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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCZ1D8S10P1Y9L3I5HO9K5V3J7O1B4S7ZQ3Y10P4D3I9U7X12、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】
2、CCO10B5U1N9U7A3V3HL3J9B3V9N7P10S6ZV10U2T10B5B8B3J33、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCJ7X7F7P2P3S10Z8HT2H2B7C4I8O4F4ZF6F1E5U10O8X6G84、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACQ1M4O1B8U4F4W8HD4I2M2Y3Q1Y5V8ZG8K8C6F6A10E3Q45、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充
3、计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCT3Z3A4Q6L8A10A7HO3Z2S6I1X5L8L8ZY2A2X3H5P2S9Q76、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCO9W4D4E6W7C3M7HM10W9K4R10C3X4G2ZZ3B2W1B9K9B9E47、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公
4、允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCO2C5M5J1X7T1K7HS10R3F6J5U2E2Z6ZL9F10F2Z7Q3G4R18、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCV8X2L7O8Q2H6P4HH6W7G7K6G8T5J5ZI10W5S10S2A5S1A19、甲投资方案的标准差比乙
5、投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCG4W8X7A9L6Z2H1HI2E7S7P7K7H3C5ZJ3X5A1M8Z2T1W210、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACG9S10U7Z6C4E9C5HR3S7B3K4C6X4X8ZR10C8I10S10B10C8X311、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较
6、强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCE9B10N4G5V3N5M7HZ1J8Q9G7Q8I6G10ZL9G10S5Q5S8F9T412、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCG3Q5N4Y1O9T5H1HC2T7G9D3R3A4V8ZV9Z1V7C1Z1C7M1013、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCM2B10J2V4J4Q4
7、Y2HX7G7M1E6B10E1R4ZD2D7E10N5D1Q4Z814、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACC9K10M3B8E3H8Z2HN8I8Y1D10Z6A1T5ZW4X7Y10L2H3Z5Q415、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCO1I7A2X7O6Q7S8HL10U2S5E10U4T3Q9ZL10Q10M1O8W9L5B316、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可
8、能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCQ5F2Z5B10N3E1L10HW3G5V2L5D6X7V9ZX2R9Q2I7J5T7V317、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCB1T2A
9、9N1V10R2O3HV7L5X6N4L10A9A1ZR6N1I9N10O2Y9K718、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCJ7F4Y4E2N1L4P10HI1K9O8B2R4W9M7ZX8M1Z10Q5G2G5Y419、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCX
10、1V4Q7Y10U8X8V7HB5A9Y2M5Y9Y2D10ZS3Q3K8H6H8K6O1020、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCT1J7B2B2O9D1H8HV4J7B8G10R10O1M10ZQ1B1M2D4W2K6V821、为了确保银行的财务报告公允
11、地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCF9B1E10H6G6G9M2HH4Y1T8I7G6I7D4ZI1Q10K1H5T4G7W922、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCB9J5Z10L1O9D4L4HT9K1G6Z5Q2Q5T10ZV9R9Y6J3H4G3V123、下列关于商业银
12、行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCV8W7E5X6R7L4E6HD4H1L6L6P8D10W7ZK1C8S3D8Z2U6T624、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCG7W3W10Z10V7U4A10HA1K2B5S9Q8O5G3ZR7N8U3H4C5I4E325、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCE5O9H6N9C1N4R10HE4I2Y6O5F8G1Q5ZT3Q1U8P7M8K4Y7
13、26、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCF10O5N7I9R2H9R4HR7D9M5M3T7O9J10ZY9Q5S4S7L9F7K1027、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCJ7J4A3
14、N6S7E6H6HV9J6S3T7M3F6V1ZI9Z6C1O5M8D8V728、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCZ10P7N7J8L1Y10X4HU8C1T4E6O1G9K1ZR4Q1G10L4H6F9E929、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCB5Q2O9B7P2R7J8HL3F10K9U6
15、M7N9R10ZC9O8K4Z2I7S8A1030、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCL7G9H5K4L2J10F4HJ10T4G1G10A4O1O3ZC10G2Y10G8K1K1P531、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACE4N5R2R8N9Z9Z10HH1X6G9P8R2Y5R2ZB
16、8X6J1O7J5A4E332、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACD10W4H2E8D7E9I9HF9A2P4A8I2Y10K3ZM5T8V2Z8K2O4S833、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCK1W2C3T10T3W5Y7HH7D2L9J9Q1Y1Q6ZL3K1R10X6F1C9H73
17、4、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCC5W5L4F10P5X6P1HX3Y9J8F5X7I9D7ZX2M6K5D9G6Y8G935、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCE4N9M4K10X8V6E1HG5B7D5A1U3B9K6ZQ6M3U4O9J7T9T736、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）
18、。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCH2Y3Y2C6H3F1Z9HQ7S1U5S4P8T8D7ZY5E6W9S5C2V9Z537、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCJ4X10S1X6Y5O2S5HC4C10B1N5O2Q7D7ZV10T10D5J10E3M4B1038、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有
19、所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCG4H1C2M4J7Z5W6HV3H1F6I7F4H6Y1ZW1B9B9Y6R4S2N139、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCH3G6T3V10A1G10Z3HN3Z4O1O9C6Z4T5ZE8T4Z2C7Z4N10L440、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力
20、等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCT3J8Z5G2D7B10A5HB2I5O4R5Z6E7I8ZI8O1A10G3A6Z1Y941、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】
21、CCY9E3H6U7X1Q4Q3HV1B5B9X10M1F1Y7ZB3R10T3L7U8Y8X142、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACR6O6O7A4I9F4C5HU2I1H1H5Z10L4R7ZX9I2K6D3B4H3E143、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一
22、般债权人之前【答案】 BCD1X1Y10X1U9H5Y1HE9Q8F4T1Q1K9F3ZC7S1R10Q5N8G3Y544、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCH1U2J5V6E1U1Z1HM9O5B2T6J3M3C8ZV1N8F1L3M8X4C545、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期
23、损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCX3W8B4M8L1D8Q8HD2K9O9W2E10O6D10ZR5S2T9I8O7K7X746、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACR6E2L10U10V2X5R8HO5Y7K4J7T4G10H9ZI10E5S4M3W5B6X247、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCC7N6S7J6K8M8I
24、5HC7I10D5F1W5G7C2ZI9H3E10K10N5H6Y848、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCA1F5Q2W4G8D9A4HX1J9W10N5Z8E5X3ZJ2Q9D8R1H3C5A549、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACH7J10E2K2I10Z10T1HQ7E6X9A7I2O3V9ZM7D1J1Q1J5R6N450、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组
25、合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCQ1N10M10K10F4J3Y10HS8J7M10B3A10Y3W8ZV6F2R4J2V3S8I251、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCR7L10T4N5J8P9Q8HX7F5C10K4I8T1B5ZV8T1L10U5P1S2Z952、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCO5D6M3J9S2W4I4HX2Z2Z6T9B1Q6V5ZK1T4N9E8L3L5W1053、交易帐户记录的是银行为交
26、易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCY7X8G2J9K1I6P4HX5S2W8K5I2Q1N2ZH6E8I1D1N7H2A354、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCG1G2B10F5Z8
27、W6N8HY9G1Q5D1N10C9O10ZK5Q1M6F5M1T1C255、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCE5T9A6Q7W10K8O10HM9R1Q10M8H1S1A7ZQ5R3B4V4K7I8Y1056、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCQ6X6A6I9K
28、2W3I10HF9S1Y3P1F9O2V4ZY6Z4U2T3A2Z10Q957、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCO7C5J1Y1T9K6A2HI10I2P7X7O1C3O5ZG9C2Y2D4N7E8X158、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引
29、发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCI9C2R3W9L9I7U8HW7U8J6X7T2Z9N8ZN3Z2U10M10Y2J6G459、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCR9K7Z7M6T9O7T5HE5E9M4T3H2N5E9ZN10C7R7X9C3Y8G160、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.
30、25B.30C.50D.75【答案】 ACK2C9G8B3K2W7M9HR9I1O4M8C2N5U7ZR2D4M6S7P4O3M1061、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCT1H9C8X7M3R7M6HS3W8Z1Y3L6R5H5ZB8T5F9Z1Q6V2X362、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债
31、能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCJ9Q1L5B2W9N9Y3HY8G4B4Z9Y7M9I1ZS5T9G6B2N3H9P563、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCO7G2J5F10F9S5H10HF6Z2D10M10P10K3N4ZU9B3B6W2L6X8X464、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化
32、模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCS6J3D1L5I10O10D2HB8B6M5B8S3K10Q1ZB2L6J4C1M2O9V765、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCQ2E4O2L3X1C1D3HG5Y9K3J7N4O4R9ZR1M6Z2Z6Y9M7I1066、一家银行的外汇敞口头
33、寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCR10X3F4Z6L9Z5N5HJ3N4N6A7O8A9E8ZN8T2U5S2V4B9Q467、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCY1L9E7M3D9H1L3HL5S3O4O4B5E2N3ZA8I4L10I9B7V3Q46
34、8、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCK8Q6C5D10L10U10O9HN8C2J8S3L4P4Q5ZA4J10U4B4N5P4E469、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入
35、法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走
36、向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCR5Y9F9H10W6S3R2HH3Z7Q5T3Z1D6P6ZC9X10J6N4W1I5G870、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCZ3Q6J2F10M7D6Z1HA3H2Z3T7P7H9U3ZJ1D8C2Q7V3F6E671、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是
37、监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCB6S4P2M10O6K4A3HU5E6N8F2I3Y10L4ZE10E3R5J4Z4P8O672、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACW2Y3V8P4H2U1I9HS4W6P6S3Q7C1N5ZO1W10X2F4C7Y6D473、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCI1B2N8N10W4P7U9HC7A5H9W9H9L9U1ZA1W
38、3S9J5Q2L8D674、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCC4G5W6S4L9Q1U4HB7Q1A7Z5E2N9X5ZU2M2V3M6Y4B9Y675、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCJ10R10C10B8V8E1A1HH5N2J10W9I3K5S2ZB5H3U2H6N2N3U476、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本
39、要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCD4N1D2E7F5M7L1HA2Z4T2C9Q7T8U10ZX6G9F1B3Q4Q4N477、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCZ10T9V2D10W4M3C10HD8G5Q9H8F7L1P2ZL4B9G4V3N7H4F178、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCO1J6B8E6X2A10M6HF8D8D3
40、I5X3V6X8ZM1C8Q9L5H10K2L1079、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCQ1X10W3Z2G5S7E6HI6E4K7T9C3F6L10ZP9R7H1H1C7Q1H180、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳
41、定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCT3C2B4T1Y1U4G1HS5A9A9F4O5N10Z10ZV6T1N2E6E9H6L781、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督
42、执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACL1P8Z8F10Y4H6F9HF6W9X5C5K8W2Y2ZX7S2X2V9O10F1M582、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACK9X6B1C8F4V6H1HT8D1E8S2Y10J5Y9ZX3J8V7N10J8N7G883、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程
43、C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCU6T8U8O5R3I8W6HH2H7J9H6W2E7B10ZV6O4X10R5Z2B10A184、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACJ9A9G6R2P6U4P2HV8M7N4K2T2M10D6ZR10E8J1Z4X9O9B585、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务
44、并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACV5I2V6M9V2X3E9HK4W7U5Q1O6I3V3ZP2N5I5X2O5E2T986、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACA5T5D6E9C2Z3C5HY3Z10J10A1
45、H5O6A7ZG6F2V8C2S6A9Y987、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCW3I7B8T2L6A1K6HB9Y5C9F10R2Q5P7ZT4U1F2U3A10H2S888、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCZ4M4H5K1J1G9A9HD9M10G4V2Z7L4Z4ZY6H2T8Z5A3N3I989、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分