《2023年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点单选题（共30题）1、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假 如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是（）OA. 8万元B. 7. 2万元C. 4. 8万元D. 3. 2万元【答案】D2、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】A3、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率28、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收
2、益下降、产品/服务成本 增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各 商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】D29、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管 理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】A30、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行 和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A. 8%和 6%B. 11. 5%和 10. 5%C. 1
3、1. 5%和 8%D. 10. 5%和 6%?【答案】B多选题（共20题）1、商业银行应有能力对信息系统进行需求分析、规划、采购、开发、测试、部 署、维护、升级和报废，制定制度和流程，管理信息科技项目的优先（）。A.排序B.立项C.审批D.复核E.控制【答案】ABC2、已知某企业集团在A、B、C公司的股份表决权分别为35%、55%、20%, 2008年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保，B公司向L 银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保，C公司向L银行申请一笔3亿元 的贷款，由该企业集团担保。则下列分析恰当的有（）。A.银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性B. A
4、. BC公司之间构成连环担保C.银行L对A. B. C三家公司的贷款容易出现担保不足状态D.银行L应根据A. B. C三家公司自身风险状况分别授信E.该企业集团对A. B. C三家公司均形成控制关系【答案】ABCD3、商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（）。A. NSFR指标是短期流动性指标，而存货比指标是单纯的信贷指标B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标C. NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D. NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E.NSFR指标要求大于100%,而存贷比指标要求不高于75%【答案】CD4、
5、商业银行面临的外部战略风险包括（）。A.客户风险B.行业风险C.品牌风险D.国家风险E.法律风险【答案】ABC5、关于核心原则要求达到的目的，下列说法正确的有（）oA.评价管理层的能力B.评价商业银行各项风险管理制度C.评估其从商业银行收到报告的精确性D.评价商业银行总体经营情况E.商业银行遵守有关合规经营的情况【答案】ABCD6、操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造 成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法（）A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.风险预测法E.高级计量法【答案】BC7、战略风险管理的作用包括（）。A.能够最大限度地避
6、免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用【答案】AC8、下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有（）oA.金融产品/服务存在严重缺陷B.电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性C.缺乏社会责任感D.内控缺失导致违规案件层出不穷E.缺乏经营特色【答案】ABCD9、商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有（）。A.声誉风险B.法律风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】ACD10、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效
7、性，推动商业银行提 升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年H月28日对外公布衍生工具交 易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿），要求商业银行将交易对手信用 风险管理纳入全面风险管理框架。A. CDSB.利率掉期C.逆同购D.证券借贷E.即期外汇买卖【答案】ABCD11、商业银行作为经营风险的特殊机构，为了有效（）风险，有必要对其所面临 的各类风险进行正确分类。A.识别B.分析C.计量D.监测E.控制【答案】ACD12、止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或 接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用的 时期为O oA.一日B. 一周C.半
8、个月D. 一个月E.两年【答案】ABD13、风险事件：A.在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程 管理C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计 量系统D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算 制度E.在未来管理中，加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理【答案】ABCD14、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max (VaRt-1, mcX VaRavg) +Max (sVaRt 1, ms X sVaRavg)表述正确的有()。
9、A. sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B. VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg) 乘以ms, ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以me, me最小 为3【答案】AD15、下列关于客户信用评级的说法，正确的有（）。A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节B.客户评级的评价主体是商业银行C.客户评级的评价目标是客户违约风险D.客户评价结果是信用等级和违约概率E.客户信用评级反映客户违约风
10、险的大小【答案】BCD16、下列关于高级计量法的说法中，正确的有（）。A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分 析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而 不对其构成进行分析【答案】ABC17、战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括（）。A.所涉及的风险因素B.潜在收益C.可以接受的风险水平D.预期风险损失和财务分析E.银行自身资本状况【答案
11、】ABCD18、下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有()oA.金融产品/服务存在严重缺陷B.电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性C.缺乏社会责任感D.内控缺失导致违规案件层出不穷E.缺乏经营特色【答案】ABCD19、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入 流动性危
12、机【答案】AB20、常用的市场风险限额包括()。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC【答案】D4、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本 要求为（？）。A. 5%B. 1%C. 6%D. 8%?【答案】B5、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款 予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】A6、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2. 5%,违约回 收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A
13、. 9B. 1.5C. 60D. 8.5【答案】D7、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银 行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经 营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当 的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】B8、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的 是（）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没
14、有关系【答案】C9、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A. 50%B. 100%C. 150%D. 200%【答案】B10、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该 机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经 济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬 损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】D11、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募 理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A. 10万元B. 1万元
15、C. 5千元D. 5千万【答案】B12、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源/技术设备要求 等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上， 反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】C13、（）能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】D14、商业
16、银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】C15、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,马克多头400,英镑多头 250,法郎空头120,美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口 头寸为（）。A. 200B. 800C. 1000D. 1400【答案】D16、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一 般的限度为（）。A. 50%B. 80%C. 100%D. 150%【答案】c17、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市
17、场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】D18、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】C19、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟 单信用证的信用转换系数为()。A. 100%B. 50%C. 20%D. 0【答案】C20、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和 资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19. 50,则资产1的标准差为()oA.
18、1B. 10C. 20D.无法计算【答案】B21、从报告的使用者来看，风险报告可分为()。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C. 一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告22、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）A.专家判断法,打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法,评级模型，违约概率模型C.专家判断法,信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法,评级模板，打分卡模型【答案】C23、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的 损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和
19、现代信息 技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉 风险的因素【答案】B24、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程， 并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制25、()将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经 纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】B26、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有 的。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸？【答案】C27、国际收支逆差与国际储备之比超过(),说明风险较大。A. 50%B. 100%C. 200%D. 150%