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1、.word.计量经济学 A 一、判断题每题 1 分，共计 10 分 1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。2、随机误差项和残差是有区别的。3、任 何 情 况 下，最 小 二 乘 法 估 计 量 都 是 最 正 确 估 计 量。4、对已经估计出参数的模型不需要进展检验。5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起。6、经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布，OLS 估计量将是有偏的。7、简单线性回归与多元线性回归的假定是一样的。8、利用线性回归模型作预测时，估计标准误差 S.E.越小，预测精度越高。9、t 检验主要是检验模型的显著性的检验。10、将时间序列数据对数化后可以降低数据的
2、波动性，减少异方差的影响。二、单项选择题每题 1 分，共计 20 分 1.“计量经济学 Econometrics 一词最早是由 依照“生物计量学 Biometrics创造出来的。A.恩格尔R.Engle B.弗瑞希R.Frish C萨缪尔森P.Smuelson D.丁伯根J.Tinbergen 2、同一时间，不同单位一样指标组成的观测数据称为 A、原始数据 B、横截面数据 C、时间序列数据 D、修匀数据 3、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤 A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D模型设定
3、、模型修定、构造分析、模型应用 4、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y对人均收入 X的回归模型为 LnY=5+0.75LnX,这说明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加 A0.75 B 7.5%C5%D 0.75%5、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准那么是指.word.A、使 ntttYY1到达最小值 B、使ntttYY1到达最小值 C、使ttYYmax到达最小值 D、使 21ntttYY到达最小值 6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：A、tttuXY10 B、ittXYEY)/(C、ttXY10 D、tttXXYE10/其中nt,2,1 7、设
4、 OLS 法得到的样本回归直线为iiieXY21，以下说法不正确的选项是 ()A0ieB),(YX在回归直线上 CiiCov(Y,e)=0DiiCov(X,e)0 8、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性 t 检验的自由度为()。A.n B.n-1 C.n-2 D.n-3 9、三元线性回归模型估计的残差平方和为8002te，估计用样本容量为24n，那么随机误差项tu的方差估计量2S为()A、33.33 B、40 C、38.09 D、36.36 10、设线性回归模型ikikiiixxxy22110符合经典假设，那么检验0:210kH时，所用的统计量 F服从 A.F(k-1，n-k)B.F(k，
5、n-k-1)C.F(k-l，n-1)D.F(n-k，k-1)11、回归分析中要求 A.因变量是随机的，自变量是非随机的 B.两个变量都是随机的 C.两个变量都不是随机的 D.因变量是非随机的，自变量是随机的 12、以下选项中，正确表达了序列相关的是 任何情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁
6、伯根同一时间不同单位一样指标组成的观测数据称为原始数据型修定模型应用模型设定估计参数模型检验模型应用搜集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析模型应用根据样本资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均消费支出将预.word.A.Cov(ui，uj)0，ij B.Cov(ui，uj)=0，ij C.Cov(xi，xj)0，i=j D.Cov(xi，uj)0 13假设使用普通最小二乘法估计的模型残差的一阶自相关系数为 0.8，那么 DW统计量的值近似为 A0.2 B0.4C0.8 D1.6 14假设单方程线性回归模型违背了同方差性假定，那么回归系数的最小
7、二乘估计量是 A无偏的，非有效的 B有偏的，非有效的 C无偏的，有效的 D有偏的，有效的 15在对多元线性回归模型进展检验时，发现各参数估计量的 t 检验值都很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在 A方差非齐性 B序列相关性 C多重共线性 D设定误差 16、方差膨胀因子检测法用于检验 A.是否存在异方差 B.是否存在序列相关 C.是否存在多重共线性 D.回归方程是否成立 17、戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验()A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 18、在线性回归模型中,假设解释变量1x和2x的观测值成比例,即有i2i 1kxx,其中 k为非零常数,那么说明模型中存
8、在()A.异方差 B.多重共线性 C.序列自相关 D.设定误差 19、在模型ttttuXXY33221的回归分析结果报告中，有23.263489F，000000.0值的pF，那么说明 A、解释变量tX2对tY的影响是显著的 B、解释变量tX3对tY的影响是显著的 C、解释变量tX2和tX3对tY的联合影响是显著的 D、解释变量tX2和tX3对tY的影响是均不显著 20、如果戈里瑟检验说明，普通最小二乘估计结果的残差ie与ix有显著的形式为任何情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分
9、布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁伯根同一时间不同单位一样指标组成的观测数据称为原始数据型修定模型应用模型设定估计参数模型检验模型应用搜集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析模型应用根据样本资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均消费支出将预.word.iiivxe 287.0的相关关系iv满足线性模型经典假定，那么用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为：Aix B21ix C.ix1 D
10、.ix1 三、多项选择题每题 2 分，共计 10 分 1、有关调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系表达正确的有 A、2R与2R均非负 B、模型中包含的解释个数越多，2R与2R就相差越大 C、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，那么22RR D、2R有可能大于2R E、2R有可能小于 0，但2R却始终是非负 2、多重共线性产生的原因有()A.遗漏或删除变量 B.经济变量存在共同变化的趋势 C.模型中大量采用了滞后变量 D.残差的均值为零 E.认识上的局限造成选择变量不当 3、能够检验异方差的方法是()A.F检验法 B.White检验法 C.图形法 D.ARCH检验法 E.DW检
11、验法 F.Goldfeld-Quandt检验法 4、DW检验法的前提条件是()A解释变量为非随机的 B随机误差项为一阶自回归形式 C线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D截距项不为零 任何情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁伯根同一时间不同单位一样指标组成的观测数据称为原始数据型
12、修定模型应用模型设定估计参数模型检验模型应用搜集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析模型应用根据样本资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均消费支出将预.word.E数据序列无缺失项 5、如果模型中存在序列自相关现象，那么会引起如下后果()A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的 四、简答题每题 5 分，共计 20 分 1、简单线性回归的根本假定是什么？2、什么是高斯马尔科夫定理？3、什么是可决系数2R 4、简述什么是异方差及异方差产生的原因？五、分析题每题 20
13、分，共计 40 分 1、为了研究某地区地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，搜集到 1990-2001 年的 12 个数据，运用计量分析软件 EViews5.0，软件输出结果如下：答复以下问题：1在估计模型参数时，须在“Equation Estimation 如以下图菜单中输入什么内容才能得到题中的结果？或者在 EViews窗口工作表中输入什么内容？3 分 任何情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的
14、波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁伯根同一时间不同单位一样指标组成的观测数据称为原始数据型修定模型应用模型设定估计参数模型检验模型应用搜集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析模型应用根据样本资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均消费支出将预.word.(2建立该地区地方预算内财政收入对 GDP 的回归模型，并根据回归结果估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义。8 分 (3运用相关统计量说明回归模型的拟合效果、参数的显著性和模型总体显著性。0 05.6 分(4假设
15、 2005 年的国内生产总值为 3600 亿元，试确定 2005 年财政收入的预测值3 分 2、利用 Eviews软件得到下面计算结果，判断回归模型是否存在多重共线性、异方差和自相关，请给出判断依据，并简述解决方案。n=28，显著性水平为 0.05 注：DW检验表05.0如下：n k=2 k=3 dL dU dL dU 26 1.224 1.553 1.143 1.652 27 1.240 1.556 1.162 1.651 28 1.255 1.56 1.181 1.65 321533.1799.02367.058.30 xxxy t 0.632 10.539 23.346 1.032 任何
16、情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁伯根同一时间不同单位一样指标组成的观测数据称为原始数据型修定模型应用模型设定估计参数模型检验模型应用搜集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析模型应用根据样本资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均消费支出将
17、预.word.VIF 3.28 4.05 19.55 DW=0.65 White Test 56.42nR Prob=0.635?计量经济学 B?一、判断题每题 1 分，共计 10 分 1、多重共线性问题的实质是随机扰动项违背古典假定。()2、一元回归模型中，对样本回归函数整体显著性检验与斜率系数显著性检验是一致的。()3、古典假定须在对参数进展最小二乘估计之后提出。()4、当异方差出现时，t统计量一定会被高估。()5、如果经典线性回归模型中的随机扰动项不服从正态分布，OLS估计量仍然是无偏的。()6、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。()7
18、、当回归模型中含有滞后的被解释变量作为解释变量时，DW检验将失去意义。()8、随机误差项和残差是有区别的。()9、多元线性回归模型的拟合优度检验可直接使用可决系数。()10、线性回归模型的参数i与其估计量i均服从t分布。()二、单项选择题每题 1 分，共计 20 分 1、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为()A.122YXu B.(|)YE Y Xu C.122 YX D.122(|)E Y XX 2、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为 ()A.nB.n-1C.n-2 D.n-3 3、在模型Y=12X23X3u的回归分析结果报告中，有F2.23，F所对应的p值为 0
19、.17，那么说明 ()A.解释变量X2对Y的影响是显著的 B.解释变量X3对Y的影响是显著的 任何情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁伯根同一时间不同单位一样指标组成的观测数据称为原始数据型修定模型应用模型设定估计参数模型检验模型应用搜集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析
20、模型应用根据样本资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均消费支出将预.word.C.解释变量X2和X3对Y的联合影响是显著的 D.解释变量X2和X3对Y的联合影响是不显著的 4、在DW检验中，当DW统计量为 2 时，说明 ()A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 5、假设回归模型中的随机误差项存在异方差性，那么估计模型参数应采用()A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 6、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而()A减少 B增加 C不变 D变化不定 7、根据判定系数R2与
21、F统计量的关系可知，当R2=0 时有()AF=1 BF=0 CF=1 DF 8、可支配收入X(元)和消费Y(元)之间的回归直线方程为25000.75YX，这说明可支配收入每提高 1000 元时，消费平均()A.增加 500 元 B.减少 500 元 C.增加 750 元 D.减少 750 元 9、在不完全多重共线性不严重的情况下其它条件不变，那么仍可用模型进展 ()A.经济预测 B.政策评价 C.构造分析 D.检验与开展经济理论 10、所谓完全多重共线性是指存在不全为零的数12,k，有 ()A.11220kkXXXv B.11220kkXXX C.1122XkkXXXve D.11122kXX
22、kkXXXve 11、半对数模型122lnlnYXu 中，参数2的含义是 ()任何情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁伯根同一时间不同单位一样指标组成的观测数据称为原始数据型修定模型应用模型设定估计参数模型检验模型应用搜集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析模型应用根据样本
23、资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均消费支出将预.word.A.Y关于X的弹性 B.X的绝对量变动，引起Y的期望值绝对量变动 C.Y关于X的边际变动 D.X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动 12、三元线性回归模型估计的残差平方和为2500ie，估计用样本容量为24n，那么随机误差项iu的标准误差的值为 ()A.25B.5C.23.81D.4.88 13、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤 ()A.确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B.模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C.搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D.模型设定、模
24、型修定、构造分析、模型应用 14、一元线性回归分析中的ESS的自由度是 ()A.2 B.1 C.n-2D.n-1 15、回归分析中要求 ()A.两个变量都是随机的 B.两个变量都不是随机的 C.因变量是随机的，自变量是非随机的 D.因变量是非随机的，自变量是随机的 16、设2212,()iiiiiiYXuVar uX，为消除异方差，那么对原模型变换的正确形式为 ()A.12iiiYXu B.12iiiiiiiYXuXXXX C.122222iiiiiiiYXuXXXXD.12iiiiiiiYXuXXXX 17、同一时间，不同单位一样指标组成的观测数据称为 ()A.原始数据 B.横截面数据 C.
25、时间序列数据 D.修匀数据 18、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是 ()A.22()iE uB.()0()ijE u uij 任何情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁伯根同一时间不同单位一样指标组成的观测数据称为原始数据型修定模型应用模型设定估计参数模型检验模型应用搜
26、集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析模型应用根据样本资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均消费支出将预.word.C.()0ijE X uD.()0jE u 19、逐步回归方法既检验又修复了 ()A.自相关 B.异方差 C.多重共线性 D.随机解释变量 20、以下说法不正确的选项是 ()A.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 B.多重共线性是样本现象 C.时间序列更易产生异方差 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 三、多项选择题每题 2 分，共计 10 分 1、满足经典假设时，用普通最小二乘法估计得到的模型具有以下性质 ()A.YY B
27、.0i iX e C.0ie D.20ie E.(,)0iiCov Y e 2、判定系数的公式为 A.RSS TSS B.ESS TSSC.RSSESSRSS D.ESSESSRSS E.1RSSTSS 3、能够判断多重共线性的方法有 ()A.简单相关系数矩阵法 B.DW检验法 C.t检验与F检验综合判断法 D.方差膨胀因子检验 E.逐步回归法 4、以下用于检验截面数据异方差的方法有()A.ARCH检验 B.Goldfeld-Quanadt检验 C.White检验 D.DW检验 E.方差膨胀因子检验 5、自相关情形下，常用的参数估计方法有 ()A.普通最小二乘法 B.广义差分法 任何情况下最小
28、二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁伯根同一时间不同单位一样指标组成的观测数据称为原始数据型修定模型应用模型设定估计参数模型检验模型应用搜集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析模型应用根据样本资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均消费支出将预.wor
29、d.C.剔除变量法 D.加权最小二乘法 E.一阶差分法 四、简答题每题 5 分，共计 20 分 1、调整的决定系数2R 2、样本回归模型 3、高斯马尔科夫定理 4、自相关 五、分析题每题 20 分，共计 40 分 1、家庭消费支出(Y)、可支配收入(X2)、家庭财富(X3)设定模型如下：12233iiiiYXXu 其中，下标i表示第i个家庭。回归分析结果为：Dependent Variable:Y Method:Least Squares Date:12/06/09 Time:22:02 Sample:1 10 Included observations:10 Variable Coeffic
30、ient Std.Error t-Statistic Prob.C 24.4070 6.9973 0.0101 X2-0.3401 -0.7108 0.5002 X3 0.0823 0.0823 1.7969 0.1152 R-squared 0.9615 Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared S.D.dependent var 31.4289 S.E.of regression 6.5436 Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 299.7309 Schwarz criterion
31、 4.2246 Log likelihood-31.8585 F-statistic 87.4091 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic)0.0001 任何情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁伯根同一时间不同单位一样指标组成的观测数据称为原
32、始数据型修定模型应用模型设定估计参数模型检验模型应用搜集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析模型应用根据样本资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均消费支出将预.word.答复以下问题：(1)这是一个时序回归还是截面回归？(2)请根据上表中已有的数据，填写表中画线处缺失结果(给出计算步骤)；(3)根据回归分析结果写出回归方程(保存两位小数)；(4)根据回归方程，解释截距项、斜率项系数的意义；(5)模型是否存在多重共线性？说明你的判断理由；(6)你能求出真实的总体回归函数吗，为什么?2、运用 19802007 年我国国内生产总值、城乡就业人员数和全
33、社会固定资产投资建立模型，其中，Y对数化国内生产总值，X2对数化城乡就业人员数，X3对数化全社会固定资产投资。Eviews 输出如下：并且DW检验表05.0如下：任何情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁伯根同一时间不同单位一样指标组成的观测数据称为原始数据型修定模型应用模型设定估计参数模型
34、检验模型应用搜集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析模型应用根据样本资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均消费支出将预.word.n k=2 k=3 dL dU dL dU 27 1.24 1.55 1.16 1.65 28 1.26 1.56 1.18 1.65 29 1.27 1.56 1.20 1.65 作答如下问题：(1)在估计模型参数时，须在“Equation Estimation对话框(如以下图)中输入什么内容才能得到 Eviews的输出结果？(或者在 EViews窗口工作表中输入什么内容？)(2)根据输出结果按标准格式写出回归模型
35、(即含回归方程、系数估计标准误差及各类检验的统计量，保存两位小数)；(3)运用相关统计量说明回归模型的拟合效果、参数的显著性和模型总体显著性；(4)模型是否存在自相关性？请运用相关统计量进展检验。?计量经济学?一、判断题每题 1 分，共计 10 分 1、多重共线性问题的实质是随机扰动项违背古典假定。()2、一元回归模型中，对样本回归函数整体显著性检验与斜率系数显著性检验是一致的。()3、古典假定须在对参数进展最小二乘估计之后提出。()4、当异方差出现时，t统计量一定会被高估。()任何情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定
36、引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁伯根同一时间不同单位一样指标组成的观测数据称为原始数据型修定模型应用模型设定估计参数模型检验模型应用搜集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析模型应用根据样本资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均消费支出将预.word.5、如果经典线性回归模型中的随机扰动项不服从正态分布，OLS估计量仍然是无偏的。()6、在经济计量
37、分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。()7、当回归模型中含有滞后的被解释变量作为解释变量时，DW检验将失去意义。()8、随机误差项和残差是有区别的。()9、多元线性回归模型的拟合优度检验可直接使用可决系数。()10、线性回归模型的参数i与其估计量i均服从t分布。()二、单项选择题每题 1 分，共计 20 分 1、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为()A.122YXu B.(|)YE Y Xu C.122 YX D.122(|)E Y XX 2、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为 ()A.nB.n-1C.n-2 D.n-3 3、
38、在模型Y=12X23X3u的回归分析结果报告中，有F2.23，F所对应的p值为 0.17，那么说明 ()A.解释变量X2对Y的影响是显著的 B.解释变量X3对Y的影响是显著的 C.解释变量X2和X3对Y的联合影响是显著的 D.解释变量X2和X3对Y的联合影响是不显著的 4、在DW检验中，当DW统计量为 2 时，说明 ()A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 5、假设回归模型中的随机误差项存在异方差性，那么估计模型参数应采用()A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 6、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加
39、而()任何情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁伯根同一时间不同单位一样指标组成的观测数据称为原始数据型修定模型应用模型设定估计参数模型检验模型应用搜集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析模型应用根据样本资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均
40、消费支出将预.word.A减少 B增加 C不变 D变化不定 7、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0 时有()AF=1 BF=0 CF=1 DF 8、可支配收入X(元)和消费Y(元)之间的回归直线方程为25000.75YX，这说明可支配收入每提高 1000 元时，消费平均()A.增加 500 元 B.减少 500 元 C.增加 750 元 D.减少 750 元 9、在不完全多重共线性不严重的情况下其它条件不变，那么仍可用模型进展 ()A.经济预测 B.政策评价 C.构造分析 D.检验与开展经济理论 10、所谓完全多重共线性是指存在不全为零的数12,k，有 ()A.11220kkXX
41、Xv B.11220kkXXX C.1122XkkXXXve D.11122kXXkkXXXve 11、半对数模型122lnlnYXu 中，参数2的含义是 ()A.Y关于X的弹性 B.X的绝对量变动，引起Y的期望值绝对量变动 C.Y关于X的边际变动 D.X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动 12、三元线性回归模型估计的残差平方和为2500ie，估计用样本容量为24n，那么随机误差项iu的标准误差的值为 ()A.25B.5C.23.81D.4.88 13、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤 ()A.确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B.模型设定、估计参数、模型检验、模型应
42、用 任何情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁伯根同一时间不同单位一样指标组成的观测数据称为原始数据型修定模型应用模型设定估计参数模型检验模型应用搜集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析模型应用根据样本资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均消
43、费支出将预.word.C.搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D.模型设定、模型修定、构造分析、模型应用 14、一元线性回归分析中的ESS的自由度是 ()A.2 B.1 C.n-2D.n-1 15、回归分析中要求 ()A.两个变量都是随机的 B.两个变量都不是随机的 C.因变量是随机的，自变量是非随机的 D.因变量是非随机的，自变量是随机的 16、设2212,()iiiiiiYXuVar uX，为消除异方差，那么对原模型变换的正确形式为 ()A.12iiiYXu B.12iiiiiiiYXuXXXX C.122222iiiiiiiYXuXXXXD.12iiiiiiiYXuXXXX 17、同
44、一时间，不同单位一样指标组成的观测数据称为 ()A.原始数据 B.横截面数据 C.时间序列数据 D.修匀数据 18、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是 ()A.22()iE uB.()0()ijE u uij C.()0ijE X uD.()0jE u 19、逐步回归方法既检验又修复了 ()A.自相关 B.异方差 C.多重共线性 D.随机解释变量 20、以下说法不正确的选项是 ()A.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 B.多重共线性是样本现象 C.时间序列更易产生异方差 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 任何情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的
45、模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁伯根同一时间不同单位一样指标组成的观测数据称为原始数据型修定模型应用模型设定估计参数模型检验模型应用搜集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析模型应用根据样本资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均消费支出将预.word.三、多项选择题每题 2 分，共计 10 分
46、 1、满足经典假设时，用普通最小二乘法估计得到的模型具有以下性质 ()A.YY B.0i iX e C.0ie D.20ie E.(,)0iiCov Y e 2、判定系数的公式为 A.RSS TSS B.ESS TSSC.RSSESSRSS D.ESSESSRSS E.1RSSTSS 3、能够判断多重共线性的方法有 ()A.简单相关系数矩阵法 B.DW检验法 C.t检验与F检验综合判断法 D.方差膨胀因子检验 E.逐步回归法 4、以下用于检验截面数据异方差的方法有()A.ARCH检验 B.Goldfeld-Quanadt检验 C.White检验 D.DW检验 E.方差膨胀因子检验 5、自相关情
47、形下，常用的参数估计方法有 ()A.普通最小二乘法 B.广义差分法 C.剔除变量法 D.加权最小二乘法 E.一阶差分法 四、简答题每题 5 分，共计 20 分 1、调整的决定系数2R 2、样本回归模型 3、高斯马尔科夫定理 任何情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布估计量将是有偏的简单线性回归与多元线性回归将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性减少异方差的影响二单项选题每题分共计分计量经济学一词最早是由依照生物计量学创造出来的恩格尔弗瑞希萨缪尔森丁伯根同一时间不同单位一样指
48、标组成的观测数据称为原始数据型修定模型应用模型设定估计参数模型检验模型应用搜集数据模型设定估计参数预测检验模型设定模型修定构造分析模型应用根据样本资料已估计得出人均消费支出对人均收入的回归模型为这说明人均收入每增加人均消费支出将预.word.4、自相关 五、分析题每题 20 分，共计 40 分 1、家庭消费支出(Y)、可支配收入(X2)、家庭财富(X3)设定模型如下：12233iiiiYXXu 其中，下标i表示第i个家庭。回归分析结果为：Dependent Variable:Y Method:Least Squares Date:12/06/09 Time:22:02 Sample:1 10
49、Included observations:10 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C 24.4070 6.9973 0.0101 X2-0.3401 -0.7108 0.5002 X3 0.0823 0.0823 1.7969 0.1152 R-squared 0.9615 Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared S.D.dependent var 31.4289 S.E.of regression 6.5436 Akaike info criterion 4.1338 Sum
50、 squared resid 299.7309 Schwarz criterion 4.2246 Log likelihood-31.8585 F-statistic 87.4091 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic)0.0001 答复以下问题：(1)这是一个时序回归还是截面回归？(2)请根据上表中已有的数据，填写表中画线处缺失结果(给出计算步骤)；(3)根据回归分析结果写出回归方程(保存两位小数)；(4)根据回归方程，解释截距项、斜率项系数的意义；任何情况下最小二乘法估计量都是最正确估计量对已经估计出参数的模型不需要进展检验多重共线性问题是