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1、学问点精编第一章：绪论1. 计量经济学的学科属性、计量经济学与经济学、数学、统计学的关系；2. 计量经济争论的四个根本步骤（1） 建立模型依据经济理论建立模型，通过模型识别、格兰杰因果关系检验、协整关系检验建立模型；（2） 估量模型参数满足根本假设承受最小二乘法，否则承受其他方法：加权最小二乘估量、模型变换、广义差分法等；（3） 模型检验：经济意义检验一般模型、双对数模型、半对数模型中的经济意义解释，见例 1、例 2，统计检验T 检验，拟合优度检验、F 检验，联合检验等；计量经济学检验异方差、自相关、多重共线性、在时间序列模型中残差的白噪声检验等；（4） 模型应用。例 1：在模型中，y 某类商
2、品的消费支出，x 收入，P 商品价格，试对模型进展1经济意义检验，并解释b , b2 的经济学含义。yln= 0.213 + 0.25ln xtt- 0.31P,t1其中参数b , b2 都可以通过显著性检验。经济意义检验可以通过商品需求与收入正相关、与商品价格负相关。商品消费支出关于收入的弹性为 0.25 ln( yt / yt-1 ) = 0.25ln( xt / xt-1 ) ；价格增加一个单位，商品消费需求将削减 31%。例 2：争论金融进展与贫富差距的关系，认为金融进展先使贫富差距加大恶化，此后会使贫富差距降低好转，成为倒 U 型。贫富差距用 GINI 系数表示，金融进展用贷款余额/
3、存款总额表示。回归结果为：GINIt= 2.34 + 0.64xt-1.29x2，t模型参数都可以通过显著性检验。在 x 的有意义的变化范围内，GINI 系数的值总是大于 1，细致分析后模型变的毫无意义；同样的模型还有：GINI 系数的值总是为负GIN It= -13.34 + 7.12xt- 14.31x2。t3. 计量经济学中的一些根本概念数据的三种类型：横截面数据、时间序列数据、面板数据；线性模型的概念；模型的解释变量与被解释变量，被解释变量为随机变量如 果一个变量为随机变量，并与随机扰动项相关，这个变量称为内生变量，被解释变量为内生变量，有些解释变量也为内生变量。其次章：回归模型1.
4、两个变量的相关关系，相关关系与随机因果关系的区分；2. 总体回归函数与线性总体回归函数；3. 一元与多元线性回归模型，回归模型的根本假设；4. 最小二乘估量的根本原理与最小二乘估量量的具体表达式，随机扰动项的方差的估量方法； 5最小二乘估量的数值性质与最小二乘估量的统计性质，样本容量变化对统计性质的影响；6. 在回归模型中包括对数模型计量单位变化对模型参数估量的影响例 3；7. 样本回归直线及其性质；8. 高斯-马尔柯夫定理及其证明。在回归模型中，我们将解释变量看成非随机变量，但假设解释变量为随机变量，并解释变量与随机扰动项相关，那么高斯 -马尔柯夫定理就不成立，实际上在此时，对参数的最小二乘
5、估量并不是一个无偏估量；9. 总体平方和分解公式及其含义；10. 拟合优度的含义与计算，拟合优度检验的适用条件；i11. 解释变量的显著性检验，T 统计量的计算方法，T 统计量与样本容量的关系， H 0 : b= b 0 的显著性检验方法，模型参数解释变量的置信区间区间估 计；12. 联合检验与模型的显著性检验方法，F 统计量的具体计算方法，F 统计量与样本容量的关系；_13. R2 与 F 统计量、 R2 与 R 2的相互关系；14. 回归分析结果中，各变量之间的相互关系；15. 利用回归模型进展点推测与区间推测；16. 非线性模型的线性化方法，一般回归模型、半对数模型、双对数模型的具体解释
6、意义上的区分；17. 回归结果的标准表达方式。例 3：考虑下面模型中，计量单位如从元转变为万元变化对模型参数的影响，yln= 0.213 + 0.25ln xtt- 0.31P,t第三章：回归模型的扩展异方差的定义，异方差与模型根本假设的违反；异方差的产生缘由：模型缺失重要解释变量、样本数据的观看误差、特别值的影响、模型函数形式的设定误差、随机因素的影响；存在异方差的后果：最小二乘估量不再为有效估量有效估量的概念、无法正确估量系数的标准误差、t 检验的牢靠性降低具体的影响方式、增大模型的推测误差；异方差的检验方法：图示检验法一元与多元模型的检验方法、Goldfeld-Quandt 检验Evie
7、ws 中的实现方法、White 检验与实现方法、Park 检验和 Gleiser 检验与实现方法；异方差的补救方法：模型变换法与Park 检验和 Gleiser 检验的关系、加权最小二乘估量加权最小二乘估量的根本思想：怎样利用权重进展调整，更加重视大的方差还是小的方差，模型变换方法与加权最小二乘估量方法的区分，建立半对数模型或双对数模型；自相关的定义，自相关与模型根本假设的违反，一阶自相关与高阶自相关；自相关产生的缘由：模型中遗漏了重要的解释变量与异方差同、经济变量的惯性作用、某些经济行为的滞后性、模型函数形式设置不当与异方差同、随机因素的影响与异方差同；存在自相关性的后果：最小二乘估量不再为
8、有效估量、系数的标准差被严峻低估T 统计量被放大、T 检验的牢靠性降低、降低模型的推测精度；自相关的检验方法：图示法与相关性检验包括对残差序列进展自相关、偏自相关分析、DW 检验法检验统计量的推导、五个区域的检验方法、DW 检验法的适用条件、高阶自相关性检验BG 检验；自相关性的补救方法一阶自相关的补救方法：广义差分方法相关系数， 相关系数需要估量，不同的估量方法、广义最小二乘法；多重共线性与完全多重共线性的定义；多重共线性的产生缘由：经济变量的内在联系、经济变量的共同变化趋势、模型中滞后变量的影响；存在多重共线性的后果：增大 OLS 估量量的方差、难于区分每个解释变量的单独影响、T 检验的牢
9、靠性降低可能存在低估 T 统计量的状况、回归模型缺乏稳定性，需要留意的是，在存在多重共先线性的状况下，假设我们构建模型的目的是为了推测，只要构建模型的样本是随机样本样本数据中的共线性构造与总体中的共线性构造一样，那么存在共线性的模型并不会影响模型的推测准确性； 多重共线性的检验方法：相关系数检验法、关心回归模型法、变量显著性与模型显著性的综合检验、方差膨胀因子检验；多重共线性的补救方法：增加样本容量共线性现象是由抽样不当造成、直接剔除次要的解释变量、利用先验信息方法转变模型的构造削减解释变量的个数、面板数据方法、逐步回归法；虚拟变量的定义与虚拟变量的设置、虚拟变量陷阱；虚拟变量模型的构建方法：
10、加法模型及其含义、乘法模型及其含义、混合模型及其含义，虚拟变量模型的等价形式；虚拟变量模型的应用：将定性因素引入模型检验定性因素对被解释变量的影响、模型的构造变化检验、分段回归模型的构建；Chou 检验方法及其应用。第四章：时间序列模型1. 时间序列的平稳性概念强平稳、弱平稳-协方差平稳；2. 白噪声过程是一个平稳时间序列，其线性组合亦为平稳时间序列例 4；3. 一元平稳时间序列建模时的模型识别：自回归模型的自相关系数、偏自相关系数的特征，移动平均过程的自相关系数、偏自相关系数的特征，自回归移动平均回归的自相关系数、偏自相关系数的特征； 4时间序列的平稳性检验方法：单位根检验ADF 检验的检验
11、模型、检验的原假设、检验结果的分析方法例 5、例 6； 5格兰杰因果关系的含义，格兰杰因果关系检验的模型，格兰杰因果关系检验的结果分析；6格兰杰因果关系检验与时间序列的平稳性的关系。例 4：e t 为一个白噪声过程， zt = 0.2et + 0.3et-1 + 0.5et ，试证明zt为一个平稳时间序列。证明：ttt设 Ee = u, D(e ) = s 2 ，则 Ez= 0.2u + 0.3u + 0.5u = u ；D( z ) = (0.04 + 0.09 + 0.25)s 2 = 0.38s 2tE(zt- u)(zt-1- u) =E0.2(et- u) + 0.3(et-1- u
12、) + 0.5(et-2- u)0.2(et-1- u) + 0.3(et-2- u) + 0.5(et-3- u)= 0.06s 2 + 0.15s 2 = 0.21s 2E(zt- u)(zt-2- u) =E0.2(et= 0.1s 2- u) + 0.3(et-1- u) + 0.5(et-2- u)0.2(et-2- u) + 0.3(et-3- u) + 0.5(et-4- u)而当 K2 时， 例 5：E(zt-u)(zt-k-u) = 0，因此zt为一个平稳时间序列。分析在 0.1 和 0.05、0.01 三个显著性水平下，以下时间序列的平稳性问题。变量c，t，mADF 检验值
13、1%临界值5%临界值10%临界值表 5-1股指序列单位根检验输出结果SHc，0，0-2.1636-3.47-2.86-1.57SZZ0，0，0-0.0967-2.57-1.94-1.62SZCc，0，0-2.2654-3.47-2.86-1.57SH0，0，0-48.2344-2.57-1.94-1.62SZZ0，0，0-47.6970-2.57-1.94-1.62SZC0，0，0-46.9451-2.57-1.94-1.62其中 c 常数项、t 趋势项、m 滞后阶数。例 6：证明随机游走过程是一个非平稳的时间序列yt = yt-1 + e t ，其中e t 为一个白噪声过程。第五章：协整与误差修正模型1. 时间序列单整阶数的定义，时间序列的单整阶数的检验方法；2. 时间序列的单整性的相关性质；3. 时间序列的协整关系的定义与实际含义；4. 两变量协整关系的 EG 两步检验法的原理、检验模型与具体实现方法； 第六章：ARCH 模型及其拓展形式1金融时间序列的波动集聚现象与厚尾现象；2ARCH 模型的根本思想、根本形式与模型约束条件；