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1、第四讲：博弈论与制度分析一一、博弈论分析特点博弈论分析特点二二、博弈论制度分析优点博弈论制度分析优点三三、博弈论对制度分析的贡献、博弈论对制度分析的贡献四、四、博弈论制度分析不足博弈论制度分析不足一、博弈论分析特点一、博弈论分析特点（一）博弈论的基本概念（分析结构）（一）博弈论的基本概念（分析结构）1 1、参与人：博弈中的决策主体；以最大化效应为、参与人：博弈中的决策主体；以最大化效应为目标；可以是自然人也可以是组织、国家或国家间目标；可以是自然人也可以是组织、国家或国家间组织。组织。2 2、策略及策略组合：策略是参与者在某个时点上、策略及策略组合：策略是参与者在某个时点上的行为变量；策略组合
2、是所有参与者在博弈中所选的行为变量；策略组合是所有参与者在博弈中所选择的行动的组合；行动的顺序是影响策略结果因素。择的行动的组合；行动的顺序是影响策略结果因素。3 3、信息指参与人知道什么，包括对自己和对对手；、信息指参与人知道什么，包括对自己和对对手；完全信息是指参与人对博弈结构的特征和类型完全完全信息是指参与人对博弈结构的特征和类型完全掌握；静态和动态博弈同信息集相关。掌握；静态和动态博弈同信息集相关。一、博弈论分析特点（续一、博弈论分析特点（续1 1）4、支付集合：参与人在特定策略组合下得到的收益；参与者得到的支付不仅依赖于自己的选择，同时也依赖于他人的选择；支付在不同的博弈中有不同的含
3、义；正确判断参与者的支付是博弈分析的关键（如国企经营者的支付）5、均衡：博弈中的均衡可以理解为一种稳定状态；或者说在这样的状态中，所有的参与者不愿意单方面改变自己的策略，也就是此状态是所有参与人的最优策略组合；博弈均衡同新古典的均衡有区别，博弈均衡是行为均衡，新古典的均衡（局部均衡和一般均衡）是市场出清时的等价均衡一、博弈论分析特点（续一、博弈论分析特点（续2 2）（二）博弈论与制度分析（二）博弈论与制度分析1 1、纳什均衡的特点及制度含义、纳什均衡的特点及制度含义（1 1）是所有参与人的占优策略的组合，即给定任一方）是所有参与人的占优策略的组合，即给定任一方的策略选择，另一方没有积极性改变自
4、己的选择；的策略选择，另一方没有积极性改变自己的选择；（2 2）是自我实施的均衡）是自我实施的均衡 基于信念的选择是合理的，支基于信念的选择是合理的，支持这个选择的信念是正确的持这个选择的信念是正确的（3 3）如果一个合约不是纳什均衡，就不会被自我实施。）如果一个合约不是纳什均衡，就不会被自我实施。a a一个制度的效率不高，但确是纳什均衡；一个制度的一个制度的效率不高，但确是纳什均衡；一个制度的预期效率较高，但不是纳什均衡，需要制度成本维持预期效率较高，但不是纳什均衡，需要制度成本维持b b利用利用“囚徒困境囚徒困境”进行制度设计进行制度设计（4 4）社会成为可能的逻辑基础不牢靠；走出困境的制
5、）社会成为可能的逻辑基础不牢靠；走出困境的制度保障。度保障。一、博弈论分析特点（续一、博弈论分析特点（续3 3）2 2、多重均衡与制度选择、多重均衡与制度选择（1 1）两个人）两个人1010以内数字组合游戏（多重纳什均以内数字组合游戏（多重纳什均衡）衡）（2 2）典型博弈方式对现实的刻画）典型博弈方式对现实的刻画a a交通规则（纯协调问题）交通规则（纯协调问题）b b约会博弈（不可两全其美的选择）约会博弈（不可两全其美的选择）c c鹰鸽博弈（一般冲突中退让）鹰鸽博弈（一般冲突中退让）d d公共产品博弈（搭便车问题）公共产品博弈（搭便车问题）一、博弈论分析特点（续一、博弈论分析特点（续4 4）3
6、 3、两个特殊的均衡与制度分析、两个特殊的均衡与制度分析（1 1）聚点均衡：）聚点均衡：20052005年诺奖得主托马斯年诺奖得主托马斯.谢林谢林冲突与冲突与战略战略。在多重纳什均衡中，人们预期到最可能出现的。在多重纳什均衡中，人们预期到最可能出现的均衡，均衡，“出现的均衡出现的均衡”依赖于文化、生活常识、环境等依赖于文化、生活常识、环境等因素。因素。（2 2）颤抖的手均衡：在存在纳什均衡的博弈中，如果）颤抖的手均衡：在存在纳什均衡的博弈中，如果存在一个策略，对任一方的收益的影响巨大，虽然这一存在一个策略，对任一方的收益的影响巨大，虽然这一策略被选择的概率是千分之一（小概率高风险），当策略被选
7、择的概率是千分之一（小概率高风险），当“局中人局中人”不是假定的不犯错误，而是可能犯错误时，博不是假定的不犯错误，而是可能犯错误时，博弈均衡可能偏离纳什均衡。弈均衡可能偏离纳什均衡。（3 3）制度分析意义：场景知识；非理性行为。）制度分析意义：场景知识；非理性行为。一、博弈论分析特点（续一、博弈论分析特点（续5 5）4 4、合作博弈、合作博弈（1 1）零和博弈与非零和博弈）零和博弈与非零和博弈零和：双方相互依赖但行为不互动；非零和：双方相互零和：双方相互依赖但行为不互动；非零和：双方相互依赖且行为互动；依赖且行为互动；非零和博弈包括完全合作博弈和混合博弈。在完全合作非零和博弈包括完全合作博弈和
8、混合博弈。在完全合作博弈中，一方的最优策略取决于其对对方行为预期的判博弈中，一方的最优策略取决于其对对方行为预期的判断，反之亦然。断，反之亦然。（2 2）默式博弈与显式沟通）默式博弈与显式沟通默式博弈是指双方无法进行有效的交流与沟通情景中的默式博弈是指双方无法进行有效的交流与沟通情景中的博弈，如商场失散的夫妻的集合地点选择；福尔摩斯与博弈，如商场失散的夫妻的集合地点选择；福尔摩斯与其助手的车站选择。显式沟通是指双方可以畅说欲言，其助手的车站选择。显式沟通是指双方可以畅说欲言，随意进行沟通随意进行沟通一、博弈论分析特点（续一、博弈论分析特点（续5 5）（3 3）威胁与承诺）威胁与承诺a a一旦博
9、弈一方做出威胁和承诺，就意味着他失一旦博弈一方做出威胁和承诺，就意味着他失去了做出其它选择的权力。增加确定性去了做出其它选择的权力。增加确定性b b威胁是以对方的某些行为为前提的，承诺是一威胁是以对方的某些行为为前提的，承诺是一方做出的单方面行动。方做出的单方面行动。C C 只有当一方将威胁的信息或威胁的迹象传递给只有当一方将威胁的信息或威胁的迹象传递给对方时，才能发挥预期效果，对方时，才能发挥预期效果，D D博弈论强调，如果一方实施威胁而不限于口头，博弈论强调，如果一方实施威胁而不限于口头，那么，其收益必然大于对方，其损失必然小于对那么，其收益必然大于对方，其损失必然小于对方。方。二、博弈论
10、制度分析优点（一）、较好地刻画规则与行为之间的全面关（一）、较好地刻画规则与行为之间的全面关系系 1 1、制度因素的两个特点，第一、可观查的规制度因素的两个特点，第一、可观查的规则（如产权）第二、能感觉到但观察不到的制度则（如产权）第二、能感觉到但观察不到的制度因素（如因素（如习俗与认知习俗与认知）2 2、制度的定量分析只能针对可观察的制度因制度的定量分析只能针对可观察的制度因素进行分析，不能处理不可观察的制度因素素进行分析，不能处理不可观察的制度因素 3 3、不可观察的制度因素在不同的社会结构中存、不可观察的制度因素在不同的社会结构中存在着系统性差异，对制度的效力有决定性作用在着系统性差异，
11、对制度的效力有决定性作用 4 4、博弈论分析方法可以弥补这种不足、博弈论分析方法可以弥补这种不足（二）形象地刻画了行为的互动性二）形象地刻画了行为的互动性1 1、策略行为的特点。、策略行为的特点。当每个人的行为选择取决当每个人的行为选择取决于其他人的行为行为选择时，在自己效用最大化于其他人的行为行为选择时，在自己效用最大化选择时：选择时：a a必须把他人的选择考虑在内；必须把他人的选择考虑在内；b b、必须、必须把自己的选择对他人的影响考虑在内。把自己的选择对他人的影响考虑在内。2 2、策略行为的最大化问题是占优策略的均衡问策略行为的最大化问题是占优策略的均衡问题。题。策略均衡的实现难度随策略
12、互动结构的不同策略均衡的实现难度随策略互动结构的不同而不同，在一部分策略的互动结构中，占优策略而不同，在一部分策略的互动结构中，占优策略的稳定预期较容易形成，在大部分策略互动结构的稳定预期较容易形成，在大部分策略互动结构中，占优策略的稳定预期难以形成。均衡问题可中，占优策略的稳定预期难以形成。均衡问题可以分为两类（非合作；合作）以分为两类（非合作；合作）（二）二）形象地刻画了行为的互动性形象地刻画了行为的互动性（续）（续）3、理解规则-交互行为-行为均衡（秩序）的有效手段（1）制度是一系列的规则，这些规则以特定）制度是一系列的规则，这些规则以特定的方式构建社会互动。的方式构建社会互动。a提供关
13、于预期人们在某种情境下如何行提供关于预期人们在某种情境下如何行动的信息。动的信息。b能够被相关群体的成员辨识其他人在这能够被相关群体的成员辨识其他人在这种情境下遵守规则的信念。种情境下遵守规则的信念。c形成行为人产生均衡结果的策略选择行为人产生均衡结果的策略选择（二）二）形象地刻画了行为的互动性形象地刻画了行为的互动性（续）（续）3、理解规则-交互行为-行为均衡（秩序）的有效手段（2）规则在策略均衡中的两个机制A规则通过传递两种类型的规则通过传递两种类型的信息信息，强化抉择者有，强化抉择者有关合作解的关合作解的信念信念。一是行为意图的当前表示；二是过去行为的规律一是行为意图的当前表示；二是过去
14、行为的规律性。性。B B规则提供了规则提供了可信威胁可信威胁，形成了稳定的成本预期，形成了稳定的成本预期在这两个机制的作用下，在这两个机制的作用下，遵守规则成为了理性选遵守规则成为了理性选择的内容择的内容三、博弈论对制度分析中的贡献（一）深化了制度概念的理解（一）深化了制度概念的理解1 1、制度类同于组织（参与人）、制度类同于组织（参与人）2 2、制度等同于博弈规则，这些规则可以根据其、制度等同于博弈规则，这些规则可以根据其在社会协调中的功用再进行细分。在社会协调中的功用再进行细分。3 3、制度可以视为一种博弈的均衡。、制度可以视为一种博弈的均衡。a a制度成为一种状态。制度成为一种状态。b
15、b或者成为一种互动行为下的秩序。或者成为一种互动行为下的秩序。C C制度具有了动态化的特征制度具有了动态化的特征三、博弈论在制度分析中的贡献（续）（二）简化了制度分析的复杂性 1、规则成为了博弈（局中）的共同知识 2、参与者行为的可能结果受他人选择的约束（互动性）3、均衡结果是在行为的交互作用中产生的(秩序）四、博弈论制度分析的不足 1、过分依赖均衡分析的缺陷过分依赖均衡分析的缺陷（1 1）博弈论分析虽然克服了理性选择范式中主）博弈论分析虽然克服了理性选择范式中主体决策时完全独立，最大化不依赖他人行为的缺体决策时完全独立，最大化不依赖他人行为的缺陷。但基本框架仍然是理性选择和均衡分析框架。陷。
16、但基本框架仍然是理性选择和均衡分析框架。只注重均衡结果是否存在的分析，忽视均衡过程只注重均衡结果是否存在的分析，忽视均衡过程的深度刻画。的深度刻画。（2）博弈论在一个既定的博弈下讨论均衡问题，博弈论在一个既定的博弈下讨论均衡问题，制度分析要考虑的是产生行为秩序的规则体系，制度分析要考虑的是产生行为秩序的规则体系，而对行为受规则影响的人们而言，这一体系既是而对行为受规则影响的人们而言，这一体系既是行为的约束，又是行动的结果行为的约束，又是行动的结果。三、博弈论制度分析不足（续1）2、对理性做了更加苛刻的假定 （1 1）不仅要求对环境的认识是理性的，对其）不仅要求对环境的认识是理性的，对其它人的行
17、为认识是理性的，它人的行为认识是理性的，“局中人局中人”都要有理性都要有理性的共同知识，在序贯博弈中，的共同知识，在序贯博弈中，“局中人局中人”甚至赋予甚至赋予了比完全理性更严格的了比完全理性更严格的“超理性超理性”，任何环节任何，任何环节任何一方的非理性行为都会导致均衡难以实现。一方的非理性行为都会导致均衡难以实现。）（2）“局中人”有强大的不确定性处理能力 不仅知晓所有不仅知晓所有“状态状态”的可能性，知道状态可能的可能性，知道状态可能性的概率，并且，当新信息出现时，可以用贝叶斯性的概率，并且，当新信息出现时，可以用贝叶斯法则解决及其复杂的概率分布问题。法则解决及其复杂的概率分布问题。（3
18、 3）举例：（）举例：（5 5个强盗分赃）个强盗分赃）三、博弈论制度分析不足（续2）3 3、行为互动变成了沉默的互动、行为互动变成了沉默的互动 博弈论虽然很好地揭示了人们行为选择博弈论虽然很好地揭示了人们行为选择中的交互性属性，但它把人们的交互性行中的交互性属性，但它把人们的交互性行为刻画为为刻画为“沉默的互动沉默的互动”，局中人只有策，局中人只有策略上的算计，没有也不容许社会交流（大略上的算计，没有也不容许社会交流（大部分博弈类型中），因此，博弈论对交互部分博弈类型中），因此，博弈论对交互性行为属性的刻画并不是真正意义上的性行为属性的刻画并不是真正意义上的“社会互动社会互动”行为。（牛奶不是从奶瓶中来行为。（牛奶不是从奶瓶中来的）的）三、博弈论制度分析不足（续3）4 4、采用比较静态的方法、采用比较静态的方法 在处理动态问题以及多重均衡问题时，在处理动态问题以及多重均衡问题时，特别是多重严格纳什均衡问题时有效性受特别是多重严格纳什均衡问题时有效性受到限制，尽管博弈论专家如泽尔腾提出了到限制，尽管博弈论专家如泽尔腾提出了子博弈精练纳什均衡和子博弈精练纳什均衡和“颤抖的手颤抖的手”精练精练纳什均衡，谢林提出了聚点均衡，但目前纳什均衡，谢林提出了聚点均衡，但目前还没有取得一致的共识。还没有取得一致的共识。