《中小企业信贷专题-小企业授信风险回报管理.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中小企业信贷专题-小企业授信风险回报管理.pptx（53页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中小企业信贷专题中小企业信贷专题小企业授信风险回报管理1目录目录、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信风险回报管理、小企业授信风险回报管理、小企业授信风险回报管理、小企业授信风险回报管理、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入零售敞口的小企业授信管理、纳入零售敞口的小企业授信管理、纳入零售敞口的小企业授信管理、纳入零售敞口的小企业授信管理、小企业授信担保品管理、小企业授信担保品管理、小企业授信担保品管理、小企
2、业授信担保品管理、小企业授信产品创新、小企业授信产品创新、小企业授信产品创新、小企业授信产品创新2小企业授信的小企业授信的小企业授信的小企业授信的市场环境和客市场环境和客市场环境和客市场环境和客户需求户需求户需求户需求13 1、小企业授信的市场环境和客户需求小企业授信的市场环境和客户需求小企业授信的市场环境和客户需求小企业授信的市场环境和客户需求累进型创新改良现有的产品，服务，流程 或方式来增加收益和节约成本。战略型创新在现有的业务模式下极大地改变现有的产品，服务，渠道和流程。突破型创新实质性地改变现有的业务模式，在本行业中推行全新的产品或方式建行成长之路、速贷通(2006）工行融会贯通(20
3、06)中行融易达、融信达（2007）深发展池融资（2007）交行梯级贷款（2006，在“展业通”业务中增添品种）深发展供应链金融(1999)建行、工行与阿里巴巴联合推出阿里贷款(2007)国内小企业授信产品类型国内小企业授信产品类型工行小康贷款(2004)农行简式快速贷款(2006)4 1、小企业授信的市场环境和客户需求小企业授信的市场环境和客户需求小企业授信的市场环境和客户需求小企业授信的市场环境和客户需求通过考察客户关系来描述银行的业务现状背叛者不满意，也不忠诚，扰乱业务忠实追随者高满意度，高忠诚度 市场营销的目标受制约者不满意，但由于合约、技术或其他障碍而束缚在银行上唯利是图者高满意度，
4、低忠诚度趋向于寻求多样性，寻找更好的替代品，很可能对价格敏感忠诚度满意度51、小企业授信的市场环境和客户需求小企业授信的市场环境和客户需求小企业授信的市场环境和客户需求小企业授信的市场环境和客户需求通过客户分类可以确定进行客户保留的基本策略和措施。这类客户仅仅是要寻找更好的产品和服务，如果有这样的选择，将很可能会转换。什么因素就造了忠诚客户？这类客户对银行的长期成功至关重要。如何以一种赢利的方式来保留他们？这类客户不满意且不忠诚。通过消极的口碑传播进行破坏，仅仅在具有可观的利润潜力时尝试保留。这类客户并不愿意与银行在一起，但是由于合约、技术或其他障碍而束缚在银行上。什么因素会使他们满意？如何保
5、留他们？忠实追随者受制约者唯利是图者背叛者满意度忠诚度6控制控制改进改进分析分析、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求战略之声战略之声战略之声战略之声战略目标战略目标战略地图战略地图客户之声客户之声客户之声客户之声客户感受之声客户感受之声客户行为之声客户行为之声利益相关者利益相关者CTQs客户客户 CTQ优先排序优先排序六西格玛流程优化项目六西格玛流程优化项目其他利益相关者之声其他利益相关者之声其他利益相关者之声其他利益相关者之声n n股东之声股东之声n n雇员之声雇员之声跨部门的跨部门的流程目标流程目标
6、关键流程和输关键流程和输出的衡量方法出的衡量方法六西格玛六西格玛计分卡计分卡测量测量定义定义流流程程优优化化效效果果由由客客户户之之声声检检验验流程之声流程之声流程用户之声流程用户之声流程数据之声流程数据之声确认目标客户确认目标客户 组织焦点小焦点小组访谈 采集、整理客采集、整理客户需求需求 定性数据分析定性数据分析1、小企业授信的市场环境和客户需求小企业授信的市场环境和客户需求小企业授信的市场环境和客户需求小企业授信的市场环境和客户需求 确定关确定关键质量特性量特性CTQCTQ8、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场
7、环境和客户需求赠送您一个外出赠送您一个外出赠送您一个外出赠送您一个外出“狩猎狩猎狩猎狩猎”的工具的工具的工具的工具(KANO(KANO(KANO(KANO 模型模型模型模型)满意度满意度+-不满意度不满意度产品产品/服务的表现服务的表现-产品产品/服务的表现服务的表现+线性要求线性要求（理想的质量）锦上添花的要求锦上添花的要求（令人惊喜的质量）最低要求最低要求（期望的质量）“不能提高我的满意度，而且会降低满意度。”“越多越好。”“不知道是否需要，但是很喜欢！”92小企业授信小企业授信风险回报管理风险回报管理10信贷政策信贷政策 客户经理等级评定等级评定等级评定等级评定风险经理分析&传送报告登记
8、评定登记评定登记评定登记评定 财务比率,趋势,财务概要 现金流,现金流向 预测的能力 风险等级评分 焦点问题 授信审批决策按照客户层次编写报告、评估信用风险按照客户层次编写报告、评估信用风险等级，授信申报等级，授信申报风险评定数风险评定数据库服务器据库服务器原有系统原有系统 利用风险等级数据库 监控产品性能（例如成熟产品的扩张或收缩）协助执行产品战略，包括发展新产品选择通过外部第三方数据或资产组合管理部门的研究报告提出产品管理策略风险资产审核部门风险资产审核部门等级数据迁移等级数据迁移等级数据迁移等级数据迁移对公授信业务单元对公授信业务单元风险管理部门风险管理部门产品管理部门产品管理部门产品组
9、合管理部门产品组合管理部门资产保全部门资产保全部门资产保全经理等级评定等级评定等级评定等级评定价值创造价值创造4“引擎引擎”客户回报指标客户回报指标 基础定价模型基础定价模型l 风险溢价矩阵风险溢价矩阵 抵押品矩阵抵押品矩阵输入财务数据编写等级报告，评定风险等级信用分析(选择使用等级评定报告)授信申报建模并进行情景分析等级评定预测信用风险分析在授权范围内审批授信支持向高级、资深风险经理的授信推荐 利用风险级别和原来的数据 推荐并调整产品组合目标和策略 按行业、单个客户、客户群、批发银行业务团队和整体产品组合，编写产品组合报告 测度风险/回报水平 建议政策和风险评级工具的参数进行集中的业务回顾梳
10、理一年内新的信贷关系提供有关流程、政策和组织效力的管理报告为LOB提供咨询帮助开发/维护信贷政策提交信贷流程和信贷政策效力报告产品组合管理报告产品组合管理报告产品组合管理报告产品组合管理报告高风险帐户预警业务单元业务单元业务单元业务单元 负责人负责人负责人负责人客户经理客户经理根据相应信用评级确认或调整采取行动 风险等级分布 风险回报框架业务前、中、后台执行统一的信贷政策标准，借助于面向前端和后端的多维度统计呈现决业务前、中、后台执行统一的信贷政策标准，借助于面向前端和后端的多维度统计呈现决策支持，进行趋势分析及策略优化，持续、动态地平衡风险与回报，创造银行价值。策支持，进行趋势分析及策略优化
11、，持续、动态地平衡风险与回报，创造银行价值。2、小企业授信业务风险回报管理小企业授信业务风险回报管理历史评级实际评级年度迁移11抵押品矩阵资产负债表资产负债表(基于主要的常规要求).负债负债 资产资产存款 107 借款 100股东权益 12 流动资产 19权益 资产*Base Price Calculation ModelCost of Funds =x%Cost of Capital Employed =x1%Return on Liquidity =(x2%)Funding break-even =(x+x1-x2)%Admin Overhead =x3%Specific/Genl Pro
12、vision =x4%Base price.=(x+x1-x2)+(x3+x4)%审慎调整过的资产负债表基础定价模型客户风险评级风险溢价矩阵基于风险基于风险的定价能的定价能力力风险等级，风险等级，模拟，预测模拟，预测定价决定定价决定/策略策略(风险风险&回报回报+市市场考虑场考虑)益处益处客户风险等级客户风险等级 基于风险的客户风险等级应具有一致性对现金流的关注应如同对抵押品的关注业务运作/战略联盟对客户和业务更清晰的理解益处益处底价底价使动用资金的回报最大化(Roce 或Raroc)突出不同产品的不同成本突出不同产品的风险权重提高对规定预备需求的理解益处益处风险溢价风险溢价风险/回报一致性提
13、高对风险的理解益处益处抵押品收益抵押品收益风险/回报的一致性考虑特定违约损失（LGD）突出抵押品的保障程度和流动性l(银行评估后的贷款抵押率)益处益处定价和收益定价和收益 运作客户的贡献度用于创造价值的单独帐目定义产品的效用和组合产品的收益产品组合加总各个客户群的产品组合观点 促进有价值的产品组合(EVA)2、小企业授信业务风险回报管理小企业授信业务风险回报管理规范、持续、恰当地运用客户风险评级以及相应的价值创造规范、持续、恰当地运用客户风险评级以及相应的价值创造“引擎引擎”，是确保，是确保风险回报平衡管理的关键所在，并有利于银行价值的创造风险回报平衡管理的关键所在，并有利于银行价值的创造(R
14、AROC+EVA)122、小企业授信业务风险回报管理小企业授信业务风险回报管理赠送您一套绘画技法赠送您一套绘画技法流程包括岗位职责的界定、控制、技术以及原料等一系列连串的步骤和行为。系统要求系统要求流程的要求流程的要求客户要求客户要求成本要求成本要求支付要求支付要求客户满意度客户满意度输入输出控制技术/原料流程时间流程时间客户客户客户客户供应商供应商供应商供应商132、小企业授信业务风险回报管理小企业授信业务风险回报管理流程之间的链接关系流程之间的链接关系核心流程子流程通知客户通知客户通知客户通知客户发出转账指发出转账指发出转账指发出转账指示示示示资金转账资金转账资金转账资金转账确认转账确认转
15、账确认转账确认转账贷款专员核贷款专员核贷款专员核贷款专员核实客户满意实客户满意实客户满意实客户满意度度度度收到贷款收到贷款批准决定批准决定贷款专员贷款专员贷款专员贷款专员同意放款同意放款同意放款同意放款申请申请审批审批审批审批业务实现业务实现业务实现业务实现营销营销开单开单开单开单子流程14评估当前状况评估当前状况产品名：产品名：负责方：过程步骤部分序号潜在失效模式潜在失效后果SEV潜在的原因OCC当前的控制措施DETRPN建议采取的行动Resp。00发生率评分发生率评分:1=不经常发生不经常发生10=几乎必然发生几乎必然发生对后果严重性评分对后果严重性评分:1=不严重不严重10=十分严重十分
16、严重列出每个列出每个失效模式的潜在原因失效模式的潜在原因:当前流程中的控制方法当前流程中的控制方法对检测的可能性评分对检测的可能性评分1=每次都能检测到每次都能检测到10=无法检测到无法检测到风险顺序数风险顺序数(RPN):严重性严重性x发生率发生率x可检测性可检测性表1 失效模式及后果分析(FMEA)表列出流程步骤中可能会发列出流程步骤中可能会发生的潜在生的潜在失效模式失效模式列出潜在列出潜在失效模式失效模式可能对可能对客户所造成的影响客户所造成的影响输入流程图的过程步骤输入流程图的过程步骤2、小企业授信业务风险回报管理小企业授信业务风险回报管理15建立信贷文化的目的建立信贷文化的目的国际上
17、不同银行信贷文化示国际上不同银行信贷文化示例例5纳入公司敞口的纳入公司敞口的小企业授信管理小企业授信管理16批发银行批发银行业务客户业务客户对公授信业务单元对公授信业务单元风险管理风险管理风险分析和审批风险分析和审批 风险经理风险经理 风险分析和审批风险分析和审批客户关系管理客户关系管理 客户经理客户经理 客户关系分析客户关系分析客户客户授信审核部门授信审核部门主动上门的客户主动上门的客户客户推荐客户推荐l客户经理销售计划客户经理销售计划帮组收集并整理信息提供宏观经济、区域经济、行业评级等宏观信息帮组分析财务报表提供现金流分析等分析工具信用风险评级建议 分析审核超出风险经理授权范围的授信推申请
18、高级、资深风险经理高级、资深风险经理提供信用风险评级情景分析和压力测试决策支持：是否接受贷款申请决策支持：授信额度授信结构和定价帮助确认债项风险级别帮助审核贷款续借、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理IRB系统决策支持提供信用风险评级情景分析和压力测试决策支持：是否接受贷款申请决策支持：授信额度 授信结构和定价帮助确认债项风险级别帮助审核贷款续借组合分析产品、行业、区域等组合的资产等级分布资产等级的迁移情况风险经理有权调整和推翻系统评级结果17、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理原则一、关于信用风险分析方法原则一、关于信用风险分析方法对还款意愿和
19、还款能力应同等重视。传 统 的 单 据、报 表 分 析 技 术（document based）对中小企业可能并不适用，应加大现场调查核实和定性指标评价权重，引入财务帐表和银行卡结算统筹分析，以及商业信誉、纳税记录补充调查举证等。对家庭帐户与企业帐户未分开的，应将家庭和企业应合二为一作整体分析；家庭现金流，客户及其家庭成员解释其贷款原因上的一致性和连续性。对家庭帐户与企业帐户已分开的，分析重点放在具体贷款用途或项目上。18、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理原则二、关于贷款担保原则二、关于贷款担保必须坚持以合适的担保品作为风险缓解手段和对冲保障，对小企业信贷违约能起到非常
20、显著的威慑作用。基于现金流的政策与基于抵押的政策是相辅相成的，随着企业的发展和贷款量的逐渐增大，真正的关键点在于银行的贷款决策应该更多地基于对风险和收益的详细评估，而非单纯基于抵押。而将小额贷款按个人消费贷款办法处理还涉及到对个人资产资本化的可接受程度，亦即将对小额公司类贷款按个人贷款处理必然涉及担保是否可接受问题，例如工商银行最近推出的“自然人可为小企业贷款提供担保”。这种可接受的担保品目前可能仅能局限在个人住房和铺面房等易处理押品上。19、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理原则三、关于贷款投放原则三、关于贷款投放贷款投放上的渐进式原则（graduation prin
21、ciple）为中小企业目标客户群体构建定制的信贷方式，应根据中小企业的经济实力状况、所在经营领域、所处发展阶段和融资需求特点，按照循序渐进的信贷节奏调整信贷操作方式，在信贷关系初始阶段，信贷金额要小，还本付息周期要短；随着信贷关系的不断延续、信誉记录保持状况，信贷金额再逐步“由小到大”，信贷期限逐步“由短到长”，偿付前款才可能有后续贷款。还款计划应与其经营情况相匹配，根据企业预期业务流转量，存货和应收帐款周转率，确定分期还款计划（例如对于存货和应收帐款周转率较低的企业按月分期还款），避免企业出现过度负债（overindebted）情形。这种潜在的后续合作前景会为企业履行偿债义务产生很大的激励作
22、用，银行在为其提供熟悉金融运行规则的机会的同时，也使其还款意愿和能力得以逐渐展示。20、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理原则四、关于贷款监控原则四、关于贷款监控鉴于中小企业主要特点，是否做到尽职到位的资信调查和及时有效的贷后监控管理相当关键，以便对发生违约行为的中小企业做出快捷反应，促其减少违约延续时间、风险程度上升以及抵押品价值减损的风险，避免违约风险积聚。21股东利益最大化，但企业治理结构相对落后，很多中小企业就是家族企业，企业主个人的信用、素质与所经营的企业之间的界限不清；企业实收资本中个人资本比重大；外部融资主要是民间借贷和金融机构借贷；通过购销往来、利润分配
23、、非经营性往来等方式，将资金在关联方及股东之间频繁调度；中小企业经营行为和财务核算具有明显的避税倾向；企业规模偏小，产业层次偏低，产品技术含量并不高，有的企业经营内容不稳定，低水平的恶性竞争导致一些企业早衰。小企业经营行为和财务核算特征小企业经营行为和财务核算特征、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理22、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理小企业经营行为和财务核算具有明显的避税倾向小企业经营行为和财务核算具有明显的避税倾向收入、资产、利润的“帐外循环”商品销售收入不进对公结算帐户，而进入小企业主个人储蓄帐户固定资产一次性作为“低值易耗品”进入成本采
24、取少结转存货减低成本开支在关联方之间进行成本分摊加大非现金成本支出比例推迟确认销售收入需增应收帐款增加销售收入以合资或其他方式争取减免税政策23财务数据的真实性企业提供银行的财务报表应该与提供给税务机关的报表一致本行结算情况（对公帐户和对私帐户合并监控，例如对帐单）各项资产的真实性（固定资产、存货、应收帐款等）同业调查与对比贷款证税务或工商查询、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理对小企业客户资信调查对小企业客户资信调查Lack of focusIncoherent strategyIncorrect functionalityWrong measuresPoor con
25、trolWrong results24、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理对企业数据结构上的异常进行批量的反欺诈甄别对企业数据结构上的异常进行批量的反欺诈甄别借款人的财务报表是否经过会计公司的审计，有无保留意见；销售收入下降而总资产增长；固定长期适合率和流动比率均小于100%，企业高估收益（从收益虚增与资产高估、收益虚增与负债高估、费用低估与资产高估、费用低估与负债低估）。正常存货、应收帐款、应付帐款本应和销售收入未能维持一定比例；例：例：应收帐款异常值=对N期比较应收帐款增减金额对N期比较销售收入增减金额N期应收帐款周转期间（年）。应收帐款异常值（本年应收帐款上二年应
26、收帐款）（本年主营业务收入上二年主营业务收入）（上二年应收帐款上二年主营业务收入）25、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理对小企业客户的信用评价对小企业客户的信用评价企业法人素质销售收入及结算情况担保的保障程度产品的市场适销情况和更新换代情况信用记录的历史产业政策或环保政策风险固定资产的变现性、其他资产的真实性对外投资情况融资能力存贷比社会影响力Primary capital regulationRisk-based CapitalRegulatory/accounting standards convergenceInterest rate and market de
27、regulation26、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理根据客户规模大小的不同，信用评级中财务指标权重的相对重要性也随根据客户规模大小的不同，信用评级中财务指标权重的相对重要性也随着变化着变化财务财务行为行为非财务非财务变量的权重变量的权重大型公司大型公司小型企业小型企业不同大小的贷款不同大小的贷款盈利能力杠杆比例交易额流动性管理层质量行业前景支票被拒付透支使用-ILLUSTRATIVE-27、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理小企业信用评级模式小企业信用评级模式小企业信用评级的关键在于，对小企业生产经营财务情况、经小企业信用评级的关键在于，
28、对小企业生产经营财务情况、经营者及其家庭财产情况，对定量和定性因素进行综合分析评价营者及其家庭财产情况，对定量和定性因素进行综合分析评价定量因素：对小企业评价要重点收集反映企业经营状况的相关定量因素：对小企业评价要重点收集反映企业经营状况的相关业务量指标（如经营活动现金流、企业纳税情况等）业务量指标（如经营活动现金流、企业纳税情况等）定性因素定性因素:小企业的信用记录、还款情况、经营者素质、对银行小企业的信用记录、还款情况、经营者素质、对银行的忠诚度等基本面信息的忠诚度等基本面信息28、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理Trigger of default?资不抵债？一
29、些资不抵债的公司还活着；一些资能抵债的公司却破产了。2910095负债总额负债总额5030速动资产速动资产100120年收入年收入5080流动负债流动负债10040流动资产流动资产200100资产资产B公司公司A公司公司项目项目、纳入公司敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理案例一案例一30无困难无困难有困难有困难结论结论10.4速动比率速动比率20.5流动比率流动比率50%95%资产负债率资产负债率B公司公司A公司公司指标指标按照传统方法评价，按照传统方法评价，A公司是没有偿债能力的。但什么是客公司是没有偿债能力的。但什么是客观的偿债能力分析方法？观的偿债能力分析方法？、纳入公司
30、敞口的小企业授信管理、纳入公司敞口的小企业授信管理案例一案例一31某轻工产品股份公司某轻工产品股份公司 2001年年12月申报授信月申报授信 财务状况简表（单位：百万元）财务状况简表（单位：百万元）1998 1999 2000总资产总资产 5.13 6.19 11.71 流动资产流动资产 3.33 3.99 8.05货币资金货币资金 0.46 0.66 2.32应收账款应收账款 1.24 1.56 3.31其他应收账款其他应收账款 0.38 0.47 0.56存货存货 0.27 0.62 0.43总负债总负债 2.58 3.21 6.57流动负债流动负债 2.38 3.02 5.13短期借款短
31、期借款 1.71 2.32 3.60应付账款应付账款 0.41 0.19 0.46长期负债长期负债 0.2 0.2 1.44长期借款长期借款 0.2 0.2 1.44 所有者权益所有者权益 2.55 2.97 5.14销售收入销售收入 1.97 2.78 6.16销售成本销售成本 1.56 2.16 4.73 销售利润销售利润 0.39 0.61 1.34税后利润税后利润 0.23 0.37 0.9432某轻工产品股份公司某轻工产品股份公司 2001年年12月申报授信月申报授信 1998 1999 2000资产负债率资产负债率 50%52%56%销售利润率销售利润率 12%14%16%净利润率
32、净利润率 11.8%13%15%流动比流动比 139.9%132%156%速动比速动比 128.5%111%148%利息保障倍数利息保障倍数 3.52 3.83 7.04 税后利润税后利润 0.23 0.37 0.94折旧折旧 0.055 0.038 0.059摊销摊销 0.03 0.05 0.039 财务费用财务费用 0.094 0.13 0.16流动资金占用增加流动资金占用增加 2.49 3.23 5.43 经营净现金流经营净现金流 0.76 0.23 0.72投资净现金流投资净现金流 0.32 0.16 1.3筹资净现金流筹资净现金流 0.96 0.60 3.66净现金流量合计净现金流量
33、合计 0.13 0.21 1.6633建立信贷文化的目的建立信贷文化的目的国际上不同银行信贷文化示国际上不同银行信贷文化示例例5纳入零售敞口的纳入零售敞口的小企业授信管理小企业授信管理434客户客户分散的前台分散的前台风险管理中台风险管理中台风险分析和审批风险分析和审批 风险经理风险经理 风险分析和审批风险分析和审批客户关系管理客户关系管理 客户经理客户经理 客户关系分析客户关系分析客户客户授信审核部门授信审核部门主动上门的客户主动上门的客户客户推荐客户推荐l客户经理销售计划客户经理销售计划帮组收集并整理信息帮组分析客户情况提供申请评分提供行为评分帮组交叉营销分析审核超出风险经理授权范围的授信
34、推申请高级风险经理高级风险经理提供申请评分情景分析和压力测试决策支持：是否接受申请决策支持：授信额度帮助确认债项风险级别、纳入零售敞口批处理的小企业授信业务管理纳入零售敞口批处理的小企业授信业务管理IRB系统决策支持组合分析产品、行业、区域等组合的资产等级分布资产等级的迁移情况阈值与灰色空间在灰色空间，风险经理有权调整和推翻系统评级结果提供申请评分情景分析和压力测试决策支持：是否接受贷款申请决策支持：授信额度帮助确认债项风险级别定期及时的提供行为评分，帮组贷款风险监控集中的中后台集中的中后台定期及时的提供行为评分，帮助贷款风险监控35、纳入零售敞口批处理的小企业授信业务管理纳入零售敞口批处理的
35、小企业授信业务管理国际一流银行零售敞口授信决策种类国际一流银行零售敞口授信决策种类个人信用卡个人信用卡小型企业小型企业贷款贷款 抵押贷款抵押贷款 房屋净值房屋净值贷款贷款 PercentPre-approved Offers%预批准贷款邀请预批准贷款邀请所占百分比所占百分比%Very High甚高甚高Low低低Low低低Low低低Percent Systemic Decisions%系统决策系统决策所占百分比所占百分比%Very High甚高甚高Medium中等中等Medium中等中等Medium中等中等PercentJudgmental Decisions%判断决策判断决策所占百分比所占百分
36、比%Low低低High高高Medium中等中等High高高小型企业贷款，抵押贷款，房屋净值贷款，在申请及审该批准的过程中，比信用卡贷款需要更多的人力介入。36自动贷款过程借助多种信息:信贷申请/人口统计信用调查局现存债务关系自动贷款过程使用:外部信用评分内部信用评分规则，如破产，坏账核销判断分析师不是试图比评分做得更好，但是他们明白在哪里可以通过获得分值中未体现的信息来改善决策。、纳入零售敞口批处理的小企业授信业务管理纳入零售敞口批处理的小企业授信业务管理判断性贷款和自动决策判断性贷款和自动决策目标：以更快的速度、更高的效率、向更多的借款人说目标：以更快的速度、更高的效率、向更多的借款人说“可
37、以贷款可以贷款”37市场部门市场部门识别新的可获利顾客为判断团队提供支持和指导与风险部门一起在系统政策内应用成功经验、纳入零售敞口批处理的小企业授信业务管理纳入零售敞口批处理的小企业授信业务管理判断性贷款参与者判断性贷款参与者质量保证部门质量保证部门 确保符合过贷款法规对风险和贷款部门提供一线帮助，以便保持一致性并识别高风险趋势与风险部门一起开发适当的控制(系统和/或反馈)确保符合政策规定和例外 风险部门风险部门决定交由判断决策的申请人群监控登记的帐户以确保与预定计划目标一致帮助判断性贷款团队意识到任何高风险趋势或信贷政策与管理层一起工作以保证一致性 判断分析师判断分析师使用充足的顾客资格信息
38、做出正确决策 向市场和风险部门提供反馈，帮助识别当前贷款流程中附加的商业机会和改进信贷政策给顾客恰当的产品超过顾客期望的满意度内部小组审查并监控贷款决定以确保决定的质量 38建立信贷文化的目的建立信贷文化的目的国际上不同银行信贷文化示国际上不同银行信贷文化示例例5小企业授信小企业授信担保品管理担保品管理39担保品录入担保品录入 制制定授定授 信信方案方案客户客户营销营销 风风险险 评评估估授信授信审批审批授信授信放款放款贷后贷后管理管理 资资产产 清清收收客户信息管理客户信息管理客户预筛选客户预筛选营销过程管理营销过程管理客户经理考核客户经理考核客户风险评级客户风险评级财务分析预警财务分析预警
39、额度管理额度管理贷款定价贷款定价定期风险评级及财务分析定期风险评级及财务分析贷后风险预警贷后风险预警担保品定期估值担保品定期估值贷款发放管理贷款发放管理问题资产确认问题资产确认客户关系移交客户关系移交还款能力分析还款能力分析内部转移定价内部转移定价清收方案设计清收方案设计问题资产处置问题资产处置担保品分配担保品分配准备金计提准备金计提、小企业授信担保品管理、小企业授信担保品管理担保品管理在业务流程中的作用担保品管理在业务流程中的作用40、小企业授信担保品管理、小企业授信担保品管理银行业在小企业授信担保品管理上面对的挑战银行业在小企业授信担保品管理上面对的挑战银行没有一个汇总额度与抵质押的系统，
40、银行没有一个汇总额度与抵质押的系统，因为额度与抵质押的信息是因为额度与抵质押的信息是分布在多个别的独立系统分布在多个别的独立系统 担保品的数据不准确与不可靠担保品的数据不准确与不可靠 抵质押信贷文档管理的程序是手工处理抵质押信贷文档管理的程序是手工处理 跟踪条款落实也是手工跟踪条款落实也是手工 不能知道风险分布不能知道风险分布41、小企业授信担保品管理、小企业授信担保品管理案例介绍：案例介绍：某国际一流银行某国际一流银行组合管理组合管理组合管理组合管理IBM IBM 数据仓库数据仓库数据仓库数据仓库统一客户身份识别系统统一客户身份识别系统统一客户身份识别系统统一客户身份识别系统风险评级风险评级
41、风险评级风险评级基于风险的定价和盈利分析基于风险的定价和盈利分析基于风险的定价和盈利分析基于风险的定价和盈利分析居于客户端服务起（居于客户端服务起（居于客户端服务起（居于客户端服务起（C/SC/S）的数据的数据的数据的数据具有纸面的数据具有纸面的数据具有纸面的数据具有纸面的数据各银行原始贷款系统各银行原始贷款系统各银行原始贷款系统各银行原始贷款系统基于基于基于基于Lotus NotesLotus Notes的数据的数据的数据的数据AIRB AIRB 报表系统报表系统报表系统报表系统核心银行业务核心银行业务贸易财务贸易财务核心银行业务和核心银行业务和核心银行业务和核心银行业务和贸易财务系统贸易财
42、务系统贸易财务系统贸易财务系统担保品信息集中管理系统担保品信息集中管理系统担保品信息集中管理系统担保品信息集中管理系统风险分析风险分析风险分析风险分析外部数据和信息外部数据和信息外部数据和信息外部数据和信息质押品信息备份质押品信息备份质押品信息备份质押品信息备份实时数据每月数据每日数据解决方案总体架构示意图解决方案总体架构示意图解决方案解决方案42Collateral总额度支 额度Inter-available Limits共用的抵押External Charges交叉抵押抵押的优先Legacy Systems客户识别Customer ID抵质押物Collateral ID债项识别Facili
43、ty ID集团Group IDFacility户口Account No.交易Txn Ref No.、小企业授信担保品管理、小企业授信担保品管理建立担保品管理系统是大批量开展小企业授信的重要基础之一建立担保品管理系统是大批量开展小企业授信的重要基础之一43现金(本币,外币)市场化的証劵(债劵,股票,基金)担保(企业，政府，承诺)保险金(信用保险,信贷违约替换)文档协议(外汇衍生协定)房地产(私人住屋,商业楼宇)资产抵押(机器场房,汽车,应收帐款,账期本票)商品期货(金属，能源)、小企业授信担保品管理、小企业授信担保品管理新巴塞尔资本协议担保品分类新巴塞尔资本协议担保品分类44、小企业授信担保品管
44、理、小企业授信担保品管理担保品管理系统在银行全面风险管理系统中的位置担保品管理系统在银行全面风险管理系统中的位置451.担保品维护担保品维护2.文档管理文档管理3.事件处理：事件处理：担保品监控引擎和价值评估引擎能够进行意外事件的处理，如担保品价值下担保品监控引擎和价值评估引擎能够进行意外事件的处理，如担保品价值下降不能满足最低抵押率的要求。降不能满足最低抵押率的要求。4.4.价值评估引擎：价值评估引擎：新巴塞尔资本协议对担保品价值评估有更进一步的要求，如更频繁的再评估，新巴塞尔资本协议对担保品价值评估有更进一步的要求，如更频繁的再评估，更高的抵押率等更高的抵押率等5.5.抵押率和担保品分配引
45、擎：抵押率和担保品分配引擎：是整个担保品管理系统中最复杂的部分，包括抵押率引擎和担保品分配引擎，是整个担保品管理系统中最复杂的部分，包括抵押率引擎和担保品分配引擎，并可以适应巴塞尔新资本协议信贷风险缓释的不同方法并可以适应巴塞尔新资本协议信贷风险缓释的不同方法6.风险集中度报告：风险集中度报告：可以按照发行人，担保品所处地点，币种，股票指数等维度来生成担保品的可以按照发行人，担保品所处地点，币种，股票指数等维度来生成担保品的集中度报告集中度报告、小企业授信担保品管理、小企业授信担保品管理担保品管理解决方案的主要功能担保品管理解决方案的主要功能46建立信贷文化的目的建立信贷文化的目的国际上不同银
46、行信贷文化示国际上不同银行信贷文化示例例5小企业授信小企业授信产品创新产品创新47从创意到概念 创意意 筛选筛选 概念概念筛选筛选 优优化化 概念精化概念精化测试测试概念概念测试测试 开开发发 概念开概念开发发48创新是实现中长期战略计划的能力储备战略计划创意的产生与管理建立原型，模拟和试验新产品，新服务开发和建立定义测量分析设计验证49从供应链金融从供应链金融,透视小企业金融服务的商业模式透视小企业金融服务的商业模式金融机构供应商金融机构供应商制造商经销商第三方企业原材料产成品物流服务物流服务信息信息信息资金担保服务担保服务担保服务资金资金50供应链金融的功能供应链金融的功能v1、解解决决生
47、生产产链链中中供供应应商商、制制造造商商、经经销销商商在在可可持持续续生生产产过过程程中中出出现现的的原原材料供应、生产资金短缺和信息不对称的问题材料供应、生产资金短缺和信息不对称的问题v2、借助核心企业实力，将资金和信用注入到上下游的弱势企业中，提升、借助核心企业实力，将资金和信用注入到上下游的弱势企业中，提升供应链的整体竞争力供应链的整体竞争力v3、第三方企业参与供应链的物流和担保服务，为其带来新的利润增长点第三方企业参与供应链的物流和担保服务，为其带来新的利润增长点 v4、银行以核心企业为出发点，拓展供应链上下游客户群金融服务商机，银行以核心企业为出发点，拓展供应链上下游客户群金融服务商机，如预收帐款融资、物流仓储融资、应收帐款融资等如预收帐款融资、物流仓储融资、应收帐款融资等51从供应链金融从供应链金融,透视小企业金融服务的商业模式透视小企业金融服务的商业模式核心客户准入标准核心客户准入标准供应商准入标准供应商准入标准经销商准入标准经销商准入标准仓储公司准入标准仓储公司准入标准52从供应链金融从供应链金融,透视小企业金融服务的商业模式透视小企业金融服务的商业模式单一额度：单一额度：供应商条件供应商条件经销商条件经销商条件53