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2、ch-Godfrey 70Breusch-Godfrey 70年代末),源于拉格朗日乘数原理(孙敬水年代末),源于拉格朗日乘数原理(孙敬水 计量经济学计量经济学 第三版第三版 p165p165)异方差性检验异方差性检验G-QG-Q检验(检验(Goldfeld-QuandtGoldfeld-Quandt),),WhiteWhite检验,检验,G-P(Glejser-Park)G-P(Glejser-Park)(孙敬水(孙敬水 计量经济学计量经济学 第三版第三版 p134p134)Portmanteau-QPortmanteau-Q检验,检验,LMLM检验(检验(Engle 1982Engle 1
3、982)(王燕王燕 应用时间序列应用时间序列 第三版第三版 p176)p176)3 3王燕(第三版)P304 45 56 67 78 89 91010王燕(第三版)P177北京理工大学能源与环境政策研究中心北京理工大学能源与环境政策研究中心 Center for Energy&Environmental Policy Research,BIT11谢谢!谢谢!1212FIGARCH模型 FIGARCH模型是Baillie、Bollerslve、Mikklson在Engle的ARCH(1982)的基础上于1996年提出来的。该模型比较擅长于反映金融时间序列的异方差特性以及长记忆的变动特性,它的主要应用领域是金融资产包括证券、期权、利率等方面。从提出至今,它已被很多人成功地应用到证券市场及汇率市场。FIGARCH(p,d,q)表达形式为:北京理工大学能源与环境政策研究中心北京理工大学能源与环境政策研究中心 Center for Energy&Environmental Policy Research,BIT13谢谢!谢谢!