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1、第 1 页 关于修改上海证券交易所交易规则及上海证券交易所债券交易实施细则涉及债券交易若干条款的通知 各市场参与者：经中国证监会批准，上海证券交易所（以下简称本所）对上海证券交易所交易规则（以下简称交易规则）、上海证券交易所债券交易实施细则（以下简称实施细则）中涉及债券质押式回购交易的若干条款进行了修改，具体修改内容如下：第一条 一、交易规则相关条款修改内容 修改质押式回购收盘价的计算方法。第 4.1.3 条修改为：“除本规则另有规定外，证券的收盘价为当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。债券质押式回购的收盘价为当日该
2、证券最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。”第二条 二、实施细则相关条款修改内容 （一）增加质押式回购开盘价和收盘价计算方法的相关条款 增加一条作为第十六条：“债券回购交易开盘价，为当日该回购品种集合竞价中产生的价格；集合竞价不能产生开盘价的，连续竞价中的第一笔成交价为开盘价。债券回购的收盘价为当日该证券最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。”第 2 页 （二）修改债券回购购回价的计算公式 原第十八条修改为：“回购到期日，证券登记结算机构根据购回价公式计算应进行交
3、割的资金和质押券数量。购回价计算公式为：购回价=100 元年收益率100 元实际占款天数/365。本条第二款所称实际占款天数，是指当次回购交易的首次交收日（含）至到期交收日（不含）的实际日历天数。”上述修改内容自 2017 年 5 月 22 日起实施。2017 年 5 月 22 日前达成的回购交易到期购回价仍按原公式计算。特此通知。上海证券交易所 二一七年四月十四日 者经中国证监会批准上海证券交易所以下简称本所对上海证券交易所交易规则以下简称交易规则上海证券交易所债券交易实施细则以下简称实施细则中涉及债券质押式回购交易的若干条款进行了修改具体修改内容如下第一条一交易证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价含最后一笔交易当日无成交的以前收盘价为当日收盘价债券质押式回购的收盘价为当日该证券最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价含最后一笔交易当日无成交关条款增加一条作为第十六条债券回购交易开盘价为当日该回购品种集合竞价中产生的价格集合竞价不能产生开盘价的连续竞价中的第一笔成交价为开盘价债券回购的收盘价为当日该证券最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加