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1、2023年流动性风险管理制度 书目 第1篇流淌性风险管理方法 流淌性风险管理方法 第一章 总 则 第一条 为适实现可持续的、科学的经营发展,增加风险预料、计量和调控实力,提高本行的资金流淌性风险防控水平,有效降低经营风险和波动,科学、合理、有效平衡资产负债结构和水平,提高本行经营效益,切实增加本行经营管理水平,特制定本方法。 其次条 流淌性风险管理是本行资产负债管理过程的重要组成部分,是指本行能够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来满意契约或关系债务的过程。 第三条 流淌性风险管理的基本目标是:在有效满意客户支付结算、偿还债务本息和发放贷款的现金支付须要的前提下,保持合理的流淌水平,科学配置资
2、产负债结构和比例,保障本行经营的持续、稳健,实现盈利实力最大化。 第四条 流淌性风险管理主要是对现金资产的科学管理,包括:库存现金、存放中心银行打算金款项以及存放、省本行(同业)的活期存款等。 第五条 流淌性风险产生的缘由主要有资产与负债的期限结构不匹配;资产负债质量结构不合理;利率变动;货币政策改变及金融市场发展程度等。 第六条 流淌性风险主要分为资产流淌性风险和负债流淌性风险。资产流性动风险主要表现为存贷款比例过高,资产负债结构不匹配;负债流淌性风险主要表现为备付金不足,出现支付缺口。 其次章 管理原则和方法 第七条 为实现流淌性风险管理的基本目标,应遵循以下三项原则: 一、总量均衡原则。
3、即在保证支付打算的前提下,通过负债和营运资金总量对资产总量的制约,保持负债、营运资金和资产的总量均衡,限制超负荷经营; 二、结构对称原则。即负债与资产要在期限、利率结构上保持对称关系。通过刚好调整流淌性缺口,保持资产和负债的偿还期对称关系,建立资产和负债的期限对称结构;保持资产与负债在利率结构上的对应,严格限制非生息资产占比,保持和提高利差水平; 三、适时调整原则。即资产和负债保持一种流淌性状态,当出现流淌性缺口时,通过资金调剂、主动负债的方式来满意流淌性需求,扩大经营规模;当流淌性需求削减、出现多于头寸时,又可投资于短期金融工具,获得盈利。 第三章 监测管理 第八条 流淌性风险管理实行“统一
4、管理,分类指导,适时监控”的方法进行。 统一管理:即由本行经营管理层统一制定本行流淌性风险管理目标和政策,在本行范围内统一进行流淌性资产配置。 分类指导:依据实现本行流淌性风险管理目标的须要,针对各网点的实际状况,分别对每个网点的各项指标确定不同的年度目标值。 适时监控:通过定期编制、填报流淌性风险监测表,适时分析、监控流淌性资产运行状态,驾驭整体运行方向,预料运行趋势,调整运行偏差。 第九条 通过编制月度、季度、年度流淌性风险监测表对本行流淌性风险管理指标状况进行监测。 第十条 流淌性风险管理日常工作主要是对头寸的匡算和流淌性须要的测定。 第十一条 头寸包括基础头寸、可用头寸和可贷头寸。 基
5、础头寸=库存现金+在中心银行一般性存款 可用头寸=基础头寸+(-)应清入清出汇差资金+(-)到期同业往来+(-)缴存存款调增调减额+(-)应调增调减二级打算金 可贷头寸是指在某一时期可干脆用于贷款发放和投资的资金。 营业日初始可用资金头寸=(备付金初始余额-备付金限额)+(库存现金初始余额-库存现金限额)+(-)初始日到期同业往来应收应付差额+(-)应清入清出的汇差资金。 第十二条 流淌性须要确定于存款和贷款需求的改变。存款削减,表明客户取出存款,为流淌性须要(-);存款增加,表明客户存入款项,为流淌性剩余(+);存款打算金削减,表明存款削减,中心银行退回肯定数额的法定打算金,为流淌性剩余(+
6、);反之,则为流淌性须要(-);贷款削减,表明客户归还贷款,为流淌性剩余(+);贷款增加,表明客户获得贷款,为流淌性须要(-)。 第四章 组织与实施 第十三条 流淌性风险管理要在风险管理委员会统一指导下进行。风险管理委员会对有关资产负债的重大事宜提出决策建议,监督、指导本行流淌性运行状况。 第十四条 流淌性风险管理各项指标目标值的确定(包括年中调整)以及比例执行状况的监测及评价,要经风险管理委员会探讨并上报本行经营管理层审议确定。 第十五条 流淌性风险管理要在风险管理委员会的统一指导下,各业务部室协作进行。有关业务部室要主动协作,并负责相关数据的测算并刚好传递给风险管理委员会。 第五章 应急预
7、案 第十六条 制定流淌性风险突发事务应急预案的目的。 为了防范和处置流淌性突发事务的发生,最大限度地预防和削减流淌性突发事务造成的损害,有效预防因宏观经济政策发生非预期性调整、季节效应、市场出现不利于本行的信息等内外部缘由所引发的流淌性需求的存款挤提、头寸不足和流淌性缺口扩大等流淌性突发事务的发生,确保资金运营平安,根据中国人民银行突发事务应急预案管理方法和商业银行市场风险操作指引等文件要求,结合本行实际状况,制定以下流淌性风险应急预案。 第十七条 工作原则: 一、居安思危,有备无患。增加忧患意识,高度重视稳定和平安工作,坚持预防与应急相结合,常态与特别态相结合,做好应对突发事务的各项打算工作
8、; 二、统一领导,分级负责。建立健全分类管理、分级负责,实行部门网点领导责任制。充分发挥专业应急指挥机构的作用,紧密依靠政府和有关部门支持,做到统一指挥、快速反应、协同应对; 三、科学决策,依法处置。发生重大突发事务,应科学坚决决策,加强应急管理,依法规范处置,力求尽快限制事态、平静事务、削减危害、降低影响,保守本行商业机密,避开发生次生、衍生事务。 第十八条 组织体系及工作职责: 对金融突发事务的处置,实行在风险管理委员会统一领导下,由财务会计科、风险合规部、信贷管理科、各网点共同参加的监管、协调、执法、宣扬的联动协调机制,是本行处置流淌性风险事务的决策机构、应急指挥机构、运行管理机构。其流
9、淌性风险管理主要职责是: (一)在省联社、人民银行和银监分局领导下,探讨拟订处置流淌性风险事务措施和对策,组织领导对流淌性风险事务的处置工作; (二)负责向省联社和金融监管机构报告流淌性风险事务的发生及处置状况; (三)确定启动、终止应急预案,统一领导辖内流淌性突发事务的应急处置工作; (四)向处置流淌性风险事务的专业机构和组织恳求救济; (五)分析、探讨流淌性突发事务有关信息,做好流淌性风险事务工作的人力、物力、财力保障; (六)组织流淌性风险事务处置的阅历教训总结工作; (七)落实省联社和金融监管机构处置流淌性风险事务交办的其他工作。 第十九条 流淌性突发事务类别: 根据突发事务的性质、严
10、峻程度、可控性和影响范围等因素,流淌性突发事务主要分为资产流淌性风险事务和突发性挤兑风险事务。 一、资产流淌性风险事务: (一)表现为存贷比例过高,资产负债期限匹配失调,资产负债表中贷款所占比例大幅上升,导致资产流淌性下降,同时由于市场需求出现较大改变或行业出现周期性调整,银行不良贷款会大幅增加,银行信贷资产遭遇严峻损失,而出现较大流淌性风险,影响正常经营的事务; (二)由于同业拆借利率高于市场利率,时常出现资金头寸短缺现象;从而有可能引发的流淌性风险事务。 二、突发性挤兑风险:一般状况表现为在局部网点出现众多客户同时取款,正常的头寸调拨不能满意客户取款需求或出现较大的支付缺口,假如客户异样取
11、款得不到刚好限制,就会大面积出现存款挤兑风险事务,造成备付金严峻不足,甚至出现区域金融风险的严峻局面。 三、其它可能引发风险或严峻影响金融平安事务或银监分局认为重大须要刚好报送的事务。 其次十条 流淌性突发事务的处置程序: 一、刚好报告 辖内分支机构发生流淌性突发事务时,必需在第一时间(1小时内)向风险管理委员会报告,风险管理委员会获悉后,应马上申请启动应急预案,并在第一时间内派人赶往事发地,了解状况,实行自救性措施。风险管理委员会必需在2小时内向市政府及金融监管机构处置银行业流淌性风险事务领导小组报告。 二、确定方案 风险管理委员会召开成员会议,在听取相关人员对突发事务基本状况、成因、性质、
12、严峻程度、紧急状态、可能发生的事务和应实行措施的报告后,探讨并确定应急处置方案。 三、启动应急处置方案 应急处置方案确定后,风险管理委员会快速派人赶往现场,督促有关部室组织实施处置工作,并随时报告状况。 其次十一条 流淌性突发事务的处置措施: 一、资产流淌性风险的处置 (一)资产流淌性风险的监测与预警。风险合规部依据日常资产负债表和相关报表数据等进行资产流淌性监测,发觉资产负债比例过高、资本足够率过低、不良贷款比例过高等现象时,刚好发出风险预警、预料报告,刚好上报本行风险管理委员会,督促相关部门或支行实行措施,如增加存款、实施增资扩股、提高资本足够率、限制新贷款的发放、大力清收不良贷款、严格限
13、制费用的支出和加强内部管理,逐步复原资产的流淌性,并刚好向风险管理委员会通报监测到的金融风险状况,以便对流淌性风险进行评估推断; (二)对发生严峻资产流淌性风险的处置。资产流淌性风险最终会导致金融机构严峻资不抵债、备付金严峻不足和挤兑风险。当发生严峻资产流淌性风险时,应在流淌性风险管理委员会统一领导下,进行清产核资,根据国家有关金融法律法规,刚好提出自救、救助等方案,报上级主管部门批准后实施。 二、突发性挤兑风险事务的处置 发生挤兑风险事务时应在一小时内向风险管理委员会报告,并马上启动应急预案,主动支持、协作市政府和金融监管机构做好风险的处置工作,实行自救、救助、缘由查究和清理整顿等方式来缓解
14、支付困难,避开风险的扩散和扩散。 (一)自救。发生挤兑事务后,应实行系统调剂资金,提高支付实力,保证柜面现金供应;刚好查明缘由,现场做好宣扬劝告和说明工作,缓解挤兑局面;做好善后工作,消退*; (二)救助。向当地政府和人民银行报送申请救助报告,说明自救状况和支付缺口匡算状况、并实行切实有效的救助措施,向人民银行刚好申请紧急再贷款; (三)缘由查究。调查支付风险产生的根源,查找经营过程中存在的问题,提出整改措施,督促整改。 其次十二条 出现流淌性风险时可通过以下渠道筹措资金: 一、减缓或者停止办理信贷业务。包括贷款业务、贴现业务等; 二、加强流淌性较强的资金回笼工作。通过银行间债券市场收回到期投
15、资资金;通过转贴现回笼资金;收回到期拆出资金;收回到期贷款和贴现等; 三、从其他金融机构借入资金。通过货币市场借入资金;向人行申请再贷款;向人行申请动用法定存款打算金等; 四、申请政府财政支援。通过本行领导协调地方政府关系,争取财政资金支持; 五、股东注资。召开股东大会,说明流淌性风险状况,要求老股东归还不到期贷款或追加投资;也可汲取新股东注资。 其次十三条 流淌性风险的善后工作: 一、风险管理委员会应主动协作政府协调新闻单位做好宣扬报道工作,尽快消退突发事务带来的不良影响。 二、流淌性风险事务处置工作结束后,风险管理委员会要组织有关方面的人员总结教训,调查分析事务发生的深层次缘由、评估事务带来的滞后影响,并进一步完善处置银行业突发事务的应急预案。 三、加强对发生流淌性风险事务的支行的管理,严防流淌性风险事务的再次发生。 四、对因工作失误或其他缘由导致未能刚好预警、防范、化解流淌性风险事务的相关责任人,本行将依据情节轻重予以相应的纪律处分及经济惩罚,触犯法律的诉诸司法机关追究法律责任。 五、对在流淌性风险事务处置过程中表现突出的优秀人员予以表彰。 第六章 附则 其次十四条 本方法由*银行制定、说明和修改。 其次十五条 本方法自董事会审议通过并发文后正式实施。