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1、中级银行从业资格之中级风险管理题库内部题库精品（夺冠）第一部分 单选题(50题)1、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】： B 2、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】： C 3、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答
2、案】： B 4、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】： C 5、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】： D 6、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设
3、计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】： B 7、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】： A 8、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】： A 9、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长
4、期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】： B 10、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】： B 11、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】： D 12、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排
5、在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】： B 13、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】： C 14、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】： C 15、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】： A
6、16、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】： C 17、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】： A 18、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增
7、加B.减少C.不确定D.不变【答案】： A 19、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】： C 20、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】：
8、 B 21、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】： B 22、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】： A 23、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷
9、款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】： A 24、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】： A 25、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同
10、、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】： C 26、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】： D 27、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能
11、过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】： B 28、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】： A 29、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】： A 30、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账
12、户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】： A 31、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】： D 32、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当
13、局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】： D 33、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】： B 34、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】： B 35、下列不属于国别风险的是()。A.政治
14、风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】： C 36、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】： B 37、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】： C 38、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】： C 39、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则
15、下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】： C 40、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】： D 41、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万
16、美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】： C 42、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】： A 43、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】： B 44、在银行风险管理中，(?)是商业
17、银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】： A 45、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】： D 46、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】： A 47、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会
18、出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】： C 48、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】： B 49、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】： D 50、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性
19、C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.操作类风险指标D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】： BD 2、商业银行风险监测的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】： BCD 3、 下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？（?
20、）A.监控交易规模和头寸余额B.超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸C.至少逐日重新估值D.设置头寸限额并进行监控E.至少逐月重新估值【答案】： ACD 4、下列关于风险的概念说法不正确的有（）。A.风险是一个事前的概念B.风险是一个事后的概念C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险是一个无法确定的概念E.风险是一个与损失等同的概念【答案】： BCD 5、优质流动性资产分析包括（）。A.横向分析B.结构分析C.纵向分析D.定性分析E.总量分析【答案】： B 6、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（ ）A.投资于2种收益率相关系数为-1的资产B.投资于2种收益率相关系数为
21、0.5的资产C.投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产D.投资于2种收益率相关系数为1的资产E.投资于2种收益率相关系数为0的资产【答案】： ABC 7、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。A.方差协方差法B.蒙特卡罗法C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法【答案】： ABD 8、市场风险可以分为()。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.市场信用风险【答案】： ABCD 9、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（ ）。A.采集B.存储C.备份D.使用E.销毁【答案】： ABC 10、声誉危机管理的主要内容
22、包括（）。A.预先制定战略性的危机管理规划B.提高日常解决问题的能力C.危险现场处理D.提高发言人的沟通技能E.危机处理过程中的持续沟通【答案】： ABCD 11、有效风险偏好框架制定原则主要内容包括（）。A.内部审计B.风险偏好框架C.风险偏好声明关键因素D.风险限额E.内部管理角色和职责【答案】： BCD 12、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担
23、违约风险B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险C.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性【答案】： AC 13、有效的声誉风险管理是( )共同作用的结果。A.完善的公司治理架构B.扎实的常态化建设C.灵活的风险处置应对措施D.高效的风险管理流程E.专业的风险管理人员及系统【答案】： ABCD 14、贷款重组应当注意的事项包括（）。A.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小C.进入重组流程的原
24、因D.对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E.是否属于可重组的对象或产品【答案】： ABC 15、商业银行面临的国别风险存在于（）经营活动中。A.代理行往来B.由境外服务提供商提供的外包服务C.设立境外机构D.国际资本市场业务E.对“一带一路”国家的授信【答案】： ABCD 16、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。A.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.交易人员/业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能【答案】： ABCD 17、 下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头
25、寸的规定？（?）A.监控交易规模和头寸余额B.超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸C.至少逐日重新估值D.设置头寸限额并进行监控E.至少逐月重新估值【答案】： ACD 18、商业银行开发新产品业务所面临的主要风险类型有（ ）。A.声誉风险B.合规风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】： ABCD 19、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。A.预先制定战略性的危机管理规划B.提高日常解决问题的能力C.危机现场处理D.提高发言人的沟通能力E.模拟训练和演习【答案】
26、： ABCD 20、商业银行操作风险管理制度体系中的管理工具需要制定的管理办法包括（）。A.制定操作风险与控制自我评估B.业务连续性管理C.损失数据收集D.关键风险指标监测E.外包业务管理?【答案】： ACD 21、通常，风险限额管理包括（）三个环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额评估E.风险限额识别【答案】： ABC 22、根据商业银行资本管理办法（试行），监管部门对商业银行全面风险管理框架进行评估的要素有（ ）。A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层监督D.全面的内部控制E.适当的政策、程序和限额【答
27、案】： ABCD 23、材料题风险事件：A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】： AB 24、下列关于资本监管的说法正确的是（ ）。A.作为综合反映商业银行风险状况、盈利水平和管理能力指标的资本充足率在银行监管中的重要性还将下滑B.资本监管是审慎银行监管的核心C.资本监管充足率是建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算D.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程E.在各类商业银行风险评价体系中，资本充足率都占
28、有相当大的比重【答案】： BCD 25、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】： AB 26、下列属于资本的作用的是( )。A.为银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制业务过度扩张和承担风险D.维持市场信心E.增强银行系统的稳定性【答案】： ABCD 27
29、、2021年2月8日发布的银行保险机构声誉风险管理办法（试行）首次明确了声誉风险的四项基本原则，下列表述恰当的有（ ）A.前瞻性原则重点强调预防为主的声誉风险管理理念，要求加强研究、防控源头，定期对声誉管理风险及潜在风险进行审视，提升声誉风险管理预见性B.四项原则从工作实际出发，统领行业声誉风险管理各项工作任务，体现了务实为本、解决问题、面向未来的监管理念C.有效性原则明确了以公司治理为着力点，将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，包括业务条线，所有分支机构及子公司D.匹配性原则要求机构进行多层次、差异化的声誉风险管理，与自身规模、经营状况、风险状况及系统重要性相匹配，并结合外部环境和内部管理变
30、化适时调整E.全覆盖原则指出声誉风险管理以防控风险，有效处置、恢复形象为声誉管理最终目标，建立科学合理的风险防范及应对处置机制【答案】： ABD 28、下列各项属于国别风险的是（）。A.政治风险B.信用风险C.货币风险D.操作风险E.经济风险【答案】： AC 29、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑（ ）A.抵押和担保B.还款方式C.客户所在地区D.货款品种、期限E.客户所处行业【答案】： ABCD 30、商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有（ ）。A.市场利率下降会导致银行的净利息收入下降B.市场利率下降会导致银行的净利
31、息收入上升C.市场利率上升会导致银行的净利息收入下降D.市场利率上升会导致银行的净利息收入上升E.市场利率上升，银行净利息不变【答案】： AD 31、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（）。A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B.银行监管侧重于财务报表审计C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划【答案】： CD 32、下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有（ ）A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗B.期权Delta为0.5，表示标的资
32、产价格变动一个单位，期权价格变化50%C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega绝对值越小E.期权的Delta是不变的，因此Detla Hedge是不需要进行动态调整【答案】： AB 33、流动性风险限额的管理流程包括（ ）。A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.超限额管理E.限额计量与识别【答案】： ABCD 34、风险计量模型的监督检查主要包括()。A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理B.是否积累足够的历史数据C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排D.
33、风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果【答案】： ABCD 35、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（）。A.风险水平类指标B.风险收益指标C.风险迁徙类指标D.风险抵补类指标E.风险排序指标【答案】： ACD 36、一级资本扣减项包括（）A.商誉B.自持股票C.对未并表金融机构投资中的其他一级资本D.协议互持的其他一级资本E.资产证券化销售利得【答案】： ABCD 37、商业银行的资本肩负着比一企业更为重要的责任和作用，主要体现在()。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D
34、.维持市场信心E.是商业银行风险管理根本的驱动力【答案】： ABCD 38、如果房地产市场发展过热，一方面居民大量存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（ ）。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.国别风险E.信用风险【答案】： BC 39、商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（ ）。A.NSFR指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存
35、贷比指标只涉及存款贷款D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E.NSFR指标要求大于100%，而存贷比指标要求不高于75%【答案】： CD 40、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。A.预先制定战略性的危机管理规划B.提高日常解决问题的能力C.危机现场处理D.提高发言人的沟通能力E.模拟训练和演习【答案】： ABCD 41、按照损失事件类型划分，操作风险包括（）。A.内部欺诈事件B.信息科技系统事件C.实物资产的损坏D.对外赔偿E.追索失败【答案】： ABC
36、 42、 下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？（?）A.监控交易规模和头寸余额B.超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸C.至少逐日重新估值D.设置头寸限额并进行监控E.至少逐月重新估值【答案】： ACD 43、监事会监督和测评的方式包括了()。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】： BD 44、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。A.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.交易人员/业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的
37、性能【答案】： ABCD 45、企业应当建立起内部控制体系的相关要素，包括（ ）。A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通E.监控【答案】： ABCD 46、下列商业银行风险评估主要包括的内容有（ ）A.对所有实质性风险进行全面评估B.通过打分卡法对第二支柱各实质性风险程度和风险管理质量进行评估C.对公司治理风险政策流程和限额以及信息系统评估D.开展实质性风险评估主要采用内部评级法E.对全面风险管理框架的评估【答案】： ABC 47、下列属于行业财务风险因素的是（）。A.净资产收益率B.行业盈亏系数C.全员劳动生产率D.产品产销率E.资本积累率【答案】： ABCD 48、下列关于操作
38、风险识别的内容，说法正确的是（ ）。A.操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点B.操作风险识别方法包括事前识别和事后识别C.电子银行业务规模快速增长，但客户资金被盗交易故障次数异常增多属于系统缺陷造成的操作风险损失事件D.在引进新产品、采取新程序和系统之前，须对其潜在操作风险进行单独识别E.借助因果分析模型，只能对重要业务岗位和流程中的操作风险进行识别【答案】： ABCD 49、相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有(?)。A.内部交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督难度较大?【答案】： ABC 50、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.战略风险E.声誉风险【答案】： ABC