够的 HQLA 求生为期 1 个月的重大压力方案促进短期复原力的一家银行的流动性风险配置文件。该委员会制订 LCR 来实现这一目标。第二个目标是促进复原能力在一段时间内通过创建额外的奖励，银行以资助其活动与更稳定资金来源的正在进行的基础上。净稳定资金比率 (NSFR)，这种不受此文档，补充 LCR 和有一年的时间范围。它已提供可持续的期限结构的资产和负债。5。这两个标准主要包括国际协调的特定参数的规定值
6、。某些参数，但是，包含元素的国家自由裁量权以反映特定司法管辖权的条件。在这些情况下，参数应是透明和明确概述在各管辖区提供清晰管辖范围内和国际上的规定。6.应强调 LCR 标准规定了最低限度的国际活跃银行的流动性。银行预计将满足这一标准，以及坚持声音原则。符合委员会的资本充足率标准，国家当局可能需要更高的最低水平的流动性。尤其是，主管应该注意内 LCR 假设可能不会捕获所有的市场条件或所有时间的压力。因此有空主管需要额外水平的流动性将举行，如果他们认为 LCR 没有充分反映他们的银行面临的流动性风险。7.考虑到 LCR 是，靠自己的力量，不足以衡量所有尺寸和一家银行的流动性，委员会还制定了一套的
7、监测工具，以进一步加强和促进全球流动性风险监管的一致性。这些工具是 LCR 的补充，用于不断监测流动性风险敞口的银行，和沟通这些母国和东道国的监督人员之间的接触。8.委员会现正推行逐步安排实施 LCR，帮助确保银行部门能满足标准通过合理的措施，同时还支持对经济的贷款。9.委员会仍然坚定地认为 LCR 是集介绍了由巴塞尔协议 III 的改革的重要组成部分，并实现时，将有助于提供更健壮且有弹性的银行体系。然而，委员会也已注意到标准的金融市场，信用扩展与经济增长和持续株一次引入 LCR，一些银行系统中的影响。它因此决定分阶段引进 LCR，类似于巴塞尔协议 III 的资本充足率要求的方式提供。10.具
8、体而言，将介绍了 LCR，按计划于 2015 年 1 月 1 日，但最低要求将定为 60%和上升在平等的年度步骤将在 2019 年 1 月 1 日达到 100%。这种循序渐进的方法，加上流动性标准，2010年出版物所作的订正，以确保 LCR 可以改善无物质中断向有序化的银行系统或正在进行融资的经济活动增强。2015 年 1 月 1 日2016 年 1 月 1 日2017 年 1 月 1 日2018 年 1 月 1 日2019 年 1 月 1 日最低 LCR80 k70%80%90%100%11.委员会还重申其观点，在应激期间，它将完全适合银行使用他们的 HQLA，从而低于最低的股票。监督员随后
9、将评估这种情况，会对可用性根据情况给予指导。此外，个别为宏观经济和结构改革目的可能选择本国银行业体系，符合其更广泛的经济转型的设计不同的实施计划正在接受财政支持的国家方案。12.委员会目前正在审查 NSFR，持续之前必须经过一段观察期，仍然是经过审查，以解决任何意想不到的后果。它仍然是委员会的意图，NSFR，包括任何修订，将成为 2018 年 1 月 1 日的最低标准。13.本文件组织如下:第 1 部分定义为国际活跃银行 LCR 和处理应用程序问题。部分 2 提出了一套监控工具使用的银行和监管者在他们的流动性风险监测。第 1 部分: 流动性覆盖率14.委员会制订了 LCR 通过确保他们有足够的
10、 HQLA 求生持久 30 个日历日内重大压力情景促进银行的流动性风险状况的短期弹性。15.LCR 应该是流动性风险监管方法的关键组成部分，但必须辅之以其他方面符合合理的原则，包括在部分 2，并在适当时候，NSFR 的监测工具使用银行的流动性风险管理框架的详细监督评价。此外，主管人员可能会要求个别银行采取更严格的标准或参数以反映其流动性风险简介和主管的评估其遵守声音原则。一.目标的 LCR 和使用 HQLA16.本标准的目的是确保银行有足够的存货包括现金或资产，可以转换成现金，很少或没有价值的损失在私人市场的支配 HQLA，以满足其流动性需求为 30 日历天流动性压力状况。在最低限度，支配 H
11、QLA 股票应使银行能够生存直到天 30 的应力情况，届时假定可以采取适当的纠正措施的管理和监督员，或者是银行可以以有序的方法解决。此外，它给中央银行更多的时间，采取适当的措施，应该都有被视为必要时。如所述声音原则，给出了时间的流出和流入，不确定性也预计银行被意识到的 30 天期限内任何潜在的不匹配，并确保足够的 HQLA 可用来满足在整个期间任何现金流量缺口。17.LCR 基础上由银行内部使用以特遣队流动性事件暴露量评估的传统的流动性覆盖率方法。该方案的总的净现金流量是要到未来 30 日历天计算。标准要求，无财政压力的情况下，比的价值将不低于 100(即 HQLA 股票至少应等于总的净现金流
12、出量) 在正在进行的基础上因为未支配 HQLA 的股票打算作为防御潜在发病的流动性压力。在期间的财务压力，然而，银行可能会使用他们的 HQLA 的股票，从而低于 100%，保持在 100%，在这种情况下 LCR 可以产生不应有的负面影响，对银行和其他市场参与者。主管随后将评估这种情况，会调整他们根据这种情况下，灵活地响应。18.尤其是，其 HQLA 关于银行使用监督决定应遵循审议的核心目标和 LCR 的定义。主管应行使他们的评估判断和不只占目前的宏观金融环境，但也考虑前瞻性评估宏观经济和金融状况。在确定响应，主管应该知道一些操作可以是顺周期，如果在市场范围内应力的情况下应用。主管应该寻求跨辖区
13、采取一致的基础上考虑到这些因素。(a)主管应该在早期阶段，评估条件并采取行动如果认为有必要，以应对潜在的流动性风险。(b)主管应允许低于 100%的报告 LCR 分化反应。任何潜在的监督响应应该相称与司机、 震级、 持续时间和频率的报道不足。(c)主管应评估公司和市场特定因素在决定作出适当的反应，以及相关的国内和全球的框架和条件的其他考虑因素的数目。潜在因素包括，但不是限于:(i)LCR 低于 100%的原因。这包括使用存量的 HQLA，无法滚动资金或大意外依靠特遣队义务。此外，原因可能涉及到整体的信贷、 资金和市场条件，包括流动性信贷、 资产和资金市场，影响个别银行或所有的机构，不管自己的条
14、件;(ii)多大程度上的 LCR 报告有所减少，是由于公司特定或整个市场的冲击;(iii)一家银行的整体健康和风险简介，包括活动，职位其他监管要求、 内部风险系统、 控件和其他管理流程，等等;(iv)幅度、 持续时间和频率报告衰落的 HQLA;(v)潜在的蔓延对金融体系和信贷或减少的市场流动性由于行动保持 100%; LCR 的附加限制的流量(vi)其他资金来源的特遣队如中央银行资金、或其他行动的审慎监管当局可用性。(d)主管应有一系列的工具及其处置处理报告的 LCR 低于 100%。银行可使用 HQLA 在这两个异质的、 系统性的应激事件，他们的股票，虽然监督响应之间的两个可能有所不同。(i
15、)在最低限度，银行应该提出一份评估流动性状况，包括贡献其 LCR 低于 100%的因素，已经和将采取的措施和对情况的潜在长度的期望。增强的报告给主管应符合缺口的持续时间。(ii)如果适当，主管人员可能还要求行动由一家银行，以减少其对流动性风险，加强其总体的流动性风险管理，或改善其应变计划提供资金。(iii)不过，在足够严厉的全系统压力的情况下，影响整个金融系统应该被考虑。潜在的措施，恢复流动性水平应该讨论，并应在认为适当，防止关于银行和金融系统作为一个整体上的附加应力的时间内执行。(e)主管人员的答复应符合审慎监管框架的总体方法。二.LCR 的定义19.这一标准的场景需要联合的特质和全市场的冲
16、击会导致:(a)流失的比例零售存款;(b)无担保的批发资金能力; 部分损失(c)部分损失的担保，短期融资一定抵押品和交易对手;(d)将来自银行的公共信用评级由达和包括三个等级，包括附带过帐要求; 降级的附加合同外流(e)增加市场的波动，影响质量的抵押品或潜在未来照射的导数职位和因而需要更大的担保品折价率或增加抵押物，或导致其他流动性需求;(f)不定期承诺但未使用的信用和流动性设施，银行已提供给其客户; 借鉴和(g)可能需要为该银行买回的债务或荣誉非合同义务，为了减轻声誉风险。20.摘要，在指定的应力情况整合了许多在 2007 年到银行就需要充足的流动性，另一方面能够存活数达 30 个日历日内的
17、一个重大压力场景开始的金融危机期间经历的冲击。21.这个压力测试应被视为银行最低监管要求。银行预计将进行自己的压力测试，以评估他们，应该超越这最低，构建他们自己可能造成困难，为他们特定的业务活动的方案的流动资金水平。这种内部的压力测试应纳入比本标准所规定的更长时间视野。银行预计将与主管分享这些附加的应力测试的结果。22.LCR 有两个组件:(a)HQLA 在压力条件下; 股票价值和(b)共收回的现金净流出，按如下所述的方案参数计算。存量的 HQLA100%在接下来 30 日历天的总净现金流量A.评估的 HQLA23.LCR 分子是HQLA 的股票。按照标准，银行必须持有一只股票的支配HQLA
18、覆盖的总净现金流出 (见下文定义) 订明的应力情况下的 30 天期间。为了符合HQLA，资产应液体在市场上有的应力时，理想情况下，被中央银行资格。以下阐述了此类资产一般应具备的特点和他们应满足的业务要求。1.HQLA 的特点24.资产被认为是 HQLA，如果他们可以很容易地和立即转换成现金在很少或没有价值的损失。流动性资产取决于底层的应力情况下，要调降和考虑的时间范围的卷。不过，也有一定的资产，更有可能产生的资金不会招致大折扣在出售或回购协议 (回购) 火销售市场即使在压力的时候。本节概述了影响可依靠资产市场，提高流动性时在可能应力范围内考虑的因素。这些因素应协助主管确定哪些资产，尽管会议从第
19、 49 至 54 段标准在私人市场，包括在 HQLA 的股票不充足流动性。(i) 基本特征低风险: 是风险较低的资产往往有较高的流动性。高信誉发行人和从属地位低程度的增加资产的流动性。低的持续时间、低法律风险、 低通胀风险和提高资产的流动性在所有的低外汇风险的可自由兑换货币面额。易用性和确定性的估价: 如果市场参与者都更有可能同意它的估值将会增加资产的流动性。资产与更多的标准化、 均质和简单结构倾向于更可互换，促进流动性。高质量流动性的资产的定价公式必须易于计算，并不取决于强的假设。投入的定价公式也必须公开。在实践中，这应排除列入最结构化或充满异国情调的产品。风险资产与低相关性: HQLA 的
20、股票不应错路 (高度相关) 风险。例如，金融机构出具的资产都更容易流动时期银行业流动性压力。在发达国家和认可的交易所上市: 正在列出增加资产透明度。(二) 相关市场的特点积极和相当大的市场: 资产应该在任何时候都有活跃的直接出售或回购市场。这意味着:有应市场广度和市场深度的历史证据。这可能表明由低出价问息差、 高的交易量和众多的市场参与者。市场参与者的多样性降低市场集中度和增加市场流动性的可靠性。有应该是稳健的市场基础设施到位。多个致力于市场庄家的存在增加流动性，报价将成为最有可能供买进或卖出 HQLA。低波动性: 资产的价格保持相对稳定，而且不太容易大幅价格下滑，随着时间的推移会有低概率触发
21、强迫的销售，以满足流动性要求。交易的价格和息差的波动，是简单代理的市场波动的措施。在压力时期应该是相对稳定的市场条件 (例如价格和理发) 和卷的历史证据。飞行到质量: 从历史上看，市场已经表明将移动到这些类型的资产在发生系统性危机的倾向。代理的市场流动性和银行系统压力的相关性是可以使用的一个简单措施。25.概述的这些特点，流动资产是否高质量的测试是通过出售或回购，假定他们创造流动性的能力是保持不变，即使在严重的特质的时期和市场压力。低质量的资产通常不能满足这一考验。一家银行试图提高资产质量低下的严峻的市场压力条件下的流动性将需要接受大甩卖折扣或发型来弥补较高的市场风险。那可能不仅侵蚀市场的信心
22、在银行，但会也生成标记市场损失银行持有类似的工具将添加到其流动性状况，从而鼓励进一步火销售和价格下降的压力和市场流动性。在这些情况下，私人市场的流动性，这种工具很可能会迅速消失。26.HQLA (除了级 2B 资产定义如下) 理想情况下应该有资格在中央银行即日流动资金需求和流动性设施在一夜之间。在过去，中央银行提供了进一步支撑银行体系流动性的严重应力条件下的供应。中央银行资格因此应提供更多信心，银行持有可用于严重的应激事件而不会损坏整个金融系统的资产。这反过来会提升自信在安全和稳健的流动性风险管理在银行体系。27.应然而，指出中央银行资格并不由本身构成的 HQLA 作为资产分类的基础。2.业务
23、经费28.中的 HQLA 股票的所有资产都是按照下列业务要求。业务要求的目的是要认识到满足这种资产类别的 49-54 段所述的并不是所有的资产，风险权重和信用评级标准应有资格获得股票有可用性的压力期间可以防止及时货币化的 HQLA 其他业务限制。29.这些业务的要求，以确保 HQLA 的股票在这种管理方式，银行可以并且能够证明，它立即可以作为特遣队经费来源，供银行将转化为通过直接出售或回购协议，在任何时间 30 天应激期填补资金缺口之间现金流入和流出的现金使用存量资产与使用产生的流动性没有限制。30。银行应该定期在通过回购或直接出售，股票资产的代表比例套现测试其市场准入，为盈利，可用性的资产，
24、其过程的有效性，尽量减少负面信号的实际应力期间的风险。31.所有资产在股票都应当支配。无障碍手段免费的法律、 法规、 合同或其他限制的能力银行的清算，出让、 转让，或将资产分配。在股票资产应该不会承诺 (显式或隐式) 安全、 名贷方或信用增强任何交易，也不指定，以支付业务费用 (包括租金、 工资)。在反向回购、 融资融券交易在银行举行，不被再，法律和契约上可供银行使用收到的资产，可说是 HQLA 的存量的一部分。此外，HQLA，预先放置或交存，或向中央银行或公共部门实体 (PSE) 认捐的股票有资格但有不被用来产生流动性的资产可能列入的股票。32.A 银行应从股票中排除这些资产，尽管会议的无障
25、碍指定第 31 段中定义，银行不会套现压力期间应付外流的业务能力。作战能力，将资产套现就需要有程序和适当的制度到位，包括提供访问到所有必要的信息，在任何时间执行的任何资产的盈利与第 33 段所述的功能。货币资产化必须可执行程序，从业务的角度来看，在资产类别中有关管辖权的标准结算期。33.股票应该控制的功能被控管理 (如司库)，银行的流动性意味着函数有连续的权威，而法律和业务能力，套现股票的任何资产。无论是通过维护单独的池管理，唯一的目的，特遣队资金来源，用作函数或通过展示功能 30 天胁迫期间可以套现任一点资产和收益的做所以到的可用 30 天应激期间功能没有直接冲突的既定的业务或风险管理策略的
26、资产，必须证明控制。例如，资产应如果不包含在股票出售这项资产，没有更换整个的 30 天内，将删除会创建开放风险位置超过内部限制的对冲。34.A 银行获准对冲与 HQLA 的股票所有权相关的市场风险和仍然包括资产中的股票。如果它选择对冲市场风险，银行应考虑到 (在应用于每个资产市场价值) 假如会出现对冲关闭早 (如果正在出售资产) 的现金流出。35.根据声音原则原则 9 银行应监测的法律实体和物理位置在哪里举行抵押品和它如何可能及时动员起来。具体而言，它应在标识法律实体、 地理位置、 货币和特定监禁的地方有一个政策或银行账户 HQLA 举行的地方。此外，银行应确定是否应基于操作的原因中排除任何此
27、类资产，因此，有能力来确定其股票在日常的基础上组成。36.如中段 171 和 172，排位赛 HQLA 举行以满足法定流动性要求在法律实体或分综合水平 (如适用) 只可列入综合一级股票相关的风险 (按衡量 LCR 中的法律实体或分综合的集团的净现金流量) 也反映在合并 LCR 的范围内。HQLA 举行的法律实体的任何盈余只可以列入综合股票如果这些资产还将免费提供给统一 (父) 实体压力的时候。37。在评估资产是否自由转让，出于监管要求，银行应注意资产不可能免费提供给合并的实体，因为监管、 法律、 税务、 会计或其他障碍。他们可以自由地转移到其他可以变现的资产的实体的范围内，在没有市场准入的法律
28、实体的资产才应被列入。38.在某些司法管辖区，大、 深、 活跃回购市场不存在为有资格的资产类别，因此这类资产很可能是通过直接出售调降。在这些情况下，银行应从 HQLA 的股票排除这些资产那里有障碍出售，如大甩卖折扣，这将会导致该违反最低偿付能力的要求，或要求持有这类资产，包括但不是限于市场制作的法定最低库存要求。39.银行不应包括在 HQLA 的股票的任何资产或生成从资产的流动性，他们已经收到根据权抵押，如果实益拥有人有 30 天应激期间撤回这些资产的合同权利。40.资产收到抵押品衍生品交易，亦不隔离，能够合法地被再可能列入 HQLA 的股票，假设银行记录相关联的风险适当流第 116 段所述。
29、41.所述原则 8 的声音原则，银行应该积极地管理其即日流动资金头寸和风险，在正常和压力的条件下及时履行支付和结算，从而有助于顺利运作的支付和结算系统。银行和监管机构应该认识到 LCR 应力场景并不包括预期或非预期的即日流动资金需求。42.尽管 LCR 预计将满足和报告时采用单一货币，银行预计将能够满足他们的每种货币的流动性需要和维护 HQLA 符合其流动性需求分布按货币。银行应能够用股票来生成中的货币和管辖权的净现金流量出现的流动性。因此，按货币 LCR 是预期要监视和报告，使银行和其主管来跟踪任何潜在的货币错配问题可能出现在第 2 部分所述。银行外汇流动性风险管理，应考虑到交换货币和访问有
30、关外汇市场的能力在压力条件下有可能迅速侵蚀的风险。它应认识到突发的不利的汇率变动可能大幅扩大现有的不匹配的位置和改变任何外汇对冲措施的有效性。43。以减轻可能出现的悬崖效应如果合资格的液体资产变得没有资格 (如由于评级下调)，允许银行继续这些资产在其股票的流动性资产额外 30 日历天。这将使银行更多的时间，根据需要调整其股票或替换该资产。3.多样化的 HQLA 股票44.HQLA 股票应该非常多元化内资产类本身 (除了主权债务银行首页管辖权或从管辖权的银行操作; 中央银行储备; 中央银行的债务证券; 和现金)。虽然有些资产类别更容易保持液态不论情况如何，事前是不可能知道肯定每个资产类别中哪些具
31、体的资产可能会受到冲击事后。银行应该因此有政策和限制以避免资产类型、 发行人和问题类型和货币 (与按货币的净现金流量的分布一致) 在资产类别内部的浓度。4.定义 HQLA45.的 HQLA 股票应包括资产与第 24-27 段所述的特点。本节介绍符合这些特点，因此可以包括在股票的资产的类别。46.有两个类别的资产中的股票可以包含。包含在每个类别中的资产是那些银行持有应激期间，不论其残余的成熟的第一天。级别 1资产可以包括不受限制，而第 2 级资产可以只占 40%的股票。47.主管也可以选择其他类资产包括内水平 2 (级 2B 资产-请参阅下文第 53 段)。如果包括，则这些资产应包括不超过 15
32、%的总存量的 HQLA。他们也必须包含在级别 2 资产整体 40%的上限。48.后需要理发，适用范围和考虑短期证券融资交易和交换的 HQLA 的 30 天内到期的抵押掉期交易的展开后，应确定水平 2B 资产，40%的上限水平 2 资产和 15%上限。在这种情况下，短期内交易是与到期日达及包括 30 个日历日内交易。附件 1 中提供的计算方法的详细信息。(i) 1 级资产49.水平 1 资产可以包含无限的共享池的不受下 LCR 理发。然而，各国监管机构可能会要求理发水平 1 基于的证券，在其他的事情、 他们持续时间、 信贷和流动性风险和典型回购理发。50.水平 1 资产仅限于:(a)纸币和硬币;
33、(b)中央银行储备金 (包括法定存款准备金)，的范围内，中央银行的政策使他们能够在面对压力; 取用(c)有价证券代表声称上或者担保的主权国家，中央银行、 公营机构、 国际清算银行、 国际货币基金组织、 欧洲中央银行和欧洲共同体或多边开发银行，和满足以下所有条件:分配 0%风险权重根据巴塞尔 II 信用风险; 标准化方法在与由较低的浓度; 描绘的大、 深、 活跃的回购或现金市场交易作为一个可靠的市场 (回购或销售) 的流动性来源有良好的记录，即使在强调的市场条件; 和不是义务的金融机构或其附属的任何实体。(d)在主权有 0%的风险权重，主权或在国内货币发行的主权或中央银行的流动性风险正在采取或在
34、银行的母国; 国家的中央银行债务证券和(e)在主权有 0%的风险权重，以外国货币发行的国内主权或中央银行债务证券有资格达银行大量强调源于银行的业务在银行的流动性风险的司法管辖区的特定外币的净现金流量。(ii) 2 级资产51.水平 2 资产 (包括水平 2A 资产和上级允许任何级别 2B 资产) 可以包含在 HQLA，规定他们不超过 40%的总存量包括已经应用了理发之后的股票。级别 2 资产上限和水平 2B 资产上限的计算方法载于第 48 段和附件 1。52.理发 15%应用于当前举行的 HQLA 股票每个水平 2A 资产的市场价值。2A 级资产仅限于以下:(a)代表索赔或主权债务提供担保的有
35、价证券，中央银行，公营机构或满足以下所有条件的多边发展银行:分配 20%的风险权重根据巴塞尔 II 信用风险; 标准化方法在与由较低的浓度; 描绘的大、 深、 活跃的回购或现金市场交易作为一个可靠的市场 (回购或销售) 的流动性来源有良好的记录，即使在强调的市场条件 (即最多可下降的价格不超过 10%或增加发型重要的流动性压力有关时期的 30 天期限不超过 10 个百分点); 和不是义务的金融机构或其附属的任何实体。(b)公司债务证券 (包括商业票据)和担保的债券，满足以下所有条件:在公司债务证券的情况下: 不出具金融机构或任何其附属实体;在担保债券的情况下: 不出具银行本身或任何其附属实体;
36、或者 (i) 从一个被认可的外部信用评估机构 (闽菜) 的长期信用评级的至少有 AA-或不到位的长期评级，短期评级等效质量到长期评级; 或 (ii) 并没有被认可的闽菜的信用评估，但内部评级为概率的默认 (PD) 至少对应的信用评级 AA-;在大、 深、 积极回购或由较低的浓度; 描绘的现金市场交易和作为一个可靠的市场 (回购或销售) 的流动性来源有良好的记录，即使在强调的市场条件: 即最多可下降价格或理发 30 天内有关时期重要的流动性压力不超过 10%的增加。(iii) 级 2B 资产53.某些额外资产 (水平 2B) 可能列入级别 2 在国家主管部门的自由裁量权。在选择时将这些资产列入为
37、 LCR 级别 2，主管预计将确保这些资产完全符合合格标准。主管预计也将确保银行有适当的制度和措施，监测和控制银行可能会接触到在持有这些资产的潜在风险 (如信用和市场风险)。54.一个较大的发型被应用于当前举行的 HQLA 股票每级 2B 资产的市场价值。级 2B 资产仅限于以下:(a)住宅抵押贷款支持证券 (RMBS) 满足所有以下条件可能列入级 2B，受 25%发型:不签发，并不产生的标的资产由银行本身或任何其附属的实体;有一个长期的信用评级从 AA 认可闽菜或高，或不到位的长期评级，短期等效质量到长期评级;在与由较低的浓度; 描绘的大、 深、 活跃的回购或现金市场交易有良好的记录，正如一
38、个可靠的 (回购或出售) 即使是在市场的流动性来源强调市场条件，即最多可下降的价格不超过 20%或理发 30 天内不超过 20 个百分点，在有关期间内的大量流动性压力; 增加基础资产池仅限于住宅按揭贷款，并且不能包含结构化的产品;基础抵押贷款是充分追索权贷款 (即在取消抵押品赎回权所得财产的按揭业主仍然负责销售的任何短缺) 和发行; 平均有 80%最大贷款价值比 (LTV)和，证券化受风险保留规定发行人保留他们将证券化资产中的权益的规定。(b)公司债务证券 (包括商业票据)，满足所有以下条件可能包含在水平的 2B，受减值 50%:不出具一家金融机构或任何其附属的实体;或者 (i) 有一个长期的
39、信用评级从 A + 和 BBB-之间或不到位的长期评级，短期评级等值的长期评级; 质量认可闽菜或 (ii) 并没有被认可的闽菜的信用评估和内部评级为 PD 对应的 A + 和 BBB-; 之间的信用评级在大、 深、 积极回购或由较低的浓度; 描绘的现金市场交易和作为一个可靠的市场 (回购或销售) 的流动性来源有良好的记录，即使在强调的市场条件，即最多可下降的价格不超过 20%或在 30 天内不超过 20 个百分点，在有关期间内的大量流动性压力增加理发。(c)普通股股本满足所有以下条件可能列入级 2B，受减值 50%:不出具一家金融机构或任何其附属的实体;外汇交易和集中清算;成分的主要股票指数在
40、首页的管辖权或在哪里发生流动性风险，决定由在管辖范围内的索引所在的位置; 主管在一家银行的国内管辖权的国内货币或货币的管辖权，在一家银行的流动性风险;在大、 深、 积极回购或由较低的浓度; 描绘的现金市场交易和作为一个可靠的市场 (回购或销售) 的流动性来源有良好的记录，即使在强调的市场条件，ie 份额最多可下降价格不应超过 40%或增加在理发不显著的流动性有关时期的 30 天期限已超过 40 个百分点。(四) 司法管辖区与不足 HQLA (a) 的资格评估申请另类流动性治疗方法 (ALA)55.一些司法管辖区可能有供应不足的水平 1 资产 (或级别 1 和级别 2 资产) 在他们本国的货币，
41、以满足银行与重大的风险暴露，这种货币的总需求。为了解决这种情况，委员会制定了控股的 HQLA，股票，预计可适用于数目有限的货币和司法管辖区的替代治疗。这种替代治疗资格将在合格标准内所载附件 2 的基础上判断和将确定通过独立的同行审查过程，由会议委员会监督。这一进程的目的是确保替代疗法仅用时还有真正的短缺在 HQLA 的国内货币相对于这种货币的需求。56.为符合资格的替代治疗，管辖权应能够表明:有是由于供应量不足的 HQLA 在其本国货币，同时考虑所有相关因素影响的供应和需求，这种 HQLA;不足造成的长期结构性制约因素，不能解决在中期内;它有能力通过任何机制或控制到位，以限制或减轻风险替代治疗
42、不能按预期; 和它是致力于观察义务有关的监督性监测、 披露和定期自我评估和独立的同行审查其资格的替代治疗。所有上述条件必须得到满足，要进行替代治疗。57.ALA 求诊的司法管辖区会否采取分阶段安排实施 LCR 第 10 段规定，不论采用 ALA 处理的管辖权的资格将基于完全实施的 LCR 标准 (即 100%要求)。(b) 潜在选项替代治疗58.选项 1 与费用相关的中央银行，从合同致力于流动性设施:并没有足够的 HQLA 的货币，作为参照的资格的原则和标准，来确定选项 1 将允许银行访问费用由相关的中央银行 (即有关鉴于货币问题) 提供的合同承诺流动性设施。这些设施不应混同定期中央银行的长期
43、安排。尤其是，这些设施都与到期日，即，在最低限度，30 天 LCR 窗外中央银行和商业银行之间的合同安排。进一步，合同必须是到期前不可撤销和涉及没有事后信贷决定由中央银行。这种设施只是允许的如果也是设施无论多少，收取的费用如果任何，绘制对设施和费用设置以便银行声称设施线到满足 LCR 和不做的银行，有类似金融的激励措施，以减少对流动性风险敞口。那就是，收费应该定，用于安全设施的资产净收益率不应为任何材料的差异，在信用风险调整后高于代表资产组合的级别 1 和级别 2，净收益率。管辖权寻求采取选项 1 费用适当设置方式如所订明的这一段独立的同行审查中应说明理由。59。选项 2 外币 HQLA 覆盖
44、国内货币流动性的需要:并没有足够的 HQLA 的货币，作为参照的资格的原则和标准，来确定选项 2 将允许主管允许银行证据不足 HQLA 在国内的货币 (这将匹配的潜在风险货币) 举行 HQLA 不匹配相关联的流动性风险货币的货币提供，由此产生的货币不匹配位置是合理且可控范围内限制同意由他们的主管。主管应该限制这种职位内水平符合银行的外汇风险管理能力和需求，并确保此类职位涉及货币可自由地、 可靠地转换，由银行进行有效的管理，不会构成不必要的风险对其财务实力。在管理这些职位，银行应考虑其能力交换货币，进出有关外汇市场，可能在压力条件下迅速侵蚀的风险。它还应考虑到突发的不利的汇率变动可能大幅扩大现有
45、的不匹配位置和改变任何外汇对冲措施的有效性。60.占外汇风险与外汇 HQLA 用来支付在国内货币的流动性需求，这种流动性的资产应接受最低理发的 8%是活跃的在全球外汇市场的主要货币。为其他货币，司法管辖区应该增加到适当水平的基础上历史 (每月) 汇率波动之间的货币对在一段时间的发型。如果本国货币正式挂到另一种货币，一种有效的机制下，理发的盯住汇率可以降低到 peg 安排下反映有限的汇率风险的水平。要想获得这种治疗方法的司法管辖权应该证明在独立的同行审查其货币汇率机制的有效性和评估维持联系汇率制度的长期前景。61.发型上的外国货币在选项 2 下使用 HQLA 将只适用于 HQLA 超过了上级指定
46、的阈值，即不大于 25%。这是为了容纳一定水平的银行在其正常经营过程中可能普遍存在的货币错配。62.选项 3 额外使用级别 2 资产具有较高的发型:此选项解决的货币有水平 1 资产不足，而合资格的原则及标准，参照确定那里有足够的水平 2A 资产。在这种情况下，监管者可以选择允许证据 HQLA 在国内的货币 (以匹配而招致的流动性风险的货币) 短缺的银行持有额外水平 2A 资产中的股票。这些额外的水平 2A 资产将理发最低的 20%，即 5%高于 15%的发型适用于水平 2A 资产包含在中，40%的上限。高发型用于支付任何额外的价格和增持了水平 2A 资产之外，40%的上限，所引起的市场流动性风险和提供抑制银行要使用此选项基于产量的考虑。主管有义务进行分析，以评估是否额外的发型是足够水平 2A 市场资产的他们，并应增加的发型，如果有正当理由来达到目的。主管应解释和独立的同行审查评估过程说明 (包括增加的幅度为自己剪头发，如果适用的话) 的分析结果。任何级别的 2B，银行持有的资产将保持 15%，不可以举行其他级别 2 资产上限。(c) 最