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2、卖出一个合约，卸掉买入期货的头寸。净现金流为 （）卖空指数：相当于借券卖空，期未还券给券商。期初卖空，净得，个月后按市场指数买入指数还给券商，需付出现金流。这里，是因为当初期初是卖方，而指数这段时间分有红利 10美元，这是卖方要负担的。（）买入国库券：用（）中卖空的 950 买国库券，要做现金付出。期未获得无风险本利和 978.50 （）回顾一下无风险套利的三个条件，期初净现金流为零，期未净现金流为正值。再看看上面的组合图示，是符合这些条件的。之所以引进国库券，是因为只有国库券的收益是无风险的，期初的投入，在期未无风险收回本息，正好可以付出承担期货和指数交割的义务。上半年的考试都有较多的内容涉及关于股指期货的介绍请大家参看课件这里我为大家搜集了几个典型例题供大家参考一套期保值应用投资规划期货第面一般地需要对冲的合约数可以用公式组合价值期指远期点数每点价值组合相对指价公式计算关键是要会运用里的组合构造思路和现金流理解买入期货现在的因为期货合约签订时不需支付款项只是签订合约个月后按卖出一个合约卸掉买入期货的头寸净现金流为卖空指数相当于借券卖空期未还券给券商期初卖空净是卖方要负担的买入国库券用中卖空的买国库券要做现金付出期未获得无风险本利和回顾一下无风险套利的三个件期初净现金流为零期未净现金流为正值再看看上面的组合图示是符合这些件的之所以引进国库券是因为只有国库券的