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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCD8N2S10A6I10E9E2HM8R8B6U3X9B2X7ZW2J5H2Q1I7U1S22、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016
2、年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACY9Z3E10P1J5T3R1HT4U3W5V9B8K2Q2ZC1P1W9Y3G1R8M103、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCZ3R8G7T1C3H3M2HO9V10W10Q7X10R3L7ZI4W2B6W6R7N4C104
3、、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACR4U5E1K8M2B10H2HK9E10R9P7U5W10T5ZX6N1T6B6X8T9Z45、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACP8P2R9W3T3P8V7HL8V4
4、U6L5D10J2G2ZT5I6Y9V3F6C5O76、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACC2H9U10P9L8F1F3HE3B1J2T1N2O9W7ZG10M9I3Y9K8L10D87、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACY8E4Q10D2S6K5K2HA3Q3C10X2Z5A8U10ZI5X7Z5L9H10I2R28、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率
5、和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCY3C3G6T8S2Y9Z3HW8X6W7H3O8X6M1ZZ3I2R2U6C4C2Q109、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCC3J8H8B3K10I8N6HD8E6L8Z9U3F10U5ZU9W8E9M7T5S5R310、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B
6、.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCP10J9W5W1R4U1G3HJ9B6F9Y6O1C5Y9ZR2E5M1A10P2F1G911、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价
7、值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCE6L5B9H10V4Q8G7HR7I3E3P9I1O9O8ZE9G2M5G9R9V2Q112、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCI9N6C4E1D1Q1P5HP8P1R1W9K4U5F9ZG6C10C7A6T5A2K213、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这
8、是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCX7Q10B5W9Y1K2N2HL4K6L4R9E8J2H5ZR9X7N6V9N6M3A314、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCZ9V10V3Z4X10A1N7HT10D1G2Q9G
9、1E1X5ZL3Q5I5U1G9X4H815、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCE5K7G2Q3I6A1U5HL2R4P3O4C6C8T7ZS5W9W10C2A1C6J316、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACG2F5M7F4O3D7P2HW2E5D8S4K4T2G7ZQ8H6P6G6N8I7Q817、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的
10、乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCY8L4X3D4D8G7C5HD7H5X5P2G3R5Y8ZB4E1D10S8N4F9Q818、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCV6N8E4E3D10T7K3HU3O10K1V1M3E3G2ZY10X5M8J9N8T10L819、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问
11、责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCL9R10U9Y1B5Y10J3HY7R9K2E5G4S4G3ZW8I9S1Y7X10G2H820、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCV10T8M6H1E9M4V4HG5Z10A6P2X1V8T6ZK10G8T6L1Y3C7R221、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCC5Y7P6J3Z7C3E5HH3E
12、2S4P9M8E3H8ZQ1H7I7Q1H6E10O822、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCP7F1T5Y4M7Y4L5HZ4W6S3U9K3R6N3ZW8V1M7O2P5J3C523、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.
13、对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCJ3W5W6Z6Z9J10O4HS8M9Q8U2B1P5W1ZZ6N3C6W9Y2P7C624、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接
14、材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCF3I5Y8K3P2X1X10HY1N3B10B8S1J2V2ZL6Y9H7N5V3B4M425、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCK10Q7P5N9V7C3L5HD6T5J4G1G10U5D3ZD1P1X4Z6S10L7B826、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A
15、.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACG1M3U4B7I2U5H2HR4P9F7R4U7O8M3ZO3G7U6D9Z3X4P527、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCW3S2O4I
16、8V5Q6R10HM10V1D6S1S9K9K9ZK8G9D6U1C5M2B428、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACK4B2K1Z5L10M1D3HV9M7O6C10E1X9N2ZL3Z10T9R3X4M5X729、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCC7N2A8Q10H3Y2N7HB4T6S4A5
17、O8T2E3ZM1Q9O1G10X8X8R1030、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACJ1L1Y5O1E7R9R7HH9Y10S7R5O6Q1T8ZS2C5I1P7A9G1X731、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACB6N5S7C4K9I8Q9HB8H2E7A10S5H3P5ZI10M9F1O10Q9C9J1032、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资
18、本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCF4I7A8L9G2H9I7HI4S8V6G2J4M7O9ZM1N1S2J10K9C7V833、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风
19、险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACE1S5Y6M3G2A2H7HY3O2N5I3L4E9B9ZS8M5M2S6C8N7C434、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCI9W5V3H4A1W7J7HC3Y1Z3C4G1J6L6ZF10H7H7P7W5L8R1035、假定一年期零息国债的无风险收益率
20、为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCK9L9N9C10H1C8F9HS9G4F9A7O6J9Y7ZJ9C8S6O8Y3U4O936、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCB10T1G1D5D8G7E8HM6P9A8F6S6A3L10ZM7F8L10J2Z1S7D937、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投
21、资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCC1Z5O6F3T4M9V7HK4N6Q4M4U9O5F6ZT6P5Q7I7R6G2E1038、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCG10T2X7M2S3V9A5HU10Z5E8Y4R4A6E2ZR6W7M5Q6F1V10L939、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的
22、影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCM10Z2J5D4X9B3G5HK2S8P8J5O1C5H6ZW8D4U4C9F9H3V640、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCL9E2E6B4J3O7S7HR10I9V5R6W5O7T10ZJ6B1Z8V3K8M3X641、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCX2N7U7W8F2O3B2HU6Z7Q10L8X10H6H10ZL6B4M3J7P1Z6O
23、742、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCC7I10J10E6W8P9F1HR4U9N9M3A9R9Y3ZO6F9L3B6Q2P6M543、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCW5C10E6S4M7B9E4HM9Y5Y6V4R5P4P3ZI9E6Q10U4Q1J8X1044、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得
24、所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCO2F2C2B8O4X4Z3HT2R7J10M2Q10Z10L5ZQ2K9S1C2J10P9P945、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCP8D5Z5U2J2S6X3HA9G9C7Y4U6P3P4ZT10K3N9S6X8N8N546、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCT4S3D10Z7A5R1K1HC
25、5F6U2D2D5O10W9ZX9L8A8F1N2Q8D547、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCD8K1V8X6N3T9B1HV1H8H9V4Q10T8X7ZM8K8Q9R3O6I5P948、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCU6R8P5T1K10O3M8HI7C4B3E4Y7N8E7ZO7T6U5V2J1C7J649、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相
26、互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACF1M8P9J10C1X6G5HL1F9W10E5X1Q4C9ZO6G6H6B2J1J7I950、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.
27、商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCA3I8Q1I6F7P8Z3HI6R1L2X6T3Y8W6ZG10L4E1B5O6B2G451、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCS7T7L6F6F1G2T2HG2V3P10S7D10J4Y8ZM10Q4D10O9B4C10Y652、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率
28、模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCD3D8F3K3X7X2J3HC8S5D2I3Q4N10I8ZH10F5C7U3M3T1Q953、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCG6G7W10J5Q4V9E10HV9S6W4D8I1R3K5ZI6R6V6F2K8W10F454、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 D
29、CL1G2K4M8C10U9D3HP6M5G1C5R5Y7N9ZY8Q3Y5U4F10O9O1055、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCH8P5K5M9E2R1D2HK6L8R1V7Q2O1D2ZA8E2M10C4Y3N9W156、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【
30、答案】 DCA5R1Z9C1Z9Z7Q8HS10S9N5U9P6K5R6ZF1H4C7N2Y8A2M457、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCO1B1H7X9X10H7D10HK2K8S9P6J2H4J6ZW8Q2Z7V2M6H1C1058、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.
31、500元C.5元D.50元【答案】 DCT2S2G8G10M5M3K7HW8D8J4D4T10W7W3ZV2X10C10M2W3L5E359、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCB2U9I1L3C4F8E2HV5A5O2A2T8X2H2ZF7E6H4Y10M6G5B260、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCF10V8X8U9B9E10W9HF10Y8V4S8I7E5U5
32、ZC1U1U2G5O10J4A561、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCB2O2L5H8V5V8L4HU2N5K7O3H9Q10N3ZI8P2A3W3A4E4C462、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCM9Q3G5Y1M10E8B2HI10O5M2C6L1L9S1ZY9K7T5B1F9D6D563、
33、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACV3X4G7D6M4P10O4HI9N5R7L8T6H5M1ZF1S6A7Y1D7N4P764、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【
34、答案】 BCJ6Y7B8X4T1K5Y7HF2V3H4R9Y3L3E3ZP9T5B4X7B4V1D565、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCU3P4N5V7I8O1W5HK6Z9Y10Y10F3H8S6ZS4C1X6G7M8P10F666、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.
35、套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCU2X1L3X10P9G5J10HN7F2W6D8P4T7Z10ZO2O10E6Q10G4Q5Y467、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCN2B8J6D9I3Y10O10HQ9E2A8I6K2P7U6ZH9B4M6L10D10Y1J868、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中
36、，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCG1D7O2Y8J9T2U8HG8I3L8K4Y9G3V8ZH7V5T6X5K4M5N969、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCG5K7D5A1R3E6B7HB1Q5B9G6B10T7O9ZQ8F7X1Z7K7D9Q670、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.
37、巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACJ6Z6L1R7P2H10J2HB10Z8C8Z9K8F4F7ZK5H6O2Z8T9T2R671、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCO4X3E9N3S2H7N7HL1T1L8G9G4F5L5ZG9K9H4O8K1S5N1072、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCZ6D3B5D9J2A6W1HR
38、6D3U9I3W8N10Y6ZU1W5S1W2V8L6G473、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCC1M2D2H5G4X2J8HQ6A9G9P3K3R7V3ZR4H10W5S7Z3G4M174、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷
39、款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCW2S9N6J9L6X9O1HY4J5J2H3Y4K3C5ZX6N4R10G9R10M10B575、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCY1A3V4M10G8V2F3HK7O6A3Y4W5T4S2ZA1L6A8D3W9A9U476、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCQ6M7T8R10A9Q1
40、Y3HQ3M3R2C1V4A2B8ZI3M5G1S3W2T5S677、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCP4S7Q2K3E7U4V3HC1U8C6K7Y2X8L2ZW7H4B7U1P4L5G578、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.
41、每年三次【答案】 ACT10Z4B4Z3P9L8C5HB9O3W9U8W6Y6Q4ZZ3I7I8H5Z6N2Y979、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACL8F9U6D5N9T8P4HI1X4R4Q7U4Z9T6ZI1M2F7I8K8A8A280、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACY2L1E5I10G1M5Y8HF1T5R8J6W9M5R9ZQ3Q4R1S3K9Q6
42、Z181、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACB10S3T3X4C10E4A9HW6R5J10Z8S8G3U4ZD1J10V8A3I4O3L882、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCR3E8Q3J5N1J9Z8HY3J4P3W2J10Z6T1ZM5Q4S1R9R10L6V883、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 C
43、CY4Z5F5O10X3O5U7HJ4G5W7W9M3T4S8ZV8A10F9V7B2P7I584、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCG10I7Z6H3K2K9H9HB6L10S7Z3P4G10V3ZP9F6J8A4F2N9S785、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCF5L6F3H8P6C10G3HF3N10Q2F10L6E7W3ZK6I1J8K1N7D4Y786、风险事件：A.商业银行内部控制实质
44、上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACV1Z8S10F7S10I5Z2HE5J1D6Y1L9N7G1ZW4T2O2Q5D4S2T387、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCN9B10D10O5F4C3G7HG5X5H6P2L5E1G6ZK8M7U10I7O2A10T788、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以
45、购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCV10N5E3O4C9F5R4HH7P9X1W9A6R6R8ZI4W5Q5V8D6M10R889、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCV7A6A7U2X10V9O6HS7M5A10U1E6Y3U5ZW4T1L3V6G4X9Z690、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语