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1、2022 年中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷 A 卷附答案单选题（共 50 题）1、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（） 的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局 B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 D2、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10 万元B.1 万
2、元C.5 千元D.5 千万【答案】 B3、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A. 银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B. 信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理， 提高经营效益，降低经营风险【答案】 B4、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25% B.20% C.50% D.8%【答案】 B5、
3、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85% B.75% C.0 D.50%【答案】 B6、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为 8%，权重为 0.3，证券乙的预期收益率为 6%，权重为 0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 A7、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.2.5B.10.5 C.11.5 D.5.5【答案】 C8、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A. 合规部门B. 董事会风险管理委员
4、会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 C9、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 A10、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A. 商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 C11、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB. 限额C.市值D.敞
5、口【答案】 D12、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求， 未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 C13、商业银行某部门当期税后净利润 5000 万元，当期经济资本 1 亿元，资本预期收益率为 20，则该部门的经济增加值为（ ）万元。A.1000 B.3000 C.2000 D.7000【答案】 B14、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的
6、客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A. 不 变 B.负相关C. 增 加 D.降低【答案】 D15、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（ ）。A.制定外包战略发展规划B. 制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 D16、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A. 来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 A17、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B. 监事会C. 风险管理部门D.高级管理层【答案】 A18、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲
7、线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 D19、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 B20、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露 C.外部审计 D.以上均不是【答案】 C21、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 D22、处于声誉
8、风险管理的第一线的部门是（ ）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 A23、下列是期限错配出现的原因的是（ ）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 D24、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（ ）。A. 水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 D25、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()
9、。A.股本收益率B. 资产收益率C. 经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 C26、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（ ）压力测试情景。A.市场风险 B.信用风险 C.流动性风险D.操作风险【答案】 C27、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格） 的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A. 市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 A28、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（ ）。A.制定外包战略发展规划B. 制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 D29、在其他
10、条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 B30、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 A31、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（） 类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因
11、素【答案】 B32、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（ ）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 A33、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等 6 类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A. 行业恶性竞争B. 银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 B34、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从
12、已知到未知【答案】 B35、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（ ）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 B36、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 A37、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头 150，马克多头 400，英镑多头250，法郎空头 120，美元空头 480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200 B.800 C.1000 D.1400【答案】 D38、商业银行（ ）负
13、责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层 C.业务部门D.信息科技部门【答案】 D39、2008 年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重， 该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A. 金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B. 最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C. 必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建
14、立巨大的风险缺口【答案】 A40、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A. 远期B.期货C.即期D.互换【答案】 C41、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B. 建立适用于全行的操作风险基本控制标准C. 协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D. 根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 D42、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A. 董事会和监事会B. 董事会和高
15、级管理层C. 董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 B43、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（ ）。A.50B.100 C.150 D.200【答案】 B44、投资者把 100 万元人民币投资到股票市场。假定股票市场 1 年后可能出现5 种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则 1 年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5 B.10 C.15 D.20【答案】 B45、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 A46、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核
16、心地位的制度分别是（ ） A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 C47、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 B48、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易
17、不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为 0【答案】 B49、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次 C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 A50、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A. 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B. 在每周的最
18、后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C. 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D. 商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口， 是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 A多选题（共 20 题）1、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括（）。A.内部操作风险损失数据B.业务经营环境C.情景分析D.外部相关损失数据E.内部控制因素【答案】 ABCD2、国际银行业开展风险评估的基本原则包括（ ）。A.符合银行实际B.符合监管要求 C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻性E.采用先进
19、技术指标【答案】 ABD3、下列关于信用风险的表述，正确的是（?）。A.相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取B.信用风险具有明显的非系统性风险特征C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同D.交易结算不存在信用风险E.信用风险就是违约风险?【答案】 AB4、商业银行开发新产品业务所面临的主要风险类型有（ ）。A.声誉风险B.合规风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】 ABCD5、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。 A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可
20、能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 AB6、在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（）。A.公司的整体战略B.利率变化及预期C.公司治理结构 D.整体经济指标 E.信用风险参数【答案】 BD7、违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括（ ）。A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济因素【答案】 ABCD8、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性要求）是
21、由一定数量规模的（ ）决定的。A.流动性资产B.发放的贷款C.净利润D.客户规模E.核心存款【答案】 AB9、在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的是（）。A.外币现金B.评级 AA 以上地区政府发行的债券C.银行存单D.黄金E.中央政府发行的债券【答案】 ACD10、下列关于违约概率的说法，正确的有（）。A.违约概率是事后检验的结果B. 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C. 违约概率一般被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 0.02中的较高者D. 违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E. 对任一级别的债
22、务人.银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率【答案】 BD11、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是（ ）。A.提取准备金B.发行次级债券C.冲减利润D.冲销资本金E.以上都是【答案】 AC12、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A.未能正确识别假钞B. 未经授权办理大额取现业务C. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙D. 无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务E.未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务【答案】 ABD13、商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被（ ）。A. 识别B.
23、评估C.计量D.监测E.控制【答案】 ACD14、在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的有（）。A.外币现金B. 评级 AA 一以上地区政府发行的债券C.银行存单D.黄金E.中央银行发行的债券【答案】 ACD15、商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（ ）。A.NSFR 指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标B.NSFR 是现状指标，而存贷比是预期指标C.NSFR 指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D.NSFR 指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E.NSFR 指标要求大于 100%，而存贷比指标要求不高于
24、 75%【答案】 CD16、商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（ ） A.净递延税资产B.商誉C.自持股票 D.土地使用权E.贷款损失准备缺口【答案】 ABC17、商业银行资本管理办法（试行）中的监管资本要求为（?）。A. 达标期后系统重要性银行和非系统性银行的资本充足率分别不得低于 11.5% 和 10.5%B. 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5%、6%和 8% C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提 3%的逆周期超额资本D.系统重要性银行附加资本要求为 1%E.2.5%储备资本要求和 02.5%逆周期资本要求【答案】 ABD18、各级资本的细项如何变动受到（ ）等的影响。A.投资计划B.融资计划C.拨备政策D.利润增速E.利润留存比例【答案】 ABCD19、下列属于行业财务风险因素的是（）。A.净资产收益率B.行业盈亏系数 C.全员劳动生产率D.产品产销率E.资本积累率【答案】 ABCD20、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。A.方差协方差法B.蒙特卡洛法C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法【答案】 ABD