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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCG10T7M4J3U6Y5B5HT2U9Z7V9Q4H5C4ZW4Z9M6A5G2S2K102、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代
2、标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACI8S6V1L6N4S4Y1HW2F6X1K1J3T2E4ZA8D4E3Z2Y9W4H23、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCV9I2R9I6E5I1E8HF2I8L6O6M7G7F3ZD2S5O1O8N2K6J44、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息
3、披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCC2S2T6I5E7A2O6HW9S4L10S6A6O3Z2ZQ3Z9V9S2F3H10V105、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCV7E7Z6X4P10U4K7HJ6Q5P7J7H2Z3M7ZA8K4K3Q3D6N8W56、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规
4、则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCG8E8I8K6E1M8K9HN1K9T8P3B8K7B10ZG3X10A3I9O3I10U67、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCE3J4
5、L7B3O3I6E7HV6F2U5Q6I7H1Z10ZM1N2T6M3B3Q3X38、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCW1Y3S8S4C7I2H4HI1I9P9W1Z6D8P10ZS10B8X5D2H4O10I109、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCG6W1U7E7C4O1U
6、8HZ7I7A8C10U3U2D9ZV3A6Q7G10P3G3G110、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACO6G7F7S8S8Z10Q4HL2N10N9D2P3Y4N6ZH10V6D6Z9N2X2C711、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟
7、法【答案】 BCO6G9Y8G9F5A8O8HN6Y4E5N5O6J4P5ZV1G9P7E8V6A7P912、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCQ1X1G10X1R4G7C3HJ10F4K7V5I3P4X5ZA6J5I5O2T5L5R313、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】
8、ACV9O2R1Z9M4H5Q3HX10Q2I9J10T4K1M6ZR1F7D3U3Y4K4S214、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCT10O5T8Z10T10U4B1HD9V10E10Q4N1R7C9ZD7N7C4J4H6U4
9、A315、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACZ2I1X3B3Z8V9C1HX3X7G2M6N8L3H10ZY2U4C2O5R2L8S616、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCD9T8D9H5F8V10Y6HM8U3G3I1K4Q8I10ZA5P1L3F5T1D9Q1017、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACS3Y10L6Z6B9B4V5HJ1F7B10L2R4J
10、1E8ZO3Y1W2B3K2Q8P718、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCY9K3V4S7W2O2N1HN3Y2B1A6O7D9E3ZF10E9E6I9U8W8E919、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和
11、前瞻性【答案】 CCA8V1O4Y4Z4P2C4HT8J9F4E10Q10W1Y1ZD8L1F2Y4Z7U6B120、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCE8X2I8G5M9M1E9HQ1D3M2A4Q8R9E10ZG1G3W9U2L5Z1G821、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCG7C2J8O3C1B9M8HK3G10H9Y10S2S7O4ZH10F6E3H1H10V5J222、下
12、列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCK2V5P3V9A6Q6M1HG10T8C10H1U1B10N6ZA2N4E3F6F6T4I323、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCI10T4Q10U6T9S7O8HZ10E6P1T4P5S3M8ZR10B7S6
13、U4W1Q1T924、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCS2M8B8O4U9S7B4HA6G7J6O9I9Z6Y6ZQ4M6N9D5P10K5G625、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCZ6Q7H7X10T1O2X1HW2R7W4Y1V10O7W8ZW9O4Q1C10F2Q2R126、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并
14、据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACQ8U8V1N4E7G6A7HJ2X7A9R7S10A6R7ZM4D8W6H9R8Z9V127、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动
15、性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCZ8H8Z5D6G6K2Q10HB1N4L6S7O7N4E8ZW8Q10U8S10J7Q3U528、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCF5J1X4A8K6D10U6HN3B3M3V2J8I3N5ZQ9L6J2W6O8T5B229、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCV2U1O4F9X4H8T5HA10W9A1X9W6W3F2ZJ1I7A10M8X4I7B230、商业
16、银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCA9H1I1H2V4Q9Z1HP2Q7S3D10T8C6J7ZP5X5Q5H1P5J4P331、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACE6S2F4L6L6X4L7HZ4A2M1B5K4E4P9ZN2T3V10Q4R7D3G1032、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自
17、俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACN9E6Y9A8G10X1N3HX9X10D10U10K10P7B4ZE8Z6L8B9S6L8S433、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCG8L10N5U7O5Q4L1HS4Y4X7S6U7O5D3ZD4N10J6P6L8S8K834、以下关于操作风
18、险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACI6P8G6I9X5B6R4HQ7G3E7T3Y9K3B3ZY10P9X8O8R1G1K135、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发
19、展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCA10F2S7B10S9J10F8HF9P4K10X9O4N3E2ZU5M8S6E1Z1E10E336、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCQ9W6H8S6V8S10R4HV3E5L3M5U4G5G10ZE3K6Z6L10Y2P2N537、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答
20、案】 BCP8E9E7D10Y2I7T5HI7B10I4V2C9J7R9ZG10G6M7K9T2A8S638、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCM7F7W3C6K7G7C1HJ10K3Q10B6N4F9W7ZS7C1Q7O5B9N6G739、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资
21、本水平【答案】 ACG9B2L10I6L7G5N10HH6M1R8E5A4J2D8ZI9D7Y2G10D7S5M740、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理
22、【答案】 BCG7H5B8F1Q3P6J2HV7D3Y5L10A6R10J10ZF6W8N3Y9Z6Y5S141、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACE5V9V3M9Z10U10C10HR7S9A8Z2R9N4R3ZQ10K2X9D2P
23、10W5K142、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCW3I5Y1S10R8G8C8HM9C9S5T4K7X4G2ZM9O3D5C4S8J9H843、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACQ10R6I3S5I10S4R9HI7R5G7S2L1Z4G5ZJ2R5H10B8K3M9P944、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，
24、等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCX2R10S2J9Z9K10T9HF4L3Q10G4W1Y3E4ZI1Z1T6Q3G3O8C445、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCC6S5J8C1S5Y4W9HB9G3K5R2V6O6P10ZF1R8L1L3E2D9K946、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险
25、容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACK10V5Z10Q1X9L7I9HF3B3Y1C8E7D1K8ZT2K1B8R6O10B6M747、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCH2F9C1Z5V7F3I2HI7J10T6Y3M4T6Z9ZF10P4L7M9G1T1F548
26、、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACI10O10T10L10U1N5F10HY3B10P8D10L7E6R4ZU1V1O3W4T3F6Y249、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独
27、立性【答案】 DCK5S10V2I9H4F2M7HR10M6Y4E10T4E2H7ZB6H5S9A5H5F1Z250、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACW9X4S1L7F10O5G8HE6Z5S9V2C10R5C1ZG8E7O1W7I1J10E351、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构
28、不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCA7A1S6J9L2B6L9HZ8U1E1V5Q6E1D5ZJ7L6E1F7W1P10V152、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACZ3I9W10S8N8N3O5HU10N3M3A6K1G1K9ZR7P4X3Y2T5I4Q153、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACF9D10X6C8U6L
29、3Q9HP8I1K9H3D4G10I8ZS2R10I1L6N7C8P254、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACO6A3K8B2W3U8G7HF1A8D1D6A9E3T8ZV10R7H4J8R1Y2Q255、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金
30、融工具和商品头寸【答案】 ACU3G3C3W4N10K4N9HV2K8Y10E7J6L7U10ZU5M2F10O7F1E6P156、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCW6A4J5Y5F10Y10J4HQ5Q9H8B4B6S2E1ZI4C7P10Y1F2J8Q357、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【
31、答案】 BCP5T8B9H9R9M4G9HH10I1T6Z5S2T4M2ZN6W8D8A1H10R4L658、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCJ10O4O8M5M1J6R1HO10H5V4T5Y5E7F4ZU3P3I5D2X9E8C559、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律
32、、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCU10B4B3U4D7X7J10HP1U6M8M1A1Z6D8ZB10T6G2Q7N5N8Q660、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCS8A9T10G1O8T9D2HY8W10P8F2Y7Q5M1Z
33、C10Y3X9M5K5X2Z661、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】
34、 CCQ6P10W9Y7Q1R1W6HP9Z10V7Z1O6Y2H2ZU2X9D4O3R4U2U1062、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACJ1Y2I4M6N1Q4Q8HJ9F2H1D10P4M9S6ZZ1S8M3C7M4J6W963、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCW6B10X7L9R7M3I2HE5T9S5B7N4I8X1ZE7L2R2M
35、9R5D10L864、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCT8T10E10E3W9L7A3HW10U2E1N2E1M9L6ZY7Q6R8Q2J7T5L365、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCI7R10K7K3L1Z7Z6HK2H5P9W6N3O9M5ZQ7I3E4Y1T4X3Z466、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】
36、BCQ2R5M8V10Z9V2O9HK2K7M9H3B9F7K6ZH5Y1I6V9W1H6E367、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCA8K3O4K6W1Z7C3HS1J2U2F9V4O3M4ZK3P2V
37、5V4S7F2D868、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCE1B4L7U7Q5B7N9HM5K9P3Z3T3M8C2ZV3A9T6M6D10E8G269、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等
38、不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACX10F8N8F10F6O9T3HL8A9A8G1C2U10V6ZQ7W8B5R2N3K9X970、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCW3O6H4T2S6E7D5HE6X4X4H8V10T3Y4ZW9Y9V5H1M1H10B771、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率
39、D.预期损失率【答案】 DCA5M2I8N4C8P7W8HU6V4H4D2T4E3G5ZX7V1D10A2V4E5B672、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACS2E6D6K1I2Y10M9HO7V1P7F7L3X1R2ZI5I5W10F3B5X2L173、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股
40、东大会【答案】 CCR3Q5O3K5A2M5D8HE2D10V1I8P4G1R4ZM2X10N6E4S6D3X174、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACF1R2W8P4S10X7G4HR6P5O9Y9I6L2N4ZT2L7G1D4W5Z10U175、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C
41、.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCD9J5D10X8T3A2L10HS8E6L6V9V7E9N9ZK1J2I5A10G4U1X776、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCG2A10D6Y7G6T2Q4HQ7T4K3L9M4B7E3ZU4T10Z6O2F2K4K277、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.
42、条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCS8F6A3O9C4R9I7HJ5Y4C3X9W9Y5N6ZM2L7B8F5M1H7U1078、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACX4Z4W7P4G10Z9F2HY2Y2T8E10G5X1R6ZT10R2J9K10R5M3K779、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险
43、【答案】 ACS7C5U2Y8S7Z7V4HQ4H8Y4I6V9J5B10ZH7T3U3O1H3D2S180、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCQ9O10C8Y1D9M3T5HL1D1H7A6I7A3E9ZL1H7R9P5M10F2N581、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCK7D3Z7G7Q10X2D4HH8X4R8O3F6P8W9ZI6P1O4V9E7D1
44、N1082、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACZ4R5K7S3B10R5P1HE6C10P2P9V1L2K10ZE1B1J1L10I10G8V883、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一
45、年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACL4K2Z9R6T2Y2L10HT9Z1D3V5P5O9A9ZQ6V10Z5W7L9N8W584、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCX8X5V10S8E5Y2Q3HT2D9F4W3Z9H5V8ZG10Q7S5I5G8J5F885、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCW6U6G5W2I9V2N9HY8N3L3E8Q9Y1I8ZT1E5G8X4W6Y2D2