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1、2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共40题）1、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为（）。A. 10%B. 20%C. 30%D. 50%【答案】D2、下列可以作为保证人的是0。A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人【答案】D3、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存贷款基准利率B.存款准备金率C.票据贴现率D.市场收益率【答案】AC.零售经纪D.商业银行【答案】D30、下列属于重要凭证和重要物品管理违规事例的是（）。A.不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗B.对账、记账岗位未分离，收回的对账
2、单不换人复核C.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等抹账、错账D.柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务【答案】A31、（）是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产 减去即期负债。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】A32、操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是（）。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.内部评级法【答案】B33、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是()。A.反洗钱稽核审计制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份识别制度【答案】C34、失职违
3、规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合 同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列()属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长B.交易不公开C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工活动【答案】A35、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是 2%,违约回收率为30%,则该资产的预期损失是()亿。A. 4.2B. 9C. 1. 8D. 6【答案】A36、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是 ()。A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
4、B.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D.如果借款人过去还款记录良好，则其易于以较低的利率再融资【答案】C37、下列()不属于汇率风险。A.国际收支B.通货膨胀率C.投机冲击D.期权性风险【答案】D38、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是()。A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险【答案】B39、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至 少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A. 2B. 4C. 5【答案】C40、如果期权的执行价格等于现在的即期市场
5、价格，该期权称为(?)。A.平价期权B.价内期权C.价外期权D.买方期权【答案】A多选题(共20题)1、下列属于流动性风险预警内部指标的有()。A.多项业务风险水平增加B.盈利能力下降C.负债过于集中D.资产质量下降E.外部评级下降【答案】ABCD2、我国银行业信息披露管理制度包括()。A.明确披露原则B.完善管理法规C.改进银行会计准则D.强化表外信息披露E.落实监控制度【答案】ABCD3、下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。A.是一种全值估计B.需要对市场因子的统计分布进行假定C.是一种参数方法D.无须分布假定E.反映风险因素统计规律【答案】AD4、下列属于市场风险限额指标的有（）。A
6、.头寸限额B.风险价值限额C.流动性覆盖率D.敏感度限额E.止损限额【答案】ABD5、基于技能的薪酬模式，其优点之一在于使员工注重能力的提升，促进员工在 工作中更偏向于（）。A.独立B.竞争C.自我D.合作【答案】D6、在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于（）。A.贷款定价B.授信审批和限额管理C.风险报告D.风险监控E.经风险调整的绩效考核【答案】ABCD7、利率灵敏度可分为（）。A.利率损失敏感性B.利率收益敏感性C.资产负债市值的利率灵敏度D.利差灵敏度E.期望利率敏感性【答案】CD8、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发 事件等都会影响商
7、业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列属于引发操作 风险的外部事件包括（）。A.外部欺诈/盗窃B.错误监控/报告C.内部欺诈D.违反系统安全E.监管规定【答案】A9、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷B.整个战略实施过程的质量难以保证C.商业银行战略目标缺乏整体兼容性D.实现战略目标所需要的资源匮乏E.政治、经济和社会环境发生变化【答案】ABCD10、商业银行下列部门中，应在其职责分工和专业特长范围内为其他部门提供 管理操作风险的资源和支持的有（）。A.人力资源B.法律/合规C.信息科技D.内部审计E.战略规划【答案】ABC11、商业银行应当定期、及
8、时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括 （）OA.国别风险暴露B.国别风险评估和评级C.压力测试情况D.国别限额遵守情况E.超限额业务处理情况【答案】ABCD12、银行资本充足率的信息披露应主要包括()。A.风险管理目标和政策B.资本规模C.信用风险、市场风险、操作风险D.资本充足率水平E.列表范围【答案】ABD13、下列有关施工顺序的说法，正确的有()。A.施工顺序有空间顺序和工种顺序之分B.空间顺序是解决施工的流向，施工流向是由施工组织、缩短工期和保证施工 质量三个方面的要求而决定的C.工种顺序是解决工种之间在时间上的衔接关系，必须在满足施工工艺要求的 前提下，尽可能地利用工作面，使
9、按工艺规律的两个相邻工种在时间上合理地 和最大程度地搭接起来，如组织流水施工，显得十分必要D.工种顺序的安排要以空间顺序为基础，不能违反工艺规律E.空间顺序的安排要以工种顺序为基础，不能违反工艺规律【答案】ABC14、下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。A.银行大量挪用客户存款B.投资衍生产品遭受巨额损失C.网银系统出现故障，引发客户安全质疑D.在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差E.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失【答案】ABCD15、下列关于正确认识风险与收益的关系，说法正确的有（）。A.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展B.有助于商业银行
10、对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理C.有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险D.重点强调风险损失而丧失盈利的机会E.以此产生良好的激励效果【答案】ABC16、风险管理/控制应当实现的目标包括（）。A.风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求B.商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益 上保持有效性C.商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险 管理程序D.商业银行应当尽力消除风险E.商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力【答案】ABC17、商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定（）A.资金成本B.经营成本C
11、.风险成本D.资本成本E.通货膨胀调整成本【答案】ABCD18、业务连续性管理应符合的要求是（）。A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安 排和保险等方式降低影响C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检 查和沟通的计划D.业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认E.年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认【答案】ABCD19、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模是由一定水平的（）决定的。A.客户规模B. 一定数量的流动性资产C.发放的贷款D.净利润
12、4、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（）。A.法律风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险【答案】B5、以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是（）。A.内部评级法B.内部模型法C.基本指标法D.高级计量法【答案】B6、下列不属于杠杆率指标特点的是（）。A.杠杆率对资本充足率形成补充，防止银行使用内部模型进行监管套利，确保 银行保有相对充足的资本水平B.避免了资本套利和监管套利C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产D.杠杆率具备逆周期调节作用【答案】C7、（）年，中国银监会发布了修订后的商业银行内部控制指引。A. 2016E.核心存款【答案】BC20、下列属于
13、CAMELS的有（）。A.资本充足性B.资产结构C.资产质量D.盈利性E.市场风险敏感度【答案】ACDB. 2015C. 2017D. 2014【答案】D8、正向收益率曲线意味着()。A.投资期限越长，收益率越高B.投资期限越长，收益率越低C.投资期限越短，收益率越高D.收益率高低与投贷期限的长短无关【答案】A9、战略风险的类型不包括()。A.产业风险B.技术风险C.竞争对手风险D.信用风险【答案】D10、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于()风险。A.信用B.操作C.市场D.利率【答案】B11、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动
14、的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】D12、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】A13、下列关于导线的预留长度计算，正确的是（）。A.导线进接线盒的预留长度为15-20cmB.导线到配电箱的预留长度为配电箱的周长C.开关、灯具的预留长度，已综合考虑在定额内，不另行计算D.导线进人闸刀开关的预留长度为0. 5m【答案】C14、（2020年真题）根据商业银行贷款损失准备管理办法，贷款损失准备
15、不包括（）。A. 一般准备B.特种准备C.专项准备D.附加准备【答案】D15、现代风险分散化思想的重要基石是（）。A.风险收益率分析B.欧式期权定价模型C.哈瑞马柯威茨提出的投资组合理论D.威廉夏普提出的资本资产定价模型【答案】C16、下列关于汇率的叙述，不正确的是（）。A.汇率是两种不同货币之间的兑换价格B.汇率实际上是把一种货币单位表示的价格“翻译”成用另一种货币表示的价 格C.国际上，各国一般都用美元当作制定汇率的主要货币D.在自由外汇市场上买卖外汇的实际汇率称为股东汇率【答案】D17、（2018年真题）根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况 下，下列说法中错误的是（）。A.
16、期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】B18、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式 的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是()0A.增加资本B.降低总的风险加权资产C.增加风险权重的资产D.银行并购和重组【答案】A19、商品价格风险中所述的商品不包括()。A.农产品B.矿产品C.白银D.黄金【答案】D20、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价
17、格发生不利变动而给商 业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括()。A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】D21、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是 ()0A.贷款金额为1000万元且无任何担保B.贷款金额为2000万元且可收回率为40%C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%【答案】B22、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映 在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其 视为()，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操 作风险数据库中。A.管理资本
18、B.信用风险C.市场风险D.流动风险【答案】B23、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括()。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.风险识别和贷后管理难度大D.非系统性风险较高【答案】D24、（2018年真题）某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重 大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（）。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】A25、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足 以支付其外币债务的风险是指（）。A.转移风险B.主权风险C.传染风险D.货币风险【答案】D26、（2018年真题）下列
19、关于银行资产计价的说法中，错误的是（）。A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易 头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.银行账簿中的项目通常按历史成本计价【答案】A27、负责发起账户初始划分、账户分类调整申请的部门是（）。A.人力资源部门B.财务部门C.风险管理部门D.前台业务部门【答案】D28、（2018年真题）集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路 上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）OA.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确 定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最 大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本 部）的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】B29、下列（）产品线的B因子等于15%。A.公司金融B.零售银行