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1、光大银行授信风险预警管理体系 2 2 2 2风险管理部风险管理部目录目录目录目录p风险预警概述风险预警概述风险预警的含义风险预警的含义风险预警的含义风险预警的含义风险预警的管理原则风险预警的管理原则风险预警的管理原则风险预警的管理原则预警信号的分类预警信号的分类预警信号的分类预警信号的分类p风险预警管理体系风险预警管理体系组织架构组织架构组织架构组织架构政策制度政策制度政策制度政策制度工作流程工作流程工作流程工作流程技术支持技术支持技术支持技术支持预警文化预警文化预警文化预警文化 3 3 3 3风险管理部风险管理部 4 4 4 4风险管理部风险管理部 5 5 5 5风险管理部风险管理部 6 6
2、 6 6风险管理部风险管理部风险预警管理风险预警管理组织架构组织架构风险预警管理组织架构风险预警管理组织架构风险预警管理组织架构风险预警管理组织架构系统性预警系统性预警个案预警个案预警总行风险管理部总行风险管理部 7 7 7 7风险管理部风险管理部总行、分行风险预警委员会职责总行、分行风险预警委员会职责总行、分行风险预警委员会职责总行、分行风险预警委员会职责 p审议个案或系统性预警信号发现及处理情况的汇报；p批准预警行动方案；p批准跨区域集团客户预警行动方案（总行预警委员会）；p有权指定某单位或个人开展专项预警调查或执行预警行动方案；p有权批准或修改本办法；p负责建立并维护全行风险预警体系。风
3、险预警管理职责风险预警管理职责风险预警管理职责风险预警管理职责p负责发现在行业、客户、地区和产品等维度的系统性预警信号；p协助发现全行法人客户的重大预警信号，定期下发授信客户风险预警名单；p负责发布总行预警委员会识别评估的预警信号；p监督分行预警信号的发现和应对方案的执行情况；p行使总行预警委员会办公室职能；p负责全行预警体系的维护和管理。总行风险管理部职责总行风险管理部职责总行风险管理部职责总行风险管理部职责 8 8 8 8风险管理部风险管理部风险预警管理职责风险预警管理职责风险预警管理职责风险预警管理职责分行风险管理部职责分行风险管理部职责分行风险管理部职责分行风险管理部职责 p督促、指导
4、辖内客户经理、风险经理和授信后管理岗开展风险预警的发现、评估工作；p协助辖内经营单位落实预警行动方案;p负责发现本行所在区域内系统性预警信号；p监督、检查分行各层面风险预警工作开展情况；p行使分行预警委员会办公室职能；p向总行风险管理部汇报预警信号发现和处理情况、分行风险预警工作开展情况。总、分行公司管理部职责总、分行公司管理部职责总、分行公司管理部职责总、分行公司管理部职责 p协助发现全行法人客户的预警信号和系统性预警信号；p指导和协调分行重大预警客户和跨分行集团客户的预警工作；p做好对系统性预警反应行动的组织协调工作；p向总、分行风险预警委员会汇报发现的预警信号及处理情况。9 9 9 9风
5、险管理部风险管理部战略管理部战略管理部战略管理部战略管理部审计部审计部审计部审计部其他部门其他部门其他部门其他部门信贷审批部机构信贷审批部机构信贷审批部机构信贷审批部机构信贷审批部、风险总监和风险经理应在日常审查审批工作中关注预警信号，评估预警信号对客户还款能力的影响，科学合理地批准授信方案风险经理经核实后，有权直接在CECM系统中录入生效预警信号，或者使他人录入的提醒预警信号生效。负责关注和研究宏观经济运行情况，发现宏观经济运行方面的系统性预警信号。通过审计检查发现个案预警信号或其他系统性预警信号，负责对预警信号发现、处理流程的规范性进行审计。通过日常专业条线管理、研究分析、外部媒体等途径识
6、别预警信号，并录入CECM系统，经客户经理或审查分析员确认后生效。风险预警管理职责风险预警管理职责风险预警管理职责风险预警管理职责 10101010风险管理部风险管理部发现管辖客户预警信号的主要责任人，其职责为：（一）通过各种渠道及时发现风险预警信号；（二）对预警信号提出初步评估意见和行动方案；（三）将预警信号和行动方案及时录入CECM系统，并每日通过CECM系统检查其他人员录入或系统导入的提醒性预警信号，及时展开相应调查并作出使之生效或申请解除的处理；（四）具体执行风险预警行动方案，并及时报告处理效果和最新情况。发现辖内客户预警信号的主要责任人，其职责为：（一）督促客户经理完成日常授信后管理
7、和风险预警工作；（二）对客户经理授信后管理和风险预警工作进行指导；（三）直接参与“四类客户”的授信后管理和风险预警工作；（四）对客户经理提出的风险预警评估和应对预案进行审核，批准实施“紧急行动方案”，并组织和跟进预警行动方案的落实。负负负负责责责责人人人人客客客客户户户户经经经经理理理理经经经经营营营营单单单单位位位位（一）协助发现预警信号，维护CECM系统预警信号，有权直接在CECM系统中录入生效预警信号，或者使他人录入的提醒预警信号生效；（二）协助经营单位分析评估预警信号等级，制定预警行动方案；（三）参与“四类客户”的授信后管理和风险预警工作；（四）跟进、汇报预警行动方案的落实情况。风险管
8、理部风险管理部风险管理部风险管理部授信后管理岗授信后管理岗授信后管理岗授信后管理岗风险预警管理主要岗位职责风险预警管理主要岗位职责风险预警管理主要岗位职责风险预警管理主要岗位职责 11111111风险管理部风险管理部目录目录目录目录p风险预警概述风险预警概述风险预警的含义风险预警的含义风险预警的含义风险预警的含义风险预警的管理原则风险预警的管理原则风险预警的管理原则风险预警的管理原则预警信号的分类预警信号的分类预警信号的分类预警信号的分类p风险预警管理体系风险预警管理体系组织架构组织架构组织架构组织架构政策制度政策制度政策制度政策制度工作流程工作流程工作流程工作流程技术支持技术支持技术支持技术
9、支持预警文化预警文化预警文化预警文化 12121212风险管理部风险管理部分分层层政政策策体体系系风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度中国光大银行授信风险管理手册第12章“贷后管理和授信风险分类”第3条“风险预警”基本政策基本政策基本政策基本政策制度流程制度流程制度流程制度流程中国光大银行授信风险管理操作手册对公分册第11章“风险预警管理”共6节、50条、4个附件操作细则操作细则操作细则操作细则中国光大银行总行风险预警委员会工作制度 13131313风险管理部风险管理部风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度预
10、警信号指标体系预警信号指标体系预警信号指标体系预警信号指标体系（中国光大银行授信风险管理操作手册对公分册中国光大银行授信风险管理操作手册对公分册中国光大银行授信风险管理操作手册对公分册中国光大银行授信风险管理操作手册对公分册第第第第11111111章附件章附件章附件章附件1 1 1 1）pp公司治理方面公司治理方面8 8个个pp银企关系及履约能力银企关系及履约能力1111个个pp公司运营方面公司运营方面1010个个pp财务指标方面财务指标方面1111个个系统性预警信号系统性预警信号系统性预警信号系统性预警信号p国家产业、货币、税收、法律、进出口贸易等政策发生变化，经济或市场状况不稳定、借款人从
11、事的行业不景气；p国际、国家或地区经济环境不景气（如经济萧条、金融危机）或出现突发事件等；p借款人所属行业出现重大不利因素，如行业衰退或主要材料稀缺导致价格上涨；p某类型信贷产品违反监管规定；或在产品设计、操作流程、合同文本等方面存在重大缺陷。个案预警信号个案预警信号个案预警信号个案预警信号详见後文详见後文详见後文详见後文 14141414风险管理部风险管理部pp公司治理方面公司治理方面8 8个个pp银企关系及履约能力银企关系及履约能力1111个个pp公司运营方面公司运营方面1010个个pp财务指标方面财务指标方面1111个个系统性预警信号系统性预警信号系统性预警信号系统性预警信号p国家产业、
12、货币、税收、法律、进出口贸易等政策发生对企业不利的变化，经济或市场状况不稳定、借款人从事的行业不景气；p国际、国家或地区经济环境不景气（如经济萧条、金融危机）或出现突发事件等；p借款人所属行业出现重大不利因素，如行业衰退或主要材料稀缺导致价格上涨；p某类型信贷产品违反监管规定；或在产品设计、操作流程、合同文本等方面存在重大缺陷。个案预警信号个案预警信号个案预警信号个案预警信号详见後文详见後文详见後文详见後文风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度 15151515风险管理部风险管理部个案预警信号（一）个案预警信号（一）个案预警信号（一）个案预警信号（一）
13、p被吊销（或停止使用）贷款卡、法人营业执照、专营权、主导产品生产许可证，或涉及偷、逃、骗税等违法经营行为，被勒令停产整顿，被查封、冻结资产，或未参加工商年检被有关职能部门查处；（建议为一级预警）p客户被有关监管机构列入“黑名单”或取消有关资格；（建议为一级预警）p涉及重大法律诉讼、仲裁或重大经济纠纷；（建议为一级预警）p企业核心管理人员、董事会成员频繁变动（建议为三级预警）、失踪（建议为一级预警）或出现违法行为被处罚（建议为二级预警）、或被拘审、“双规”或监视居留（建议为一级预警）；p借款人组织形式发生不利于我行授信安全的重大变化，包括资产委托经营、承包、兼并、被收购、公司分立、资产重组等重大
14、改制；（建议为一级预警）p经营策略重大调整，致使公司收入来源大幅下滑，如兼营不熟悉的业务或在不熟悉的地区开展业务；（建议为二级预警）p借款人的主要股东、关联企业或母子公司等发生了重大的不利变化；（建议为二级预警）p公司经常性拖欠工资、大规模裁员或大批人员离职、罢工、士气低落，引起社会关注。（建议为二级预警）公司治理公司治理公司治理公司治理风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度 16161616风险管理部风险管理部个案预警信号（二）个案预警信号（二）个案预警信号（二）个案预警信号（二）p长期严重亏损，资不抵债、企业停产、半停产或经营停止，名存实亡；已经或
15、准备申请破产或清盘，以及正在破产清算等；（建议为一级预警）p信贷业务用于建设的项目被取消或停缓建，或项目的建设条件、技术条件、产品市场发生不利于债务偿还的重大变化，如出现工期延长、投资超预算、资金缺口难以落实等情况；（建议为一级预警）p遭受重大灾害等原因不能获得赔偿导致重大损失；（建议为一级预警）p对外提供大额的担保被索偿或大量资产被抵押，接近或超过自身的承受能力；（建议为二级预警）p主要客户、不可替代的关键原材料供应商和主要产品销售商丢失（建议为一级预警）；代理经营权、特许经营权丧失（建议为二级预警）；我行“全程通”项下经销商丧失该品牌汽车经销商资格（建议为一级预警）；p保证人出现重大突发事
16、件导致保证能力下降；（建议为一级预警）p产品严重积压滞销；存货过于陈旧；超过正常生产需要的投机性地购买存货；存货的结构不合理；（建议为二级预警）p重大投资失败；（建议为二级预警）p企业出售、变卖主要的生产、经营性固定资产；（建议为二级预警）p股票价格相对市场发生重大变化，被ST/PT或被证券管理机构发布不利的预警信息。（建议为二级预警）经营管理经营管理经营管理经营管理风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度 17171717风险管理部风险管理部个案预警信号（三）个案预警信号（三）个案预警信号（三）个案预警信号（三）p借款人制作虚假报表，或被审计机构出具保
17、留性意见；（建议为二级预警）p大额资金被关联方占用；（建议为二级预警）p净现金流量出现负值或经营性现金流入大量减少；（建议为三级预警）p债务结构出现大幅变化，对银行或关联企业负债出现大量增长；（建议为三级预警）p出现亏损或亏损额呈逐步增加的趋势；（建议为三级预警）p坏账损失大量增加；（建议为三级预警）p应收帐款周转天数明显上升（批发零售业超过60天，其他行业超过180天）或应收款数额急剧增加；（建议为三级预警）p存货周转天数明显上升（批发零售业达90天，其他行业180天）；（建议为三级预警）p速动比率明显下降（批发零售业降到0.4以下，其他行业降到0.8以下）；（建议为三级预警）p负债率大幅上
18、升（比最近一次月报上升了10个百分点）；（建议为三级预警）p保证人的财务状况出现严重问题。（建议为三级预警）财务指标财务指标财务指标财务指标风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度 18181818风险管理部风险管理部个案预警信号（四）个案预警信号（四）个案预警信号（四）个案预警信号（四）p企业非临时性欠息、逾期、出现垫款或在他行出现不良记录；（建议为一级预警）p不按贷款合同规定的贷款用途使用贷款，逃避银行监督，将贷款挪作不正当用途，尤其是挪用贷款炒作股票或房地产；（建议为一级预警）p满足我行“评级管理办法”定义的“违约”条件之一；（建议为一级预警）p由
19、于擅自处理抵、质押物等原因致使抵质押率上升；（建议为一级预警）p抵、质押物严重贬值、损毁导致担保类型改变；（建议为一级预警）p采取违规、非法或其他弄虚作假等手段骗取银行贷款；（建议为一级预警）p对银行的态度有所转变，还款意愿差，出现不合作的态度，如不按时提供或提供虚假资料等；（建议为二级预警）p其他金融机构，特别是曾提供较大额度授信、历史较长的国有商业银行突然退出；（建议为三级预警）p外部机构下调了借款人的信用评级；（建议为三级预警）p我行业务结算骤降；（建议为三级预警）p借款人借款大量增加，与其业务规模不成比例。（建议为三级预警）银企关系及履约能力银企关系及履约能力银企关系及履约能力银企关系
20、及履约能力风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度风险预警管理政策制度 19191919风险管理部风险管理部目录目录目录目录p风险预警概述风险预警概述风险预警的含义风险预警的含义风险预警的含义风险预警的含义风险预警的管理原则风险预警的管理原则风险预警的管理原则风险预警的管理原则预警信号的分类预警信号的分类预警信号的分类预警信号的分类p风险预警管理体系风险预警管理体系组织架构组织架构组织架构组织架构政策制度政策制度政策制度政策制度工作流程工作流程工作流程工作流程技术支持技术支持技术支持技术支持预警文化预警文化预警文化预警文化 20202020风险管理部风险管理部预警信号的收集
21、预警信号的收集预警信号的收集预警信号的收集银行全员都有发现预警信号并及时汇报的任务，不同岗位发现和识别预警信号的确的银行全员都有发现预警信号并及时汇报的任务，不同岗位发现和识别预警信号的确的方式不同。方式不同。客户客户经理岗经理岗风险风险经理岗经理岗授信后授信后管理岗管理岗各业务条线管各业务条线管理人员理人员贷后管理贷后管理客户同业客户同业新闻媒体新闻媒体（主要识别）（主要识别）平行作业平行作业行业分析行业分析关注媒体关注媒体（主要识别）（主要识别）条线业务条线业务专业研究专业研究专项检查专项检查新闻媒体新闻媒体（辅助识别）（辅助识别）经济研究经济研究行业研究行业研究新闻媒体新闻媒体（辅助识别
22、）（辅助识别）战略战略管理部管理部履职检查履职检查专项检查专项检查新闻媒体新闻媒体系统查询系统查询（辅助识别）（辅助识别）工作流程工作流程 21212121风险管理部风险管理部预警信号的收集渠道预警信号的收集渠道预警信号的收集渠道预警信号的收集渠道贷后管理贷后管理按规定频率和要求对客户进行现场检查，掌握第一手资料，及时识别客户各类预警信号。风险监控风险监控审查审批重检、审阅贷后检查报告、平行作业、风险排查、非现场监控（到逾期、组合数据挖掘等）研究分析研究分析通过对外部宏观环境进行分析，发现关于行业、地区、特定类型企业的预警信号。新闻媒体新闻媒体关注网络、电视、报纸、专题研究报告、其他新闻媒体传
23、递的预警信号。系统识别系统识别CECM系统可以自动对预先设定的定量预警指标进行自动识别。官方机构发布的预警信号、千里眼系统、CREDITEDGE 工作流程工作流程 22222222风险管理部风险管理部系统性预警处理流程系统性预警处理流程系统性预警处理流程系统性预警处理流程 -总行总行总行总行工作流程工作流程 23232323风险管理部风险管理部系统性预警处理流程系统性预警处理流程系统性预警处理流程系统性预警处理流程 分行分行分行分行工作流程工作流程上报上报上报上报总行风险预警委员会总行风险预警委员会 24242424风险管理部风险管理部个案预警流程个案预警流程个案预警流程个案预警流程工作流程工
24、作流程 25252525风险管理部风险管理部个案预警信号的处理措施个案预警信号的处理措施个案预警信号的处理措施个案预警信号的处理措施p采取额度控制措施，如冻结未用额度。重新启用额度需经批准；p要求调整客户的信用评级；p建议提前收回贷款；p建议处置抵质押品；p要求冻结借款人在本行开立的存款账户，只入不出，扣款归还本息；p建议根据合同向保证人追索，要求其代偿借款人应付的本息；p建议资产保全人员介入对贷款进行救治等。p建议加强担保，如更换保证人，提供更多的抵、质押品等；p要求提前进行信贷重检；p建议变更授信条件；p建议提前对贷款风险分类进行重新评估，降低风险分类等级；p建议暂停新增授信；p将该客户列
25、入低质量和特别关注名单，并增加贷后检查频度。工作流程工作流程左列行左列行动方案动方案如涉及如涉及资产保资产保全、授全、授信审批、信审批、政策修政策修改等活改等活动，应动，应按照相按照相应程序应程序和权限和权限办理。办理。26262626风险管理部风险管理部预警信号级别和行动措施的对应关系预警信号级别和行动措施的对应关系预警信号级别和行动措施的对应关系预警信号级别和行动措施的对应关系冻结额度/账户调整信用评级提前收回处置抵质押品诉讼 红色预警红色预警更换保证人提供更多的担保品变更授信条件降低五级分类等 二级预警二级预警特别关注加强监控力度增加检查频次等三级预警三级预警修订信贷政策指引严格审批条件
26、渐进式退出 系统性预警系统性预警一级预警一级预警工作流程工作流程对于发现的一级预警信号、重大风险事件或紧急事件一级预警信号、重大风险事件或紧急事件应及时报告风险总监或主管风险和公司业务行长，也可召开专题预警委员会讨论决策。为防止风险进一步扩大，可按照可按照“紧急行动方案紧急行动方案”处置，即：基层经营单位负责人和风险预警委员主任有权批准“紧急行动方案”，事后报风险预警委员会核准。27272727风险管理部风险管理部官方预警信号处理流程官方预警信号处理流程官方预警信号处理流程官方预警信号处理流程官官方方机机构构下载下载大额授信客户不良贷款信息”大客户逾期贷款信息”零售贷款违约法人客户信息”大客户
27、及关联企业、关联自然人零售贷款违约信息”大额授信客户风险预警信息”大客户限制行业贷款信息”导入导入CECM系统：不能偿还对其他债务人的债务，或满足我行评级管理办法定义的违约条件之一贷款项目出现了不利于债务偿还和风险控制的变化匹配匹配匹配吻合：将预警信号直接导入CECM系统，对于正常、关注且尚未到期、以前未曾预警的授信客户，总行风险管理部将通过授信客户风险预警名单以OA形式下发分行。未能匹配：列入CECM 风险警示名单，保留半年，半年后自动删除；当其作为新客户申请授信时，提交调查、审查报告时CECM系统将提示预警信息。核实核实分行填报：授信客户风险预警名单调查反馈表反馈反馈总总行行风风险险部部下
28、一步下一步同同个个案案预预警警信信号号流流程程工作流程工作流程 28282828风险管理部风险管理部个案预警解除流程个案预警解除流程个案预警解除流程个案预警解除流程当以下情况发生时，经营单位可以提出解除对客户的预警的申请：1、经过核实，相关人员报告的预警信息不准确；2、原预警信号情况好转，已对我行授信不构成风险；3、经过调查分析，预警信息对我行授信不构成风险。p总行通过授信客户风险预警名单发布的个案预警信号，如需解除，必须由总行风险预警委员会批准（分行无解除权限）；p为提高效率，总行风险预警委员会授权总行风险管理部可审核后先行批准解除，并将解除情况向下次总行预警委员会报备。工作流程工作流程 2
29、9292929风险管理部风险管理部（一）上次预警会决议落实情况；（二）研究和跟踪低质量、特别关注客户风险排查和清收化解情况；（三）下两个月即将到期不能正常还款授信的风险状况及处置方案；（四）上期预警信号的处置情况；（五）本期CECM系统新增定性、定量预警信号风险状况；（六）总分行预警信号生效或解除决定及处置方案；（七）操作风险预警情况；（八）授信后管理履职情况分析。预预预预警警警警会会会会议议议议规规规规定定定定议议议议题题题题总分行风险预警委员会总分行风险预警委员会实行每月例会制度实行每月例会制度会议纪要上会议纪要上报总行风险报总行风险管理部，并管理部，并纳入分行风纳入分行风险管理有效险管理
30、有效性考核。性考核。职责：（一）听取个案或系统性预警信号发现及处理情况的汇报；（二）批准预警行动方案；（三）批准跨区域集团客户预警行动方案（总行预警委员会）；（四）有权指定某单位或个人开展专项预警调查或执行预警行动方案；（五）有权批准或修改本办法；（六）负责建立并维护全行风险预警体系。30303030风险管理部风险管理部目录目录目录目录p风险预警概述风险预警概述风险预警的含义风险预警的含义风险预警的含义风险预警的含义风险预警的管理原则风险预警的管理原则风险预警的管理原则风险预警的管理原则预警信号的分类预警信号的分类预警信号的分类预警信号的分类p风险预警管理体系风险预警管理体系组织架构组织架构组
31、织架构组织架构政策制度政策制度政策制度政策制度工作流程工作流程工作流程工作流程技术支持技术支持技术支持技术支持预警文化预警文化预警文化预警文化 31313131风险管理部风险管理部千里眼系统监测千里眼系统监测creditedgecreditedge网站监测网站监测预预警警信信息息新闻媒体监测新闻媒体监测动态数据跟踪动态数据跟踪数据深度挖掘数据深度挖掘KRIKRI分析分析数数据据分分析析技术支持技术支持 32323232风险管理部风险管理部技术支持技术支持技术支持技术支持CECMCECMCECMCECM系统系统系统系统 33333333风险管理部风险管理部目录目录目录目录p风险预警概述风险预警概
32、述风险预警的含义风险预警的含义风险预警的含义风险预警的含义风险预警的管理原则风险预警的管理原则风险预警的管理原则风险预警的管理原则预警信号的分类预警信号的分类预警信号的分类预警信号的分类p风险预警管理体系风险预警管理体系组织架构组织架构组织架构组织架构政策制度政策制度政策制度政策制度工作流程工作流程工作流程工作流程技术支持技术支持技术支持技术支持预警文化预警文化预警文化预警文化 34343434风险管理部风险管理部预警文化预警文化预警文化预警文化主动选择风险，积极管理风险，实现业务持续健康发展主动选择风险，积极管理风险，实现业务持续健康发展主动选择风险，积极管理风险，实现业务持续健康发展主动选择风险，积极管理风险，实现业务持续健康发展风险预警风险管理关口前移实实现现 35353535风险管理部风险管理部 风险管理部风险管理部 2002009 9年年1111月月风险预警管理体系风险预警管理体系风险预警管理体系风险预警管理体系此此课件下件下载可自行可自行编辑修改，修改，仅供参考！供参考！感感谢您的支持，我您的支持，我们努力做得更好！努力做得更好！谢谢!