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1、第十章第十章 Panel Data模型模型 第一步第一步 录入数据录入数据第二步第二步 第三步第三步 平稳性检验后分析路径选择平稳性检验后分析路径选择第四步第四步 协整检验协整检验第五步第五步 回归模型回归模型1第一步第一步 录入数据录入数据 一一 请点请点 实例数据实例数据二二 请点请点 录入数据软件操作录入数据软件操作2实例数据实例数据录入企业投资需求模型数据：录入企业投资需求模型数据：录入企业投资需求模型数据：录入企业投资需求模型数据：五家企业和三个变量的五家企业和三个变量的20个年度个年度1935-1954年观测值的时间序列年观测值的时间序列数据略数据略数据略数据略5家企业：家企业：3
2、个变量：个变量：GM：通用汽车公司：通用汽车公司 I：总投资：总投资 CH：克莱斯勒公司：克莱斯勒公司 M：前一年企业的市场价值：前一年企业的市场价值 GE：通用电器公司：通用电器公司 反映企业的预期利润反映企业的预期利润 WE：西屋公司：西屋公司 K：前一年末工厂存货和设备的价值：前一年末工厂存货和设备的价值 US：钢铁公司钢铁公司 反映企业必要重置投资期望值反映企业必要重置投资期望值3录入录入录入录入 数据软件操作数据软件操作数据软件操作数据软件操作EVIEW6.0EVIEW6.0方式一方式一方式一方式一 File/New/Workfile Workfile structure type：
3、Dated-regular frequencyDated-regular frequency Start date 1935 End date 1954 OK Objects/New Object：Type of Object pool OKCross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _USView/Spreadsheet View：i?m?k?方式二方式二方式二方式二方式是否正确，有待考证方式是否正确，有待考证方式是否正确，有待考证方式是否正确，有待考证File/New/Workfile Workfile structure type：Balanced
4、 Panel Start date 1935 End date 1954 Number of cross 1 OKCross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _USView/Spreadsheet View：i?m?k?4第二步第二步 分析数据的平稳性单位根检验分析数据的平稳性单位根检验请点请点 说明说明请点请点 软件操作软件操作结果结果 点检验结果点检验结果1 结果结果25分析数据的平稳性单位根检验说明分析数据的平稳性单位根检验说明 注：所有序列者要检验注：所有序列者要检验 原：不稳定原：不稳定Hadri 除外，除外，Hadri 中中 原：稳定原：稳定
5、 目的：防止虚假回归或伪回归目的：防止虚假回归或伪回归方法：方法：相同根下：相同根下：LLC、Breintung、Hadri 不同根下：不同根下：IPS、ADF-Fisher 和和PP-Fisher5模式：模式：三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无对面板序列绘制时三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无对面板序列绘制时序图做出模式选择。序图做出模式选择。秩序：水平秩序：水平level、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。备注：备注：ADF检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，检验是通过三个模型来
6、完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其型的检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。6分析数据的平稳性软分析数据的平稳性软 件件 操操 作作 在在Pool对象，对象，View/Unit Root Test，输入相应的，输入相应的Pool序列
7、名序列名填写模式，先做填写模式，先做序列图再选择序列图再选择 填写秩序填写秩序 选择检验选择检验方法方法 填写序列填写序列名名 右边右边所有所有栏目栏目软件软件 自动自动填写填写无需无需更改更改7 例例10.4中中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果的水平变量的所有方法的单位根检验结果:各种方法的结果除各种方法的结果除Breitung检验检验 外都接受原假设，外都接受原假设，I?存在单位根，是非平稳的。存在单位根，是非平稳的。只有此处小于0.05,说明除此法外都认为非平稳8 例例10.4中中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:各种方法的结果
8、都拒绝原假设，所以可各种方法的结果都拒绝原假设，所以可以得出结论：以得出结论：I?是是I1的。的。所有P值均小于0.05，说明平稳9第三步第三步 平稳性检验后分析路径选择平稳性检验后分析路径选择平稳性检验后假设：平稳性检验后假设：变量之间是非同阶单整变量之间是非同阶单整 请点请点 思路一思路一 序列变换序列变换变量之间是同阶单整变量之间是同阶单整 请点请点 思路二思路二 协整检验协整检验10思路一：思路一：变量之间是非同阶单整变量之间是非同阶单整：序列变换变量之间是非同阶单整的指即面板数据中有些序列平稳而有些序列不平稳，此变量之间是非同阶单整的指即面板数据中有些序列平稳而有些序列不平稳，此时不
9、能进行协整检验与直接对原序列进行回归。时不能进行协整检验与直接对原序列进行回归。对序列进行差分或取对数使之变成同阶序列对序列进行差分或取对数使之变成同阶序列 假设变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进行回归假设变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进行回归 假设变换序列后均为同阶非平稳序列，则请点假设变换序列后均为同阶非平稳序列，则请点 思路二思路二11思路二思路二 变量之间是同阶单整：协整检验变量之间是同阶单整：协整检验 请点请点协整检验说明协整检验说明 请点请点 软件操作软件操作 结果判定请点结果判定请点 1 2 3 协整检验通过：协整检验通过：请点请点因果分析因果分析.请点请点
10、回归分析回归分析协整检验没通过：协整检验没通过：假设均为假设均为2阶单整，则都取差分或都取对数生成新序列进行单位阶单整，则都取差分或都取对数生成新序列进行单位根根 检验否是检验否是1阶单整取差分或对数后都会变成阶单整取差分或对数后都会变成1阶单整，如是阶单整，如是 对新序列进行协整检验，如无法达成协整，分析终止。对新序列进行协整检验，如无法达成协整，分析终止。假设均为假设均为1阶单整，直接全取差分或全取对数，进行回归分析阶单整，直接全取差分或全取对数，进行回归分析12 协整检验协整检验 说说 明明原：不存在协整原：不存在协整面板数据的协整检验方法可以分为两大类，一类是建立在面板数据的协整检验方
11、法可以分为两大类，一类是建立在Engle and Granger二步二步法检验基础上的面板协整检验，具体方法主要有法检验基础上的面板协整检验，具体方法主要有Pedroni检验和检验和Kao检验；另一类检验；另一类是建立在是建立在Johansen协整检验基础上的面板协整检验。协整检验基础上的面板协整检验。1Pedroni检验检验 2Kao检验检验 3Johansen面板协整检验面板协整检验13 Pool Pool序列的协整检验序列的协整检验序列的协整检验序列的协整检验在在EViews中翻开中翻开pool对象，选对象，选择择Views/Cointegration Test，则显示协整检验的对话框。
12、则显示协整检验的对话框。图图图图10.6 10.6 面板数据的协整检验的对话框面板数据的协整检验的对话框面板数据的协整检验的对话框面板数据的协整检验的对话框协整检验操作协整检验操作14Pedroni检验检验：原假设：无协原假设：无协整关系整关系此栏目下此栏目下P值值均小于均小于0.05存在协整关系存在协整关系此栏目下此栏目下P值均值均两个小于两个小于0.05存在协整关系存在协整关系一个大于一个大于0.05，不支持协整不支持协整15表表表表10.8 Kao10.8 Kao检验和检验和检验和检验和PedroniPedroni检验结果检验结果检验结果检验结果 滞后阶数由滞后阶数由滞后阶数由滞后阶数由
13、SICSIC准则确定准则确定准则确定准则确定检验方法检验方法检验假设检验假设统计量名统计量名统计量值统计量值P值值Kao检验检验H0：=1 ADF-6.7873260.0000*Pedroni检检验验 H0：=1 H1：i=1 Panel v-Statistic2.0996520.044*Panel rho-Statistic-3.4157580.0012*Panel PP-Statistic-5.9914030.0000*Panel ADF-Statistic-7.8353110.0000*H0：=1 H1：i=1.87，所以拒绝所以拒绝H2；又由于又由于 F12.049，所以也拒绝所以也拒
14、绝H1。因此，例因此，例10.5的模型应采用变系数的形式的模型应采用变系数的形式。模型形式检验步骤：注要手工计算模型形式检验步骤：注要手工计算28模型一模型一模型一模型一 变系数模型变系数模型变系数模型变系数模型根据以前所做的影响效应填写POOL/ESTIMATE如右如右窗口窗口点确定结果请点点确定结果请点 结果结果由于自变量前系数可变，所以自变量填写在此处29手工记下 S1手工记下：自由度为N T-K-1 30模型二：固定影响模型二：固定影响模型二：固定影响模型二：固定影响 Fixed EffectsFixed Effects i i j j，i i=j j 说说 明明软件给出的固定影响分为
15、：软件给出的固定影响分为：一一 总体均值总体均值二二 个体对总体的偏离个体对总体的偏离由于自变量前系数不变，所以自变量填写在此处POOL/ESTIMATE如右如右窗口窗口点确定结果请点点确定结果请点 结果结果31记下S2记下：自由度为NT-1-K32 附注：包含时期个体恒量的固定影响变截距模型附注：包含时期个体恒量的固定影响变截距模型附注：包含时期个体恒量的固定影响变截距模型附注：包含时期个体恒量的固定影响变截距模型 3334模型三：不变参数模型所有截面截距相同、系数相同模型三：不变参数模型所有截面截距相同、系数相同模型三：不变参数模型所有截面截距相同、系数相同模型三：不变参数模型所有截面截距
16、相同、系数相同由于自变量前系数不变，所以自变量填写在此处，截距也不变，在此填写C小心小心此处选：NONE点确定结果请点点确定结果请点 结果结果35 所有的截面的系数相等，和将所有的截面的系数相等，和将5个公司的数据接到一起，个公司的数据接到一起，用用OLS的估计结果相同。的估计结果相同。记下S3记下自由度为NT-K+136 1横截面的异方差与序列的自相关性是运用面板数据模型时可能遇横截面的异方差与序列的自相关性是运用面板数据模型时可能遇到的最为常见的问题到的最为常见的问题,此时运用此时运用OLS可能会产生结果失真可能会产生结果失真,因此为了消除因此为了消除影响影响,对我国东、中、西部地区的分析
17、将采用不相关回归方法对我国东、中、西部地区的分析将采用不相关回归方法 SeeminglyUnrelated Regression,SUR来估计方程。而对于全国范围内来估计方程。而对于全国范围内的估计来说的估计来说,由于横截面个数大于时序个数由于横截面个数大于时序个数,所以采用截面加权估计法所以采用截面加权估计法Cross SectionWeights,CSW。2一般而言，面板数据可用固定效应一般而言，面板数据可用固定效应fixed effect 和随机效应和随机效应random effect 估计方法估计方法,即如果选择固定效应模型即如果选择固定效应模型,则利用虚拟变量最则利用虚拟变量最小二乘
18、法小二乘法LSDV 进行估计进行估计;如果选择随机效应模型如果选择随机效应模型,则利用可行的广则利用可行的广义最小二乘法义最小二乘法FGLS 进行估计进行估计Greene,2000。它可以极大限度。它可以极大限度地利用面板数据的优点地利用面板数据的优点,尽量减少估计误差。至于究竟是采用固定效应尽量减少估计误差。至于究竟是采用固定效应还是随机效应还是随机效应,则要看则要看Hausman 检验的结果。检验的结果。三三 估计方法说明估计方法说明379、静夜四无邻，荒居旧业贫。6月-236月-23Thursday,June 1,202310、雨中黄叶树，灯下白头人。04:20:1904:20:1904
19、:206/1/2023 4:20:19 AM11、以我独沈久，愧君相见频。6月-2304:20:1904:20Jun-2301-Jun-2312、故人江海别，几度隔山川。04:20:1904:20:1904:20Thursday,June 1,202313、乍见翻疑梦，相悲各问年。6月-236月-2304:20:1904:20:19June 1,202314、他乡生白发，旧国见青山。01 六月 20234:20:19 上午04:20:196月-2315、比不了得就不比，得不到的就不要。六月 234:20 上午6月-2304:20June 1,202316、行动出成果，工作出财富。2023/6/
20、1 4:20:1904:20:1901 June 202317、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。4:20:19 上午4:20 上午04:20:196月-239、没有失败，只有暂时停止成功！。6月-236月-23Thursday,June 1,202310、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。04:20:1904:20:1904:206/1/2023 4:20:19 AM11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。6月-2304:20:1904:20Jun-2301-Jun-2312、世间成事，不求其绝对圆满，留一份缺乏，可得无限完美。04:
21、20:1904:20:1904:20Thursday,June 1,202313、不知香积寺，数里入云峰。6月-236月-2304:20:1904:20:19June 1,202314、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。01 六月 20234:20:19 上午04:20:196月-2315、楚塞三湘接，荆门九派通。六月 234:20 上午6月-2304:20June 1,202316、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。2023/6/1 4:20:1904:20:1901 June 202317、空山新雨后，天气晚来秋。4:20:19 上午4:20 上午04:20:196月-239、
22、杨柳散和风，青山澹吾虑。6月-236月-23Thursday,June 1,202310、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。04:20:1904:20:1904:206/1/2023 4:20:19 AM11、越是没有本领的就越加自命非凡。6月-2304:20:1904:20Jun-2301-Jun-2312、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。04:20:1904:20:1904:20Thursday,June 1,202313、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。6月-236月-2304:20:1904:20:19June 1,202314、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样
23、任意揉捏。01 六月 20234:20:19 上午04:20:196月-2315、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。六月 234:20 上午6月-2304:20June 1,202316、业余生活要有意义，不要越轨。2023/6/1 4:20:1904:20:1901 June 202317、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。4:20:19 上午4:20 上午04:20:196月-23MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit.Fusce id urna blandit,eleifend nulla ac,fringilla purus.Nulla iaculis tempor felis ut cursus.感感 谢谢 您您 的的 下下 载载 观观 看看专家告诉