2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题a4版可打印(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1、某商业银行的核心资本为30亿元,附属资本为20亿元,信用风险加权资产为500亿元,市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定,该商业银行的资本充足率为()。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACV5G7H5T9I2H5B8HR9F8X10X2S3K5B6ZI3Q4G5V5N8B1Q102、在资本供给方面,一般情况下应以()合格标准为准,适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCF2E2F3I1A10K10D1

2、0HD5X6S9J2C8T2E5ZF2I3Z2I2F7T5W73、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法,应对操作风险的重要手段是严格的()。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACY5H1F2T10I7E1J6HX4D8V8J4Z9N8K3ZB10L3O8S3P7J2A34、某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元,回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为()。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACK7I6T4E10Z1J1H5HJ4T10K7S9Y8E3F4ZM6M6I6M3B1P10X45、 在操作风险资本计量的方法中,()是将商业

3、银行的所有业务划分为九类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACI1V5P1D3U9L10I8HL4L9F4P6U3L4A2ZF7F2O4B4K6D10D36、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上,国务院银行监督管理机构提出的监管理念是(?)。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCA2F3C8X5R9R

4、5C2HL8K5M5U9V2W2P3ZH1X6L10R3K1P8A107、根据历史数据分析得出,商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型,该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCI8B8R3D8V8D2T7HB9Y6J4M6T10T7R3ZQ6Q6U4A3Y8S8T28、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCI5N2

5、A1A4Z8D8F7HD10U8A10J7F8V9I8ZL3A6O6Y7H1R10P99、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括( )。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACH5G2V5S6R7V6G1HI2C3F9U6O2E8H3ZT3B4G5D9R7C3D810、银行贷款客户优良且贷款需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低。该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题,下列最恰当的方案是( )。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【

6、答案】 CCQ3N7O2P3L2U10F6HV6W10B8E1K5G10R1ZX6Y7O10X10E8V8G611、假设投资组合A的半年收益率为4,8的年收益率为8,C的季度收益率为2,则三个投资组合的年化收益率依次为()。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACY10E1J4G1K9L3J10HL1E4U6Q6L2N3V3ZN2B4P8C9X9N8N1012、( )负责制定商业银行最高级别的战略规划,成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCY8G9E2W1H2A6I6HF7Y8V1Y2E9A

7、9Q2ZE9K6P10L6Z9Q1B513、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率(PD)为2,贷款违约损失率(LGD)为50,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币,则银行当期对该类企业贷款的预期损失为()人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACP1T5G8Q7C9S3I8HB2M10D10E3L2I9Y2ZB4J2D8G6A7T7G614、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定,对商业银行的其他资产,包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产,都给予()的风险权重,个人住房抵押贷款风险权重为()。A.10

8、0;50B.50;100C.60;40D.40;60【答案】 ACH5W9I10C8O4E1J8HL3K7V7R2W4N10T7ZA8Y2P2Q10N2R5M215、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,次级类贷款为6亿,可疑类贷款为2亿,损失类贷款为3亿,商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿,专项准备是3亿,特种准备是4亿,那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCF1Z2T10K5J6G1H10HA5K5W3D5G5Z6Z4ZR8T1C4A3M9D2O116、下列关于风险迁徙类指标的说法,不正确的是( )

9、。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACO3B1M1X8Y2G7S5HV5M2W5B4J3X4I9ZY10A5U6O2I3W1Y217、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACM4C1F4T2F6J9M8HH10W1Z4B3D3Q10Y2ZX4K7O2Z4N3W5Y218、下列关于风险迁徙类指标的说法,不正确的是( )。

10、A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACS4A2B10C4X6L3Y5HP4D1F4X2A10R10U7ZX6C8A2C8D8C6B319、Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCN9J1Z8L10E7K5G9HY1I2O10Z6W8G3F3ZT6N4N4B6V10I4F120、下列不属于外部数据的是()。A.通过专业数据供应商所获得的数据B

11、.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCI8N4C2V9J7B8S4HQ5H3K8H2Y10B2G3ZU1P7Q1D6H10N6S721、下列关于信用风险的说法,正确的是()。A.对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大,潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCT4R4Z5W8F9O7X8HA4C4O

12、5V8R1O8A7ZX5M8K9B1O4N3X822、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法,它更是一套完整的操作风险管理框架,下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCC10J10W8S5V1J3Y8HE4Z1A1V4X5V7R7ZO1A3W5N6P8V3U723、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得( ),比巴塞尔委员会的要求( )个百分点。A.低于4%,高1B.高于3%,低0.5C.高于4%,低0.5D.低于3%,高1【答案】 ACT6A4Y3J8C6O9Y10HY2B9

13、K7D10O7I1O10ZN6Q7U6A9Y1F5J224、在资本供给方面,一般情况下应以()合格标准为准,适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCN9I6G1W6K4N5M10HZ2G7Y1K6P1K3I1ZM1K8Z4T6R2R7P325、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是()。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押,申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACQ10C6X10U9O3W8I5HV5

14、T5N3D5H9T3Y7ZZ9O7I2V5J6T8N426、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为( )。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCD3M5G4R6L3C10V9HP2X10Q1M1J10K3E5ZS1S3D8E6W1M10E427、商业银行采用()计量信用风险加权资产的,贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCL9J10A7Y3W2A1G1HL8K4D9G6Y

15、3Q4W4ZE5L1D4G2N2N9J228、在风险偏好设置与实施过程中,需要注意的内容不包括()。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 DCH4U1F7N9X6S6O7HE6L2C3A2Q7O5X7ZZ5J7Q7F2Q4S10C129、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()。A.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCW1D2T8Q4D3V9Y8HS

16、4G2J6E6W5T9B3ZH8D8I10S2Y2H1B630、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每()向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCE9F8B6X5E4B3F2HX2D6L7G6F4G3P6ZM2X5Z6H3R5R6G131、商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于( )。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCN10J5S1N10A9W1G8HI6J6L10E1B6U8Y8ZP2X3Y9Y4C4H3S732、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求,不包括( )A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数

17、据,适应监管要求变化,组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外,具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACN1B10R8A1P3W8U5HU8Z10Z10Z9J9K10M2ZO3B2Z3S8N2M3C733、一般来说,如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多,即每个因素所起的作用相对有限,各个因素之间又近乎独立,则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从( )。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACO6X4X4K4Z2J8U2HH4C5X4X8D2V4Z1ZS2N4I1W10D5T

18、5K434、风险管理的目标是( )。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCK3A5V8B5T10B4K4HP3L5L7E2T2Z5V9ZF10H8M4C6L5G4S735、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款,其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款),清收处置不良贷款25亿元,其他不良贷款形态未变化,新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末,该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当

19、年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCE2Z1U3Q1A2M6I10HR4D4D4J6U2N4Q9ZK1A10R4P3H7X2V336、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程,并在其直接领导下,独立设置声誉风险管理职能,负责()声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCP2U8O4S10Y6Z4I5HY3F4M9P10R5T7K6ZB5I1X3T7X1J8Y637、一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头100,澳大利亚元多头200,英镑

20、多头150,瑞士法郎空头120,欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCM1N3O4O2O4V10K10HF8O6A9Q9X4H1A6ZL2Q7W10P9L7M5B438、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCV3S1C4R8U2Y5J3HT9R10Y5Y5A5A2G10ZE4W4P9X8U4E10C539、( )是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACB9N1Y

21、3W6C4N6B1HS1J3R2R1Q7C4Q9ZX6M4C7U8J1J1A440、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACT4U5V1V5O1C9S1HT7G2T10R2E3J8J10ZF9U7P9M2H8L8Z241、下列哪项不属于政治风险?()A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCF1P7X8D5W5M1W10HT2U7Q6O6J7I5V8ZT9H10X3C8Q3Q9S842、在国别风险的主要类型中,最基本和最重要的是( )。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCB5M8R1P4V3W9S8H

22、R7X8O8N3C5N5E6ZT1F10J2L10H2V8V243、关于商业银行法律风险,下列说法有误的是()。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCW9C4Q2D8B5X9R2HB3G2T9R7X4E1P10ZC8T6G2I3X8S8E144、某公司2015年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元,2015年期末存货为550万元,则该公司2015年存货周转天数为()天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCZ8K1O3L1

23、X7I6O4HY3U9M8S8Q5F6O7ZY4G8I1T7A9J5F445、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACQ5V3G2C8H7D8Z7HC7P4E6H10T5H10Y3ZF8F10D3N8F7Z8P746、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价,反映客户_的大小。()A.收入水平和偿债能力;违约风险B.收入水平和偿债能力;道德风险C.偿债能力和偿还意愿;道德风险D.偿债能力和偿还意愿;违约风险【答案】 DCC3H8E10Q2K2U8K1HN

24、9Z5R2M3I4V4Z5ZX4B2O4F5T4S4T747、以下对于战略风险管理的理解错误的是()。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCZ2V5I2E2U6A2Q1HM10A6K10A3J4Q10S1ZH2F6X5E7I9X5R248、商业银行信息披露办法的适用范围是()。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资

25、商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCL3R9D10Z6C6H2T10HC9K9T9V5H3D9G9ZC6F10A1Z7Z3Z4S949、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCO3U7N6O3A6I8A9HB4A7J5K9W3P8A10ZN8G9R7K8U6R7H750、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCS3S1E7X6E8X4U1HX1L9I10W1K1X2S7ZT

26、10B9Y9F2L7P9X851、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCF10X10P3J5N2B5B5HQ1C1H5Y5L7Q7J10ZZ4P7G5A3A6T3J152、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCV2M3T10Z6R6F4I1HO8Y2A4J2B5E8K8ZN10B9I10E10N4B2P453、()是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务

27、、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCL10M10K1I8W9C6V1HT6P10R10Z2W10A5S7ZK4D2H4G3I6G2X454、公司机构存款通常( ),对商业银行的流动性影响( )。A.不够稳定,较大B.不够稳定,较小C.比较稳定,较大D.比较稳定,较小【答案】 ACC2J8S7J8B9Y1I7HG5W10O6U9D8X7X10ZG9G4L8I8R5E1D855、在影响银行操作风险的外部事件中,政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险

28、的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACV10M9Q2J6T1X3M1HW4Q1B6R2P1V6L9ZE8W2S5C10J7Y9F856、()是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCR8N2Q4I6R5S5U9HJ3B7M1N4C8O7M7ZH1B10S10D4K1G4S257、下列不属于商业银行内部控制要素的是( )。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCH4X5O2S4B10S6A8HI1U1Z

29、5M7R5P1I3ZM4G2J1E6T4F3A1058、银行监管的首要环节是()。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCA5B9B2N9U2Q10E9HL10R6A8Q2F5C2Q8ZE9P3A2A5L9J9A1059、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值( ).A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCE7O8I7C5Z5K9V1H

30、G10S1C4A4S6S8X2ZV4A8T2E4T5E5B960、下列有关流动性监管核心指标的计算公式,正确的是()。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCK2E2L9S10L9L9E7HV10X6F2M8K9Z4I9ZV10T6A4U10W4O7Z861、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源,其流动性风险相对较低( )。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.

31、企业存款【答案】 ACE6L8E2P4N1J9V9HE1G7D8E9G8V3N3ZF8B5G9L8R1D9O862、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过()计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACT6W6Y4M6K1B9G6HW3R4J7W7D10I8L9ZE1C4Z2O10M10O2U263、下列关于财务比率分析的描述中,错误的是()。A.盈利能力比率,用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率,体现管理层控制费用并获得投资收益的

32、能力B.杠杆比率,用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力,也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率,又称营运能力比率,体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率,用来判断企业归还短期债务的能力,即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCT9O9C1A5V6G9P2HS10Y1I5C10V1X10D2ZF4U6S3K3A6U10Z1064、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-

33、损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACH9P6O1U5Y9U3Y1HC1R4X2M10P8C5N3ZX6V1J8T4A4P4A1065、压力测试是一种以_为主的风险分析方法,测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。()A.定量分析;小概率B.定量分析;大概率C.定性分析;小概率D.定性分析;大概率【答案】 ACQ7I4W6P9D9P8E2HN9D7D2A3T6D1K5ZY8E5I7W4A5G7C266、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCO2W4M5X6W8S2B10H

34、J9G7V6D7Z3F6M4ZY6L4Z10R3K4I9W867、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACZ2Z3K3M9T1C3Q1HK7Q1R3Q10P9N4V1ZX3T8O7D8N8G1C168、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源,其流动性风险相对较低( )。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACN2W4X4U1B10Z3O7HL5Z9U5E7

35、F7I2W10ZQ4O2Y10K10Q5N3A769、()一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCL5Y2X9G9I8Z5A6HD10C5Q6F6S8T1E6ZS8R3G7X10A3R7C770、一般来说,如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多,即每个因素所起的作用相对有限,各个因素之间又近乎独立,则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从( )。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACM7I3D8S10P6W6I10HI1I6G1Z6I8A1E5ZT10R5R10H5L1R1Q271、下列

36、关于留置的说法,不正确的是()。A.留置这一担保形式,主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCO7Q8F6O2P2C6P7HJ8Z4L7N1B2D10H6ZY2R8I5L10F2E10S672、()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A

37、.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCM9U9H3C4I10D10P7HB2E1R10R1A2D5U10ZB1O3P7E3X9X8A273、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。A.条件不足,无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCU6U8C4S9M6E1O4HI3F10U7L9G5H10L9ZV3U4P1F3J7B4G674、某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该

38、国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失,这种状况应当划分为( )。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCG9T1S2O8C8G9I9HF4X9Z10T8D6C2X1ZN4D4A9U3M8I7G175、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCB4I3T6S3B1W4S8HA1L8E7Z4T8X7J7ZE5L7V2E1S7M7R276、压力测试实践中,( )是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCL5U2X4F5Q9D1Q6HD6R1K4U10P

39、10D10R3ZN4W7I8G8Y6J1R577、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,由其进行审核,进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCM10W9Z7H6E6O3B4HB5F2M6F9O6I7O6ZG1D10G7T2H10H3I878、商业银行的外汇敞口头寸如下:欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元多头150,分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,则三种方法中敞口值最大的是( )。A.14

40、0B.150C.450D.440【答案】 DCE10V2L9M9R4X5M6HH8F10D6M6N5L10F6ZK3G4C9R1I6V9C179、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行()信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCI6R6C7V10L1H2L8HH4F8E10O9G10D10Q5ZT10M8O1Z7W6O3X880、某交易日的税前净利润为200万元,该交易只持续了5个交易日,商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元,则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率(RAROC)为()。(假设一年交易日为250天,税率为20)A.1

41、7.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACE7U4R1I6E9F10L6HN6T5G3T4C9O5N1ZD10U2Z2G9D6G4W281、外汇占款增加,商业银行从海外获得外汇,再向中央银行兑换为人民币,商业银行流动性( )。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACT5F5C10S9G2H10U8HP1F9M2B9W10M8U7ZS2E9F7W2Y6Q5H882、根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为()。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCX2T10S5B10I6L6U1HO1P8L7O8U4P5K8ZX8P9A6N5S6R

42、4Z383、金融机构开展资产管理业务中,应为委托人利益履行( )义务,委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正,廉洁自律B.诚实信用,遵纪守法C.公平公正,客户至上D.诚实信用,勤勉尽责【答案】 DCQ6Q6G8D10B3H5X6HA8C7R2L2E3L9E4ZY10R2U5J8S9Q1Z384、()一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCO1T7J4G9O10A2R2HS7Z7Z5S4T9B8W10ZJ4I7L2S10X1I1H685、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计60万元,该笔贷款的预

43、期损失为40万元,为该笔贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCI1Y5M9C8Y1A1P6HV7K6U10R2G3X10K8ZE7S4X4H8H7Q4N986、风险事件:A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCG6B8E5D7F5C1D4HE5R5Y6U10D1O5N5ZG5M3E7P4N6C10B187、商业银行中承担商业银行风险管理的最终

44、责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACF7Q3J2H6O4X10B3HH10M7E8M2W8Y4N9ZU8T5S7Q3L2Q8M788、基本指标法资本计算中,总收入为净利息收入加净非利息收入,()。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备,不扣除营业费用C.不扣除拨备,也不扣除营业费用D.不扣除拨备,扣除营业费用【答案】 CCN4I1K2W3O7J4M5HL10J3A1I5L6D7J9ZZ10Q7X1A9P2B7L989、有关“贷款风险迁徙率”这一指标,下面说法错误的是()。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCI7P5J3F1J10T10M10HE2J3T7I2X8R6E4ZX3B8N4I1O4S7A290、假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B企业的1年期违约概率约为()。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCM9B4T1O1F3Z8I2HZ2P10Z9G8P3Q5E9ZD2Y7V2L5L5B8Y191、关于资本转换因子

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