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1、经济学厦门大学金融工程课件第03章 制作人：Ppt制作者时间：2024年X月目录第第1 1章章 金融工程概论金融工程概论第第2 2章章 金融市场金融市场第第3 3章章 金融产品金融产品第第4 4章章 金融工程与企业金融工程与企业第第5 5章章 金融工程与市场金融工程与市场第第6 6章章 金融工程与风险管理金融工程与风险管理第第7 7章章 金融创新与金融工程金融创新与金融工程第第8 8章章 金融工程与实践金融工程与实践第第9 9章章 总结总结 0101第1章 金融工程概论 金融工程简介金融工程简介金融工程是应用数学、统金融工程是应用数学、统计学、计算机科学等理论计学、计算机科学等理论和方法研究金
2、融问题的交和方法研究金融问题的交叉学科。其发展历程起源叉学科。其发展历程起源于于2020世纪世纪7070年代。金融工年代。金融工程通过设计金融产品、建程通过设计金融产品、建立金融模型等手段，可以立金融模型等手段，可以提高金融市场效率，服务提高金融市场效率，服务于金融机构和投资者，对于金融机构和投资者，对于推动金融市场发展有着于推动金融市场发展有着重要意义。重要意义。金融市场与金融工程股票市场、债券市场、外汇市场等金融市场的种类金融工程是对金融市场的理论与实践金融工程与金融市场的关系金融市场的发展推动金融工程的应用与创新金融市场对金融工程的影响金融工程的发展金融工程的发展趋势趋势金融工程的发展趋
3、势主要金融工程的发展趋势主要包括对冲基金、金融衍生包括对冲基金、金融衍生品等领域的发展。未来金品等领域的发展。未来金融工程将更加趋向于量化融工程将更加趋向于量化分析和风险管理，对实体分析和风险管理，对实体经济的支持与影响将更加经济的支持与影响将更加显著。显著。风险管理的方法风险管理的方法多元化投资多元化投资风险对冲风险对冲风险评估风险评估金金融融工工程程的的风风险险防防范范措施措施建立规范风险管理体系建立规范风险管理体系加强监管与监测加强监管与监测提高金融从业人员的风险意识提高金融从业人员的风险意识 金融工程的风险与防范金金融融工工程程的的风风险险类类别别市场风险市场风险信用风险信用风险操作风
4、险操作风险金融工程的未来发展人工智能、区块链等技术将推动金融工程的发展技术驱动金融工程将更加跨国跨境全球化金融工程应与可持续发展目标相结合可持续发展 0202第2章 金融市场 证券市场证券市场证券市场是指发行、买卖证券市场是指发行、买卖证券的场所。根据证券种证券的场所。根据证券种类的不同，证券市场可以类的不同，证券市场可以分为股票市场、债券市场、分为股票市场、债券市场、基金市场等。其功能包括基金市场等。其功能包括资金融通、风险管理以及资金融通、风险管理以及价格发现等。证券市场的价格发现等。证券市场的监管机构通常由证监会等监管机构通常由证监会等相关机构负责监督管理。相关机构负责监督管理。期货市场
5、期货市场是指以期货合约为交易对象的场所，是衍生品市场的一种。基本概念期货合约具有标准化、杠杆交易和双向交易等特点。期货合约的特点期货市场的参与者包括投机者、套保者和套利者等。参与者交易时间交易时间外汇市场外汇市场2424小时连续交易小时连续交易交易品种交易品种主要包括美元、欧元、日元等主要包括美元、欧元、日元等主要货币主要货币 外汇市场分类分类现货外汇市场现货外汇市场远期外汇市场远期外汇市场期货外汇市场期货外汇市场金融衍生品是一种由金融资产衍生而来的衍生品，例如期权、远期、掉期等。概念0103金融衍生品市场通过避险和对冲等手段进行风险管理，保护投资者利益。风险管理02金融衍生品市场按交易标的可
6、分为股指衍生品市场、利率衍生品市场等。分类总结金融市场是现代经济活动中不可或缺的组成部分，各种市场相互联系相互影响，共同构成了金融体系。深入了解金融市场的分类、功能、监管机构等对于投资者和金融从业者都至关重要。0303第3章 金融产品 债券债券债券是一种固定收益证券，债券是一种固定收益证券，包括政府债券、公司债券、包括政府债券、公司债券、抵押债券等。债券的特点抵押债券等。债券的特点是有固定的利率和到期日，是有固定的利率和到期日，可以通过发行和交易来筹可以通过发行和交易来筹集资金。集资金。债券的种类由政府发行的债券，通常具有较高的信用等级政府债券由公司发行的债券，用于筹集资金扩大业务公司债券以房
7、地产等财产作为抵押，债务人违约时可以追回抵押品抵押债券债券的发行与交易债券的发行可以通过公开发行或私募债券发行债券可以在交易所或场外市场进行交易，价格受到利率和信用风险影响交易股票股票是公司融资的工具，通过公开发行或私募发行股票筹集资金股票的发行与交易股票代表公司所有权，股东享有公司利润分配权和决策权股票的基本概念股票投资涉及市场风险，但也有较高的回报潜力股票投资的风险与回报基金根据投资对象和风险收益特征划分为货币基金、股票基金、债券基金等基金的分类基金由基金管理人管理，投资于多种金融资产，分散投资风险基金的特点基金可以采取价值投资、成长投资、指数投资等不同策略基金的投资策略保险产品包括人身险
8、、财产险、责任险等不同类型的保险保险的种类保险可以转移风险、提供经济保障和安全感保险的功能保险产品需要根据客户需求设计，通过保险公司销售和分销保险产品的设计与销售 0404第4章 金融工程与企业 企业融资与金融企业融资与金融工程工程企业融资是企业获取资金企业融资是企业获取资金的重要途径，通过债券、的重要途径，通过债券、股票等方式实现。金融工股票等方式实现。金融工程在企业融资中发挥着关程在企业融资中发挥着关键作用，通过金融创新、键作用，通过金融创新、结构设计等手段，促进企结构设计等手段，促进企业融资效率提升。业融资效率提升。企业融资方式分析通过发行债券等形式融资债务融资通过发行股票等形式融资股权
9、融资结合债务和股权融资方式混合融资金融工程对企业的影响优化融资结构，降低融资成本提升融资效率通过金融创新降低市场风险降低融资风险改善企业财务状况，提升市场地位增强竞争力风险控制工具风险控制工具衍生品衍生品对冲策略对冲策略风险转移工具风险转移工具保险产品保险产品再保险再保险风险监控工具风险监控工具风险指标体系风险指标体系监管机制监管机制企业风险管理工具介绍风险评估工具风险评估工具VARVAR模型模型蒙特卡洛模拟蒙特卡洛模拟企业并购与金融企业并购与金融工程工程企业并购是指企业通过收企业并购是指企业通过收购、兼并等方式实现业务购、兼并等方式实现业务整合。金融工程在企业并整合。金融工程在企业并购中发挥
10、着重要作用，通购中发挥着重要作用，通过资产重组、融资结构优过资产重组、融资结构优化等手段，实现企业价值化等手段，实现企业价值最大化。最大化。金融工程在企业并购中的作用优化资产配置，提升效率资产重组降低融资成本，提升财务灵活性融资结构优化准确评估目标企业价值，避免风险价值评估服务创新服务创新提供差异化金融服务提供差异化金融服务增强市场竞争力增强市场竞争力技术创新技术创新应用金融科技应用金融科技提升金融效率提升金融效率模式创新模式创新创新商业模式创新商业模式拓展市场空间拓展市场空间企业金融创新的方式产品创新产品创新创新金融产品设计创新金融产品设计满足不同需求满足不同需求企业金融创新与金融工程企业金
11、融创新是企业在金融领域开展创新活动的过程，通过产品、服务、技术和模式等创新，实现企业可持续发展。金融工程在企业金融创新中的应用，能够促进金融创新的实施，推动企业金融发展。0505第5章 金融工程与市场 金融市场监管与金融工程确保市场稳定金融市场监管的目的法律法规监督金融市场监管的方式提高市场效率金融工程对金融市场监管的影响金融市场监管与金融市场监管与金融工程金融工程金融市场监管旨在维护市金融市场监管旨在维护市场秩序和保护投资者利益。场秩序和保护投资者利益。金融工程通过技术手段和金融工程通过技术手段和金融产品创新，促进市场金融产品创新，促进市场监管效率的提升。监管效率的提升。金金融融市市场场风风
12、险险管管理理方法方法分散化分散化对冲风险对冲风险金金融融工工程程在在风风险险管管理理中的应用中的应用结构化金融产品结构化金融产品风险定价模型风险定价模型 金融市场风险管理与金融工程金金融融市市场场风风险险管管理理工具工具期权合约期权合约信用违约互换信用违约互换金融市场创新与金融工程数字货币金融市场创新的方向区块链技术金融市场创新的方式金融衍生品创新金融工程在创新中的作用数字化交易平台金融市场发展趋势0103金融产品创新金融工程在市场发展中的作用02智能投顾服务金融市场未来发展方向总结本章介绍了金融工程在金融市场监管、风险管理、创新和发展中的作用。金融工程通过创新和应用金融产品，推动金融市场的发
13、展和完善。0606第6章 金融工程与风险管理 风险管理的概念风险管理的概念与分类与分类风险管理是指对金融市场、风险管理是指对金融市场、金融产品和金融机构进行金融产品和金融机构进行风险评估、风险控制和风风险评估、风险控制和风险防范的过程。风险管理险防范的过程。风险管理主要分为市场风险、信用主要分为市场风险、信用风险和操作风险等多个方风险和操作风险等多个方面。在金融领域，风险管面。在金融领域，风险管理具有重要意义，可以有理具有重要意义，可以有效提高金融机构的稳健性效提高金融机构的稳健性和抗风险能力。和抗风险能力。风险度量与评估价值atriskVaR风险度量信用风险CVA风险评估压力测试Stress
14、Testing包括分散化、对冲和保险风险控制方法010302如设立风险管理委员会和建立内部控制制度风险防范措施风险保险风险保险人寿保险人寿保险财产保险财产保险责任保险责任保险信用衍生品信用衍生品授信证券授信证券信用违约掉期信用违约掉期信贷违约掉期信贷违约掉期风险对冲工具风险对冲工具期货合约期货合约期权合约期权合约债券等金融衍生品债券等金融衍生品风险管理工具金融衍生品金融衍生品期权期权远期远期互换互换总结风险管理是金融工程领域中至关重要的一部分，它涉及对风险的识别、度量、评估、控制和防范，帮助金融机构更好地应对市场波动和不确定性，提高盈利能力和风险控制能力。0707第7章 金融创新与金融工程 金
15、融创新的概念金融创新的概念与特点与特点金融创新是指在金融领域金融创新是指在金融领域中出现的新思想、新理念、中出现的新思想、新理念、新产品或新业务模式。其新产品或新业务模式。其特点包括创新性、高风险特点包括创新性、高风险性和不确定性。金融创新性和不确定性。金融创新的动机通常是为了提高效的动机通常是为了提高效率、降低成本、增加收益率、降低成本、增加收益或满足市场需求。或满足市场需求。金融创新的形式如金融衍生品金融工具创新如股票期权交易金融市场创新如金融监管机制改革金融制度创新推动了移动支付的发展支付宝0103颠覆了传统信贷模式P2P网络借贷02改变了传统金融交易方式区块链技术机遇机遇提高金融效率提
16、高金融效率拓展金融服务拓展金融服务创造新业务机会创造新业务机会 金融创新的挑战与机遇挑战挑战监管不足监管不足风险隐患风险隐患市场反应不确定市场反应不确定金融工程在金融创新中的应用金融工程通过设计和构建金融工具、产品和市场机制，推动金融创新的发展。它与金融创新密切相关，共同促进了金融体系的健康发展。但金融工程在金融创新中也面临着挑战，如金融产品复杂性增加、风险管理难度提高等问题。0808第8章 金融工程与实践 金融风险管理实务风险管理金融风险管理的重要性实践框架金融风险管理的实践框架成功案例金融风险管理的成功案例金融市场交易技巧金融市场交易技巧技巧一技巧一技巧二技巧二技巧三技巧三金融市场实战案例
17、金融市场实战案例案例一案例一案例二案例二案例三案例三 金融市场交易实战金融市场交易策略金融市场交易策略策略一策略一策略二策略二策略三策略三金融衍生品合约金融衍生品合约设计设计金融衍生品合约设计是金金融衍生品合约设计是金融工程中的重要环节，设融工程中的重要环节，设计原则的合理性直接影响计原则的合理性直接影响到交易的成败。合约设计到交易的成败。合约设计需要考虑市场情况、风险需要考虑市场情况、风险偏好等因素，灵活运用不偏好等因素，灵活运用不同的技巧和案例同的技巧和案例 创新金融产品创新的概念0103案例金融产品创新案例02流程金融产品创新的流程金融衍生品合约设计设计原则金融衍生品合约的设计原则设计案
18、例金融衍生品合约设计案例设计技巧金融衍生品合约设计技巧 0909第9章 总结 探究金融工程的发展历史金融工程发展历程回顾0103展望金融工程的未来金融工程的未来展望02总结金融工程取得的成就金融工程的发展成就金融工程实践总结总结金融工程实践的经验金融工程实践经验总结分析金融工程实践中的挑战与机遇金融工程实践中的挑战与机遇探讨金融工程实践带来的启示金融工程实践的启示金金融融工工程程对对企企业业的的影响影响研究金融工程对企业经营的影研究金融工程对企业经营的影响响讨论企业如何应对金融工程的讨论企业如何应对金融工程的影响影响金金融融工工程程对对个个人人的的影影响响探讨金融工程对个人财务管理探讨金融工程
19、对个人财务管理的影响的影响分析个人如何受益于金融工程分析个人如何受益于金融工程 金融工程对经济的影响金金融融工工程程对对经经济济发发展的贡献展的贡献探讨金融工程在经济发展中的探讨金融工程在经济发展中的贡献贡献分析金融工程对经济发展的影分析金融工程对经济发展的影响响金融工程的未来金融工程的未来展望展望金融工程作为重要的金融金融工程作为重要的金融领域，未来面临着新的挑领域，未来面临着新的挑战和机遇。随着科技的日战和机遇。随着科技的日益发展，金融工程将迎来益发展，金融工程将迎来更多的创新和发展。未来更多的创新和发展。未来金融工程将继续引领金融金融工程将继续引领金融市场的发展方向，为经济市场的发展方向，为经济社会带来更大的效益和贡社会带来更大的效益和贡献。献。金融工程的未来展望探讨金融工程未来的发展方向金融工程的发展方向分析金融工程的创新趋势金融工程的创新趋势讨论金融工程未来面临的挑战金融工程的未来挑战 下次再会