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1、个人金融业务风险管理体系的构建和设想-全辖零售贷款从业人员培训讲义 风险管理团队 2006年4月主要内容 本节课主要讨论个人金融业务风险管理体系本节课主要讨论个人金融业务风险管理体系的构建设想，将主要从体系的内涵、运作机理、的构建设想，将主要从体系的内涵、运作机理、体系建设、主要风险类别的防范等方面展开讨体系建设、主要风险类别的防范等方面展开讨论。论。v v 个人金融业务风险管理体系的内涵及外延意义 个人金融业务风险管理体系的内涵及外延意义 v v 个人金融业务风险管理体系的运作机理 个人金融业务风险管理体系的运作机理 v v 个人金融业务风险管理体系构建 个人金融业务风险管理体系构建 v v
2、 个人金融业务主要风险的防范 个人金融业务主要风险的防范 个人金融业务风险管理体系的建设过程可个人金融业务风险管理体系的建设过程可以说是一波三折，从最初纳入全行统一授信风以说是一波三折，从最初纳入全行统一授信风险管理过程，到实施产品线风险模板独立管理，险管理过程，到实施产品线风险模板独立管理，再到现在的重新纳入全行授信资产风险管理体再到现在的重新纳入全行授信资产风险管理体系，曲曲折折的发展轨迹也印证了个人金融业系，曲曲折折的发展轨迹也印证了个人金融业务从业人员对其风险特质认知的懵懂无知到臻务从业人员对其风险特质认知的懵懂无知到臻入完善。入完善。一、个人金融业务风险管理体系的内涵及外延意义一、个
3、人金融业务风险管理体系的内涵及外延意义 自自自199919991999年零售业务处成立至今，零售贷款的风险审批年零售业务处成立至今，零售贷款的风险审批年零售业务处成立至今，零售贷款的风险审批模式始终游离于全行模式始终游离于全行模式始终游离于全行“三位一体三位一体三位一体”的授信资产审批体系而的授信资产审批体系而的授信资产审批体系而自成一体，是造成风险审批资源在部门间条块儿分割的制自成一体，是造成风险审批资源在部门间条块儿分割的制自成一体，是造成风险审批资源在部门间条块儿分割的制度性障碍。零售业务各产品线的风险管理条线分割，各自度性障碍。零售业务各产品线的风险管理条线分割，各自度性障碍。零售业务
4、各产品线的风险管理条线分割，各自为战，从而造成零售业务风险管理资源的浪费。在风险集为战，从而造成零售业务风险管理资源的浪费。在风险集为战，从而造成零售业务风险管理资源的浪费。在风险集中、个金业务集中的趋势下，有效整合各产品线风险管理中、个金业务集中的趋势下，有效整合各产品线风险管理中、个金业务集中的趋势下，有效整合各产品线风险管理资源，建立涵括储蓄存款、零售贷款、借记卡、中间业务、资源，建立涵括储蓄存款、零售贷款、借记卡、中间业务、资源，建立涵括储蓄存款、零售贷款、借记卡、中间业务、中银理财等零售产品的个人金融业务风险管理体系已经势中银理财等零售产品的个人金融业务风险管理体系已经势中银理财等零
5、售产品的个人金融业务风险管理体系已经势在必行。按照总行对风险管理角色的诠释和对业务部门风在必行。按照总行对风险管理角色的诠释和对业务部门风在必行。按照总行对风险管理角色的诠释和对业务部门风险窗口岗位职能的界定，对零售资产、负债及中间业务和险窗口岗位职能的界定，对零售资产、负债及中间业务和险窗口岗位职能的界定，对零售资产、负债及中间业务和中银理财进行组合风险管理，构筑全方位、立体化的长效中银理财进行组合风险管理，构筑全方位、立体化的长效中银理财进行组合风险管理，构筑全方位、立体化的长效风险管理体系。风险管理体系。风险管理体系。风险管理体系管理流程示意图风险管理体系管理流程示意图 风险管理体系 风
6、 险 防范体系风 险 化解体系风险预防预警系统补偿系统激励系统保障系统风险识别风险估测风险评价风 险 评 估 系统风险控制风险处理风险约束系统风险转化系统风险处理系统客户退出决策信息系统决策信息系统客户退出客户退出决策信息系统目的目标管理程序运行模式二、个人金融业务风险管理体系的运作机理 风险管理体系的实质内容风险管理体系的实质内容风险管理体系的实质内容:是客户的准入与退出机是客户的准入与退出机是客户的准入与退出机制和决策信息系统。风险管理体系是动态的、全面的、立体制和决策信息系统。风险管理体系是动态的、全面的、立体制和决策信息系统。风险管理体系是动态的、全面的、立体化的风险防范与化解体系，通
7、过对预准入客户风险的识别和化的风险防范与化解体系，通过对预准入客户风险的识别和化的风险防范与化解体系，通过对预准入客户风险的识别和评估，将超出我行预定风险控制指标的客户引入客户退出端评估，将超出我行预定风险控制指标的客户引入客户退出端评估，将超出我行预定风险控制指标的客户引入客户退出端口，对已准入客户及时将风险信息导入决策信息系统。在风口，对已准入客户及时将风险信息导入决策信息系统。在风口，对已准入客户及时将风险信息导入决策信息系统。在风险管理体系操作过程的任意阶段，零售贷款业务风险窗口人险管理体系操作过程的任意阶段，零售贷款业务风险窗口人险管理体系操作过程的任意阶段，零售贷款业务风险窗口人员
8、都可以根据客户的风险状况和自身的审批权限将其导入退员都可以根据客户的风险状况和自身的审批权限将其导入退员都可以根据客户的风险状况和自身的审批权限将其导入退出端口或决策系统，并将客户风险信息及时传达给信贷业务出端口或决策系统，并将客户风险信息及时传达给信贷业务出端口或决策系统，并将客户风险信息及时传达给信贷业务人员，指导其进行客户细分和筛选，从而完成风险管理体系人员，指导其进行客户细分和筛选，从而完成风险管理体系人员，指导其进行客户细分和筛选，从而完成风险管理体系内的循环运转。内的循环运转。内的循环运转。风险管理应当贯穿于整个贷款周期，在贷前调查、贷时审风险管理应当贯穿于整个贷款周期，在贷前调查
9、、贷时审查、贷后检查管理的全过程形成相应的风险防范理念和风险监查、贷后检查管理的全过程形成相应的风险防范理念和风险监控机制，其实质也是零售贷款风险防范与化解体系。该体系包控机制，其实质也是零售贷款风险防范与化解体系。该体系包括风险防范体系和风险化解体系，风险防范体系侧重于对零售括风险防范体系和风险化解体系，风险防范体系侧重于对零售贷款贷前调查风险的预防、识别和估测，贷中审查风险的控制贷款贷前调查风险的预防、识别和估测，贷中审查风险的控制和评价；风险化解体系侧重于对贷中审查及贷后管理的风险控和评价；风险化解体系侧重于对贷中审查及贷后管理的风险控制与处理。通过风险防范体系对零售贷款目前和潜在的风险
10、进制与处理。通过风险防范体系对零售贷款目前和潜在的风险进行识别和估测，对相关岗位提供预警信号，对预准入的客户进行识别和估测，对相关岗位提供预警信号，对预准入的客户进行风险分析，对客户进行甄别和遴选，对预风险进行补偿、激行风险分析，对客户进行甄别和遴选，对预风险进行补偿、激励和保障，从而为风险估测提供一系列的参考依据。风险化解励和保障，从而为风险估测提供一系列的参考依据。风险化解体系针对已准入的客户存在的风险借助于风险估测结果进行转体系针对已准入的客户存在的风险借助于风险估测结果进行转化和处理，通过风险的约束与转化，将可控、可测、可转化的化和处理，通过风险的约束与转化，将可控、可测、可转化的风险
11、直接导入决策信息系统，将偶发性强、变幻不定、不易评风险直接导入决策信息系统，将偶发性强、变幻不定、不易评价、不能转化的风险导入客户退出模式价、不能转化的风险导入客户退出模式。三、个人金融业务风险管理体系构建三、个人金融业务风险管理体系构建 按照大风险管理战略要求，建设和完善风险管理的组按照大风险管理战略要求，建设和完善风险管理的组织体系、政策体系、评价体系、决策体系和监控体系，力织体系、政策体系、评价体系、决策体系和监控体系，力求提高风险管理水平和综合竞争力。通过制定并实施系统求提高风险管理水平和综合竞争力。通过制定并实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、控化的政策、程序和方
12、案，对风险进行有效识别、评估、控制、监测和改进，大力培育合规文化，努力构建我行全面、制、监测和改进，大力培育合规文化，努力构建我行全面、系统、动态、主动和可证实的内部控制体系，从而建立健系统、动态、主动和可证实的内部控制体系，从而建立健全个人金融业务的长效风险管理体系。全个人金融业务的长效风险管理体系。逐步建立和实施风险窗口和零售贷款中心风险经理制为内容的组织体逐步建立和实施风险窗口和零售贷款中心风险经理制为内容的组织体逐步建立和实施风险窗口和零售贷款中心风险经理制为内容的组织体系。系。系。完善各品种的办法、操作规程、指引、手册为内容的政策制度体系。完善各品种的办法、操作规程、指引、手册为内容
13、的政策制度体系。完善各品种的办法、操作规程、指引、手册为内容的政策制度体系。建立和完善以业务量、效益和风险相互平衡为特点的评价考核体系建立和完善以业务量、效益和风险相互平衡为特点的评价考核体系建立和完善以业务量、效益和风险相互平衡为特点的评价考核体系 完善评分卡等自动识别筛选工具与人工审核结合、风险状况不同的品完善评分卡等自动识别筛选工具与人工审核结合、风险状况不同的品完善评分卡等自动识别筛选工具与人工审核结合、风险状况不同的品种采用不同审批程序的决策体系种采用不同审批程序的决策体系种采用不同审批程序的决策体系健全完善持续和预防性的非现场监控体系健全完善持续和预防性的非现场监控体系健全完善持续
14、和预防性的非现场监控体系 坚持不懈地开展个人金融业务从业人员的风险培训，建立和完善个人坚持不懈地开展个人金融业务从业人员的风险培训，建立和完善个人坚持不懈地开展个人金融业务从业人员的风险培训，建立和完善个人金融业务风险经理准入与退出机制。金融业务风险经理准入与退出机制。金融业务风险经理准入与退出机制。个人金融业务风险管理体系的主要内容个人金融业务风险管理体系的主要内容1、逐步建立和实施风险窗口和零售贷款中心风险经理制为内容的组织体系。一）个人金融业务风险窗口的职责一）个人金融业务风险窗口的职责vv根据总行、省分行风险管理政策制度，细化和牵头制定并组织落实全根据总行、省分行风险管理政策制度，细化
15、和牵头制定并组织落实全辖个人金融业务风险管理办法及规章制度，完善风险管理体系，确保个辖个人金融业务风险管理办法及规章制度，完善风险管理体系，确保个人金融业务的健康发展。人金融业务的健康发展。vv风险管理团队负责资产、负债、中间业务及理财业务的风险管理，是风险管理团队负责资产、负债、中间业务及理财业务的风险管理，是全面的风险管理。全面的风险管理。vv负责全辖全面的个人金融业务风险检查、培训、监督和指导。负责全辖全面的个人金融业务风险检查、培训、监督和指导。vv负责与分行风险管理部的联系和工作协调，负责与分行风险管理部的联系和工作协调，“双向负责、双向报告双向负责、双向报告”个人业务风险，向业务提
16、供风险咨询。个人业务风险，向业务提供风险咨询。二）风险管理团队与消费信贷中心的区别v v 风险管理团队是流程外的风险管理，中心是流程内的风险控制。风险管理团队是流程外的风险管理，中心是流程内的风险控制。v v 风险管理团队通过监督、检查和后评价负责全辖的风险管理，中心 风险管理团队通过监督、检查和后评价负责全辖的风险管理，中心通过对贷款的集中审查、审批、放款及清收工作对基层行进行监督 通过对贷款的集中审查、审批、放款及清收工作对基层行进行监督制约。制约。v v 个人金融业务风险管理体系覆盖零售贷款中心，风险防范和监控职 个人金融业务风险管理体系覆盖零售贷款中心，风险防范和监控职能延伸至零售贷款
17、中心业务的各个环节，发布风险提示信息，制定 能延伸至零售贷款中心业务的各个环节，发布风险提示信息，制定风险防范措施，监控贷款审批过程（大额、可疑等），进行贷款审 风险防范措施，监控贷款审批过程（大额、可疑等），进行贷款审批后评价，加强岗位绩效评价。批后评价，加强岗位绩效评价。三）风险窗口与风险管理部的协作分工个人金融部 风险管理部风险管理团队 消贷风险管理团队初审 复核 尽职 审批 放款 档案管理 催收保全营销单位零售贷款中心风险管理的两条战线放款程序外的风险管理放款程序内的风险控制 2、完善各品种的办法、操作规程、指引、手册为内容的政策制度体系。v认真梳理各项操作办法和实施细则，完善政策体系
18、。目前资产产品团队正在编排零售贷款业务文件汇编，文字校对工作已经完成，不日即将下发。总行制定的中国银行个人金融业务风险控制手册目前正在讨论修改中，近日也即将下发。v认真研读宏观经济动态，即时发布风险信息 及时跟踪国家宏观经济政策调整，掌握房地产、汽车等行业的发展状况，解读政策取向，加强对市场竞争态势的研究，即时发布风险信息，防范和化解政策风险和市场风险。同时，将发布一些相关的文章、各行零售业务经验和教训，通过一些典型的案例分析，深入剖析个中原因。v贷后管理风险信息发布制度化，引导贷前调查，完成客户的细分和筛选。在银行的贷前调查过程中，基于藏富、仇富心态，借款人的经济收入、家庭财产、家庭支出、职
19、业稳定性、还款意愿等不易把握，在操作上困难重重，因而造成资信调查结果的偏颇，甚至错误。在传统的贷前调查的基础上，加强贷后管理，通过贷后频繁的检查工作，发现问题，转移和化解潜在和已暴露的风险，完善贷后管理风险信息，并将其制度化，建立动态的、全面的、立体化的风险防范和化解体系，健全零售贷款风险管理体系，并将客户、行业、地区、产品、市场等风险信息及时传达给信贷业务人员，指导其进行客户细分和筛选，从而完成风险管理体系内的循环运转。我行零售贷款贷后风险管理信息的制度化发布，将引导贷款前期调查和贷款审批，将大大降低逆向选择的发生概率，极大地弥补贷前调查信息的不完善，实现对零售贷款风险的全面监控。3、建立和
20、完善以业务量、效益和风险相互平衡为特点的评价考核体系 vv银银行行是是以以风风险险管管理理为为主主业业，通通过过经经营营风风险险、承承担担风风险险获获利利，其其价价值值的的创创造造是是要要透透过过对对风风险险的的有有效效管管理理来来实实现现，任任何何业业务务都都是是有有风风险险的的，风风险险管管理理的的任任务务就就是是要要寻寻找找业业务务过过程程的的风风险险点点，衡衡量量业业务务的的风风险险度度，积积极极采采取取措措施施去去防防范范风风险险，在在控控制制风风险险的的过过程程中中创创造造效效益益。风风险险管管理理的的过过程程同同样样是是创创造造价价值值的的过过程，风险管理也是生产力。合规经营和风
21、险管理能力也是竞争力。程，风险管理也是生产力。合规经营和风险管理能力也是竞争力。vv中中国国银银行行河河南南省省分分行行零零售售贷贷款款考考核核办办法法即即将将于于近近日日下下发发执执行行，该该办办法法在强化发展导向的前提下，对贷款的资产质量和清收给予了较大的考核分值。在强化发展导向的前提下，对贷款的资产质量和清收给予了较大的考核分值。vv各各行行应应定定期期对对其其辖辖内内零零售售贷贷款款进进行行风风险险加加权权资资产产评评价价，以以衡衡量量发发展展质质量量和和效率。效率。4、完善评分卡等自动识别筛选工具与人工审核结合、风险状况不同的品种采用不同审批程序的决策体系。5、健全完善持续和预防性的
22、非现场监控体系 v v 加 加强 强对 对零 零售 售贷 贷款 款五 五级 级分 分类 类报 报告 告分 分析 析制 制度 度，完 完善 善资 资产 产质 质量 量监 监控体系。控体系。v v 建 建立 立完 完善 善不 不良 良资 资产 产重 重点 点监 监控 控行 行制 制度 度，加 加强 强零 零售 售新 新帐 帐、新 新新 新帐不良贷款的监控。帐不良贷款的监控。v v 逐步建立统一授信管理制度。逐步建立统一授信管理制度。v v 行 行内 内稽 稽核 核部 部门 门、银 银监 监局 局、总 总行 行相 相关 关部 部门 门的 的现 现场 场和 和非 非现 现场 场稽 稽核检查 核检查 加
23、强对个人金融业务风险经理的任职资格考核和尽职状况的考评，通过采用专项培训、脱产培训、轮岗培训、自学自修等多种方式开展对个人金融业务风险经理的风险管理观念和职业道德的培训，风险经理要经常深入到一线部门，加强业务互动，观念渗透，建立检验机制，提高培训效果。6、坚持不懈地开展个人金融业务从业人员的风险培训，建立和完善个人金融业务风险经理准入与退出机制，实现岗位体系内的良性循环，从而全面启动个人金融业务人才战略。四、个人金融业务主要风险的防范11、逆向选择和道德风险、逆向选择和道德风险 由于信息不对称现象的普遍存在，逆向选择和道德由于信息不对称现象的普遍存在，逆向选择和道德风险就成为影响交易效率、增加
24、交易成本的主要因素。风险就成为影响交易效率、增加交易成本的主要因素。由于逆向选择发生在交易前，隐蔽性较强，这就需要由于逆向选择发生在交易前，隐蔽性较强，这就需要我们个人金融业务营销人员高度重视，仔细甄别，严我们个人金融业务营销人员高度重视，仔细甄别，严格防范。道德风险发生在交易后，风险已经暴露，需格防范。道德风险发生在交易后，风险已经暴露，需要我们采取补救性措施来化解和转移风险。下面主要要我们采取补救性措施来化解和转移风险。下面主要阐述道德风险的产生机理和防范机制：阐述道德风险的产生机理和防范机制：个人道德风险的产生机理：个人道德风险的产生机理：个人经济状况恶化个人道德品质道德风险社会信用环境
25、个人偿债能力及意愿下降信用环境急剧恶化银行出现大量坏帐信用极度萎缩，经济运行停滞金融恐慌，经济危机个人道德风险的防范机制：个人道德风险的防范机制：公司型个人征信体系公共型个人征信体系银行建立以个人资负状况为基础的个人信用评级体系个人道德风险社 会群 体风 险的 测度 和评价在个人信用评分卡系统中引入对道德因素的判断和评价宏观经济运行态势分析和预测在借贷合同和担保合同中附注限制性条款（投资方向、净资产值）v 分析经济运行状态、经济周期和行业状态、行业周期。宏观经济运行态势及宏观调控政策取向；货币资金运行态势及财政货币政策取向；本地区经济、金融、行业运行态势。v 加强对借款人周边环境的信用环境及同
26、一层级的群体信用意识的分析和判断，避免风险的大规模、批量化、集中化爆发，从而实现用于群体风险分析的大数定理的理性回归，实现风险向单一可控风险转化，这样将大大降低风险的同质性、不确定性，提高风险的可测性。该分析同样有助于对个人金融业务合作方信用状况的判断和评价，降低利益各方因利益驱动和微观主体的不作为而带来的消极影响。v 密切跟踪个人资产负债状况的动态变化，即时更新信用评级。v 关注个人投资偏好；v 关注个人中短期内可能发生的各种突发事件，并加强分析和评价。22、市场风险、市场风险 3、操作风险 v v 加强制度建设，完善内控机制和岗位制约机制，强化奖惩 加强制度建设，完善内控机制和岗位制约机制
27、，强化奖惩措施；措施；v v 建立经常性的培训机制，加强职业道德培训和教育。建立经常性的培训机制，加强职业道德培训和教育。在风险集中、个人金融业务集中的趋势下，建立涵括 在风险集中、个人金融业务集中的趋势下，建立涵括储蓄存款、零售贷款、借计卡、中间业务等个人金融 储蓄存款、零售贷款、借计卡、中间业务等个人金融业务的风险管理体系已经势在必行。根据个人金融业 业务的风险管理体系已经势在必行。根据个人金融业务未来发展的方向和股改后风险岗位职能及角色的定 务未来发展的方向和股改后风险岗位职能及角色的定位等因素，位等因素，2006 2006年我团队将集中精力对个人金融业务 年我团队将集中精力对个人金融业务风险管理体系的架构进行精心规划和设计，并逐步在 风险管理体系的架构进行精心规划和设计，并逐步在全辖推广。全辖推广。谢谢大家！