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1、第3章简单国民收入决定理论凯恩斯学说的中心内容是国民收入决定理论，全部理论涉及四个市场：产品市场、货币市场、劳动市场和国际市场。仅包括产品市场的理论称为简单国民收入决定理论。本章主要内容本章主要内容3.13.1基本理论框架基本理论框架3.2 3.2 简单的凯恩斯宏观经济模型简单的凯恩斯宏观经济模型3.3 3.3 消费函数消费函数(Consumption Function)Consumption Function)3.43.4国民的收入决定国民的收入决定3.5 3.5 乘数原理乘数原理 （multiplier theoremmultiplier theorem）3.6 3.6 加入政府部门后的国
2、民收入决定论加入政府部门后的国民收入决定论3.1基本理论框架凯恩斯理论的核心是有效需求理论有效需求理论，它强调需求而非供给。有效需求是商品总供给价格（全体资本家所要求的最低限度的卖价即包括正常利润在内的产品总成本）和总需求价格（全体资本家预期社会上对他们的的产品所愿意支付的总价格，即预期的总卖价）达于均衡时的总需求。图图3-1 3-1 简单的凯恩斯宏观经济模型的基本框架简单的凯恩斯宏观经济模型的基本框架.docdoc 图3-1 简单的凯恩斯宏观经济模型的基本框架有效需求由消费需求和投资需求构成。前者由收有效需求由消费需求和投资需求构成。前者由收入和消费占收入比例的大小决定，后者由投资引诱的入和
3、消费占收入比例的大小决定，后者由投资引诱的大小决定，投资引诱大小又由资本边际效率和各种期大小决定，投资引诱大小又由资本边际效率和各种期限和风险不同的贷款利率大小决定。在凯恩斯看来，限和风险不同的贷款利率大小决定。在凯恩斯看来，现代资本主义的一般情况是有效需求不足，包括消费现代资本主义的一般情况是有效需求不足，包括消费需求不足和投资需求不足。消费需求不足的原因是，需求不足和投资需求不足。消费需求不足的原因是，当人们的收入增加时，消费少，储蓄多，形成收入和当人们的收入增加时，消费少，储蓄多，形成收入和消费之间的缺口。投资需求不足的原因是，资本边际消费之间的缺口。投资需求不足的原因是，资本边际效率越
4、低，流动偏好越强，就越会阻碍投资增长，从效率越低，流动偏好越强，就越会阻碍投资增长，从而导致有效需求不足，造成失业和危机。对付失业和而导致有效需求不足，造成失业和危机。对付失业和危机的办法是由政府设法扩大政府支出，弥补私人有危机的办法是由政府设法扩大政府支出，弥补私人有效需求不足。不过，当已经达到充分就业后再增加货效需求不足。不过，当已经达到充分就业后再增加货币数量，就会造成有效需求过度，出现币数量，就会造成有效需求过度，出现“真正真正”或或“绝对绝对”通货膨胀。通货膨胀。（）短期价格和工资刚性（或粘性）假设（）短期价格和工资刚性（或粘性）假设 AS PAS P AD AD AD AD Y Y
5、1 Y2 YY Y1 Y2 Y图图3-23-2古典假设图古典假设图3-33-3凯恩斯假设凯恩斯假设萨伊定理萨伊定理 凯恩斯定理凯恩斯定理 P2 P2 P1 P1 P P0 0 (2)(2)三大心理假设三大心理假设A.A.边际消费倾向递减边际消费倾向递减:消费的增长跟不上收入的增长消费的增长跟不上收入的增长消费需求不足；消费需求不足；B.B.资本资产未来收益预期资本资产未来收益预期:资本边际效率递减；资本边际效率递减；投资需求不足。投资需求不足。C.C.心理上的流动偏好。心理上的流动偏好。投资受利率影响，利率由货币供需决定，消费者表投资受利率影响，利率由货币供需决定，消费者表现出对货币流动性的偏
6、好，萧条时存在现出对货币流动性的偏好，萧条时存在“凯恩斯陷阱凯恩斯陷阱”。3.3.2 2简单的凯恩斯宏观经济模型简单的凯恩斯宏观经济模型 3 3.2.2.1 1 具体假设具体假设(1)(1)由由Household Household 和和BusinessBusiness构成的经济，构成的经济，no no governmentgovernment，no exportno export；(2)(2)在短时期内，总量生产函数在短时期内，总量生产函数Y=FY=F（K K，N N）给定不变。给定不变。这样，只要我们通过分析得出实际国民收入这样，只要我们通过分析得出实际国民收入Y Y的量值，的量值，就业量
7、就业量N N也就相应地被确定。所以，国民收入如何决也就相应地被确定。所以，国民收入如何决定的理论也就是就业量由何决定的就业理论；定的理论也就是就业量由何决定的就业理论；(3)(3)凯恩斯定律：不论需求量为多少，经济制度均能以不凯恩斯定律：不论需求量为多少，经济制度均能以不变的价格提供相应的供给量。换言之，价格（或工资）变的价格提供相应的供给量。换言之，价格（或工资）具有刚性，社会总需求变动时，只会引起产出的变动，具有刚性，社会总需求变动时，只会引起产出的变动，不会引起价格（工资）的变动；不会引起价格（工资）的变动；(4)(4)折旧和公司未分配利润为折旧和公司未分配利润为0 0。3.2.2变量分
8、类(Variables endogenous vs.exogenous)n n内生变量：取决于模型中的其他变量，需在模型范围以内解释（如消费C）。n n外生变量：外部给定，不在模型范围之内解释（如进口M，政府支出G）。3.2.3 模型包含的三类方程(Equations)（1）恒等式（identities）：表示定义中的各种恒等关系（如投资-储蓄恒等式）。（2）行为方程(behavioral equation)：模拟某些变量的行为（如消费方程）。（3）均衡方程(equilibrium equation)：模拟总供给等于总需求的均衡条件。3 3.2.2.4 4事前（事前（ex-anteex-ant
9、e）与事后与事后(ex-post)ex-post)的概念的概念n n事前的（事前的（ex-anteex-ante）需求亦称计划的需求亦称计划的 (planned)planned)或意愿或意愿的（的（desireddesired）需求，指的是与某商品的不同价格相对需求，指的是与某商品的不同价格相对应，消费者计划（打算）买进的商品量。类似地，可以应，消费者计划（打算）买进的商品量。类似地，可以定义事前的供给，事前的投资等等。定义事前的供给，事前的投资等等。事前的需求可以大于或小于事前的供给，只有在均事前的需求可以大于或小于事前的供给，只有在均衡条件下（需求曲线与供给曲线的交点），事前的需求衡条件下
10、（需求曲线与供给曲线的交点），事前的需求才会与事前的供给相等。才会与事前的供给相等。n n事后的（事后的（ex-postex-post）需求和供给，指的是买卖双方银货需求和供给，指的是买卖双方银货两讫的成交量，亦称已实现的或观察到的两讫的成交量，亦称已实现的或观察到的(observed)observed)供求数量。在事后的意义下，供给与需求是恒等的。供求数量。在事后的意义下，供给与需求是恒等的。3.2.5 均衡条件（1 1）意愿的供给的供给意愿的需求（的需求（Blanchard,48Blanchard,484949）意愿需求Z，意愿供给Y横轴代表收入横轴代表收入Y Y，纵轴代表纵轴代表产出水平
11、产出水平Y Y和和支出水平支出水平Z Z。均衡条件是否满足通过在纵轴上比较产出与需求水平的高低而得出。均衡条件是否满足通过在纵轴上比较产出与需求水平的高低而得出。进而得出均衡国民收入进而得出均衡国民收入Y Y。4 4 线线收入Y04 4 线代表产出和收入之间的恒等关系线代表产出和收入之间的恒等关系Y2Z*Y1 Z*=Y*Z1 短期证据支持凯恩斯消费函数理论长期:库茨涅兹的反论=从18691878年十年期到19191928 年十年期,国民收 入增加了七倍多,而APS仅在0.11与0.16 这一狭窄范围波动,这与凯恩斯消费函数的推论相矛盾。0.140.141899-19081899-19080.1
12、0.11929-19381929-19380.150.151894-19031894-19030.60.61924-19331924-19330.150.151889-18981889-18980.110.111919-19281919-19280.160.161884-18931884-18930.110.111914-19231914-19230.150.151879-18881879-18880.130.131909-19181909-19180.140.141874-18831874-18830.130.131904-19131904-19130.140.141869-18781869
13、-1878APSAPS十年期十年期APSAPS十年期十年期1869-1938年平均储蓄倾向经验数据年平均储蓄倾向经验数据.80.85.90.951.0.986.976.972.940.907.873.869.842CanadaUnited StatesNetherlandsUnited KingdomGermanyItalyJapanFranceGLOBAL PERSPECTIVEAverage Propensities to Consume,Selected Nations,1999Statistical Abstract of the United States,2000 n n凯恩斯发现
14、消费并不完全由收入决定。在没有任何收凯恩斯发现消费并不完全由收入决定。在没有任何收入的极端情况下，人们可能通过支取储蓄账户（过去入的极端情况下，人们可能通过支取储蓄账户（过去的收入）或贷款来消费。其他不属于收入的决定消费的收入）或贷款来消费。其他不属于收入的决定消费的因素包括：个人财富、信贷、预期、年龄和价格水的因素包括：个人财富、信贷、预期、年龄和价格水平等等。平等等。n n尽管非收入因素影响消费行为，但是，凯恩斯还是强尽管非收入因素影响消费行为，但是，凯恩斯还是强调收入的作用，特别是短期内它对消费决策的作用。调收入的作用，特别是短期内它对消费决策的作用。n n凯恩斯将消费者的开支（花钱）行
15、为分为两种：凯恩斯将消费者的开支（花钱）行为分为两种：（1 1）不受当前收入影响的开支行为；）不受当前收入影响的开支行为；（2 2）由当前收）由当前收入决定的开支行为。于是：入决定的开支行为。于是：总消费总消费 =自发消费自发消费 +依赖于收入的消费依赖于收入的消费n n如果消费和收入之间存在线性关系，则边际消费倾向为如果消费和收入之间存在线性关系，则边际消费倾向为一常数，这时，消费行为可用以下的线性消费函数来表一常数，这时，消费行为可用以下的线性消费函数来表示：示：C =+YC =+Y 式中式中 为为 autonomous consumption(autonomous consumption
16、(自发消自发消费费)，即收入为零时举债也必须要有的基本生活消费。，即收入为零时举债也必须要有的基本生活消费。和和Y Y 的乘积表示收入引致的消费的乘积表示收入引致的消费 (induced induced consumption)consumption)。因此，上述因此，上述方方程的经济含义是：程的经济含义是：消费等于自发消费与引致消费之和。消费等于自发消费与引致消费之和。当消费和收入之间呈线性关系时，消费函数就是一当消费和收入之间呈线性关系时，消费函数就是一条向右上方倾斜的直线，消费函数上每一点的斜率都相条向右上方倾斜的直线，消费函数上每一点的斜率都相等，并且大于等，并且大于0 0小于小于1
17、1。C C C =+YC =+Y 0 0Y Y 图图3-6 3-6 线性消费函数线性消费函数 边际消费倾向总大于边际消费倾向总大于0 0而小于而小于1 1，但平均消费倾向可以大于、，但平均消费倾向可以大于、等于或小于等于或小于1 1，因为消费可能大于、等于或小于收入。，因为消费可能大于、等于或小于收入。4 4（5 5）边际储蓄倾向（）边际储蓄倾向（MPSMPS）MPS=1 MPC MPS=1 MPC(6)(6)储蓄函数储蓄函数 (Saving Function)Saving Function)S=S S=S（Y Y）如果消费和储蓄呈线性关系的话，则有：如果消费和储蓄呈线性关系的话，则有：S =
18、Y C S =Y C =Y-=Y-（+Y +Y）=-+=-+（1-1-）Y Y S S S=-+(1-)YS=-+(1-)Y Y Y图3-7 储蓄曲线 图3-8 线性储蓄曲线 储蓄是收入中未被消费的部分。既然消费随收入增储蓄是收入中未被消费的部分。既然消费随收入增加而增加的比率是递减的，则可知储蓄随收入增加而加而增加的比率是递减的，则可知储蓄随收入增加而增加的比率递增。储蓄曲线的形状如下图所示：增加的比率递增。储蓄曲线的形状如下图所示：补充：投资函数(Investment Function)按照凯恩斯的理论，一定时期的投资流量是由按照凯恩斯的理论，一定时期的投资流量是由“资本边际效率资本边际效
19、率”与利率这两个因素决定的。这里假与利率这两个因素决定的。这里假定投资是外生变量，即在模型之外决定的一个固定定投资是外生变量，即在模型之外决定的一个固定不变的常数，记为不变的常数，记为I=II=I0 0。I Y图3-9 投资函数I=I0=constantconstant3 3.4.4国民收入国民收入 (或有效需求或有效需求)的决定的决定3 3.4.4.1 1 使用消费函数决定国民收入使用消费函数决定国民收入 (Using Consumption Function)Using Consumption Function)我们知道，有效需求由消费和投资两部分组成。我们知道，有效需求由消费和投资两部分
20、组成。如果消费函数是线性函数，而投资函数假定为常数，则如果消费函数是线性函数，而投资函数假定为常数，则有效需求函数亦为可支配收入的线性函数。即：有效需求函数亦为可支配收入的线性函数。即：Z ZC+I (C+I (恒等式）恒等式）C=+YC=+Y（行为方程）行为方程）I=II=I0 0 Z Z=（+I +I0 0）+Y+Y 由于有效需求是经济处于均衡状态或总供给（或总由于有效需求是经济处于均衡状态或总供给（或总收入）等于总需求时的需求：收入）等于总需求时的需求：（表示均衡条件之等式）（表示均衡条件之等式）因此，均衡国民收入可通过代数方法从以下方程求出：因此，均衡国民收入可通过代数方法从以下方程求
21、出：Y=C+I Y=C+I =+Y+I =+Y+I0 0 =（+I +I0 0 ）+Y+Y求得：求得：Y=Y=（+I +I0 0 ）/(1 )/(1 )均衡国民收入也可通过图示方法求出：只要知道了有均衡国民收入也可通过图示方法求出：只要知道了有效需求的截距和斜率，就可以通过由效需求的截距和斜率，就可以通过由4 4 线或线或Keynesian Keynesian CrossCross所代表的均衡条件求得均衡条件下的国民收入。所代表的均衡条件求得均衡条件下的国民收入。图图3-3-1010 通过需求函数求均衡国民收入通过需求函数求均衡国民收入Z Z=（+I +I0 0）+Y+Y4 4 线线C=+YC
22、=+Y4 4 线的两种解释：线的两种解释：Z=Y;Y=YZ=Y;Y=Y03.4.2 使用储蓄函数决定国民收入由于在国民经济均衡条件下，总供给C+S=总需求C+I，所以，国民经济趋于均衡的条件又可以表达为：人们意愿的储蓄S =厂商意愿的投资 I如果采用线性储蓄函数S=-+（1-）Y和恒定的投资函数，则得到下图：S,IY 图3-11 通过储蓄函数求均衡国民收入S=-+（1-）YI=I003.5 乘数原理（multiplier theorem）乘数原理是用来分析经济中某一变量的增减所产生的连锁反应的大小的原理与方法，是凯恩斯国民收入决定论的核心组成部分之一。宏观经济学认为，总需求中任何一个组成部分，
23、如消费、投资或政府支出的自发变动都会产生比这个初始变动大若干倍的收变动。乘数就是收入增量与支出增量之间的系数或倍数。乘数原理是R F Cahn(1905-)在 1931年发表国内投资与失业的关系一文中提出的，以后成为凯恩斯就业、利息与货币通论的重要组成部分，成为他的财政政策的理论根据。考察方程：Y=（+I0）/(1 )当投资出现一个大小等于I的增量时，收入增量为投资增量的k=1/(1)倍。投资乘数k=1/(1边际消费倾向)=1/边际储蓄倾向这一效应可以通过图示法说明（见图3-12），可以通过图表说明，还可以通过循环图说明（图3-13）。0 Y C+I+IC+I图3-12 乘数效应4 线C+I
24、III 2 2IIIIIE1E2次数次数 本次增加的需求本次增加的需求 本次增加的产出本次增加的产出 收入增加总量收入增加总量 1 1 I I II I I 2 I I 2 I I （1+1+）II 3 I 3 I 2 2I I （1+1+2 2）II .乘数效应就是投资增量所产生的投资与消费效应之乘数效应就是投资增量所产生的投资与消费效应之和。假设，投资增加一单位，使总需求增加一个单位，和。假设，投资增加一单位，使总需求增加一个单位，产出也就增加一个单位，这又使得消费增加一个单位，产出也就增加一个单位，这又使得消费增加一个单位，如此周而复始。如此周而复始。图3-13 乘数效应循环图 乘数效应
25、的两个重要特点：（1）它是一个累积作用，而不是一个即时效应，最好将其视为一系列收入连续累积递增的过程；（2）乘数值的大小取决于在每一收入递增过程中，用于消费的那部分收入占收入增量的比重的大小。乘数等于边际储蓄倾向（MPS）的倒数。按照凯恩斯定律，生产取决于需求，需求取决于按照凯恩斯定律，生产取决于需求，需求取决于收入，收入又取决于生产。需求增加将导致生产增加收入，收入又取决于生产。需求增加将导致生产增加和收入增加。收入增加导致需求进一步增加，从而导和收入增加。收入增加导致需求进一步增加，从而导致生产进一步增加。由于生产的反应速度总是大于需致生产进一步增加。由于生产的反应速度总是大于需求的反应速
26、度，结果，产出的增加总大于需求的最初求的反应速度，结果，产出的增加总大于需求的最初位移，增加倍数即为产出乘数。位移，增加倍数即为产出乘数。乘数效应发生作用的前提条件是：存在着可以用于增加生产的劳动力和生产资料，它们只是由于缺乏有效需求而闲置未用。投资在这里代表对劳动和生产资料的需求，作为打破已有的均衡的突破口，在生产与消费相互促进的序列中，导致生产和收的累积扩大，因此，乘数效应不是无限的，而是以充分就业作为最终极限。3.6 加入政府部门后的国民收入决定(Determination of NI with Gov.Sector)3.6.1国民收入决定 包含消费者、企业和政府三个部门的经济的均衡条件
27、是：C+I+G=C+S+T 或 I+G=S+T 加入政府部门之后，均衡收入会受到怎样的影响呢？在政府支出给定的条件下，我们有必要考察两种不同的税收情形：（1）定量税的影响：S+T线平移，只改变S+T线的截距；（2）比例所得税的影响：税率的改变将改变S+T（Y）线的斜率。0 Y0 Y S+T I+GI+GI I （a a）定量税的情形定量税的情形图图3-14 3-14 不同的税收情形下国民收入的决定不同的税收情形下国民收入的决定 S=-+(1-)S=-+(1-)（Y-T)Y-T)=-+(1-)Y-(1-)T =-+(1-)Y-(1-)TS=-+(1-)YS+T=-+(1-)Y+TE1E2TTT-
28、(1-)T-(1-)T*Y*=(+I I-T)/(1-)T)/(1-)E2 Y=(+I+GI+G-T)/(1-)T)/(1-)S=-+(1-)YS=-+(1-)YS=-+(1-)(Y-S=-+(1-)(Y-tYtY)I+GI+GI I （b b）比例所得税的情形比例所得税的情形 图图3-14 3-14 不同的税收情形下国民收入的决定不同的税收情形下国民收入的决定T=T=tYtYYI+G0E2E1S+S+tYtY=-+(1-)(Y-=-+(1-)(Y-tYtY)+)+tYtY =-+(1-)Y+=-+(1-)Y+tYtYE2:Y=(+I+G)/(1-(1-t)Y=(+I+G)/(1-(1-t)3
29、 3.6.6.2 2 各种乘数各种乘数加入政府部门之后，政府购买、税收和政府转移支加入政府部门之后，政府购买、税收和政府转移支付的变动，与投资支出变动的情形一样，也会导致乘数付的变动，与投资支出变动的情形一样，也会导致乘数效应。效应。三部门经济的均衡方程为：三部门经济的均衡方程为：Y=C+I+G=+Y=C+I+G=+（Y-TY-T）+I+G +I+G=（+I+G +I+G）+（Y-TY-T）假定假定T T是定量税，求得均衡收入为：是定量税，求得均衡收入为：Y=Y=（+I+G-T +I+G-T）/(1 )/(1 )由上述公式，可以求得：由上述公式，可以求得：（）政府购买支出乘数衡量政府购买支出变
30、动对国民收入的影响。kg=Y/G=1/(1 )（）税收乘数衡量税收绝对量变动对国民收入的影响。kt=Y/T=/(1 )（）政府转移支付乘数衡量政府转移支付变动对国民收入的影响。有了政府转移支付以后，有：可支配收入=Y T+Ttr由Y=+（Y-T+Ttr）+I+G，求得：Y=（+I+G-T+Ttr）/(1 )ktr=Y/Ttr=/(1 )(4)(4)平衡预算乘数平衡预算乘数n n平衡预算乘数指政府收入和支出同时以相等数量增加平衡预算乘数指政府收入和支出同时以相等数量增加或减少时国民收入变动对政府收支变动的比率。或减少时国民收入变动对政府收支变动的比率。n n若边际消费倾向若边际消费倾向=0.8=
31、0.8，则在政府购买支出增加则在政府购买支出增加200200亿美元时，国民收入增加亿美元时，国民收入增加10001000美元；税收增加美元；税收增加200200亿亿美元时，国民收入减少美元时，国民收入减少800800美元。因此，政府购买和美元。因此，政府购买和税收同时增加税收同时增加200200亿美元时，从政府预算看是平衡的，亿美元时，从政府预算看是平衡的，但国民收入增加但国民收入增加200200美元，即收入增加了一个与政府美元，即收入增加了一个与政府支出和税收变动相等的数量。支出和税收变动相等的数量。n n用用YY表示政府支出和税收各增加同一数量时国民收入表示政府支出和税收各增加同一数量时国
32、民收入的变动量，则有：的变动量，则有：Y=1/(1 )G-/(1 )TY=1/(1 )G-/(1 )Tn n由于由于G=TG=T，所以有：所以有：ktkt=Y/G=Y/T=1=Y/G=Y/T=1(5)(5)四种乘数的说明（In-depth Discussion）以上讨论的四种乘数，都要假设一个变量的变动不以上讨论的四种乘数，都要假设一个变量的变动不引起另一些变量的变动。但事实并非如此。如政府引起另一些变量的变动。但事实并非如此。如政府考虑通过发行公债或出售公债增加政府购买时，市考虑通过发行公债或出售公债增加政府购买时，市场债券价格会下降，市场利率会上升，这将抑制私场债券价格会下降，市场利率会上
33、升，这将抑制私人投资和消费（利率上升会刺激储蓄），从而使总人投资和消费（利率上升会刺激储蓄），从而使总支出水平下降。政府购买支出乘数将大打折扣。支出水平下降。政府购买支出乘数将大打折扣。平衡预算乘数为平衡预算乘数为1 1只限于定量税的情形。如果采用只限于定量税的情形。如果采用比例所得税制，则平衡预算乘数会小于比例所得税制，则平衡预算乘数会小于1 1（考察此（考察此时的消费函数的构成）。时的消费函数的构成）。（）补充：开放经济下的出口乘数（）补充：开放经济下的出口乘数出口乘数是开放经济情形下的一个重要概念。由于出口乘数是开放经济情形下的一个重要概念。由于教科书中在第教科书中在第2020章处理开放
34、经济时，并未涉及出口乘章处理开放经济时，并未涉及出口乘数，因此，我在这里加以补充。数，因此，我在这里加以补充。A.A.简单的出口乘数简单的出口乘数 现在引进出口部门。记出口为现在引进出口部门。记出口为X X，它代表外国人它代表外国人对本国产品的需求。简单的四部门宏观经济模型为：对本国产品的需求。简单的四部门宏观经济模型为：C =+Y C =+Y I =I I =I0 0 G =G G =G0 0 X =X X =X0 0 均衡条件为：均衡条件为：Y=C+Y=C+G+XG+X +Y+Y+G+XG+X求得：求得：Y=Y=（+I+G+X +I+G+X）/(1 )/(1 )出口乘数为：出口乘数为：kxkx=Y/X=1/(1 )=Y/X=1/(1 )