《中级银行从业资格之中级风险管理题库及答案（考点梳理）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中级银行从业资格之中级风险管理题库及答案（考点梳理）.docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格之中级风险管理题库及答案（考点梳理）第一部分 单选题(50题)1、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】： D 2、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】： D 3、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭
2、证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】： A 4、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】： A 5、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】： B 6、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期
3、权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】： C 7、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】： A 8、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资
4、人或特定机构投资者【答案】： D 9、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】： A 10、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】： C 11、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】： A 12、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】： D 13、假设购买
5、某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】： D 14、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】： A 15、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局
6、B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】： D 16、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】： B 17、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】： A 18、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B
7、.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】： C 19、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】： B 20、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】： C 21、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露
8、只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】： A 22、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】： C 23、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的
9、融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】： C 24、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】： C 25、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】： C 26、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设
10、，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】： C 27、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】： D 28、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】： C 29、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险
11、评估D.风险衡量【答案】： C 30、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】： D 31、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】： A 32、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规
12、定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】： B 33、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】： A 34、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】： A 35、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】： B 36、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策
13、，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】： C 37、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】： B 38、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】： D 39、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立
14、适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】： D 40、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】： A 41、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】： B 42、战略风险管理案例全球曼氏金融破
15、产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】： B 43、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】： D 44、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】： B 45、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.
16、偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】： D 46、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】： A 47、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】： A 48、假设投资者有两种金融产品可供选择
17、，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】： C 49、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】： C 50、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不
18、擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、公允价值的计量方式包括（）。A.直接使用可获得的市场价格B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突【答案】： ABD 2、
19、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失D.战略风险管理是一种长期性管理E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力【答案】： AD 3、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（ ）A.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总B.及时收集、核实、调查企业集团内客户极其关联方的授信信息C.了解集团内部重大资金流向及应收、应付款项D.分析企业集团内部的关联关系E.识别企业集团的性质，进行综合授信【答案】： BCD 4、商业银行柜员在现金存取款的
20、操作中，存在操作风险的有（）。A.未能正确识别假钞B.未经授权办理大额取现业务C.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙D.无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务E.未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务【答案】： ABD 5、我国银行监管领域所依据的主要法律包括（）。A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C.贷款通则D.金融违法行为处罚法E.商业银行法【答案】： AB 6、下列关于客户信用评级的说法，正确的有（）。A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节B.客户评级的评价主体是商业银行C.客户评级的评价目标是客户违约风险D.客户评价结果是信用等级和违约概率E.客户信用评级反映客户违
21、约风险的大小【答案】： BCD 7、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。A.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险B.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上C.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险D.业务外包本身也可能存在风险E.外包服务最终责任人依然是X银行【答案】： ABD 8、 中国银行监管应当遵循的基本原则包括下列哪几项?（）A.公正原则B.公开原则C.效率原则D.公平原则E.依法原则【答案】： ABC 9、商业银行的战略风险主要体现在（）。A
22、.整个战略实施过程中的质量难以保证B.战略目标缺乏整体兼容性C.为实现目标所需要的资源缺乏D.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷E.外部监管环境出现了巨大变化【答案】： ABCD 10、金融风险可能造成的损失包括()。A.系统损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.经营损失【答案】： BCD 11、商业银行制定资本规划应符合（ ）的监管要求A.充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素B.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性C.考虑各种资本补充来源的长期持续性D.兼顾短期和长期资本需求E.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理和外部经营环境相适应【答案】：
23、 ABCD 12、在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的是（）。A.外币现金B.评级AA以上地区政府发行的债券C.银行存单D.黄金E.中央政府发行的债券【答案】： ACD 13、有效的风险偏好声明应该满足的原则有（）。A.包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设B.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联C.具有前瞻性D.包括定量指标E.包括定性的陈述【答案】： ABCD 14、关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（ ）。A.内部评级法是风险计量分析的核心工具B.任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体
24、系，以保证风险管理的效率和质量C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台D.巴塞尔新资本协议规定各国商业银行必须实施内部评级法E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度【答案】： ACD 15、非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断，下面属于管理层风险分析的是（ ）。A.历史经营记录及其经验B.品德与诚信度C.行业特征及定位D.领导后备力量和中层主管人员的素质E.行业竞争力及替代性分析【答案】： ABD 16、风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行
25、经营的作用主要体现在（ ）A.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力B.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力C.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E.风险管理可以改变商业银行的经营模式【答案】： ABCD 17、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括（）。A.业务经营环境B.内部控制因素C.内部操作风险损失数据D.情景分析E.外部相关损失数据【答案】： ABCD 18、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状况。A.现金流入与现金流出B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负
26、债数量D.到期资产与到期负债E.流动性资产数量与流动性负债数量【答案】： AD 19、风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明,其中包括的是()。A.定性说明B.风险措施C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明【答案】： ABCD 20、外部变化同样可能引发商业银行的战略风险。这些外部风险包括（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.技术风险D.竞争对手风险E.项目风险【答案】： ABCD 21、商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容（ ）。 A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.评估银监会的监管要求C.
27、评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.提出抵御各类风险的具体措施E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议【答案】： AC 22、下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错【答案】： ABC 23、常用的市场风险限额包括()。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】： ABC 24、中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?（）A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等B.表外业务的地区结构分析C.表外业务垫款成因分析D.表外业务垫款变化趋
28、势的预测E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见【答案】： ABCD 25、风险管理信息系统应当( )。A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录D.设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志【答案】： ABCD 26、以下关于资产流动性的说法，正确的有()。A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力D.资产流动性应当从零售和公司机构两个角度进行分析E
29、.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度【答案】： BC 27、反洗钱的目的主要有（ ）。A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C.反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要【答案】： ABCD 28、商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（ ）。A.内部评级模型的验证B.内部评级信息系统的验证C.内部评级数据的验证D.内部评级政策的验证E.内部评级流程的验证【答案】： ABCD 29、 依据商业银行
30、风险监管核心指标（试行），属于风险监管核心指标的有（）。A.风险抵补类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识别类指标E.风险暴露类指标【答案】： ABC 30、风险事件：A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】： AB 31、信息系统安全管理的主要标准包括（ ）。A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别B.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡C.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外
31、事件提供证据D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录【答案】： ABCD 32、中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（ ）。A.提高银行业的整体盈利能力B.增进公众对现代金融的了解C.保护广大存款人和金融消费者的利益D.增进市场信心E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定【答案】： BCD 33、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.操作类风险指标D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】： BD 34、国际银行业开展风险评估的基本原则有（）。A.符合监管要求B.符合银行
32、实际C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻性E.采用先进技术指标【答案】： ABD 35、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿【答案】： ABD 36、内部控制的要素包括（ ）。A.内部环境B.风险评估C.内部监督D.控制活动E.信息与沟通【答案】： ABCD 37、下列关于商业银行客户信用评级和债项评级的表述，正确的有（ ）。A.它们是反映信
33、用风险水平的两个维度B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C.债项评级由债务人的信用水平决定D.同一个债务人可以有多个客户信用评级E.客户信用评级主要由债务人的信用水平决定【答案】： AB 38、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括（）。A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.避免所有市场风险C.增进市场信心D.增进公众对现代金融的了解E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定【答案】： ACD 39、我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?（）A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】： ABCD 40、企业应当建立起内部控制体系的相关要素
34、，包括（ ）。A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通E.监控【答案】： ABCD 41、总风险加权资产等于（）加权资产的总和。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.法律风险E.操作风险【答案】： AB 42、 根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本?（）A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行D.银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法【答案】： D 43、影响违约损失率的因素包
35、括（）。A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素【答案】： ABCD 44、下列关于商业银行风险管理部门设置说法正确的是（）。A.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架B.在风险管理部门设置上，在关注各种类型风险的管理基础上，还要从银行整体层面对不同类型风险进行加总、资本充足程度进行评估，理清不同风险管理职能部门的职责及其相互协作关系，避免职责重叠或空白C.风险管理职能部门要独立于业务经营等风险承担部门D.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理，既为业务经营提供专业支持，也要控制业务经营承担的风险水平E.风险管理部门要具有独立性【答案】
36、： ABCD 45、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括（）。A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.避免所有市场风险C.增进市场信心D.增进公众对现代金融的了解E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定【答案】： ACD 46、国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额，即体现在资产负债表上的金额，对表外敞口而言，则是表外项目余额，下列关于表内项目说法正确的是（ ）。A.贷款为融资余额B.债券为账面价值C.金融衍生品为正的市场价值D.同业融资为融资余额E.无条件不可撤销的未提款承诺为融资余额【答案】： ABCD 47、违约损失率是指给定借款人
37、违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括（）。A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济因素【答案】： ABCD 48、商业银行面临的外部战略风险包括（）。A.客户风险B.行业风险C.品牌风险D.国家风险E.法律风险【答案】： ABC 49、在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的有（）。A.外币现金B.评级AA一以上地区政府发行的债券C.银行存单D.黄金E.中央银行发行的债券【答案】： ACD 50、贷款重组应当注意的事项包括（）。A.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小C.进入重组流程的原因D.对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E.是否属于可重组的对象或产品【答案】： ABC