计量经济学课后习题答案_郭存芝_杜延军_李春吉.pdf

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1、第 一 章 1.计 量 经 济 学 是 一 门 什 么 样 的 学 科？答：计 量 经 济 学 的 英 文 单 词 是 Econometrics,本 意 是“经 济 计 量”，研 究 经 济 问 题 的 计 量 方 法，因 此 有 时 也 译 为“经 济 计 量 学”。将 Econometrics译 为“计 量 经 济 学”是 为 了 强 调 它 是 现 代 经 济 学 的 一 门 分 支 学 科，不 仅 要 研 究 经 济 问 题 的 计 量 方 法，还 要 研 究 经 济 问 题 发 展 变 化 的 数 量 规 律。可 以 认 为，计 量 经 济 学 是 以 经 济 理 论 为 指 导，以

2、 经 济 数 据 为 依 据，以 数 学、统 计 方 法 为 手 段，通 过 建 立、估 计、检 验 经 济 模 型，揭 示 客 观 经 济 活 动 中 存 在 的 随 机 因 果 关 系 的 一 门 应 用 经 济 学 的 分 支 学 科。2.计 量 经 济 学 与 经 济 理 论、数 学、统 计 学 的 联 系 和 区 别 是 什 么？答：计 量 经 济 学 是 经 济 理 论、数 学、统 计 学 的 结 合，是 经 济 学、数 学、统 计 学 的 交 叉 学 科（或 边 缘 学 科）。计 量 经 济 学 与 经 济 学、数 学、统 计 学 的 联 系 主 要 是 计 量 经 济 学 对

3、这 些 学 科 的 应 用。计 量 经 济 学 对 经 济 学 的 应 用 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面：第 一，计 量 经 济 学 模 型 的 选 择 和 确 定，包 括 对 变 量 和 经 济 模 型 的 选 择，需 要 经 济 学 理 论 提 供 依 据 和 思 路；第 二，计 量 经 济 分 析 中 对 经 济 模 型 的 修 改 和 调 整，如 改 变 函 数 形 式、增 减 变 量 等，需 要 有 经 济 理 论 的 指 导 和 把 握；第 三，计 量 经 济 分 析 结 果 的 解 读 和 应 用 也 需 要 经 济 理 论 提 供 基 础、背 景 和 思 路。计

4、量 经 济 学 对 统 计 学 的 应 用，至 少 有 两 个 重 要 方 面:一 是 计 量 经 济 分 析 所 采 用 的 数 据 的 收 集 与 处 理、参 数 的 估 计 等,需 要 使 用 统 计 学 的 方 法 和 技 术 来 完 成；一 是 参 数 估 计 值、模 型 的 预 测 结 果的 可 靠 性，需 要 使 用 统 计 方 法 加 以 分 析、判 断。计 量 经 济 学 对 数 学 的 应 用 也 是 多 方 面 的，首 先，对 非 线 性 函 数 进 行 线 性 转 化 的 方 法 和 技 巧，是 数 学 在 计 量 经 济 学 中 的 应 用；其 次，任 何 的 参 数

5、 估 计 归 根 结 底 都 是 数 学 运 算,较 复 杂 的 参 数 估 计 方 法，或 者 较 复 杂 的 模 型 的 参 数 估 计，更 需 要 相 当 的 数 学 知 识 和 数 学 运 算 能 力，另 外，在 计 量 经 济 理 论 和 方 法 的 研 究 方 面，需 要 用 到 许 多 的 数 学 知 识 和 原 理。计 量 经 济 学 与 经 济 学、数 学、统 计 学 的 区 别 也 很 明 显，经 济 学、数 学、统 计 学 中 的 任 何 一 门 学 科，都 不 能 替 代 计 量 经 济 学，这 三 门 学 科 简 单 地 合 起 来，也 不 能 替 代 计 量 经 济

6、 学。计 量 经 济 学 与 经 济 学 的 主 要 区 别 在 于：经 济 学 一 般 根 据 逻 辑 推 理 得 出 结 论，说 明 经 济 现 象 和 过 程 的 本 质 与 规 律，大 多 是 定 性 的 表 述。虽 然 理 论 经 济 学 有 时 也 会 涉 及 经 济 现 象 和 过 程 的 数 量 关 系，如 产 出 随 投 入 要 素 的 增 减 而 增 减，但 不 提 供 这 类 数 量 关 系 的 具 体 度 量,不 说 明 随 投 入 要 素 的 增 减 产 出 增 减 多 少。计 量 经 济 学 则 要 对 经 济 理 论 所 确 定 的 数 量 关 系 作 出 具 体

7、 估 计，也 就 是 对 经 济 理 论 进 行 经 验 的 证 明。计 量 经 济 学 与 统 计 学 最 根 本 的 区 别 在 于：第 一，计 量 经 济 学 是 以 问 题 为 导 向，以 经 济 模 型 为 核 心 的，统 计 学 则 是 以 数 据 为 核 心，常 常 也 是 以 数 据 为 导 向 的。虽 然 现 代 统 计 学 并 不 排 斥 经 济 理 论 和 模 型，有 时 也 会 利 用 它 们，但 不 一 定 以 特 定 的 经 济 理 论 或 模 型 为 基 础 和 出 发 点，常 常 可 以 通 过 对 经 济 数 据 的 统 计 直 接 得 出 结 论，侧 重 于

8、 数 据 的 采 集、筛 选 和 处 理；第 二，计 量 经 济 学 对 经 济 理 论 的 实 证 作 用 较 强。计 量 经 济 学 从 经 济 理 论 和 经 济 模 型 出 发，进 行 分 析 的 过 程，实 际 上 是 对 经 济 理 论 证 实 或 证 伪 的 过 程。这 使 得 它 对 经 济 理论 的 验 证 作 用 很 强，比 统 计 学 强 的 多；第 三，计 量 经 济 学 对 经 济 问 题 有 更 重 要 的 指 导 作 用。计 量 经 济 学 通 常 不 仅 要 对 数 据 进 行 处 理 和 分 析，获 得 经 济 问 题 的 一 些 数 字 特 征，而 且 要

9、借 助 于 经 济 理 论 和 数 学 工 具，对 经 济 问 题 作 出 更 深 刻 的 解 剖 和 解 读。经 过 计 量 经 济 分 析 实 证 检 验 的 经 济 理 论 和 模 型，能 对 分 析、研 究 和 预 测 更 广 泛 的 经 济 问 题 起 到 重 要 作 用。计 量 经 济 学 与 数 学 的 区 别 不 言 而 喻，因 为 数 学 只 是 计 量 经 济 分 析 及 其 理 论 研 究 的 工 具，与 实 证 分 析 经 济 问 题 的 计 量 经 济 学 的 区 别 显 而 易 见。3.经 典 计 量 经 济 学 与 非 经 典 计 量 经 济 学 是 如 何 划

10、分 的？答:经 典 计 量 经 济 学 与 非 经 典 计 量 经 济 学 的 划 分 可 从 计 量 经 济 学 的 发 展 时 期 及 其 理 论 方 法 上 的 特 征 来 把 握。经 典 计 量 经 济 学 一 般 指 上 世 纪 7 0年 代 以 前 发 展 起 来 的 计 量 经 济 学，在 理 论 方 法 上 具 有 以 下 五 个 方 面 的 共 同 特 征：第 一，在 模 型 类 型 上，采 用 随 机 模 型；第 二，在 模 型 导 向 上，以 经 济 理 论 为 导 向；第 三，在 模 型 结 构 上，采 用 线 性 或 可 化 为 线 性 的 模 型，反 映 变 量 之

11、 间 的 因 果 关 系；第 四，在 数 据 类 型 上，采 用 时 间 序 列 数 据 或 截 面 数 据；第 五，在 估 计 方 法 上，采 用 最 小 二 乘 法 或 最 大 似 然 法。非 经 典 计 量 经 济 学 一 般 指 上 世 纪 7 0年 代 以 后 发 展 起 来 的 计 量 经 济 学，也 称 现 代 计 量 经 济 学，与 经 典 计 量 经 济 学 理 论 方 法 上 的 五 个 方 面 的 特 征 相 对 应，非 经 典 计 量 经 济 学 包 括 模 型 类 型 非 经 典 计 量 经 济 学 问 题、模 型 导 向 非 经 典 计 量 经 济 学 问 题、模

12、型 结 构 非 经 典 计 量 经 济 学 问 题、数 据 类 型 非 经 典 计 量 经 济 学 问 题、估 计 方 法 非 经 典 计 量 经 济 学 问 题 五 个 方 面 的 内 容。4.计 量 经 济 研 究 中 如 何 进 行 理 论 模 型 的 设 定？答：理 论 模 型 的 设 定，是 对 经 济 问 题 的 数 学 描 述 或 模 拟，涉 及 变 量 的 设 定、模 型 函 数 形 式 的 设 定、参 数 取 值 范 围 的 设 定 三 个 方 面。理 论 模 型 设 定 中 变 量 的 设 定，主 要 是 解 释 变 量 的 设 定，因 为 被 解 释 变 量 是 作 为

13、研 究 对 象 的 变 量，可 由 研 究 问 题 本 身 直 接 确 定。解 释 变 量 的 设 定 需 要 通 过 以 下 几 个 方 面 把 握：第 一，解 释 变 量 应 是 根 据 经 济 理 论 或 实 践 经 验 确 定 的 被 解 释 变 量 的 主 要 影 响 因 素,遗 漏 了 主 要 影 响 因 素 或 将 次 要 影 响 因 素 甚 至 不 相 关 因 素 引 入 模 型，都 可 能 导 致 研 究 结 果 的 偏 误；第 二，若 有 多 个 解 释 变 量，需 注 意 避 免 解 释 变 量 之 间 的 相 关 性。解 释 变 量 之 间 若 存 在 一 定 的 相

14、关 关 系，可 直 接 影 响 参 数 估 计 量 的 性 质，降 低 研 究 结 果 的 可 靠 性;第 三，在 设 定 解 释 变 量 的 同 时，应 注 意 保 证 与 解 释 变 量 对 应 的 观 察 数 据 的 可 得 性，没 有 样 本 观 察 数 据 的 支 持，就 得 不 到 模 型 的 参 数 估 计 值，进 一 步 的 研 究 也 将 无 法 展 开。模 型 函 数 形 式 的 设 定，首 先，可 以 直 接 采 用 数 理 经 济 学 已 有 的 函 数 形 式，另 外，也 可 以 根 据 样 本 观 察 数 据 反 映 出 来 的 变 量 之 间 的 关 系 设 定，

15、对 于 其 他 事 先 无 法 确 定 模 型 函 数 形 式 的 情 况，可 采 用 各 种 可 能 的 函 数 形 式 进 行 模 拟，选 择 模 拟 结 果 最 好 的 函 数 形 式。需 要 指 出 的 是，这 里 设 定 的 模 型 函 数 形 式 只 是 模 型 函 数 形 式 的 初 步 设 定，在 模 型 参 数 估 计 和 检 验 的 过 程 中，大 多 还 会 对 模 型 的 函 数 形 式 进 行 逐 步 调 整，以 得 到 较 为 合 理 的 模 型 函 数 形 式。参 数 取 值 范 围 的 设 定 主 要 根 据 经 济 理 论 或 实 践 经 验 给 出，参 数

16、取 值 范 围 的 设 定 可 用 来 检 验 模 型 参 数 估 计 结 果 的 合 理 性。5.计 量 经 济 学 模 型 中 的 待 估 参 数 有 哪 些？答:计 量 经 济 学 模 型 的 参 数 包 括 模 型 的 结 构 参 数 和 随 机 误 差 项 的 分 布 参 数 两 大 类。模 型 的 结 构 乘 数 是 包 含 在 模 型 方 程 中 的 反 映 模 型 结 构 特 征 的 参 数，每 一 个 结 构 参 数 以 一 个 字 母（多 为 希 腊 字 母）表 示，例 如 生 产 函 数 模 型 中 的 参 数 A、7、a、消 费 函 数 中 的 参 数 a、（3,都 是

17、 模 型 的 结 构 参 数。随 机 误 差 项 的 分 布 参 数 主 要 是 随 机 误 差 项 的 均 值 和 方 差。6.计 量 经 济 学 模 型 的 检 验 包 括 哪 几 个 方 面？为 什 么 要 进 行 模 型 的 检 验？答：因 为 经 济 现 象 和 过 程 本 身 是 十 分 复 杂 的，理 论 模 型 的 整 个 建 立 过 程,从 模 型 设 定 到 参 数 估 计，都 可 能 存 在 一 定 的 偏 误。在 模 型 设 定 过 程 中，可 能 由 于 所 依 据 的 经 济 理 论 对 研 究 对 象 的 解 释 不 充 分,或 者 由 于 自 身 对 研 究 对

18、 象 的 认 识 的 欠 缺，导 致 变 量 选 择 的 偏 差 或 模 型 函 数 形 式 设 定 的 错 误；在 模 型 参 数 估 计 过 程 中，可 能 由 于 样 本 数 据 的 统 计 错 误、代 表 性 差，或 者 由 于 其 他 信 息 的 不 可 靠，导 致 参 数 估 计 值 与 真 实 值 存 在 较 大 差 距。此 外，无 论 是 单 方 程 计 量 经 济 学 模 型，还 是 联 立 方 程 计 量 经 济 学 模 型，都 是 建 立 在 一 定 的 假 设 前 提 下 的，如 果 模 型 的 建 立 违 背 了 计 量 经 济 学 的 基 本 假 设，也 会 导 致

19、 错 误 的 结 果。对 模 型 的 检 验 通 常 包 括 经 济 意 义 经 验、统 计 推 断 检 验、计 量 经 济 检 验、模 型 预 测 检 验 四 个 方 面。7.如 何 利 用 计 量 经 济 学 模 型 进 行 政 策 评 价？答：政 策 评 价 是 将 经 济 目 标 作 为 被 解 释 变 量，将 经 济 政 策 作 为 解 释 变 量，利 用 计 量 经 济 学 模 型 对 各 种 可 供 选 择 的 经 济 政 策 方 案 的 实 施 后 果 进 行 模 拟 测 算，从 中 选 择 较 好 的 政 策 方 案。计 量 经 济 学 模 型 用 于 政 策 评 价，主 要

20、 有 三 种 方 法：1)工 具 目 标 法。给 定 经 济 目 标，即 给 定 被 解 释 变 量 的 取 值，通 过 对 模 型 求 解，确 定 解 释 变 量 的 取 值，即 确 定 具 体 的 经 济 政 策 方 案。2)政 策 模 拟。将 各 种 不 同 的 政 策 方 案 代 入 模 型，计 算 各 自 的 目 标 值，通 过 对 目 标 值 的 比 较 决 定 经 济 政 策 方 案 的 取 舍。3)最 优 控 制 方 法。将 计 量 经 济 学 模 型 与 最 优 化 方 法 结 合 起 来，选 择 使 目 标 达 到 最 优 的 政 策 或 政 策 组 合。8.计 量 经 济

21、 学 模 型 中 的 被 解 释 变 量 和 解 释 变 量、内 生 变 量 和 外 生 变 量 是 如 何 划 分 的？答：在 单 方 程 计 量 经 济 学 模 型 中，按 照 因 果 差 异，将 变 量 分 为 被 解 释 变 量(explained variable)与 解 释 变 量(explanatory variable)o 被 解 释 变 量 是 模 型 的 分 析 研 究 对 象，是 具 有 某 种 概 率 分 布 的 随 机 变 量，也 称 为“因 变 量”或“应 变 量(dependent variable)、回 归 子(regressand)等。解 释 变 量 是 分

22、析 研 究 对 象 的 主 要 影 响 因 素，是 确 定 性 的 变 量，也 称 为“自 变 量”(independent variable)回 归 元(regressor)等。在 联 立 方 程 计 量 经 济 学 模 型 中，按 是 否 由 模 型 系 统 决 定，将 变 量 分 为 内 生 变 量（endogenous variables）和 夕 卜 生 变 量（exogenous variables）两 大 类。内 生 变 量 是 由 模 型 系 统 决 定 同 时 可 能 也 对 模 型 系 统 产 生 影 响 的 变 量,是 具 有 某 种 概 率 分 布 的 随 机 变 量，外

23、 生 变 量 是 不 由 模 型 系 统 决 定 但 对 模 型 系 统 产 生 影 响 的 变 量，是 确 定 性 的 变 量。9.计 量 经 济 学 模 型 中 包 含 的 变 量 之 间 的 关 系 主 要 有 哪 些？答:计 量 经 济 学 模 型 中 变 量 之 间 的 关 系 主 要 是 解 释 变 量 与 被 解 释 变 量 之 间 的 因 果 关 系，包 括 单 向 因 果 关 系、相 互 影 响 关 系、相 互 影 响 关 系。1）单 向 因 果 关 系 经 济 变 量 之 间 的 单 向 因 果 关 系 是 单 方 程 计 量 经 济 学 模 型 研 究 的 对 象，指 经

24、 济 变 量 之 间 存 在 单 向 的 内 在 联 系，一 个（一 组）经 济 变 量 的 水 平 直 接 影 响 或 决 定 另 一 个 经 济 变 量 的 水 平。2）相 互 影 响 关 系 经 济 变 量 之 间 的 相 互 影 响 关 系 是 联 立 方 程 计 量 经 济 学 模 型 研 究 的 对 象，指 变 量 之 间 存 在 双 向 的 因 果 关 系，即 一 变 量 的 变 化 既 引 起 另 一 变 量 的 变 化，反 过 来 也 受 另 一 变 量 变 化 的 影 响。3）相 互 影 响 关 系 恒 等 关 系 是 一 种 特 殊 的 变 量 关 系，实 际 上 通 常

25、 就 是 一 些 变 量 的 定 义，例 如，储 蓄 等 于 可 支 配 收 入 减 去 消 费。恒 等 关 系 是 变 量 之 间 的 确 定 关 系,不 需 要 针 对 它 们 进 行 分 析。10.什 么 是 行 为 方 程、技 术 方 程、制 度 方 程、定 义 方 程、平 衡 方 程？各 举 一 例 说 明。答：方 程 是 关 于 变 量 之 间 关 系 的 表 达 式，计 量 经 济 学 模 型 中 的 方 程 分 为 随 机 方 程、恒 等 方 程 两 大 类。随 机 方 程 主 要 包 括 行 为 方 程、技 术 方 程、制 度 方 程 等，恒 等 方 程 主 要 包 括 定

26、义 方 程、平 衡 方 程 等。行 为 方 程 是 反 映 居 民、企 业、政 府 经 济 行 为 的 随 机 方 程。如 描 述 居 民 消 费 与 收 入 等 的 关 系 的 消 费 函 数 方 程，反 映 居 民 的 消 费 行 为，是 一 个 行 为 方 程；技 术 方 程 是 反 映 客 观 经 济 技 术 关 系 的 随 机 方 程。如 描 述 产 出 与 投 入 要 素 之 间 关 系 的 生 产 函 数 方 程，反 映 一 定 生 产 技 术 条 件 下 投 入 要 素 与 产 出 之 间 的 技 术 关 系，是 一 个 技 术 方 程；制 度 方 程 是 反 映 政 府 政

27、策、规 定 的 随 机 方 程。如 描 述 税 收 与 课 税 对 象 数 额、税 率 之 间 关 系 的 税 收 函 数 方 程，反 映 政 府 的 税 收 规 定，是 一 个 制 度 方 程；定 义 方 程 是 反 映 经 济 学 或 经 济 统 计 学 对 经 济 变 量 的 定 义 的 恒 等 方 程。以 宏 观 经 济 学 对 国 内 生 产 总 值 的 定 义 为 例，按 生 产 法，国 内 生 产 总 值 等 于 第 一 产 业、第 二 产 业、第 三 产 业 的 增 加 值 之 和；平 衡 方 程 是 反 映 经 济 变 量 之 间 的 某 种 平 衡 关 系 的 恒 等 方

28、程。如 描 述 某 种 产 品 的 供 给 等 于 需 求 的 方 程，反 映 该 种 产 品 的 市 场 供 需 均 衡，是 一 个 平 衡 方 程。11.什 么 是 单 方 程 模 型、联 立 方 程 模 型、时 间 序 列 模 型？三 者 之 间 的 关 系 如 何？答：单 方 程 模 型(single-equation m odel)是 只 含 有 一 个 方 程 的 计 量 经 济 学 模 型；联 立 方 程 模 型(simultaneous-equation m odel)是 由 多 个 方 程 组 成 的 计 量 经 济 学 模 型；时 间 序 列 模 型(time series

29、 m o d el)是 反 映 经 济 变 量 与 时 间 变 量 之 间 关 系 的 计 量 经 济 学 模 型。单 方 程 模 型、联 立 方 程 模 型、时 间 序 列 模 型 分 别 适 用 于 不 同 的 情 况 和 问 题，分 析 方 法 也 有 区 别。但 这 三 种 模 型 之 间 也 有 联 系，联 立 方 程 模 型 是 由 多 个 单 方 程 模 型 有 机 组 合 而 成，单 方 程 模 型 在 联 立 方 程 模 型 中 有 很 多 应 用，时 间 序 列 模 型 也 是 一 种 单 方 程 模 型。12.计 量 经 济 学 中 常 用 的 数 据 类 型 有 哪 些

30、？各 举 一 例 说 明。答：根 据 生 成 过 程 和 结 构 方 面 的 差 异，计 量 经 济 学 中 应 用 的 数 据 可 分 为 时 间 序 列 数 据(time series data)、截 面 数 据(cross sectional data)、面 板 数 据(panal d a ta)和 虚 拟 变 量 数 据(dummy variables data)。时 间 序 列 数 据 是 同 一 观 察 对 象 在 不 同 时 间 点 上 的 取 值 的 统 计 序 列，可 理 解 为 随 时 间 变 化 而 生 成 的 数 据。根 据 统 计 或 观 察 的 时 间 间 隔 的

31、不 同，时 间 序 列 数 据 有“年 度 数 据”、“季 节 数 据”、“月 份 数 据”之 分。比 如 说 年 度 CPL 季 节 CPI、月 份 CPL截 面 数 据 是 许 多 不 同 的 观 察 对 象 在 同 一 时 间 点 上 的 取 值 的 统 计 数 据 集合，可 理 解 为 对 一 个 随 机 变 量 重 复 抽 样 获 得 的 数 据。例 如，以 某 100个 居 民 家 庭 为 样 本，研 究 居 民 家 庭 的 消 费 与 收 入 之 间 的 关 系，这 100个 家 庭 的 完 整 的 收 入 和 消 费 数 据 就 是 一 个 截 面 数 据。面 板 数 据 是

32、结 合 了 时 间 序 列 数 据 和 截 面 数 据 特 征 的 数 据，是 多 个 观 察 对 象 在 不 同 时 间 点 上 的 取 值 的 统 计 数 据 集 合。例 如，以 某 100个 居 民 家 庭 为 样 本，研 究 从 19902005年 居 民 家 庭 的 消 费 与 收 入 之 间 的 关 系，这 16年 来 的 100个 家 庭 的 完 整 的 收 入 和 消 费 数 据 就 是 一 个 面 板 数 据。虚 拟 变 量 数 据 是 人 为 设 定 的 虚 拟 变 量 的 取 值。例 如 人 的 性 别 分 为 女 性 和 男 性，可 以 用 0 和 1来 表 示。13.

33、什 么 是 数 据 的 完 整 性、准 确 性、可 比 性、一 致 性？答：1）完 整 性，指 模 型 中 所 有 变 量 在 每 个 样 本 点 上 都 必 须 有 观 察 数 据，所 有 变 量 的 样 本 观 察 数 据 都 一 样 多。2）准 确 性，指 样 本 数 据 必 须 准 确 反 映 经 济 变 量 的 状 态 或 水 平。数 据 的 准 确 性 与 样 本 数 据 的 采 集 直 接 相 关，通 常 是 研 究 者 所 不 能 控 制 的。3）可 比 性，指 数 据 的 统 计 口 径 必 须 相 同，不 同 样 本 点 上 的 数 据 要 有 可 比 性。4）一 致 性，

34、指 母 体 与 样 本 即 变 量 与 数 据 必 须 一 致。1 4.计 量 经 济 学 作 为 一 门 独 立 的 经 济 学 科 正 式 诞 生 的 标 志 是 什 么？答：计 量 经 济 学 作 为 一 门 独 立 的 学 科，一 般 认 为 正 式 诞 生 于 二 十 世 纪 三 十年 代 初，其 标 志 是：1930年 挪 威 经 济 学 家 弗 里 希(R.Frisch)、荷 兰 经 济 学 家 丁 伯 根(J.Tinbergen)美 国 经 济 学 家 费 歇 尔(L Fisher)等 在 美 国 俄 亥 俄 州 克 里 夫 兰 组 织 成 立 世 界 计 量 经 济 学 会(

35、Econometric Society)；1933年 世 界 计 量 经 济 学 会 会 刊 计 量 经 济 学(Econometrica)仓 4刊。1 5.试 论 计 量 经 济 学 在 经 济 学 科 中 的 地 位。答：理 论 与 方 法 的 迅 速 发 展 和 在 经 济 活 动 实 践 中 的 广 泛 应 用，使 计 量 经 济 学 在 经 济 学 科 中 占 有 了 十 分 突 出 的 地 位。一 般 认 为，1969年 诺 贝 尔 经 济 学 奖 的 设 立，标 志 着 经 济 学 已 成 为 一 门 科 学。在 经 济 学 走 向 科 学 化 的 过 程 中，计 量 经 济 学

36、 起 了 特 殊 作 用，因 而 1969年 的 首 届 诺 贝 尔 经 济 学 奖 授 予 了 创 立 计 量 经 济 学 的 弗 里 希 和 丁 伯 根。据 统 计，在 历 届 诺 贝 尔 经 济 学 奖 获 得 者 中，有 2/3以 上 是 计 量 经 济 学 家，有 10位 直 接 因 为 对 计 量 经 济 学 发 展 的 贡 献 而 获 奖；有 近 20位 担 任 过 世 界 计 量 经 济 学 会 会 长；有 3 0余 位 在 获 奖 成 果 中 应 用 了 计 量 经 济 学。为 此，第 二 届 诺 贝 尔 经 济 学 奖 得 主 美 国 著 名 经 济 学 家 萨 缪 尔 森

37、 评 价 说：“第 二 次 世 界 大 战 后 的 经 济 学 是 计 量 经 济 学 时 代”；第 十 二 届 诺 贝 尔 经 济 学 奖 得 主 美 国 著 名 经 济 学 家 克 莱 因 评 价 说:“计 量 经 济 学 已 经 在 经 济 学 科 中 居 于 最 重 要 的 位 置”。第 二 章 一 元 线 性 回 归 模 型 1.什 么 是 相 关 分 析？什 么 是 回 归 分 析？相 关 分 析 与 回 归 分 析 的 关 系 如 何？答：相 关 分 析(correlation analysis)是 研 究 变 量 之 间 的 相 关 关 系 的 形 式 和 程 度 的 一 种

38、统 计 分 析 方 法，主 要 通 过 绘 制 变 量 之 间 关 系 的 散 点 图 和 计 算 变 量 之 间 的 相 关 系 数 进 行。回 归 分 析(regression analysis)是 研 究 不 仅 存 在 相 关 关 系 而 且 存 在 因 果 关 系 的 变 量 之 间 的 依 存 关 系 的 一 种 分 析 理 论 与 方 法，是 计 量 经 济 学 的 方 法 论 基 础。相 关 分 析 与 回 归 分 析 既 有 联 系 又 有 区 别。联 系 在 于：相 关 分 析 与 回 归 分 析 都 是 对 存 在 相 关 关 系 的 变 量 的 统 计 相 关 关 系

39、的 研 究，都 能 测 度 线 性 相 关 程 度 的 大 小，都 能 判 断 线 性 相 关 关 系 是 正 相 关 还 是 负 相 关。区 别 在 于:相 关 分 析 仅 仅 是 从 统 计 数 据 上 测 度 变 量 之 间 的 相 关 程 度，不 考 虑 两 者 之 间 是 否 存 在 因 果 关 系，因 而 变 量 的 地 位 在 相 关 分 析 中 是 对 等 的；回 I归 分 析 是 对 变 量 之 间 的 因 果 关 系 的 分 析，变 量 的 地 位 是 不 对 等 的，有 被 解 释 变 量 和 解 释 变 量 之 分。2.随 机 误 差 项 在 计 量 经 济 学 模 型

40、 中 的 作 用 是 什 么？答：计 量 经 济 学 是 研 究 经 济 变 量 之 间 存 在 的 随 机 因 果 关 系 的 理 论 与 方 法,其 中 对 经 济 变 量 之 间 关 系 的 随 机 性 的 描 述 通 过 引 入 随 机 误 差 项(stochastice rro r)的 方 式 来 实 现。一 个 经 济 变 量 通 常 不 能 被 另 一 个 经 济 变 量 完 全 精 确 地 决 定，需 要 引 入 随 机 误 差 项 来 反 映 各 种 误 差 的 综 合 影 响，主 要 包 括:1)变 量 的 内 在 随 机 性 的 影 响；2）解 释 变 量 中 被 忽 略

41、 的 因 素 的 影 响;3）模 型 关 系 设 定 误 差 的 影 响；4）变 量 观 察 值 的 观 察 误 差 的 影 响；5）其 他 随 机 因 素 的 影 响。3.什 么 是 总 体 回 归 函 数？什 么 是 总 体 回 归 模 型？答：给 定 解 释 变 量 条 件 下 被 解 释 变 量 的 期 望 轨 迹 称 为 总 体 回 归 曲 线（population regression curve）,或 总 体 回 归 线（population regression line）。描 述 总 体 回 归 曲 线 的 函 数 称 为 总 体 回 归 函 数（population reg

42、ressionfunction）。对 于 只 有 一 个 解 释 变 量 X 的 情 形，总 体 回 归 函 数 为（r/x,.）=/（%,.）表 示 对 于 解 释 变 量 x 的 每 一 个 取 值 X,，都 有 被 解 释 变 量 y 的 条 件 期 望 E（y/x p与 之 对 应，以 丫/乂）是 乂 的 函 数。对 于 含 有 多 个 解 释 变 量、x2、X4.的 情 形，总 体 回 归 函 数 为 E（Y/X”,X2,X Q=/（X”，X2,，X J表 示 对 于 解 释 变 量 X、X,、X*的 每 一 组 取 值 X“、X、xki,都 有 被 解 释 变 量 y 的 条 件

43、期 望/xl;,x xki）与 之 对 应,（/%.,X,X Q 是 X1、X,、X*的 函 数。引 入 了 随 机 误 差 项，称 为 总 体 回 归 函 数 的 随 机 设 定 形 式，也 是 因 为 引 入 了 随 机 误 差 项，成 为 计 量 经 济 学 模 型.，称 为 总 体 回 归 模 型（populationregression model）。4.什 么 是 样 本 回 归 函 数？什 么 是 样 本 回 归 模 型？答：由 于 总 体 中 包 含 的 个 体 的 数 量 往 往 非 常 多，总 体 回 归 函 数 的 具 体 形 式 一 般 无 法 精 确 确 定，是 未

44、知 的，通 常 只 能 根 据 经 济 理 论 或 实 践 经 验 对 总 体回 归 函 数 进 行 合 理 的 假 设，然 后 根 据 有 限 的 样 本 观 察 数 据 对 总 体 回 归 函 数 进 行 估 计。根 据 样 本 数 据 对 总 体 回 归 函 数 作 出 的 估 计 称 为 样 本 回 归 函 数(simple regression function)o引 入 样 本 回 归 函 数 中 的 代 表 各 种 随 机 因 素 影 响 的 随 机 变 量，称 为 样 本 残 差 项、回 归 残 差 项 或 样 本 剩 余 项、回 归 剩 余 项，简 称 残 差 项 或 剩 余

45、 项(residual),通 常 用 e,表 示。在 样 本 回 归 函 数 中 引 入 残 差 项 后，得 到 的 是 随 机 方 程，成 为 了 计 量 经 济 学 模 型，称 为 样 本 回 归 模 型。5.线 性 回 归 模 型 中“线 性”的 含 义 是 什 么？答：线 性 函 数 和 通 常 意 义 下 的 线 性 函 数 不 同，这 里 的 线 性 函 数 指 参 数 是 线 性 的，即 待 估 参 数 都 只 以 一 次 方 出 现，解 释 变 量 可 以 是 线 性 的，也 可 以 不 是 线 性 的。例 如 Yj=/3o+0JnXj+乩 i=l,2,，nK 四 用+臣 标+

46、%i=l，2,，n匕=o+iXu+4,(X X,j+8)+4(X；j+X2)+j i=l,2,，n都 是 线 性 回 归 模 型。+%i=l,2,，n毛=4+(4+四)X“+陷+4 i=l,2,，n匕=凤+用 X“+ln河 X2,+疯 i=l,2,n都 不 是 线 性 回 归 模 型。6.为 什 么 要 对 模 型 提 出 假 设？一 元 线 性 回 归 模 型 的 基 本 假 设 有 哪 些？答：线 性 回 归 模 型 的 参 数 估 计 方 法 很 多，但 各 种 估 计 方 法 都 是 建 立 在 一 定 的 假 设 前 提 之 下 的，只 有 满 足 假 设，才 能 保 证 参 数 估

47、 计 结 果 的 可 靠 性。为 此，本 节 首 先 介 绍 模 型 的 基 本 假 设。一 元 线 性 回 归 模 型 的 基 本 假 设 包 括 对 解 释 变 量 的 假 设、对 随 机 误 差 项 的 假 设、对 模 型 设 定 的 假 设 儿 个 方 面，主 要 如 下:1)解 释 变 量 是 确 定 性 变 量，不 是 随 机 变 量。2)随 机 误 差 项 具 有。均 值、同 方 差，且 在 不 同 样 本 点 之 间 是 独 立 的,不 存 在 序 列 相 关，即 以 4）=0VaK 从）=cr2Cov（4，勺）=0i=l,2,，ni=L2,，ni 手 j i,j=1,2,，n

48、3)随 机 误 差 项 与 解 释 变 量 不 相 关。即 Cov(Xj9 M P=i=l,2,，n4)随 机 误 差 项 服 从 正 态 分 布，即 4N(0,/)i=1,2,5)回 归 模 型 是 正 确 设 定 的。这 5 条 假 设 中 的 前 4 条 是 线 性 回 归 模 型 的 古 典 假 设,也 称 为 高 斯 假 设,满 足 古 典 假 设 的 线 性 回 归 模 型 称 为 古 典 线 性 回 归 模 型(classical linearregression model)。7.参 数 的 普 通 最 小 二 乘 估 计 法 和 最 大 似 然 估 计 法 的 基 本 思 想

49、 各 是 什 么？答：普 通 最 小 二 乘 法(ordinary least squares,O L S)是 最 常 用 的 参 数 估 计 方 法，其 基 本 思 想 是 使 样 本 回 归 函 数 尽 可 能 好 地 拟 合 样 本 数 据，反 映 在 图 上，就 是 要 使 样 本 散 点 偏 离 样 本 回 归 直 线 的 距 离 总 体 上 最 小。在 样 本 容 量 为 n 的 情 况 下，就 是 要 使 个 样 本 点 的 被 解 释 变 量 的 估 计 值 与 实 际 观 察 值 的 偏 差 总 体 上 最 小。为 避 免 残 差 的 正 负 抵 消，同 时 考 虑 计 算

50、处 理 上 的 方 便,最 小 二 乘 法 以 m in f e；i=l表 示 被 解 释 变 量 的 估 计 值 与 实 际 观 察 值 的 偏 差 总 体 上 最 小，称 为 最 小 二 乘 准 则。最 大 似 然 法(maximum likelihood,M L),也 称 为 最 大 或 然 法 或 极 大 似 然 法。最 大 似 然 法 的 基 本 思 想 是 使 从 模 型 中 取 得 样 本 观 察 数 据 的 概 率 最 大,就 是 说 把 随 机 抽 取 得 到 的 样 本 观 察 数 据 看 作 是 重 复 抽 取 中 最 容 易 得 到 的 样 本 观 察 数 据，即 概