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1、风险管理第二阶段同步训练（含答案和解析）一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、风险是指0。A、损失的大小B、未来结果的不确定性C、收益的分布【参考答案】：B【解析】：答案为C。本题考核的是风险的定义。风险的定义主要有以下 三种：风险是未来结果的不确定性；风险是损失的可能性；风险是未 来结果对期望的偏离，即波动性。2、人力资源配置不当的风险是0。A、非流程风险B、控制派生风险C、以上都不是【参考答案】：A【解析】：答案为A。非流程风险是由政策、管理模式等系统性原因产生 的，如人力资源配置不当风险属于非流程风险。3、利率互换发生的前提是。A、交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资
2、时的比 较优势B、存在利率差异C、存在二级交易市场【参考答案】：A【解析】：利率互换是指互换双方在约定的时间内根据双方签订的合同， 在一笔名义本金数额的基础上互相交换具有不同性质的利息款项的支付。利26、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风 险迁徙类指标和()。A、流动性风险指标B、风险抵补类指标C、操作风险指标【参考答案】：B【解析】：答案为C。商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险 水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标27、某公司2022年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2022年期初 存货为450万元，2022年期末存货为55()万元，则该公司
3、2022年存货周转天数 为。天。A、13.5B、19.8C、22.5【参考答案】：C【解析】：根据存货周转天数的计算公式，分两步计算:存货周转率二 产品销售成本/(期初存货+期末存货)/2=8000/ (450+550) /2=16；存货 周转天数=360/存货周转率=360/16=22.5 (天)。28、商业银行对客户进行财务分析的目的是0。A、匡助企业加快发展B、搞好和客户的关系以便更好地开展业务C、识别企业信用风险【参考答案】：C【出处】：2022年上半年风险管理真题率互换发生的前提是交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生融 资时的比较优势。4、商品价格风险是指商业银行所持有的各
4、类商品的价格发生不利变动而 给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括0。A、大豆B、铜C、黄金【参考答案】：C【解析】：黄金不作为商品是时常单独拿出来考的一个知识点。宛如货 币不是商品一样，黄金价格只能作为汇率风险。5、错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控 /报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不许确，造成未履行 必要的。或者对外部汇报不许确。A、法律规定B、汇报义务C、风险计量义务【参考答案】：B【解析】：错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱， 负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不许确，造 成未履行必要的汇报义务
5、或者对外部汇报不许确。6、下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是0。A、丫人=税后净利润一资本成本B、EVA=（资本金收益率一资本预期收益率）x经济资本C、EVA=（经风险调整的收益率一资本预期收益率）x经济资本【解析】：EVA是商业银行在扣除资本成本之后所创造出的价值增加。所 以EVA的直接表达公式就是A。资本成本=经济资本x资本预期收益率，所以, 得出公式B,税后净利润二经风险调整的收益率x经济资本，所以有了公式D。7、Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是0。A、流动资产/流动负债B、（流动资产一流动负债）/总资产C、流动负债/总资产【参考答案】：B【解析】：答案
6、为C。（流动资产-流动负债）/总资产，该指标用来衡量在 一定总资产下营运资本所占的比重。Altman通过该指标来反映企业的流动性 状况。8、。是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。A、市场信心B、政府政策C、贷款数量【参考答案】：A【解析】：答案为A。影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素是市 场信心，对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃。9、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最 不恰当的是0。A、对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置 非常有限的经济资本B、对不擅长希望意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置C、经济
7、资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实【解析】：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某 些业务的经济资本配置来实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险 进行量化，然后依据董事会和高级管理层确定自身所能承担的总体风险水平 （或者风险偏好）之后，计算所需的总体经济资本，最终表现为授信额度和 交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行 对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使该业 务部门降低业务的风险暴露，甚至彻底退出该业务领域。10、以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（）A交易对手信用风险暴露的计量B、交易对手信用风险暴露数
8、据C、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【参考答案】：B【解析】：交易对手信用风险的计量主要包括三部份:交易对手信用风 险暴露的计量；对交易对手信用风险的定价；交易对手违约风险加权资 产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前, 需要先获得交易对手信用风险暴露数据。11、商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时，制定本、外币流 动性管理（）。A、情景分析B、融资渠道管理C、应急计划【参考答案】：C【解析】：商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切 实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括两方面 内容:危机处理方案；
9、弥补现金流量不足的工作程序。12、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过 程中，（）。A、市场价格发生重大变化引起的定价差异B、由于产品成本增加，浮现定价艰难C、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【参考答案】：C【解析】：交易/定价错误是指在交易过程中，因未遵循操作规定导致交 易和定价浮现错误。13、将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成 严重损失的因素，这样的风险识别方法是0。A、情景分析方法B、分解分析方法C、情景分析法【参考答案】：B【解析】：分解分析方法是将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因 素，从中识别可能造成严重损失的因素的风险识别方
10、法。情景分析法指专家 根据自身的专业知识和丰富的经验，对未来浮现的情景进行判断，并判断该 情景浮现的可能性及可能造成的损失。失误树分析方法是以图解表示的方法 来调查损失发生前，种种失误事件的情况，或者对各种引起事故的原因进行 分解分析，具体判断哪些失误最可能导致损失风险发生。情景分析法，又 称前景描述法或者脚本法，是在猜测的基础上，对可能的未来情景加以描 述，同时将一些有关联的单独预测集形成一个总体的综合预测。故选C。14、不良贷款率中的不良贷款是指。A、次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款B、次级类贷款、关注类贷款、损失类贷款C、关注类贷款、可疑类贷款、次级类贷款【解析】：不良贷款率是指不良贷
11、款（包括次级类贷款、可疑类贷款和 损失类贷款三种）与贷款总额之比。15、（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A、会计资本B、经济资本C、实收资本【参考答案】：A【解析】：答案为A。本题考查的是会计资产的定义。会计资奉，也就是 账面资本，等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益， 包括实收资本或者普通股、优先股等。16、即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸， 等于（）。A、表内的即期资产减去即期负债B、表内的即期资产加之即期负债C、表内的即期负债加之即期所有者权益【参考答案】：A【解析】：即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞
12、口 头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。原则上应当包括资产负债表内的 所有项目，即应收、对付利息也应包括在内，但变化较小的结构性资产或者 负债和未到交割日的现货合约除外。17、银行信息系统安全包括。A、操作安全B、应用安全C、媒介安全【解析】：银行信息系统安全具体包括：物理安全、系统安全、网络安 全、应用安全、信息安全、管理安全等方面。故选C。18、下列指标的计算公式中，正确的是0。A、资本金收益率=税后净收入/资产总额B、净业务收益率：（营业收入总额一支出总额）/资产总额C、非利息收入率：（非利息收入一非利息支出）/（营业收入一营业支出）【参考答案】：B【解析】：A资本金收益率=税后净收入
13、/资本金总额；B资产收益率=税 后 净收入/资产总额；D非利息收入率二（非利息收入一非利息支出）/资产总额。19、关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是0。A、流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B、流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标C、计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币 计算【参考答案】：C【解析】：流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心 指 标，A项正确；核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标，B项正确；流 动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标，C项正确；计算商业银行流 动性监管核心指标应按照本币和外
14、币分别计算，D项错误。故本题选D。20、当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将0。A、上升B、不变C、先上升后下降【解析】：当久期缺口为负值时，资产的加权平均久期小于负债的加权 平均久期与资产负债率的乘积。如果市场利率上升，则资产与负债的价值都 将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，银行的市场 价值最终将上升。21、在持有期为1()天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值 为10万元，则表明该银行的资产组合()。A、在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元B、在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元C、在10天中的损失有99%的可能性会超过10万
15、元【参考答案】：B【解析】：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、 汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组 合的持有期为10天，置信水平为99%,风险价值为1()万元，意味着在1()天中 的损失有99%的可能性不会超过10万元。22、。属于零售性质的资金。A、同业拆借B、居民储蓄C、再贴现【参考答案】：B【解析】：通常情况下，零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性 质的资金(例如同业拆借、发行票据)具有更高的稳定性，因为其资金来源 相对更加分散，同质性更低。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流 动性风险相对较低。23、以下不属于系统安全的是0。A
16、、外部系统安全B、对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护C、法律纠纷【参考答案】：c【解析】：系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒 和第三方程序欺诈的防护等。违反系统安全规定具体表现在：突破存储限制、 系统信息传递/修改信息传送失败、第三方界面失败、系统无法完成任务、数 据崩溃、系统崩溃重新存储、请求批处理失败、对账错误等。24、巴塞尔委员会以0方式把商业银行面临的风险分为八大类。A、损失结果B、风险发生的范围C、诱发风险的原因【参考答案】：C【解析】：本题主要考查商业银行风险的主要类别。根据不同的分类标 准可以将风险分为不同的类型。本书主要侧重于信用、市场、操作、流动性、 国家、
17、声誉、法律以及战略风险八夫类。此八大类主要按诱发原因分类，因 此本题D项正确。A项按损失的结果可分为纯粹和投机风险，B项按风险事故可 分为经济风险、政治风险和社会风险，C项按风险发生的范围可分为系统性和 非系统性风险。25、（）是指商业银行通过投资或者购买与标的资产收益波动负相关的 某种资产或者衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A、风险规避B、风险对冲C、风险转移【参考答案】：B【解析】：商业银行风险管理的主要策略有:风险分散、风险对冲、风险 转移、风险规避和风险补偿。其中，风险对冲是指通过投资或者购买与标的 资产收益波动负相关的某种资产或者衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的 一种策略性选择。