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1、2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题A卷含答案单选题（共48题）1、新产品（业务）因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是 指（）。A.声誉风险B.违规风险C.操作风险D.市场风险【答案】D2、下列（）不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法。A.全面的风险管理范围B.区域的风险管理体系C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化【答案】B3、（）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.罗斯提出套利定价理论B.夏普提出的CAPM模型C.马柯威茨提出的现代资产组合理论D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型【答案】BA.个人住房抵押贷款
2、风险权重为50%B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都 给予50%的风险权重【答案】A30、Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A.资产组合理论B. CAPM模型C.默顿期权定价理论D.多因素模型【答案】C31、（）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收 益或资本形成现实和长远的影响。A.操作风险B.市场风险C.战略风险D.法律风险【答案】C32、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的（）。
3、A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】B33、操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。A. 99.9%； 1B. 99%； 1C. 99.9%； 2D. 99%； 2【答案】A34、商业银行通常将()看作对其经济价值威胁最大的风险。该类风险一旦发 生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。A.市场风险B.战略风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】C35、
4、根据国家风险的分类，()是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受 损失的风险。A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.环境风险【答案】B36、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是()oA.代客购汇100万美元B.买入1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入10亿元人民币金融债【答案】C37、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费 用，但不包括实现留置权的费用C.留置的
5、债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期 限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍 卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人合法权益的一种担保形式【答案】B38、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为20%的A资产，总价值为 15万元：另一部是年收益率为45%的B资产，总价值为10万元；还有一部分 是年收益率为30%的C资产，总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合 的预期收益率是()。A. 20%B. 30%C. 45%D. 50%【答案】B39、下列选项中，（?）是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款【答案】A
6、40、下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（）。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】A41、在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是（）。A.业务条线部门B.风险管理部门和合规部门C.监管部门D.内部审计【答案】D42、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）OA.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东 受到平等的待遇D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相
7、关者为创 造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作【答案】A43、（2018年真题）2007年美国次贷危机引发了全球金融危机，此次危机的发 生反映出各国金融监管存在的诸多问题，但不包括（）。A.监管标准不一致导致监管套利B.金融监管标准过于宽松C.金融监管标准过于严苛D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐【答案】C44、关于更名、更址注册登记，下列说法正确的是（）。A.二者都不需要人民政府的批准，由土地行政主管部门审核通过后直接进行注 册登记B.二者都需要人民政府的批准后，方可到土地行政主管部门注册登记C.更名、变更不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注册登记；更 址
8、变更需要人民政府批准后，方可到土地行政主管部门注册登记D.更名、变更须经人民政府批准后，方可到土地行政主管部门进行注册登记； 更址变更则不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注册登记【答案】A45、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度 大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.缺口风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】C46、操作风险内部流程方面主要表现为（）。A.外包商不履责B.信息科技系统和一般配套设备不完善C.违反用工法律D.产品服务缺陷【答案】D47、下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A.可以分为初级法和高级
9、法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他 风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失 率、违约风险暴露和期限D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采 用监管当局的估计值【答案】D48、假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负 债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4肌则利率变化对商业银行资产价 值的变化为（）。A. -23. 3B. -38. 9C. 38. 9D.
10、23. 3【答案】B多选题（共20题）1、下列属于实力类指标的有（）0A.资金实力B.人力资源C.技术及设备的先进性D.市场竞争环境E.政策法规环境【答案】ABC2、下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有（）。A.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现B.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户C.明确商业银行的战略愿景和价值理念D.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警E.深入理解不同利益持有者（例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值【答案】ABCD3、下列属于风险水平类指标的有（）。A.信用风险指标B.市场风险指标C.准备金
11、充足程度D.正常贷款迁徙率E.流动性风险指标【答案】AB4、假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负 债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8. 5%,则利率变化对 商业银行的可能影响是（）。A.损失13亿B.盈利13亿C.资产负债结构变化D.流动性增强E.流动性下降【答案】AC5、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发 事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列（）属于引发 操作风险的外部事件。A.洗钱B.错误监控/报告C.政治风险D.违反用工法E.自然灾害【答案】AC6、在我国银行业实践中，可以根据运作机
12、制将风险预警方法分为三类，其中包 括（）。A.红色预警法B.黄色预警法C.蓝色预警法D.黑色预警法E.紫色预警法【答案】ACD7、商业银行良好的声誉风险管理体系应包括（）。A.招募和保留最佳雇员B.减少进入新市场的阻碍C.增进和投资者的关系D.创造有利的资金使用环境E.确保产品和服务的溢价水平【答案】ABCD8、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A.是风险管理流程中的重要环节B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为 50%?60%【答案】ABCD9、信用风险报告的职责有
13、（）。A.应实施并支持一致的风险语言/术语B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C.传递商业银行的风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ABCD10、S0SA评级体制的可借鉴之处在于（）。A.将重点放在风险评估、风险跟踪、风险控制上B.对外资银行的全部业务进行统一监管，体现整体性C.注重风险管理、内部控制、监管的安全与效益双重目标D.为全面深入评价一家银行经营管理状况提供规范统一的方法和标准E.将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分实行监管【答案】BC4、建筑物在施工期，楼梯口、电梯厅门
14、口、楼梯边以及其他临边处均要设置临 时护栏，且有可靠的强度，护栏高度不低于()moA. 1.2B. 1.5C. 1D. 1.3【答案】A5、下列属于风险对冲方式的是()。A.利率对冲B.市场对冲C.汇率对冲D.关联方对冲【答案】B6、在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括()OA.过分依赖于外部评级B,没有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性D.与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性【答案】D7、下列关于交易账户的说法，不正确的是()。11、保温材料、电线电缆、风机盘管、散热器均要进行（）。A.
15、无损检测B.节能复试C.物理检查D.绝热检查【答案】B12、施工方案由（）审批。A.企业负责人B.企业技术负责人C.项目负责人D.项目技术负责人【答案】D13、日常国别风险信息监测应遵循的原则有（）。A.完整性原则B.真实性原则C.合理性原则D.独立性原则E.及时性原则【答案】AD14、在工资制度的设定上以论资排辈依据的薪酬方式是（）。A.基于岗位的薪酬模式B.基于技能的薪酬模式C.基于年功的薪酬模式D.基于市场的薪酬模式【答案】C15、超额备付金率可以衡量银行的（）。A.收益性B.流动性C.风险性D.清偿能力E.资产和负债的匹配情况【答案】BD16、根据施工阶段安全技术措施的要求，单项工程、
16、单位工程均应有安全技术 措施，分部分项工程应有安全技术具体措施，施工前由（）向参加施工的有关 人员进行安全技术交底，签字并归档保存。A.技术负责人B.项目负责人C.质量员D.安全员【答案】A17、以下说法中，正确的有（?）。A.违约概率即通常所称的违约损失的概率B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D.违约频率是分析模型作出的事前预测E.违约频率可作为内部评级的直接依据【答案】BC18、商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定（）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.监管成本E.资本成本【答案】ABC19、情景分析中的情景可以（）。A.人为设定B.直接
17、使用历史上发生过的情景C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到【答案】ABCD20、缺口分析是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到 不同的时间段，具体包括（）。A.1个月以内B. 1至3个月C. 3个月至1年D. 1至5年E. 5年以上【答案】ABCDA.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实 际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价（Mark to Mod
18、el）,即将从市场获得的其 他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改【答案】B8、即使采用适当的缓释工具，也不能（）操作风险。A.限制B.降低C.分散D.消除【答案】D9、假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率如 下表所示。A. 5. 25%B. 6. 25%C. 10. 00%D. 10. 20%【答案】B10、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D,市值重估价值【答案】A11、压力测试是一以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不 利的（）事件情况下
19、可能发生的损失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D12、风险文化的精神核心是（）。A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统【答案】B13、（2018年真题）商业银行员工在代理业务操作中，下列行为中易造成操作 风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C14、商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦 敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新
20、定价 一次，则该资产负债结构最主要面临（）。A.期权性风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】D15、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计 算公式为（）。A.资产收益率=税后净收入/资本金总额B.资产收益率=税后净利润/资本金总额C.资产收益率=税后净利润/平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入/资产总额【答案】D16、经济资本主要用于规避银行的（）。A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失【答案】A17、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。A.行业盈亏系数B.行业产品产销率C.行业销售利润率D.行业资本积累率【答案】A18、
21、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额 的（）。A. 2. 5%B. 1. 5%C. 1%D. 2%【答案】C19、（2019年真题）下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是（）OA.交易对手提前执行互换合同B.某国遭受恐怖袭击C.美联储出人意料地将利率降低了 100点D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级20、（2018年真题）集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路 上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）OA.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确 定对该集团整体的授信额度B.确定
22、客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最 大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本 部）的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】B21、下列计算公式中，错误的是（）。A.核心负债比例=核心负债/总负债X 100%B.同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）/总负债X100%C.最大十户存款比例二（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回 购款项）/总负债X100%D.存贷比=各项贷款余额/各项存款余额X 100%【答案】C22、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模
23、型化，然后通过不断加入 宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值（）A. CreditMetrics 模型B. CreditPortfolioView 模型C. CreditRisk+模型D. KMV模型【答案】B23、（2018年真题）（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的 一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率B.贷款拨备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】B24、（2018年真题）（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产 生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.违规风险B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理【答案】C25、下列指标计
24、算公式中，错误的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款余额X 100%B.不良贷款拔备覆盖率二（一般准备+专项准备+特种准备）/贷款余额C.关注类贷款迁徙率二期初关注类贷款向下迁徙金额/ （期初关注类贷款余额- 期初关注类贷款期间减少金额）X 100%D.预期损失率=预期损失/资产风险暴露X 100%26、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力500PaA.低压系统B.中压系统C. rWj压系统D.超图压系统【答案】B27、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】A28、当梁突出顶棚高度（）mm时，被梁隔断的每个梁间区域，至少应设置 （）只探测器。A. 600,二B. 500,二C. 600, 一D. 500, 一【答案】C29、下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是（）。