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1、工程技术文档全国中小企业股份转让系统做市业务通关测试场景(VI. 0)全国中小企业股份转让系统有限责任公司中国证券登记结算有限责任公司深圳证券通信有限公司二。一四年八月目录1 做市业务系统测试场景成交回报业务1 .测试挂牌公司协议转让股票是否只有9:30-11:30、 13:00-15:00两个时间段进行协议转让成交撮合处理，并在15:00进行 未成交定价申报自动匹配。2 .测试挂牌公司协议转让股票互报成交确认申报匹配成交是否 必须同时满足证券代码相同、申报价格相同、申报数量相同，买卖方 向相反、指定对手方交易单元一致、指定对手方证券账户号码一致、 约定号相同等7个条件且成交结果正确。3 .测
2、试挂牌公司协议转让股票定价申报与成交确认申报匹配成 交时是否必须同时满足证券代码相同、申报价格相同、买卖方向相反、 约定号相同等四个条件且成交结果正确。4 .测试挂牌公司协议转让股票与成交确认申报匹配后的定价申 报未成交部分是否继续有效。5 .测试挂牌公司协议转让股票与定价申报匹配后的成交确认申 报未成交部分是否立即撤单处理。6 .测试挂牌公司协议转让股票15:00是否按照时间优先原则，将 证券代码和申报价格相同、买卖方向相反的未成交定价申报进行匹配 成交且成交结果正确。7 .测试挂牌公司协议转让股票各种类型的申报成交后股份和资 金处理是否正确，股份是否T+1可用。【业务2】股票 成交回报业务
3、三、经纪业务系统两网公司及退市公司股票成交回报业务1 .测试两网公司及退市公司股票是否只有在15:00进行集合竞价 成交撮合处理。2 .测试两网公司及退市公司股票15:00是否按照集合竞价的撮合 规则进行成交撮合处理，所有申报以同一价格进行成交且成交结果正 确。3 .测试两网公司及退市公司股票限价申报成交后股份和资金处 理是否正确，股份是否T+1可用。【业务3】股票 行情接收及揭 示1 .测试经纪业务行情揭示系统（包括但不限于网上交易、现场热 自助、手机炒股等）和自营业务行情揭示系统是否将全国股份转让系 统挂牌公司股票、两网公司及退市公司股票作为与沪深交易所并列的 市场单独揭示。2 .测试经纪
4、业务行情揭示系统是否将挂牌公司股票、两网公司及 退市公司股票分板揭示，支持挂牌公司股票按转让方式分类揭示，支 持两网公司及退市公司股票按币种分类揭示；测试自营业务系统是否支持挂牌公司股票按转让方式分类揭示。3 .测试行情揭示系统是否能够默认将新挂牌股票或者新发行股 票以置顶或其他显著揭示的方式展现，并揭示挂牌公司股票采用的转 让方式。4 .检查证券信息()显示的内容是否完整、准确，测试行情揭示 系统是否能够及时、准确地揭示相关信息，包括转让类型、转让状态、 做市商数量等。5 .测试行情揭示系统是否能够及时、准确地揭示股票行情信息， 包括但不限于证券代码、证券简称、前收盘价、今开盘价、最近成交
5、价、最高价、最低价、涨跌、成交金额、成交数量及买卖盘信息。6 .测试挂牌公司做市转让股票行情信息中买卖盘信息是否只包 含做市商做市申报信息，挂牌公司协议转让股票行情信息中买卖盘信 息是否只包括定价申报信息。7 .测试挂牌公司做市转让股票做市商互报成交确认申报达成的 转让不纳入即时行情和指数的计算，成交价不纳入开盘价和收盘价计 算范围，成交量在每个转让日做市商间转让结束后计入该股票成交总 量。8 .测试挂牌公司协议转让股票成交确认申报与定价申报成交、互 报成交确认申报成交、未成交定价申报自动匹配成交信息是否均纳入 即时行情，成交价纳入开盘价和收盘价计算范围，成交量实时计入当 日该股票成交总量。9
6、 .测试行情揭示系统能够正确处理挂牌公司股票在成交首日前 (含当日)无前收盘价的情形，并且在成交首日不计算涨跌幅。10 .测试经纪业务行情揭示系统是否分别于10:30, 11:30, 14:00 揭示一次可能的两网公司及退市公司股票成交价格，14:00后每十分钟 揭示一次可能的两网公司及退市公司股票成交价格，14:50后每分钟 揭示一次可能的两网公司及退市公司股票成交价格。不揭示可能的匹 配量或未匹配量。【业务9】系统 前端控制或提 醒1、测试进行挂牌公司做市转让股票、挂牌公司协议转让股票、两 网公司及退市公司股票申报时，主办券商端经纪业务和自营业务系统、 全国股份转让系统是否严格、自动执行买
7、入申报冻结资金、卖出申报 冻结股份等指令，买入股份T+1日可以卖出。2、测试主办券商端经纪业务和自营业务系统、全国股份转让系统 是否不允许挂牌公司做市转让股票、挂牌公司协议转让股票、两网公 司及退市公司股票出现卖空情形。3、测试主办券商端自营业务系统是否支持管理允许交易的股票。4、测试主办券商端自营业务系统是否不允许持有或买卖其做市 股票，并能够进行前端控制和告警提示。【业务10】经纪 业务系统投资 者适当性管理1、测试经纪业务系统证券账户是否默认不开通挂牌公司股票交 易权限，必须手工设置或经系统自动处理为“合格投资者”或者“受 限投资者”后方可交易挂牌公司股票。2、测试经纪业务系统证券账户一
8、旦设置为“合格投资者”，系统 是否允许其买卖所有挂牌公司股票，并以电子影像方式存储其相关资 料。3、测试经纪业务系统证券账户一旦设置为“受限投资者”，系统 是否只允许其买卖持有或曾持有的挂牌公司股票。4、测试经纪业务系统是否支持每交易日导出并上传增量的合格 投资者证券账户，并支持营业部查询合格投资者证券账户以及受限投 资者证券账户和其持有或曾持有的挂牌公司股票。【业务11】营业 部信息报送测试经纪业务系统支持及时、准确地报送营业部信息及营业部状 态，其中营业部信息包括营业部名称（必须包含券商名称）、营业部识 别码等，营业部状态为“启用”、“停用”、“变更”。2 经纪业务和自营业务测试场景1做市
9、业务系统测试场景测试业务测试场景【业务1】做 市业务系统交 易申报业务1、测试做市业务系统只支持提交做市申报、做市商互报成交确认 申报，不支持提交限价申报、定价申报、成交确认申报、互报成交确认 申报。2、测试做市申报和做市商互报成交确认申报合同序号、证券账户、 证券代码、业务类别、申报价格（申报价格2）、申报数量（申报数量2） 等申报要素填写是否符合数据接口规范的要求。3、测试9:15前、11： 30-13： 00、15： 30后全国股份转让系统不 接收申报；测试9:15-9:30、9:30-11:30, 13:00-15:00全国股份转让 系统只接收做市申报并予以处理（包括不合格申报撤单返回
10、以及撤单申 报处理等），做市商互报成交确认申报直接撤单返回；测试15:00-15:30 全国股份转让系统只接收做市商互报成交确认申报并予以处理（包括不 合格申报撤单返回以及撤单申报处理等），做市申报直接撤单返回。4、做市申报测试1）测试做市申报买卖股票无涨跌幅限制。2）测试做市申报卖出价格必须大于买入价格，且买卖相对价差不得大 于5肌 即（卖出价格-买入价格）/卖出价格W5%。3）测试做市申报买卖价差等于最小价格变动单位时，即卖出价格-买入 价格=0. 01,不受买卖相对价差不得大于5%的条款限制。4）测试做市买入申报数量是否必须是1000股或其整数倍；做市卖出申 报要么是1000股或其整数倍
11、，要么是全部股份一次性卖出。5）测试做市申报最小价格档位是否是0. 01元。6）测试做市申报单笔申报最大数量不超过100万股。7）测试针对同一只做市股票，提交新的做市申报后，前笔做市申报是 否自动撤单，撤单内容是否正确。8）测试做市申报主动撤单业务是否正常，全国股份转让系统返回的撤 单内容是否正确。9）测试做市买入申报是否按要求冻结资金、做市卖出申报是否按要求 冻结股份，成功撤单后是否正确解冻冻结的资金或股份。10）测试做市申报未通过检查自动撤单返回后，错误代码是否正确，错 误原因是否清晰、明了。5、做市商互报成交确认申报测试1）测试对于当天有成交的挂牌公司做市转让股票，做市商互报成交确 认申
12、报的价格必须在该股票当日最高、最低成交价之间；若当日最 高价二当日最低价，做市商互报成交确认申报的价格就只能是等于当 日最高价。2）测试对于有前收盘价但当天无成交的挂牌公司做市转让股票，做市 商互报成交确认申报的价格不得高于前收盘价的110%且不低于前收 盘价的90%。3）测试对于无前收盘价（为0）的挂牌公司做市转让股票，且当天无成 交，不允许提交做市商互报成交确认申报。4）测试做市商互报成交确认买入申报数量可以是任意大于0且不大于 b 000, 000的整数；做市商互报成交确认卖出申报要么是1000股 或其整数倍，要么是全部股份一次性卖出。5）测试做市商互报成交确认申报最小价格档位是否是0.
13、 01元。6）测试做市商互报成交确认申报单笔申报最大数量不超过100万股。7）测试做市互报成交确认申报约定号重复判断规则是否正确，约定号 重复时是否予以撤单返回。约定号重复的判断规则为：对于两笔合 同序号不同、证券账户号码和对手方证券账户号码完全相同的待撮 合或已成交申报（不包括已撤单的申报），如果约定号相同，就判断 为约定号重复，第二笔申报自动撤单，否则判断为约定号不重复， 两笔申报均接收。测试做市商互报成交确认申报约定号应当小于100 万。8）测试对于约定号相同、对手方证券账户号码相符的两笔互报成交确 认申报，如果证券代码相同、申报价格相同、申报数量相同、买卖 方向相反、对手方交易单元相符
14、等五个条件中任一条件出现不符合 的情形，两笔申报是否均立即撤单返回。9）测试做市商互报成交确认买入申报是否按要求冻结资金、做市商互 报成交确认卖出申报是否按要求冻结股份，成功撤单后是否正确解 冻冻结的资金或股份。10）测试做市商互报成交确认申报未通过检查自动撤单返回后，错误代码是否正确，错误原因是否清晰、明了。【业务2】做 市业务系统成 交回报业务1、测试是否只有9:30-11:30、13:00-15:00进行做市转让成交撮 合处理，只有15:00-15:30进行做市商间互报成交确认申报成交撮合处 理。2、测试9:30、13:00以及做市转让撮合其他时间段做市转让成交撮合结果是否符合撮合规则，
15、接收的成交数据是否正确，成交价格均以 做市商报价为准。【业务3】做市业务系统行情接收及揭示【业务9】做市业务系统前3、测试15:00-15:30做市商间互报成交确认申报成交撮合结果是 否符合撮合规则，接收的成交数据是否正确。4、测试做市申报未成交部分是否继续有效。5、测试做市申报、做市商成交确认申报成交后股份和资金处理是 否正确，做市买入申报成交股份是否T+0回转交易，其他买入申报成交 股份是否T+1日可用。1、测试做市业务系统能够揭示挂牌公司做市转让股票证券信息、 行情信息和做市申报信息，并且能够支持只显示其做市股票的行情信息 和做市申报信息。2、检查证券信息()显示的内容是否完整、准确，测
16、试做市业务 系统是否能够及时、准确地揭示做市业务开展时所需使用的信息，包括 转让类型、转让状态、停牌标志、做市商数量等。3、测试做市业务系统是否能够及时、准确地揭示挂牌公司做市转 让股票行情信息，包括但不限于证券代码、证券简称、前收盘价、今开 盘价、最近成交价、最高价、最低价、涨跌、成交金额、成交数量及3 档买卖盘信息。4、测试行情3档买卖盘信息是否只包括做市申报信息，不包含投 资者限价申报、做市商互报成交确认申报信息。5、测试挂牌公司做市转让股票开盘价和收盘价是否无异常。6、测试做市业务系统是否能够及时、准确地揭示挂牌公司做市转 让股票投资者最优10档申报价格和申报数量、做市商最优10笔申报
17、价 格和申报数量等信息。7、测试做市商互报成交确认申报达成的转让不纳入即时行情和指 数的计算，成交价不纳入开盘价和收盘价计算范围，成交量在每个转让 日做市商间转让结束后计入该股票成交总量。8、行情揭示系统能够正确处理挂牌公司做市转让股票在成交首日 前(含当日)无前收盘价的情形，并且在成交首日不计算涨跌幅。1、测试做市业务系统只能够买卖允许其做市的挂牌公司做市转让 股票。端控制或提醒【业务10】全 国股份转让系 统前端控制2、测试做市业务系统是否严格、自动执行买入申报冻结资金、卖 出申报冻结股份指令并且执行正确。3、测试做市业务系统是否支持做市申报买入股份T+0回转交易， 做市商间互报成交确认申
18、报买入股份当日不能卖出。4、测试做市业务系统是否不允许挂牌公司股票出现卖空情形。5、测试做市业务系统是否具有做市证券账户管理功能，并能有效 控制每个做市证券账户允许做市的股票和允许做市的交易单元。6、测试做市业务系统是否具有严格控制做市申报相对买卖价差的 功能。7、测试做市业务系统或风控系统是否能够控制并快速调整整体做 市业务、单个做市业务人员或单只做市股票做市规模。8、测试做市业务系统是否具有做市股票进入豁免买入或者豁免卖 出期间时的自动提醒功能。9、测试做市业务系统是否具有做市股票豁免买入或者豁免卖出期 间，提交双向报价或豁免方向单向报价时的自动提醒功能。10、测试做市业务系统是否具有做市
19、股票9： 30前发布双向报价的 自动提醒功能。11、测试做市业务系统是否具有前次做市申报撤销或其申报数量 经成交后买卖两个方向或某一方向不足1000股时，5分钟内重新报价 的自动提醒功能。12、测试做市业务系统是否具有每个转让日提供双向报价或豁免 期单向报价总体时长（或时间占比）的自动提醒功能。1、测试全国股份转让系统是否只允许做市商交易其做市股票，并 能够有效控制每个做市证券账户允许做市的股票和允许做市的交易单H O2、测试全国股份转让系统是否支持做市申报买入股份T+0回转交 易，做市商间互报成交确认申报买入股份当日不能卖出。3、测试全国股份转让系统是否不允许挂牌公司做市转让股票出现 卖空情
20、形，测试时主办券商端放开股票卖空限制或增加证券可用数量。4、测试做市业务系统是否具有严格控制做市申报相对买卖价差的功能。2经纪业务和自营业务测试场景测试业务测试场景【业务1】股票 交易申报业务一、挂牌公司做市转让股票交易申报业务1、对于挂牌公司做市转让股票，测试经纪业务系统和自营业务系 统支持提交限价申报，不支持提交做市申报、做市商互报成交确认申 报、定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报。2、测试经纪业务系统和自营业务系统挂牌公司做市转让股票限价 申报合同序号、证券账户、证券代码、业务类别、申报价格、申报数 量等申报要素填写是否符合数据接口规范的要求。3、测试9:15前、11： 30-13
21、： 00. 15： 30后全国股份转让系统不 接收挂牌公司限价申报;测试9:15-9:30、9:30-11:30, 13:00-15:00 全国股份转让系统接收挂牌公司限价申报并予以处理（包括不合格申 报撤单返回以及撤单申报处理等）；测试15:00-15:30全国股份转让系 统接收挂牌公司限价申报后直接撤单返回。4、测试挂牌公司做市转让股票申报价格无涨跌幅限制。5、测试挂牌公司做市转让股票限价买入申报数量是否必须是1000 股或其整数倍；挂牌公司做市转让股票限价卖出申报要么是1000股或 其整数倍，要么是全部股份一次性卖出。_ 6、测试挂牌公司做市转让股票限价申报最小价格档位是否是0. 01
22、O7、测试挂牌公司做市转让股票限价申报单笔申报最大数量不超过 100万股。业务1股票 交易申报业务二、挂牌公司协议转让股票交易申报业务1、对于挂牌公司协议转让股票，测试经纪业务系统和自营业务系 统支持提交定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报，不支持提 交限价申报、做市申报、做市商互报成交确认申报。2、测试经纪业务系统和自营业务系统挂牌公司协议转让股票定价 申报、成交确认申报、互报成交确认申报合同序号、证券账户、证券 代码、业务类别、申报价格、申报数量、对手方证券账户、对手方交 易单元等申报要素填写是否符合数据接口规范的要求。3、测试9:15前、11： 30-13： 00、15： 30后全国
23、股份转让系统不 接收定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报；测试9:15-9:30、 9:30-11:30、13:00-15:00接收定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报并予以处理（包括不合格申报撤单返回以及撤单申报处理等）； 测试15:00-15:30全国股份转让系统接收定价申报、成交确认申报、 互报成交确认申报后直接撤单返回。4、测试挂牌公司协议转让股票买卖是否无涨跌幅限制。5、测试挂牌公司协议转让股票定价买入申报、成交确认买入申报 是否必须是1000股或其整数倍，互报成交确认买入申报数量可以是任 意大于0且不大于1, 000, 000的整数。6、测试挂牌公司协议转让股票申报最小价格
24、档位是否是0. 01元。7、测试挂牌公司协议转让股票卖出申报数量要么是1000股或其 整数倍，要么是全部股份一次性卖出。8、测试挂牌公司协议转让股票单笔申报最大数量不超过100万股。9、测试挂牌公司协议转让股票互报成交确认申报约定号重复判断 规则是否正确，约定号重复时是否予以撤单返回。约定号重复的判断 规则为：对于两笔合同序号不同、证券账户号码和对手方证券账户号 码完全相同的待撮合或已成交申报（不包括已撤单的申报），如果约定 号相同，就判断为约定号重复，第二笔申报自动撤单，否则判断为约 定号不重复，两笔申报均接收。10、测试挂牌公司协议转让股票互报成交确认申报约定号应当小 于100万。11、测
25、试对于约定号相同、对手方证券账户号码相符的两笔挂牌 公司协议转让股票互报成交确认申报，如果证券代码相同、申报价格 相同、申报数量相同、买卖方向相反、对手方交易单元相符等五个条 件中任一条件出现不符合的情形，两笔申报是否均立即撤单返回。12、测试对于找不到匹配的定价申报的成交确认申报是否立即撤 单返回。匹配测试的条件为：约定号相同、证券代码相同、申报价格 相同、买卖方向相反。13、测试挂牌公司协议转让股票各种类型的买入申报是否按要求 冻结资金、卖出申报是否按要求冻结股份，成功撤单后是否正确解冻 冻结的资金或股份。14、测试挂牌公司协议转让股票不合格申报撤单返回错误代码是 否正确，错误原因是否清晰
26、、明了。【业务1】股票 交易申报业务三、经纪业务系统两网公司及退市公司股票申报业务1、对于两网公司及退市公司股票，测试经纪业务系统支持提交限 价申报，不支持提交定价申报、成交确认申报、互报成交确认申报、 做市申报、做市商互报成交确认申报。2、测试经纪业务系统两网公司及退市公司股票限价申报合同序 号、证券账户、证券代码、业务类别、申报价格、申报数量等申报要 素填写是否符合数据接口规范的要求。3、测试9:15前、11： 30-13： 00、15： 30后全国股份转让系统不 接收限价申报；测试9:30-11:30、13:00-15:00接收限价申报并予以 处理（包括不合格申报撤单返回以及撤单申报处理
27、等）；测试9： 15-9： 30. 15:00-15:30全国股份转让系统接收限价申报后直接撤单返回。3、测试两网公司及退市公司股票买卖是否存在5%的涨跌幅限制。4、测试两网公司及退市公司股票买入申报数量是否必须是100股 或其整数倍，卖出申报数量无整数倍要求。5、测试两网公司及退市公司A股申报最小价格档位是否是0. 01 元，两网公司及退市公司B股申报最小价格档位是否是0. 001美元。6、测试两网公司及退市公司股票不足100股时，是否必须一次性 卖出。7、测试两网公司及退市公司股票卖出申报单笔最大数量是否无上 限限制。8、测试两网公司及退市公司股票限价买入申报是否按要求冻结资 金、限价卖出
28、申报是否按要求冻结股份，成功撤单后是否正确解冻冻 结的资金或股份。9、测试两网公司及退市公司股票不合格申报撤单返回错误代码是 否正确，错误原因是否清晰、明了。【业务2】股票 成交回报业务一、挂牌公司做市转让股票成交回报业务1、测试是否只有9:30-11:30、13:00-15:00进行挂牌公司做市转 让股票限价申报做市转让成交撮合处理，15:00-15:30不进行挂牌公司 做市转让股票限价申报成交撮合处理。2、测试9:30、13:00以及做市转让撮合其他时间段做市转让成交 撮合结果成交撮合结果是否符合撮合规则，接收的成交数据是否正确， 成交价格均以做市商报价为准。3、测试挂牌公司做市转让股票限价申报未成交部分是否继续有 效。4、测试挂牌公司做市转让股票限价申报成交后股份和资金处理是 否正确，限价买入申报成交股份是否T+1日可用。【业务2】股票二、挂牌公司协议转让股票成交回报业务