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1、博弈论与信息经济学介绍博弈论与信息经济学介绍李鹏翔 博111班2001年11月20日1引引 言言2博弈论博弈论-一场温和的革命一场温和的革命l经济学家泰勒尔说：“正如理性预期使宏观经济学发生革命一样，博弈论广泛而深远地改变了经济学家的思维方式”l从80年代开始，博弈论迅速成为主流经济学的重要组成部分，甚至可以说是微观经济学的基础。3革命革命(1)(1)：博弈论成为经济学的基石：博弈论成为经济学的基石4革命革命(2):(2):思维方式的变革思维方式的变革5革命革命革命革命(3):(3):(3):(3):研究对象和内容的革命研究对象和内容的革命研究对象和内容的革命研究对象和内容的革命博弈论进入博弈
2、论进入博弈论进入博弈论进入主流经济学，反映了经济学发展的三大趋势主流经济学，反映了经济学发展的三大趋势主流经济学，反映了经济学发展的三大趋势主流经济学，反映了经济学发展的三大趋势l经济学研究的对象越来越转向个体，放弃了一些没有微观基础的假设，如消费函数、投资函数、销售最大化等。一切从个人效用函数及其约束条件开始，解约束条件下的个人效用最大化问题而导出行为及均衡结果。l经济学越来越转向人与人之间关系的研究，特别是人与人之间行为的相互影响和作用，人们之间利益冲突与一致，竞争与合作的研究。过去研究人的行为时，总是假设其他人的行为都被总结在一个非人格化的参数-“价格”里面。l经济学越来越重视对信息的研
3、究，特别是信息不对称对个人选择及制度安排的影响。在某种意义下，信息经济学非对称信息博弈论。6三位诺贝尔经济学奖三位诺贝尔经济学奖(1994)(1994)得主在得主在 非合作博弈论中的地位非合作博弈论中的地位 行动顺序信息 静态 动态 完全信息 完全信息静态博弈 纳什均衡 纳什(1950,1951)完全信息动态博弈子博弈完美纳什均衡 泽尔腾(1965)不完全信息不完全信息静态博弈 贝叶斯纳什均衡海萨尼(1967，1968)不完全信息动态博弈完美贝叶斯纳什均衡 泽尔腾(1975)等7诺贝尔经济学奖为什麽授予诺贝尔经济学奖为什麽授予 三位博弈论专家三位博弈论专家l博弈论在经济学中的应用最广泛、最成功
4、；博弈论的许多成果也是借助于经济学的例子来发展的，特别是在应用领域。l经济学家对博弈论的贡献越来越大，特别是在动态分析和不完全信息引入博弈论之后。l最带根本性意义的原因是经济学和博弈论的研究模式是一样的，即强调个人理性，也就是在给定约束条件下追求效用最大化。8合作博弈与非合作博弈合作博弈与非合作博弈l若在博弈过程中，当事人之间能够达成具有约束力的协议，这种博弈称合作博弈，否则称非合作博弈。l合作博弈强调团体理性、效率、公正、公平。l非合作博弈强调个人理性、个人最优决策。其结果可能是有效率的，也可能是无效率的。l博弈论一般指非合作博弈。9博弈论的基本概念博弈论的基本概念l参与人：博弈中选择行动以
5、最大化自己效用的决策主体，如个人或团体。l行动：参与人的决策变量。l信息：参与人在博弈中的知识，特别是有关其他参与人（对手）特征和行动的知识。l战略：参与人选择行动的规则，何时选择何行动。l支付函数：参与人从博弈中获得的效用水平，是所有参与人战略和行动的函数。l结果：博弈分析者感兴趣的要素的集合。l均衡：所有参与人的最优战略或行动的组合。10完全信息静态博弈完全信息静态博弈纳什均衡纳什均衡l纳什对博弈论的贡献纳什讨价还价模型纳什讨价还价模型1950-511950-51在非常一般意义上定义了非合作博弈及其均衡解，在非常一般意义上定义了非合作博弈及其均衡解，并证明了均衡解的存在。奠定了非合作博弈论
6、的基础。并证明了均衡解的存在。奠定了非合作博弈论的基础。l纳什均衡设有设有N N个参与人博弈，在给定其他人战略的条件下，每个人选择个参与人博弈，在给定其他人战略的条件下，每个人选择自己的最优战略，构成战略组合。该组合使每个人在给定别人战自己的最优战略，构成战略组合。该组合使每个人在给定别人战略不变的情况下，都无意改变自己的战略，从而达到一种均衡叫略不变的情况下，都无意改变自己的战略，从而达到一种均衡叫纳什均衡。纳什均衡。若一个协议不构成纳什均衡，就不能自动实施；不满足纳什均衡若一个协议不构成纳什均衡，就不能自动实施；不满足纳什均衡的协议是没有意义的。的协议是没有意义的。11纳什均衡举例（纳什均
7、衡举例（1 1）l智猪博弈小 猪大 猪按等 待按 5 ，14 ，4等待9 ，-10 ，012纳什均衡举例（纳什均衡举例（2 2）l囚徒困境囚徒B囚徒A坦白抵赖坦白-5 -50 ，-10抵赖-10 ，0-1 ，-113完全信息动态博弈完全信息动态博弈l纳什均衡的三个问题：一个博弈可能有不止一个，甚至无数个纳什均衡。哪个会实际发生呢？在纳什均衡中，给定他人的战略来选择自己的战略，不考虑自己的选择如何影响对手的战略。在动态博弈中，决策一前一后，后者必然根据前者的选择来调整自己的选择，前者也会理性地预期到这一点。由于不考虑自己的选择对别人的选择的影响，纳什均衡允许了不可置信威胁的存在。l泽尔腾(196
8、5)完善了纳什均衡的概念，定义了子博弈完美纳什均衡将不可置信威胁从纳什均衡中剔除掉，要求参与人的决策在任何时点上都是最优的。决策者要“随机应变”而不是“固守旧略”。14承诺行动承诺行动l承诺行动是当事人使自己的威胁战略变得可置信的行动。l一种威胁只有在当事人不实施这种威胁就会遭受更大的损失的时候才是可置信的。l承诺行动意味着当事人要为自己的“失信”付出成本，尽管这种成本并不一定会真的发生。承诺行动会给当事人带来很大的好处，因为它会改变均衡的结果。15举例（举例（1 1）市场进入阻挠博弈市场进入阻挠博弈16举例（举例（2 2）姑娘恋爱，父亲干涉姑娘恋爱，父亲干涉17不完全信息静态博弈不完全信息静
9、态博弈l完全信息博弈的基本假设：所有参与人都知道博弈的结构、规则、支付函数。l海萨尼（1967-68）转换：引入虚拟参与人，让虚拟人首先选择参与人的类型。被选择的参与人知道自己的真实类型，而其他参与人并不清楚这个被选择的参与人的真实类型，仅知道各种可能类型的概率分布。l海萨尼把“不完全信息博弈”转换成“完全但不完美信息博弈”。“不完美信息”指虚拟人或自然作出了类型选择，但其他参与人并不知道它的具体选择是什麽，仅知道各种选择的概率分布。18贝叶斯纳什均衡贝叶斯纳什均衡l贝叶斯纳什均衡是这样一种类型依从战略组合：给定自己的类型和别人类型的概率分布的分布情况，每个参与人的期望效用达到了最大化。因而没
10、有人有积极性选择其他战略。19贝叶斯纳什均衡举例（贝叶斯纳什均衡举例（1 1）20贝叶斯纳什均衡举例（贝叶斯纳什均衡举例（2 2）21不完全信息动态博弈不完全信息动态博弈l在动态博弈中，行动有先后次序，后行动者可以观察先行动者的行动以获得前者的偏好、战略空间等方面的信息，修正自己的判断。l先行动者知道自己的行为有传递信息的作用，会有意识地选择某种行为来揭示或掩盖自己的真实面目。22完美贝叶斯纳什均衡完美贝叶斯纳什均衡l完美贝叶斯纳什均衡满足如下条件：给定每个人有关其他人类型的信息的情况下，他的战略选择是最优的。每个人有关其他人类型的信息都是使用贝叶斯法则从所观察到的行为中获得的。l完美贝叶斯纳
11、什均衡不能仅定义在战略组合上，它必须同时说明参与人的信息，因为最优战略是相对信息而言的。l贝叶斯法则：从所观察到的现象修正先验概率，得到后验概率。23完美贝叶斯纳什均衡举例完美贝叶斯纳什均衡举例黔驴之技黔驴之技24信息经济学简介信息经济学简介l信息经济学：非对称信息博弈论在经济学上的应用。非对称信息是指某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息。l信息经济学与博弈论的区别：博弈论是方法论导向的。研究：给定信息结构，什麽是可能博弈论是方法论导向的。研究：给定信息结构，什麽是可能的均衡？的均衡？信息经济学是问题导向的。研究：给定信息结构，什麽是最信息经济学是问题导向的。研究：给定信息结构，什麽是最优
12、的契约安排？故又称契约理论或机制设计理论。优的契约安排？故又称契约理论或机制设计理论。博弈论是实证的，而信息经济学是博弈论是实证的，而信息经济学是“规范的规范的”。l信息非对称性的划分：发生的时间：发生在当事人签约之前，叫事前非对称。发生的时间：发生在当事人签约之前，叫事前非对称。25信息非对称性的划分信息非对称性的划分按非对称信息发生的时间划分 事前非对称事后非对称逆向选择模型研究事前非对称信息博弈道德风险模型研究事后非对称信息博弈按非对称信息的内容划分参与人的行动参与人的知识隐藏行动模型研究不可观测的行动隐藏知识(信息)模型研究不可观测的知识26信息经济学的基本分类信息经济学的基本分类隐藏
13、行动Hidden action隐藏信息Hidden information事前(ex ante)3、逆向选择模型4、信息传递模型5、信息甄别模型事后(ex post)1、隐藏行动的道德风险模型2、隐藏信息的道德风险模型27委托委托-代理理论（代理理论（）l对称信息情况下的最优合同最优风险分担合同最优努力水平l信息不对称情况下的最优激励合同简单模型一般模型l委托代理模型举例28委托委托-代理理论（代理理论（）l多阶段博弈动态模型代理人市场声誉模型棘轮效应l委托人的道德风险与锦标制度l多项任务委托代理模型与资产所有权l效率工资与监督力度效率工资下的监督问题激励工资下的监督问题l团队工作与委托人的作用l最优的委托权安排29逆向选择与信号传递逆向选择与信号传递l逆向选择：旧车市场买卖双方有相同的偏好，只有两类买主买卖双方有相同的偏好，买主的类型连续分布买者对车的评价高欲买者卖者的评价不同l保险市场上的逆向选择问题l逆向选择与信贷市场上的配给制l信号传递：斯宾塞劳动力模型30谢谢大家谢谢大家31