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1、2022最新整理金融风险管理复习题库及答案试 题1一.名词解释1.金融风险:指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。2.信用风险：又称违约风险，只债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性,或者交易一方不履行义务而给交易对方带来损失的可能性。3.流动性风险：指由于流动性不足给经济主体造成损失的可能性。4.利率风险：指利率变动给经济主体造成损失的可能性。5.国家风险：指由于国家政治、经济、社会等方面的重大变化而给经济主体造成损失的可能性。6.利率互换：指交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产生的以一种利率计算的利息收入（支出）流与对方的以另一种利率计算的利息收入（支出）流相
2、。交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。7.逆向选择：买卖双方在交易发生之前由于信息不对称或者价格偏差产生的“劣质商品驱逐优质商品”的现象，如二手车市场。8.经济泡沫：由于局部的投机需求（虚假需求）使资产的市场价格脱离资产内在价值的部分。它实质是与经济基础条件相背离的资产价格膨胀。9.准备金风险：指盈利性金融结构提取的比例不合理，导致利润下降或者支付困难。过高，流动性不足；过低，支付困难。二.多项选择1.金融风险外部管理的组织形式（A.E）A行业自律B股东大会C董事会D监事会E政府监管2 .系统性风险（A.B）A利率B政策C管理D信用E流动性3.商业银行风险管理的模式是（C.D.E）A
3、资产风险管理模式B负债风险管理模式C全面风险管理模式D内部风险管理模式E外部风险管理模式4 .市场风险包括（A B D E）A利率B汇率C操作D商品价格E外汇5.下列不属风险转移方式（A.B）A承担B保险C转让D客户分散E套期保值三.简答1 .银行业控制操作风险的程序有哪些？首先，确定明确的信用风险管理制度，控制部门，并且有效执行;其次，建立有效的信息基础，规范信息系统的维护；最后，内部控制与公司治理管理的结合，内部控制是公司长远发展的基础。2 .证券营销业务与证券承销业务风险管理要加强市场营销和市场调研，以人为本，调研过程中弄清同类证券的市盈率、证券发行人的相关条件的真实性、准确性调查，根据
4、自身实力和发行的需要，选择适当的承销或者代销方式，降低风险。3.保险公司的外部环境风险有哪些？外部环境风险主要有：自然环境风险、宏观经济变动风险、市场竞争风险、政策性风险、监管风险、法律风险。四.判断题1.国际游资的流入导致本国外汇增加，有利于本国汇率风险的控制解析:这种说法不全面，由于国际游资的流入具有短期性的特点,虽然可以赚取中间差价，但是短期资金的出入会带来风险控制的难度。2,套期保值策略总是可以完全规避风险解析：这种说法不准确，套期保值在一定程度上可以将价格风险进行转移，减少损失，但是不能完全规避风险。同时，中间还要支付一定的费用，也需要承担一定风险。3.新巴塞尔协议中没有对商业银行风
5、险汇总和报告作规定,故风险报告符合监管部门要求即可解析：这种说法是片面的，一方面，商业银行的风险汇总报告流程要满足监管当局要求和内部控制的需要，另一方方面，也要满足社会客户的需求。4.商业银行对个人评级的信用模型是为客户量身定做的，能更加全面准确反映客户的需求特性解析：这种说法是正确的，信用模型是为特定申请者，根据不同条件量身定做的，体现出了其特殊性。五.辨析1.国家风险即是主权风险？这种说法是片面的。“国家风险”指的是经济主体在于非本国居民进行国际经济贸易往来，由于别国经济、文化等变动造成的经济损失；“主权风险”是由于国家主权行为所引起的风险。国家风险包括主权风险和非主权风险，即国家风险不全
6、由国家主权风险行为引起。2.金融风险与金融危机、金融安全、金融稳定的联系与区别金融风险：与损失联系在一起，是金融活动的内在属性，金融风险的存在是金融市场的一个重要特征,且每个金融活动的参与者都是金融风险的承担者；金融危机：是金融状况的恶化，这种金融恶化具有突发性，是极具、短暂或超周期的；金融安全：指一国具有保持金融体系稳定、维护正常秩序、抵御外部冲击的能力，是一种状态;金融稳定：也指一种状态，是一个国家的整个金融体系不出现大的波动，金融作为资金媒介的功能得以有效发挥，金融业本身也能保持稳定、有序、协调发展，但并不是说任何金融机构都不会倒闭。金融风险与金融危机没有本质的区别，只有程度上的差异。金
7、融危机是金融风险的大面积、高强度的爆发,金融风险积累到一定程度,就会演变成金融危机，金融风险有转化为金融危机的可能性，但不具有必然性；金融风险与金融安全是一对矛盾。一方面，金融风险的产生或存在构成了对金融安全的威胁，金融风险的积累和爆发造成了对金融安全的损害，金融风险对金融安全的破坏可通过金融风险体现出来；另一方面，对金融风险的防范就是对金融安全的维护，化解金融风险就是巩固金融安全；金融风险与金融稳定也是一对矛盾，金融风险是破坏金融稳定的基本因素，金融稳定是对金融风险的一种抑制和否定。金融稳定是经济可持续发展的前提脚尖,而金融风险则会给宏观或微观经济带来一系列不良后果或影响，不利于金融稳定。3
8、.信用风险与信贷风险的区别与联系信用风险与信贷风险是两个既有联系又有区别的概念。信贷风险是指在信贷过程中，由于各种不确定性，是借款人不能按时偿还贷款,造成银行贷款本金、利息损失的可能性。对于商行来说，信贷风险与信用风险的主体是一致的，都是由于债务人信用状况发生变动给银行经营带来的风险。二者的不同点在于其所包含的金融资产的范围，信用风险不仅包括贷款风险，还包括存在其他表内、表外业务，如贷款承诺、证券投资、金融衍生巩固中的风险。其次，信用风险还包括主权风险，指债务人所在国家采取某种政策致使其不能履行债务时造成的损失；再次，信用风险的形式还包括结算前风险和结算风险，根据风险发生的时点划分。六.案例分
9、析案例：由2008年美国次贷危机引发的思考与分析(1)案例中涉及哪些金融风险：金融风险指的是案例中涉及的主要有信用风险、破产风险、通货膨胀风险、流动性风险、行业风险。(2)这个案例给予我们什么启示？第一，充分认识金融金融监管的重要性，存在监管缺失的市场不是万能的；第二，发展金融衍生产品时要严控风险，并认清其两面性。因为金融衍生产品既有分散风险的作用，也有放大风险的功能。当住房贷款与证券捆绑在一起时，就必然产生危机；第三，改变房地产市场的发展模式，趋向于对房地产租赁市场与廉租屋进行划分，保障低收入消费者。第四，严格防范信用风险，严控商业银行对住房发放贷款的标准和发放的比例，要根据申请者的情况和房
10、地产比例严格实施。七.论述题一、保险公司经营风险包括哪些内容？面对内部风险，保险公司采取什么方法？(1)保险公司的经营风险包括：决策管理风险、财务管理风险和业务管理风险。(2)规范业务管理，完善两核制度；首先是完善核保制度,防止不可保风险介入保险公司，如建立科学的核保机制并建立和规范核保制度；其次完善核赔制度，包括其核赔的原则、标准、核赔人员资格及奖惩机制等。规范财务管理，强化偿付能力管理；偿付能力体现在保险公司在实现自身经营连续性、财务稳定性、业务持续发展过程中履行保险赔付和给付的义务。通过合理定价保险产品、科学提取各种准备金、合理确定自留额、建立利率波动准备金实现。充分运用再保险分散风险；
11、再保险具有扩大保险公司承保能力，保证业务经营的稳定性；稳定保险公司的财务收支平衡以及分散风险、控制责任的作用，由此，多层的转分保是风险控制的重要途径。科学进行保险投资管理，通过对投资活动的分析、衡量，有效防范投资中的利率风险、市场价格波动风险、信用风险及汇率风险,达到长期保值和增值的目的，在安全性前提下实现收益最大化；建立以人为本的高效管理模式；高素质的保险代理人、经纪人以及核保、客户服务等工作人员是保险公司快速发展的前提，高效的以人为本的管理模式，正是发挥员工主观能动性的解决办法。完善和加强对保险公司的监管；加强对偿付能力的监管，能有效的确保其经营的稳定性，促进其盈利目标的实现。二、论述国家
12、风险的管理技术，并运用所学知识提出国家风险评估方法。(1)管理技术：风险回避：防范控制风险最彻底的方法；风险分散：降低国家风险最基本的手段；风险转移：通过技术、经济等手段转移，含保险与非保险；风险抑制：国际银行、公司分析常用；风险自留：对风险较高的国家实行较高利率，通过贷款利率实现。(2)评估方法：结构定性分析法、清单分析法、德尔菲法、政治经济风险指数法、情景分析法。(具体分析见教材393页)试 题2第一章金融风险的概念：第一，金融风险是与损失联系在一起的；第二,金融风险是金融活动的内在属性；第三，金融风险的存在是金融市场的一个重要特征；第四，金融活动的每一个参与者都是金融风险的承担者金融危机
13、：全部或大部分金融指标一一短期利率、资 产(证 券、房地产、土地)价格、商业破产数和金融机构倒闭数一一的急剧、短暂和超周期的恶化。持续时间很长金融危机的类型：银行危机、货币危机、债务危机、证券市场危机、保险危机金融安全：指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力金融风险的种类：按金融风险的形态（信用风险、流动性、利率、汇率 操作、法律、通货膨胀、环境、政策、国家）;按金融风险的主体（金融机构、企业金融、居民金融、国家金融按金融风险的性质（系统性金融风险：不可分散、非系统性金融风险:可分散）；按金融风险的层次（微观金融风险、宏观）;按金融风险的地 域（国内金融风险、国际）金
14、融不稳定性假说：指私人信贷创造机构，特别是商业银行和相关贷款者固有的经历周期性危机和破产的倾向现实经济中存在的金融处境：避险投资（不举外债，内部筹资）、冒险投资（借新债还旧债）、“庞齐”筹资。避险型的企业是最安全的借款者不对称信息理论：信息不对称造成代理人的机会主义行为。机会主义行为包括事前行为和事后行为，事前机会主义行为称为“逆向选择”，事后机会主义行为称为“道德风险”金融风险的传染性理论：金融风险具有传染性，它可以由一个经济主体传染给别的经济主体，可以由一家金融机构传染给别的金融机构，可以由一个国家传染给别的国家，结果可能导致系统性金融风险甚至世界性金融危机金融风险的传染机制：接触传染机制
15、、非接触传染机制。接触传染源于金融活动参与者之间的各种联系和相互影响，非接触传染源于金融恐慌金融风险的国际传递机制：国际贸易渠道、国际金融渠道第二章金融风险管理的概念：总体上讲，金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。根据管理主体的不同分为内部管理和外部管理过程：风险识别、风险度量、风险管理决策与实施、风险控制策略：预防、规避、分散、转嫁、对冲、补偿第三章监管成本论：金融监管的成本可以分为两类：一是监管引起的直接资源成本（行政成本、奉行成本）；二是监管引起的间接效率损失（引发道德风险、削弱市场竞争、妨碍金融创新）。金融监管存在成本，意味着监管可
16、能是不合算的监管俘虏论：其认为，金融监管机构并非始终代表公众利益，而是保护了一个或几个特殊利益集团。新成立的监管机构是社会公众的压力和各利益集团达成妥协的结果，然而分散的公众只能组成一个短暂的同盟，随着时间的推移，被监管者会以各种手段对监管机构施加影响，监管机构可能逐渐转而迁就被监管者的利益，将其特殊利益置于公共利益之上，对被监管者采取消极的而不是积极的监管，如人浮于事、行为保守等，甚至成为被监管的代言人。有的监管机构的产生本身就是某些利益集团活动的结果，使他们能够借助管制获得保护，逃避市场竞争。这样，监管机构就被特殊利益集团所俘虏金融风险监管的目标：维护金融体系的稳定和安全、保护社会公众的利
17、益原则：独立原则、适度、法制、公正公平公开、效率、动态现代金融风险监管体制发展的新变化:政府监管和自律监管趋于融合、外部监管和内部控制相互促进、分业监管向统一监管转变、功能型监管理念对机构型监管提出挑战。功能型监管是根据金融产品的特定功能来确定该金融产品的监管机构第四章商业银行风险的理论根源：商业银行内在的脆弱性（1 0 4页从商业银行的资产负债结构角度来论述商业银行内在的脆弱性）回购协议：指证券持有人将证券卖给投资者，同时承诺在将来的某一日期购回该证券保理：是 保付代理”的简称，是指保理商以贴现方式买入出口商的债权后，通过一定渠道向进口商催收欠款福费廷：是F o r f a i t i n
18、g的音译，有人把它翻译为“包买票据业务”，指包买商（通常为商业银行或银行的附属机构）从出口商那里无追索权地购买已经承兑的、并通常由进口商所在地银行担保的远期汇票或本票贷款承诺：是银行向其客户作出的一种保证，使客户能根据事先确定好的条件从银行取得贷款。贷款承诺常用的方式是信用额度，即银行和客户在谈妥融资条件后，银行答应给客户提供贷款的最高限额票据发行便利：是银行作出的一项中期的具有法律约束力的承诺，当借款人以自己名义连续发行短期票据筹集中期资金时，银行承诺购买借款人不能售出的票据或承担提供备用信贷的责任第六章保险公司的种类:按照资本构成和组织形式（国有独资保险公司、股份制保险公司、相互保险公司）
19、；按经营的业务种类（在我国分为财产保险公司和人身保险公司、在国际市场分为寿险公司和非寿险公司）；按承担风险的层次（直接保险公司、再保险公司）；按经营地域（国内的保险公司、国际的保险公司）。除开商业性的保险公司之外，保险公司还包括政策性保险公司如社会保险公司、出口信用保险公司，以及行业或大型企业的自保公司等主要业务：展业、承保、防灾防损、理赔、分保、投资活动第八章信用风险的概念:信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性；更为一般的，信用风险还包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。因此信用风险的大小主要取决于交易对手的财务状况
20、和风险状况专家制度的概念：专家制度是一种最古老的信用风险分析方法,它是商业银行在长期的信贷活动中所形成的一种行之有效的信用风险分析和管理制度主要内容：在专家制度下，各商业银行自身条件的不同，在对贷款申请人进行信用分析所涉及的内容上也会不尽相同，但是绝大多数都将重点集中在借款人的“5 C”上，即品德与声望(c har ac t e r)、资格与能力(c apac it y)、资 金 实 力(c apit al or c as h)、担保(c ol l at e r al)、经营条件和商业周期(c y c l e and c ond it ion)第九章流动性的概念(不确定哈)：流动性指的应是支付
21、能力的大小，它不仅包括现实的流动性，即实际拥有的支付能力及将资产变现的能力，而且包括潜在的流动性，即经济主体采用各种融资方式、金融工具从居民、同业、金融市场等渠道获得现金用于支付的能力，可见流动性由资产的流动性和负债的流动性两个方面构成，即所谓广义上的流动性流动性风险:金融机构的流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。它是由资产和负债的差额及期限差异引起的，当资产超过负债便出现资金紧缺,这就意味着金融机构具有较多的资金运用而现有的资金来源提供不了相应的资金支持，此时就产生了流动性风险，金融机构存在无法从市场获得流动性以及为满足资金需要必须支付比
22、正常成本高的成本的风险流动性风险来源：内部来源（金融机构资产负债结构的影响、决策者的经营思想和行为的影响、金融企业信誉的影响、资产质量的影响、负债结构的影响、其他业务（中间业务）的影响）；外部来源（中央银行政策的影响、金融市场发育程度的影响、客户信用风险的影响、利率变动的影响）商业性贷款理论：又称生产性贷款理论，是一种确定银行资金运用方向的理论，这种理论认为，商业银行的业务应集中于短期自偿性贷款，即基于商业行为而能自动清偿的贷款。同时，这种理论强调办理短期贷款一定要以真实交易作基础，要用真实商业票据作抵押，因此又称为真实票据论预期收入理论：这种理论认为，贷款并不能自动清偿，贷款的清偿依赖于借贷
23、者同第三者交易时获得的收入，简言之，贷款是靠借贷者将来的或预期的收入偿还购买理论：该理论认为，银行对于负债并非完全是消极被动的,银行完全可以积极主动的负债，即可以通过购买负债的办法争取到扩大资金来源的主动权。资产负债管理理论:广义的资产负债管理是指银行管理者对其持有的资金负债的类型、数量、资产负债的总量及其组合同时作出决策的一种综合性资金管理方法，其实质就是对银行资产负债表中各项目的总量、结构进行计划、指挥和控制，从而使利润最大化。狭义的资产负债管理指其中的利差管理，即控制利息收入与利息支出的差额,使其大小及变化与银行总的风险一收益目标相一致目标：要在股东、金融管制等条件约束下，使银行利差最大
24、（从而收益最大）、波动幅度（风险）最小，即保持利差高水平稳定。为达到这目标，银行管理者采取的手段：一是根据预测利率的变化积极调整银行的资产负债结构，即运用利率敏感性差额管理法；二是运用金融市场上转移利率风险的工具，如期限管理法及金融期货、期权、利率调换等保值工具，作为差额管理法的补充原则：（1）规模对称原则，指资产规模与负债规模相互对称，统 一 平 衡（动态）；（2）结构对称原则，指动态资产结构与负债结构的相互对称统一平衡；（3）速度对称原则，又叫偿还期对称原则；（4）目标互补原则；（5）资产分散化原则，要求银行资产要在种类和客户两个方面适当分散试 题3（一）单项选择题按金融风险的性质可将风险
25、划分为（C系统性风险和非系统性风险）。被视为银行一线准备金的是（B.现金资产）。保险公司的财务风险集中体现在（C资产和负债的不匹配）。（C成长型基金）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金，为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。（A德尔菲法）是2 0世 纪5 0年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。20世 纪90年代以来，金融危机更多的是以（B.货币危机）形式爆发。（B 20%）的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。（C.法律风险）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正
26、确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。（D.分散策略）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。（A.负债管理）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。根 据 巴塞尔资本协议规定，商业银行的总资本充足率不能低于（C.8%）o （A.GDP增长率）在反映一国经济增长速度的同时，也反映了该国经济的总体发展态势。（B公司型）基金具有法人资格。（A.国际金融工程师学会（IAFE）的成立）标志着金融工程学正式形成。（
27、D硬）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法 是（B基本指标法）流动性比率是流动性资产与（B.流动性负债）之间的商。流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银 行 丧 失（A清偿能力）的风险。流动性缺口是指银行（A.资产）和负债之间的差额。利率互换交易始于20世 纪（D.80年代初）。（A流动性风险）是商业银行负债业务面临的最大风险。（C.马柯维茨）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。（A期货合约）是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
28、期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（A越大）期限少于一年的认股权证为（B备兑认股权证）。融资租赁一般包括租赁和（D购货）两个合同。（A.数据仓库）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。所 谓 的“存贷款比例”是 指（A.贷款/存款）。贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（B.反向）相关。X.（A.信用风险）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B.借款人）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。信用风险的核心内容是（A信贷风险）
29、信用社面临的最基本的风险是（B流动性风险）现代意义上的金融衍生工具产生于（D 2 0世 纪7 0年代）。（B.系统性风险）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。依 照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C.可疑类贷款）。1 9 6 8年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（C销售收入/总资产）银行的持续期缺口公式是（A）源于功能货币与记账货币不一致的风险是（B折算风险）。引起证券承销失败的原因包括操作风险、（D市场风险）和信用风险。银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于（B.计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平
30、）。（C.转移策略）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担（B.折算风险），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。证券投资管理的首要目标是（D本金安全）。证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D发行人）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失.证券公司的经纪业务是在（B二级市场）市场上完成的。目前，互 换 类（S w a p）金融衍生工具一般分为（B货币互换）和利率互换两大类。Q.缺口是指利率敏感型（A.资产）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。并购业务是证券公司（C
31、投资银行业务）的一项重要业务。麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金触工具（B现值）之比。回购协议是产生于20世纪60年代末的一种（C.短期）资金融通方式。人员风险是指（B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险）。上世纪50年代，马柯维茨的（C资产组合选择）理论和莫迪里亚尼米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D审贷分离）制度，以降低信贷风险。我国于20世 纪（A.90年代）恢复股票的发行。我国的银行业
32、自律组织一银行业协会成立于（C.2000）年。网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是（A数据传输和身份认证）；其次是应用系统的设计。下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有 效（A.风险分散）。下列风险中不属于操作风险的是（C.流动性风险）下列证券中，风险最小的是（B中央政府债券）。下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是（D建立、健全风险核保制度）。下列不属于保险资金运用风险管理的是（D加大对异常信息和行为的监控力度）下列属于证券公司自营业务特点的是（B 以自有资金进行证券投资，盈利归已，风险自担）下列各项，负责信用社内部审计监督的是（B 监管理事会）
33、下列各项，（A 进口商）所承担的汇率风险主要是商业性风险。下面不是网络银行的特点的是（D.交易费用与物理地点有相关性）。以下不属于代理业务中的操作风险的是（D 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失）一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放（B.资本账户）资本乘数等于（D.总资产）除以总资本后所获得的数值。资产负债管理理论产生于20世纪（D.70年代末、80年代初）。在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位，可以在争得对方同意的前提下（C 提前收汇），以避免该货币可能贬值带来的损失。做好现金需求预测是开放式基金管理（C 赎回与流动性风险）的
34、手段。中国股票市场中（B 认购权证）是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。在电子交易过程中，负责核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是（A.电子认证中心（CA）o 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A.增加）银行利润；反之，则会减少银行利润。当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（A.上升）会增加银行的利润。当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时,期权的状态为（C两平）基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（A良好的内部控制制度）。金融机构的流动性需求具有（A.刚性特征）。金融机构
35、的流动性越高，（B.风险性越小）。金融信托投资公司的主要风险不包括（D税务风险）金融衍生工具面临的基础性风险是（A市场风险）金融自由化中的“价格自由化”主 要 是 指（A利率）的自由化。（二）多项选择题按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：（ABCD）A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有（ABCE）。A准备B.会谈C.评定E.事后管理保险公司保险业务风险主要包括（ABC）。A.保险产品风险B.承保 风 险C.理赔风险保险公司资产负债管理技术主要有（ACD）o A.现金流匹配策
36、略C.久期免疫策略D 动态财务分析保险资金运用的风险管理层次包括（ABC）o A.宏观决策层次B.投资实施层次C.监督与考核层次保险公司整体风险管理的特征包括（ABCD）A.目的明确性B.全面 性 C.全方位性D.可扩展性根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（BCE）o B.弱有效市场C.强有效市场E.中度有效市场根据国际金融组织对外债的定义，外债的特征有（ABD）o A.外债的当事双方应具有债权债务关系B.外债的债权债务关系须具有契约 性 D.外债的债权债务关系必须是发生在居民与非居民之间的利率期货的特征有（ABCD）o A.标准化的合约条款B 冲销交易C.公开交易的市
37、场D.交易主体的另一方是交易所利用互联网开展保险业务具有以下优点（ABCDE）A.扩大知名度B.简化保险商品交易手续，提高效率C.方便保险产品的宣传D.促进保险公司和保险消费者双方的相互了解E.提高竞争力利率风险的常用分析方法有（AB）A.收益分析法B.经济价值分析法利率风险的主要形式有（ABCD）A 重新定价风险B 收益率曲线风险 C 基准风险D 期权性风险利率风险管理的方法有（ABE）o A.合理选择利率B.利率掉期E.货币互换利率上限可看成由一系列不同有效期限的合成.（AC）A.借款人利率期权C.卖出利率期权融资租赁涉及的几个必要当事人包括：（ABC）A.出租人B.承租人C.供货人B.巴
38、塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤（ABC）A.评估风险B.管理和控制风险C.监控风险C.从各国的实践情况看，金融自由化主要集中在（ABCD）A.价格自由化B.市场准入自由化C.业务经营自由化D.资本流动自由化C.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ABCE）。A.存贷款比率B.备付金比率C.流动性比率E.单个贷款比率E.20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是（ABC）o A.证券市场的价格风险B.金融机构的信用风险C.金融机构的流动性风险F.风险估价的基本方法有（ABCE）o A.原始成本法B.重置成本法C.市场价值法E.实际现金价值法F.（ABCDE）方面可能引起证券公司
39、经纪业务的风险。A.交易环节的风险B.技术设备问题引致的风险C.证券公司工作人员故意或失误造成的风险D,财务及资金制度不健全引致的风险E.其他不正当的交易行为引致的风险F.非银行经济主体的交易风险管理方法中，商业法包括（ABDE）A 选择有利的合同货币B.加列合同条款D.提前或推迟收付汇E.配对F.房地产贷款出现风险的征兆包括：(ABD)A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变D.销售缓慢，售价折扣过大G.关于风险的定义，下列正确的是(ABCD)A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性C.风险是经济可能发生的损害和危险D.风险是经济预期与实际发生
40、各种结果的差异G.国家风险的基本特征有(BD)o B.发生在国际经济金融活动中D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失G.开放式基金面临的特殊风险包括(ABC)o A 赎回与流动性风险B 投资的市场风险C.募集风险农村信用社的资金大部分来自农民的是最便捷的服务产品。(CA)C.储蓄存款,A.小额农贷内部控制制度中的业务控制包括(ABCDE)。A.投资管理业务控制B.信息披露控制C.信息技术系统控制D.会计系统控制E.监察稽核控制国际上常用的借款方式有(ABCDE)A.国际金融组织贷款B.外国政府贷款C.政府混合贷款D.出口信贷E.银团贷款G.广义的操作风险概念把
41、除以外的所有风险都视为操作风险。(CD)C.市场风险和D.信用风险G.广义的保险公司风险管理,涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、和等环节。(ACD)A.理赔、C.核保和D.核赔内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则(ACD)o A.有效性C.全面性D.独立性属于商业银行资产项目的是(ACDE)。A.现金资产C.各种贷款D.证券投资E.固定资产网络金融的安全要素包括(BCDE)B.机密性C.不可抵赖性D.完整性E.审查能力W.网络银行操作风险可能源于(ABC)。A.系统的可靠性或完整性严重不足B.客户的误操作C.系统设计、实施中的缺陷外汇的敞口头寸包括：(
42、AC)等几种情况。A.外汇买入数额大于或小于卖出数额C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：(ACE)A 可疑C 次级E 损失信息不对称又导致信贷市场的和从而呆坏账和金融风险的发生。(AC)_A.逆向选择C.道德风险 X.下列说法正确的是(ABC)A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有(ABCDE)。A.实行信贷配给制度B.实施抵押担保C.签订限制性契约D.提供贷款承诺 E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况信贷结构调整通常包括(AC
43、DE)o A.产业和行业结构调整C.区域结构调整D.种类结构调整E.贷款期限和规模结构调整信贷资产风险的主要成因包括（ABD）.A.来自经营环境的风险B.来自借款人的风险D.来自银行内部的风险下列各项,属于金融衍生工具的有（ABDE）。A 远期B.期 货 D.期权E.互换证券公司流动性风险主要来自（ABCD）o A.代客理财B.自营证券业务C.新 股（债券）发行及配售承销业务D.客户信用交易折算风险的管理方法有（AD）A.缺口法D.合约保值法操作风险管理框架包括（ABCD）o A.战 略 B.流 程 C.基础设施D.环境操作风险度量模型可以划分为（ABC）o A.基本指标法B.标准化方 法 C
44、.高级衡量法操作风险的主要特点有（ABD）o A.发生频率低,但损失大B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰D.人为因素是操作风险产生的主要原因在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：（ACD）A.资产证券化C.债权出售或转让D.债权转股权证券投资分散化的主要方式有（ABCDE）o A.证券种类分散化B.证券到期时间分散化C.投资部门分散化D.投资行业分散化E.投资时机分散化证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的全部销售给的风险。（C A）C.发行价A.投资者证券公司的主要业务有（ABCE）。A.证券承销业务B.证券经
45、纪业务C.证券自营业务E.财务顾问业务证券公司的风险有(ABCDE)。A.市场风险B.操作风险C.系统风 险 D.流动性风险E.信用风险证券承销的类型有(ACD)o A.全额包销C.余额包销D.代销证券投资基金的特点是(AB)o A.收益共享B.风险共担管理利率风险的常用衍生金融工具包括(ABCDE)。A 远期利率协定B 利率期货C 利率期权D 利率互换E 利率上限上金融风险的特征是(ABCD)A.隐蔽性B.扩散性C.加速性D.可控性J.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：(ACDE)A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.保证国家宏观货币政策制订
46、和贯彻执行E.维护社会公众的利益J.金融风险综合分析系统一般包括(ABCD)oA.贷款评估系统B.财务报表分析系统C.担保品评估系统D.资产组合量化系统J.基金管理公司风险管理的原则包括(ABCDE)o A 首要性原则B.全面性原则C.审慎性原则D.独立性原则和 防火墙”原则E.适时性原则和有效性原则J.金融工程学可以看做是三者结合的新兴交叉科学。(ABC)A.现代金融学B.信息技术C.工程方法J.金融信托投资的基本职能有(AC)o A.财产管理C.融通资金J.金融信托风险管理原则有（ACD）。A.投资比例控制C.投资分散原则D.保险控制原则工金融机构流动性较强的负债有（ABCD）。A.活期存
47、款B.大额可转让定期存单C.向其他金融企业拆借资金D.向中央银行借款工金融衍生工具面临的风险包括（ABCDE）o A 市场风险B.信用风险C.流动性风险D 操作风险E.法律风险工金融工程运用的实体工具可以划分为（ABCDE）。A.商品市场工具B.货币市场工具C.资本市场工具D.外汇市场工具E.权益市场工具工金融工程常用的几种现货实体工具为（ABCD）A.股票B.票据发行便利C.回购协议D.可转换债券工金融衍生工具信用风险管理的过程包括（BCD）o B.信用风险评 估 C 信用风险控制D 信用风险财务处理工金融危机产生的根源是（DE）D.金融体系内在的脆弱性E.经济周期波动形成的经济危机K.J.
48、基金的销售包括以下哪几种方式：（ABCD）A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D,通过商业银行或保险公司促销法工金融风险预警指标有（ABE）o A.金融机构稳定性指标B.宏观经济稳定性指标E.市场风险指标某金融机构预测未来市场利率会上升，并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（AD）o A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口 D.最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债S.商业银行的负债项目由和三大负债组成。（ACE）A.存款C.借款 E.结算中占用资金S.S.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：（BCDE）B.现金资产C.证券投资D.贷 款 E.固定资产S.商业
49、银行贷款理论的缺陷是（ABC）o A.没有考虑贷款需求多样化B.没有认识到存款的相对稳定性C.没有注意到贷款清偿的外部条件S.商业银行现金资产包括（ABC）A.库存现金B 在中央银行的存款C.同业存款S.商业银行头寸包括（ABC）。A.基础头寸B.可用头寸C.可贷头寸S.商业银行面临的外部风险主要包括（ABD）A.信用风险B.市场风险D.法律风险S.商业银行中间业务风险具有以下（ABCDE）特点。A.风险透明度差B.风险多样化C.风险自由度大D.风险可测性低E.风险损失度高S.商业银行全面风险管理体系由以下（ABCDE）要素组成。A.风险管理环境与风险信息处理B.风险管理目标与政策设定C.风险
50、监测与识别、后评价和持续改讲D.风险评括与内部控制E.风险定价与处置X.西方发达国家的金融风险防范体系包括（ABCDE）。A.立法规范制度B.内、外部监管制度C.存款保险制度D.市场准入退出制度 E.“骆驼评级”制度Y.一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（B D E）o B.董事会和风险管理委员会D.风险管理部E.业务系统Y.银行外汇头寸管理方法有（B D E）B.设立合理的外汇交易头寸限 额 D.及时抛补敞口头寸E.积极建立预防性头寸Z.在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（A B E）o A信用问题B.操作问题E.汇率问题Z.专家制度法的内容包括（A B C D E）o