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1、精选优质文档-倾情为你奉上计量经济学各章数据第5章 自相关性 例5.3.1 中国城乡居民储蓄存款模型(自相关性检验)。表5.3.1列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额(单位：亿元)和GDP指数(1978年=100)的历年统计资料，试建立居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。表5.3.1 我国城乡居民储蓄存款与GDP指数统计资料年份存款余额yGDP指数x年份存款余额yGDP指数x1978210.60100.019895146.90271.31979281.00107.619907034.20281.71980399.50116.019919107.00307.61981523.70122.119
2、9211545.40351.41982675.40133.1199314762.39398.81983892.50147.6199421518.80449.319841214.70170.0199529662.25496.519851622.60192.9199638520.84544.119862237.60210.0199746279.80582.019873073.30234.3199853407.47638.219883801.50260.75.5 案例分析：中国商品进口模型 商品进口是国际贸易交往的一种常用形式，对进口国来说，其经济发展水平决定商品进口情况。这里，研究我国进口商品IM
3、与国内生产总值GDP的关系。有关数据见表5.5.1。试建立中国商品进口模型。表5.5.1 1989-2006年我国商品进口与国内生产总值数据（亿元）年份国内生产总值GDP进口总额IM年份国内生产总值GDP进口总额IM198916992.32199.9199884402.311626.1199018667.82574.3199989677.113736.4199121781.53398.7200099214.618638.8199226923.54443.32001.220159.2199335333.95986.22002.724430.3199448197.99960.12003.83419
4、5.6199560793.711048.12004.346435.8199671176.611557.42005.854273.7199778973.011806.5200661813.7思考与练习 10. 表1给出了美国1958-1969年期间每小时收入指数的年变化率（y）和失业率（x）请回答以下问题：(1)估计模型中的参数(2)计算上述模型中的DW值。(3)上述模型是否存在一阶段自相关？如果存在，是正自相关还是负自相关？(4)如果存在自相关，请用DW的估计值估计自相关系数。(5)利用广义差分法重新估计上述模型。自相关问题还存在吗？表1 美国1958-1969年每小时收入指数变化率和失业率年
5、195819591960196119621963196419651966196719681969Y4.23.53.43.03.42.82.83.64.35.06.16.7x6.85.55.56.75.55.75.24.53.83.83.63.511考虑表2中所给数据：表2 美国股票价格指数和GNP数据obsy xobsy x197045.721015.5197958.322508.2197154.221102.7198068.102732.0197260.291212.8198174.023052.6197357.421359.3198268.933166.0197443.841472.819
6、8392.633405.7197445.731598.4198492.633772.2197454.461782.81985108.094019.2197753.691990.51986136.004240.3197853.701149.71987161.704526.7注：y-NYSE复合普通股票价格指数（1965年12月31日=100）；x-GNP（单位：10亿美元）(1)利用OLS估计模型：(2)根据DW统计量确定在数据中是否存在一阶自相关。(3)如果存在一阶自相关，用DW值来估计自相关系数。(4)利用估计的值，用OLS法估计广义差分方程：(5)利用一阶差分法将模型变换成方程：，或：的形
7、式，并对变换后的模型进行估计。比较(4)、(5)的回归结果，你能得出什么结论？在变换后的模型中还存在自相关吗？12中国1980-2000年投资总额x与工业总产值x的统计资料如表3所示。试问：(1)当模型设定为：时，是否存在自相关？如果存在自相关，利用DW求出。(2)若按一阶自相关假设，试用Durbin两步估计法与广义最小二乘法估计原模型。(3)采用差分形式与作为新数据，估计模型该模型是否存在序列相关？表3 中国1980-2000年投资总额x与工业总产值y数据（亿元）年份全社会固定资产投资x工业总产值y（亿元）1980910.91996.51981961.02048.419821230.4216
8、2.319831430.12375.619841832.92789.019852543.23448.719863120.63967.019873791.74585.819884753.85777.219894410.46484.019904517.06858.019915594.58087.119928080.110284.5199313072.314143.8199417042.119359.6199520019.324718.3199622913.529082.6199724941.132412.1199828406.233387.9199929854.7135087.2120003291
9、7.7339570.313天津市城镇居民人均消费性支出（CONSUM），人均可支配收入（INCOME），以及消费价格指数（PRICE）见表4。定义人均实际消费性支出Y= CONSUM/ PRICE，人均实际可支配收入X= INCOME / PRICE。表4 天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入数据年份CONSUM(元)INCOME(元)PRICE1978344.88388.321.0001979385.20425.401.0101980474.72526.921.0621981485.88539.521.0751982496.56576.721.0811983520.84604.311.08
10、61984599.64728.171.1061985770.64875.521.2501986949.081069.611.33619871071.041187.491.42619881278.871329.71.66719891291.091477.771.91219901440.471638.921.97019911585.711844.982.17119921907.172238.382.41819932322.192769.262.84419943301.373982.133.52619954064.104929.534.06619964679.615967.714.43219975204.296608.564.56919985471.017110.544.54619995851.537649.834.49620006121.078140.554.478(1)利用OLS估计模型：(2)根据DW检验法、LM检验法检验模型是否存在自相关。(3)如果存在一阶自相关，用DW值来估计自相关系数。(4)利用估计的值，用OLS法估计广义差分方程： (5) 利用OLS估计模型：，检验此模型是否存在自相关，如何消除自相关？专心-专注-专业