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1、第七章 企业的策略性行为本讲稿第一页，共七十六页Industrial Economics2内容提要内容提要博弈的要素与分类博弈的要素与分类Nash EquilibriumNash EquilibriumCournotCournot模型及其分析模型及其分析BertrandBertrand模型及其分析模型及其分析*StackelbergStackelberg模型及其分析模型及其分析CartelCartel模型及其分析模型及其分析有限次重复博弈有限次重复博弈无限次重复博弈无限次重复博弈价格掠夺价格掠夺限制性定价模型限制性定价模型本讲稿第二页，共七十六页Industrial Economics3第一第
2、一节 博弈博弈论基本知基本知识1 1、博弈（、博弈（GameGame）即游戏，是策略对抗。一些个人、队组或其即游戏，是策略对抗。一些个人、队组或其他组织，面对一定的环境条件，在一定的规他组织，面对一定的环境条件，在一定的规则下，同时或先后，一次或多次，从各自允则下，同时或先后，一次或多次，从各自允许选择的行为或策略中进行选择并加以实施，许选择的行为或策略中进行选择并加以实施，各自取得相应结果的过程。各自取得相应结果的过程。本讲稿第三页，共七十六页Industrial Economics42 2、博弈分析的基本假定、博弈分析的基本假定理性（参与者关心的是使自己的收益最大理性（参与者关心的是使自己
3、的收益最大化）；化）；共识（不仅所有的参与者都是理性的，共识（不仅所有的参与者都是理性的，而且知道其他的参与者都是理性的，所而且知道其他的参与者都是理性的，所有的参与者都知道所有的参与者知道其有的参与者都知道所有的参与者知道其他的参与者都是理性的，依此类推）他的参与者都是理性的，依此类推）本讲稿第四页，共七十六页Industrial Economics53 3、博弈的要素、博弈的要素参与者：参与者：独立决策、独立承担博弈结果独立决策、独立承担博弈结果的个人或组织的个人或组织规则规则：包括三个内容（包括三个内容（1 1）参与者每个步）参与者每个步骤的时机和顺序；（骤的时机和顺序；（2 2）参与者
4、在每个步）参与者在每个步骤可以采取的行动；（骤可以采取的行动；（3 3）参与者在每个）参与者在每个步骤拥有的信息；步骤拥有的信息；信息信息：参与人所知道的有关该博弈的历史、参与人所知道的有关该博弈的历史、其他参与人的特征和行动的知识；其他参与人的特征和行动的知识；本讲稿第五页，共七十六页Industrial Economics6行动行动：参与者在某个时点的决策变量：参与者在某个时点的决策变量策略策略：针对可能出现的各种情况做出的完整：针对可能出现的各种情况做出的完整的相机行动计划；的相机行动计划；收益收益：在特定策略组合下所得到的效用或预：在特定策略组合下所得到的效用或预期效用；期效用；结果结
5、果：博弈可能产生的结局；：博弈可能产生的结局；均衡均衡：所有参与者最优策略的组合。：所有参与者最优策略的组合。本讲稿第六页，共七十六页Industrial Economics74 4、博弈的分类、博弈的分类（1 1）根据参与人的支付特征：）根据参与人的支付特征：零和博弈：博弈方之间利益始终对立，偏好通常不零和博弈：博弈方之间利益始终对立，偏好通常不同同 猜硬币，田忌赛马，石头猜硬币，田忌赛马，石头-剪刀剪刀-布布常和博弈：博弈方之间利益的总和为常数。博弈常和博弈：博弈方之间利益的总和为常数。博弈方之间的利益是对立的且是竞争关系方之间的利益是对立的且是竞争关系 分配固定数额的奖金、利润，遗产官司
6、分配固定数额的奖金、利润，遗产官司变和博弈：以上两种博弈以外的所有博弈。可能存变和博弈：以上两种博弈以外的所有博弈。可能存在合作利益，博弈的效率问题非常重要。在合作利益，博弈的效率问题非常重要。囚徒困境、产量博弈、标准竞争等囚徒困境、产量博弈、标准竞争等本讲稿第七页，共七十六页Industrial Economics8（2 2）根据参与人行动的先后顺序）根据参与人行动的先后顺序静态博弈：所有博弈方同时或可看作同时选择策略的静态博弈：所有博弈方同时或可看作同时选择策略的博弈博弈 田忌赛马、猜硬币、田忌赛马、猜硬币、CournotCournot模型模型 动态博弈：各博弈方的选择和行动分先后次序，动
7、态博弈：各博弈方的选择和行动分先后次序，而且后选择、后行动的博弈方在自己选择、行动之而且后选择、后行动的博弈方在自己选择、行动之前可以看到其他博弈方的选择和行动前可以看到其他博弈方的选择和行动 弈棋、市场进入、大企业领导型价格协调弈棋、市场进入、大企业领导型价格协调本讲稿第八页，共七十六页Industrial Economics9（3 3）根据参与人的合作情况：）根据参与人的合作情况：合作博弈与合作博弈与非合作博弈非合作博弈（4 4）根据参与人对其它参与人掌握的信息特）根据参与人对其它参与人掌握的信息特征征：完全信息博弈与不完全信息博弈：完全信息博弈与不完全信息博弈 行动顺序行动顺序信息信息
8、静态静态 动态动态 完全信息完全信息 完全信息静态博弈完全信息静态博弈 纳什均衡纳什均衡完全信息动态博弈完全信息动态博弈子博弈精炼纳什均衡子博弈精炼纳什均衡 不完全信息不完全信息不完全信息静态博弈不完全信息静态博弈 贝叶斯纳什均衡贝叶斯纳什均衡不完全信息动态博弈不完全信息动态博弈 精炼贝叶斯纳什均衡精炼贝叶斯纳什均衡本讲稿第九页，共七十六页Industrial Economics105 5、纳什均衡、纳什均衡给定一组策略组合给定一组策略组合S Si i*，每个参与者的策略都是每个参与者的策略都是对所有其他参与者的最优反应。其含义是如果对所有其他参与者的最优反应。其含义是如果其他参与者不背离这一
9、组合，那么我也不背离其他参与者不背离这一组合，那么我也不背离这一组合，即没有一方有动机先背离该组合，这一组合，即没有一方有动机先背离该组合，因为没有一方能通过单独改变策略来提高收益。因为没有一方能通过单独改变策略来提高收益。本讲稿第十页，共七十六页Industrial Economics116 6、几个典型的例子、几个典型的例子模型一：囚徒困境模型一：囚徒困境(prisoners dilemma)(prisoners dilemma)得到一个纳什均衡（坦白，坦白）得到一个纳什均衡（坦白，坦白）-5 5，-5 50 0，-8 8-8 8，0 0-1 1，-1 1坦坦 白白抵抵 赖赖坦坦 白白抵抵
10、 赖赖参与者参与者2参与者参与者1本讲稿第十一页，共七十六页Industrial Economics12模型二：智猪博弈模型二：智猪博弈笼子里有一只大猪和一只小猪笼子里有一只大猪和一只小猪.笼子里一头有笼子里一头有一个按钮一个按钮,另一头是饲料另一头是饲料.按一下按钮会出来按一下按钮会出来1010单位饲料单位饲料,但按按钮要付出但按按钮要付出2 2单位劳动单位劳动.因此因此会出现几种情况会出现几种情况:大猪先到大猪先到,吃吃9 9单位饲料单位饲料,小小猪只吃猪只吃1 1单位单位;同时到同时到,大猪吃大猪吃7 7单位单位,小猪吃小猪吃3 3单位单位;小猪先到小猪先到,吃吃4 4单位单位,大猪吃大
11、猪吃6 6单位单位.本讲稿第十二页，共七十六页Industrial Economics13 5 5，1 1 4 4，4 4 9 9，-1-1 0 0，0 0小猪小猪按按等等大猪大猪按按等等得到一个纳什均衡得到一个纳什均衡:(按按,等等)本讲稿第十三页，共七十六页Industrial Economics14第二第二节 完全信息静完全信息静态竞争策略争策略寡头竞争模型分类寡头竞争模型分类 决策变量决策变量博弈类型博弈类型产量产量价格价格静态静态CournotCournot模型模型BertrandBertrand模型模型动态动态StackelbergStackelberg模型模型价格领导模型价格领导
12、模型本讲稿第十四页，共七十六页Industrial Economics15基本假定基本假定 只有两个寡头；只有两个寡头；生产同质产品；生产同质产品；决策变量是产量；决策变量是产量；没有其他企业进入；没有其他企业进入；寡头之间只有一次竞争，并且同时进行决策；寡头之间只有一次竞争，并且同时进行决策；一、一、Cournot 模型模型本讲稿第十五页，共七十六页Industrial Economics16均衡过程均衡过程1 1、图解、图解假设企业假设企业1 1估计企业估计企业2 2的产量为的产量为q q2 2c c,那么它面临那么它面临的剩余需求曲线为的剩余需求曲线为D D1 1(q(q2 2c c),
13、),企业企业1 1从自身利润最大从自身利润最大化出发选择产量化出发选择产量q q1 1，此时的市场供应量为：，此时的市场供应量为：q q1 1+q+q2 2c c相应的市场价格为相应的市场价格为P=P(qP=P(q1 1+q+q2 2c c)本讲稿第十六页，共七十六页Industrial Economics17P*c市场总需求曲线市场总需求曲线企业企业1的剩余需求曲线的剩余需求曲线企业企业1的剩余边际需求曲线的剩余边际需求曲线边际成本边际成本q2q1*(q2)企业企业2产量给定条件下企业产量给定条件下企业1的产量决策的产量决策PQ本讲稿第十七页，共七十六页Industrial Economic
14、s18ABCDR1(q2)R2(q1)q1q2Cournot阶梯状稳定性阶梯状稳定性本讲稿第十八页，共七十六页Industrial Economics192 2、数学上的解释、数学上的解释逆需求函数：逆需求函数：总成本函数：总成本函数：企业企业1 1的利润函数：的利润函数：求一阶导数求一阶导数：本讲稿第十九页，共七十六页Industrial Economics20得：得：企业企业1 1的反应函数：的反应函数：同理，企业同理，企业2 2的反应函数：的反应函数：本讲稿第二十页，共七十六页Industrial Economics21求解反应函数：求解反应函数：市场价格：市场价格：企业利润：企业利润：
15、本讲稿第二十一页，共七十六页Industrial Economics22 3 3*、扩展展:有有N N个同个同质厂商的古厂商的古诺均衡均衡在只有两个寡头的古诺竞争中，均衡价格高于边在只有两个寡头的古诺竞争中，均衡价格高于边际成本，但是随着厂商数量的增加，均衡价格将际成本，但是随着厂商数量的增加，均衡价格将会逐步下降。会逐步下降。假如有假如有n n个厂商，其他条件不变，则代表性厂商的个厂商，其他条件不变，则代表性厂商的利润函数为：利润函数为：本讲稿第二十二页，共七十六页Industrial Economics23厂商的反应函数：厂商的反应函数：古诺均衡的产量为：古诺均衡的产量为：古诺均衡的价格：
16、古诺均衡的价格：本讲稿第二十三页，共七十六页Industrial Economics24当当NN时，有：时，有：本讲稿第二十四页，共七十六页Industrial Economics25CournotCournot模型的经济涵义模型的经济涵义CournotCournot均衡是一种囚徒困境；均衡是一种囚徒困境；CournotCournot竞争中单个企业对市场施加的力量竞争中单个企业对市场施加的力量与企业数量（市场结构）有直接关系；与企业数量（市场结构）有直接关系；本讲稿第二十五页，共七十六页Industrial Economics261 1、产品无差异的伯川德竞争、产品无差异的伯川德竞争假设条件假
17、设条件两家企业的产品对消费者没有差异两家企业的产品对消费者没有差异；生产的单位成本为生产的单位成本为c c1 1和和c c2 2，无固定成本，无固定成本，并且没有生产能力限制；并且没有生产能力限制；企业只进行一次竞争，使用价格决策；企业只进行一次竞争，使用价格决策；一家企业确定价格时知道另一家企业的价一家企业确定价格时知道另一家企业的价格并且假定它不会改变价格；格并且假定它不会改变价格；二、二、Bertrand模型模型本讲稿第二十六页，共七十六页Industrial Economics27企业企业1 1的需求函数：的需求函数：D(PD(P1 1)P)P1 1PPP2 2同理，企业同理，企业2
18、2也有类似的需求函数。也有类似的需求函数。本讲稿第二十七页，共七十六页Industrial Economics28p1q1MCp2企业企业1的剩余需求曲线的剩余需求曲线本讲稿第二十八页，共七十六页Industrial Economics29pMpMp1*(p2)p2p1MCMCp2*(p1)N企业的反应函数曲线及均衡点企业的反应函数曲线及均衡点竞争结果：竞争结果：P P1 1*=P*=P2 2*=MC*=MC 1 1=2 2=0=0 q*q*1 1=q*=q*2 2 =1/2(a-MC)=1/2(a-MC)本讲稿第二十九页，共七十六页Industrial Economics30产品无差异的产品
19、无差异的BertrandBertrand均衡的经济意义：均衡的经济意义：只要有一个竞争对手存在，寡头的行为就只要有一个竞争对手存在，寡头的行为就与完全竞争的市场结构一样。它被称为与完全竞争的市场结构一样。它被称为Bertrand ParadoxBertrand Paradox企业之间的竞争导致垄断利润消失企业之间的竞争导致垄断利润消失.本讲稿第三十页，共七十六页Industrial Economics31出现出现“BertrandBertrand悖论悖论”的原因与该模型的的原因与该模型的几个假定有关几个假定有关:（1 1）无生产能力限制假定）无生产能力限制假定（2 2）产品的无差异化假定）产品
20、的无差异化假定（3 3）静态竞争）静态竞争本讲稿第三十一页，共七十六页Industrial Economics32BertrandBertrand竞争的经济意义：竞争的经济意义：BertrandBertrand均衡依然是一种囚徒困境；均衡依然是一种囚徒困境；竞争企业之间的产品差异化程度越大，均竞争企业之间的产品差异化程度越大，均衡价格将越背离边际成本，企业获得的垄衡价格将越背离边际成本，企业获得的垄断利润将增加；断利润将增加；成本低的企业会将成本高的企业置于不成本低的企业会将成本高的企业置于不利的竞争地位；利的竞争地位；本讲稿第三十二页，共七十六页Industrial Economics33第
21、三第三节 完全信息完全信息动态竞争策略争策略StackelbergStackelberg模型模型假设只有两个企业假设只有两个企业1 1(领导者领导者)和和2 2(追随者追随者)，企业企业1 1先宣布其产量计划先宣布其产量计划，企业企业2 2观察到企观察到企业业1 1的决策，然后作出自己的决策；的决策，然后作出自己的决策；市场需求函数为市场需求函数为P=P(qP=P(q1 1+q+q2 2),),成本函数为分成本函数为分别为别为c c1 1(q(q1 1)和和c c2 2(q(q2 2)；本讲稿第三十三页，共七十六页Industrial Economics34第一步第一步:求企业求企业2 2的反
22、应函数的反应函数企业企业1 1宣布其产量计划为宣布其产量计划为q q1 1,企业企业2 2面临的剩面临的剩余需求函数为余需求函数为P(qP(q1 1+q+q2 2),),利润函数为：利润函数为：2 2(q(q1 1+q+q2 2)=P(q)=P(q1 1,q,q2 2)q)q2 2-C-C2 2(q(q2 2)根据利润最大化原则根据利润最大化原则MRMR2 2=MC=MC2 2，得得企业企业2 2的反应函数为的反应函数为q q2 2*=R=R2 2(q(q1 1)本讲稿第三十四页，共七十六页Industrial Economics35第二步第二步:求企业求企业1 1的最优产量的最优产量此时企业
23、此时企业1 1的利润函数为的利润函数为:1 1qq1 1,R,R2 2(q(q1 1)=P(q)=P(q1 1+R+R2 2(q(q1 1)q)q1 1-C-C1 1(q(q1 1)当当q q1 1满足满足MRMR1 1=MC=MC1 1时，有时，有:此时企业此时企业1 1的均衡产量为的均衡产量为q q1 1*本讲稿第三十五页，共七十六页Industrial Economics36第三步：求企业第三步：求企业2 2的最优产量的最优产量q q2 2*StackelbergStackelberg模型的一般均衡解：模型的一般均衡解：q q1 1*=(a-c)/2*=(a-c)/2 q q2 2*=(
24、a-c)/4*=(a-c)/4本讲稿第三十六页，共七十六页Industrial Economics37StackelbergStackelberg均衡的经济意义均衡的经济意义在博弈中首先选择产量的企业（先动者）在博弈中首先选择产量的企业（先动者）存在先动优势；存在先动优势；在博弈中拥有信息的企业（后动者）可能在博弈中拥有信息的企业（后动者）可能使自己处于劣势；使自己处于劣势；本讲稿第三十七页，共七十六页Industrial Economics38第四第四节 寡寡头模型勾模型勾结一、公开勾结：卡特尔一、公开勾结：卡特尔(cartel)(cartel)1 1、卡特尔、卡特尔是一群以限制市场中的竞争
25、力量为目的的寡头是一群以限制市场中的竞争力量为目的的寡头之间的勾结行为。之间的勾结行为。价格卡特尔价格卡特尔 产量卡特尔产量卡特尔 销售条件卡特尔销售条件卡特尔 技术卡特尔技术卡特尔本讲稿第三十八页，共七十六页Industrial economics39OPECOPEC组织本讲稿第三十九页，共七十六页Industrial Economics402 2、CartelCartel形成的动机：利润最大化形成的动机：利润最大化DMRMCCP*Q*MC1MC2MCCQMC卡特尔将不断调整产量直到卡特尔将不断调整产量直到MC1=MC2=MCC15030045015本讲稿第四十页，共七十六页Industri
26、al Economics413 3、cartelcartel的产量、价格及产量分配：的产量、价格及产量分配：本讲稿第四十一页，共七十六页Industrial Economics42 例例 一个一个CartelCartel的的产量和定价量和定价A A、B B、C C、D D四个寡头组建卡特尔四个寡头组建卡特尔.市场需求市场需求函数为函数为:P=100-0.1Q,:P=100-0.1Q,成本函数分别为：成本函数分别为：TCTCA A=10q=10qA A+0.1q+0.1qA A2 2 TC TCB B=0.2q=0.2qB B2 2 TC TCC C=0.2q=0.2qC C2 2 TC TCD
27、 D=20q=20qD D+0.05q+0.05qD D2 2应该如何定价应该如何定价?如何进行产量分配如何进行产量分配?本讲稿第四十二页，共七十六页Industrial Economics43第一步第一步:Cartel:Cartel的总产量决定的总产量决定 MCMCA A=10+0.2q=10+0.2qA A q qA A=-50+5MC=-50+5MCA A MC MCB B=0.4q=0.4qB B q qB B=2.5MC=2.5MCB B MC MCC C=0.4q=0.4qC C q qC C=2.5MC=2.5MCC C MC MCD D=20+0.1q=20+0.1qD D q
28、 qD D=-200+10MC=-200+10MCD D由于由于MCMCA A=MC=MCB B=MC=MCC C=MC=MCD D=MC=MCT T 上式加总得：上式加总得：Q=-250+20MCQ=-250+20MCT T 即：即：MCMCT T=12.5+0.05Q=12.5+0.05Q本讲稿第四十三页，共七十六页Industrial Economics44TR=(100-0.1Q)QTR=(100-0.1Q)Q 则则:MR=100-0.2Q:MR=100-0.2Q 令令MR=MCMR=MCT T,得得Q*=350Q*=350第二步：第二步：CartelCartel的价格决定的价格决定
29、CartelCartel的定价相应地为的定价相应地为:P*=100-0.1350=65 P*=100-0.1350=65本讲稿第四十四页，共七十六页Industrial Economics45第三步第三步:产量分配产量分配基本原则是基本原则是:MR=MC:MR=MCA A=MC=MCB B=MC=MCC C=MC=MCD D 由于由于MR=100-0.2350=30MR=100-0.2350=30 所以各个成员的最优产量分别为所以各个成员的最优产量分别为:q qA A=-50+5MC=-50+5MCA A=100=100 q qB B=2.5MC=2.5MCB B=75=75 q qC C=2
30、.5MC=2.5MCC C=75=75 q qD D=-200+10MC=-200+10MCD D=100=100本讲稿第四十五页，共七十六页Industrial Economics46说明说明:Cartel:Cartel成员关于价格和产量的分配成员关于价格和产量的分配协议并不是一个纳什均衡协议并不是一个纳什均衡,它是一种极不它是一种极不稳定的协议稳定的协议.事实上，事实上，CartelCartel是一种非常容是一种非常容易瓦解的组织。易瓦解的组织。本讲稿第四十六页，共七十六页Industrial Economics474 4、cartelcartel的不稳定性的不稳定性给定企业给定企业1 1
31、的合谋产量为的合谋产量为(a-c)/4b(a-c)/4b，则企业，则企业2 2的反应的反应函数为：函数为：本讲稿第四十七页，共七十六页Industrial Economics48PcMCMC*QcQcartel的不稳定性的不稳定性本讲稿第四十八页，共七十六页Industrial Economics495 5、cartelcartel成功的必要条件成功的必要条件具备提价能力（取决于对市场变量的控制能力）具备提价能力（取决于对市场变量的控制能力）对背叛的预期惩罚较高对背叛的预期惩罚较高 组织成本较低组织成本较低 能够察觉欺骗能够察觉欺骗本讲稿第四十九页，共七十六页Industrial Econom
32、ics50Q1Q2O(a-c)/3b企业企业2的反应曲线的反应曲线企业企业1的反应曲线的反应曲线古诺均衡点古诺均衡点卡特尔均衡卡特尔均衡(a-c)/4b(a-c)/4b(a-c)/3b斯坦克尔伯格均衡点斯坦克尔伯格均衡点(a-c)/2b(a-c)/2b竞争性均衡竞争性均衡几种均衡结果的比较几种均衡结果的比较本讲稿第五十页，共七十六页Industrial Economics51几个模型中纳什均衡的比较几个模型中纳什均衡的比较 例例 P=8-Q P=8-Q，Q=qQ=q1 1+q+q2 2,c,c1 1=c=c2 2=2=2(1)(1)企业企业1 1和企业和企业2 2合谋（卡特尔）合谋（卡特尔）;
33、(2)(2)企业企业1 1和企业和企业2 2进行古诺竞争进行古诺竞争;(3)(3)企业企业1 1遵守协议而企业遵守协议而企业2 2背叛协议背叛协议;(4)(4)企业企业1 1能够优先选择产量而企业能够优先选择产量而企业2 2后行后行动动;本讲稿第五十一页，共七十六页Industrial Economics521 1、两企业串谋、两企业串谋总利润：总利润：TR=PQ-CQTR=PQ-CQ =(8-Q)Q-2Q=6Q-Q =(8-Q)Q-2Q=6Q-Q2 2令令dTR/dQ=0 dTR/dQ=0 得：得：Q Q*=3 =3 P P*=5=5 *=9=9如果两企业平分产量，得：如果两企业平分产量，得
34、：q q1 1=q=q2 2=1.5=1.5 1 1=2 2=4.5=4.5本讲稿第五十二页，共七十六页Industrial Economics532 2、CournotCournot竞争竞争本讲稿第五十三页，共七十六页Industrial Economics543 3、企业、企业2 2单边背叛单边背叛企业企业1 1遵守协议产量遵守协议产量,即即q q1 1*=1.5,*=1.5,此时企业此时企业2 2根根据自己的反应函数选择产量据自己的反应函数选择产量:q q2 2*=2.25=2.25此时的市场价格为此时的市场价格为:P:P*=4.25=4.25 1 1=3.375=3.375 2 2=5
35、.0625=5.0625本讲稿第五十四页，共七十六页Industrial Economics554 4、企业、企业1 1先选择产量先选择产量企业企业2 2的反应函数：的反应函数：企业企业1 1的最优产量：的最优产量：企业企业2 2的最优产量：的最优产量：本讲稿第五十五页，共七十六页Industrial Economics56以上几种竞争方式的比较以上几种竞争方式的比较（1 1）个体理性不一定会达到群体理性）个体理性不一定会达到群体理性（2 2）理性个体之间通过博弈而不是合作所达）理性个体之间通过博弈而不是合作所达到的均衡，常常是一种低效率的均衡到的均衡，常常是一种低效率的均衡.但对社但对社会福
36、利的影响则并不一定是坏事会福利的影响则并不一定是坏事.合谋合谋单边背叛单边背叛古诺均衡古诺均衡市场价格市场价格5 54.254.254 4企业产量企业产量1.51.51.5/2.251.5/2.252 2企业利润企业利润4.54.53.375/5.06253.375/5.06254 4本讲稿第五十六页，共七十六页Industrial Economics57（3 3）动态决策中存在先动优势，信息优势不）动态决策中存在先动优势，信息优势不一定能转化为行动优势。一定能转化为行动优势。斯坦克尔伯格均衡斯坦克尔伯格均衡古诺均衡古诺均衡市场价格市场价格3.53.52 2市场总产出市场总产出4.54.54
37、4先动企业先动企业1 1的产量的产量3 32 2后动企业后动企业2 2的产量的产量1.51.52 2先动企业先动企业1 1的利润的利润4.54.54 4后动企业后动企业2 2的利润的利润2.252.254 4本讲稿第五十七页，共七十六页Industrial Economics58重复博弈重复博弈是指一个简单的静态博弈重复多次是指一个简单的静态博弈重复多次,即由多个同即由多个同样结构的博弈组成样结构的博弈组成.基本特征基本特征:1 1、阶段博弈之间不存在、阶段博弈之间不存在“物质上物质上”的联系的联系2 2、所有参与者能够观察到博弈的历史、所有参与者能够观察到博弈的历史3 3、参与者的总收益是所
38、有阶段博弈收益的贴现、参与者的总收益是所有阶段博弈收益的贴现值之和值之和第五第五节 长期期竞争策略（重复博弈）争策略（重复博弈）本讲稿第五十八页，共七十六页Industrial Economics59一、有限次重复博弈一、有限次重复博弈采用逆归纳法求解有限次重复博弈的均衡结果采用逆归纳法求解有限次重复博弈的均衡结果（子博弈精炼纳什均衡）；（子博弈精炼纳什均衡）；如果单阶段博弈的纳什均衡是如果单阶段博弈的纳什均衡是“唯一的唯一的”，则有，则有限次重复博弈无法改变这一结果。限次重复博弈无法改变这一结果。4.5,4.54.5,4.53.375,3.375,5.06255.06255.06255.06
39、25,3.375,3.3754 4,4 4合作合作竞争竞争合作合作竞争竞争企业企业1企业企业2本讲稿第五十九页，共七十六页Industrial Economics60二、无限次重复博弈二、无限次重复博弈当博弈无限次重复或不知道博弈何时结束时，当博弈无限次重复或不知道博弈何时结束时，寡头之间的合作成为可能。此时，触发策略寡头之间的合作成为可能。此时，触发策略(Trigger Strategy)(Trigger Strategy)是最优策略。是最优策略。1 1、冷酷策略、冷酷策略(Grim Strategy):(Grim Strategy):开始选择合作，开始选择合作，条件是对手在博弈的前面阶段都
40、选择合作；如条件是对手在博弈的前面阶段都选择合作；如果有一方背叛，在接下来的阶段博弈中都选择果有一方背叛，在接下来的阶段博弈中都选择背叛（即选择古诺竞争），一次的不合作导致背叛（即选择古诺竞争），一次的不合作导致永远的不合作。永远的不合作。本讲稿第六十页，共七十六页Industrial Economics612 2、以牙还牙策略、以牙还牙策略(Tit-for-Tat Strategy)(Tit-for-Tat Strategy)：如果对方不首先背叛，双方就合作；如果对如果对方不首先背叛，双方就合作；如果对方背叛，另一方可能选择报复；但如果对方方背叛，另一方可能选择报复；但如果对方下次又选择合作
41、，则另一方会选择宽恕，继下次又选择合作，则另一方会选择宽恕，继续合作。续合作。在现实生活中，以牙还牙策略比冷酷策略更具在现实生活中，以牙还牙策略比冷酷策略更具普遍意义。但该策略也可能导致背叛普遍意义。但该策略也可能导致背叛-报复报复-反反报复的反复震荡。报复的反复震荡。本讲稿第六十一页，共七十六页Industrial Economics62 例例 P=8-Q P=8-Q，Q=qQ=q1 1+q+q2 2,MC,MC1 1=MC=MC2 2=2=2第一种情况第一种情况:双方选择合作双方选择合作如果选择合作，双方生产垄断产量的一半，如果选择合作，双方生产垄断产量的一半，即即1.51.5，利润，利润
42、4.54.5则无限次重复博弈的收益现值为：则无限次重复博弈的收益现值为：合作的预期收益合作的预期收益本讲稿第六十二页，共七十六页Industrial Economics63第二种情况第二种情况:使用冷酷策略使用冷酷策略如果第一阶段寡头遵守协议，生产如果第一阶段寡头遵守协议，生产1.5,1.5,寡头在寡头在第一阶段背叛，则其利润为：第一阶段背叛，则其利润为：本讲稿第六十三页，共七十六页Industrial Economics64但是这样会导致寡头从下一阶段开始永久性生但是这样会导致寡头从下一阶段开始永久性生产古诺产量，寡头也会被迫生产古诺产量，产古诺产量，寡头也会被迫生产古诺产量，双方获得利润因
43、此寡头双方获得利润因此寡头2 2第一阶段背叛的无第一阶段背叛的无限次重复博弈的总收益的现值为：限次重复博弈的总收益的现值为：当当4.5/(1-4.5/(1-)5.0625+45.0625+4/(1-/(1-),),即即9/179/17时时,寡头寡头2 2会选择合作会选择合作.背叛的预期收益背叛的预期收益本讲稿第六十四页，共七十六页Industrial Economics65以上分析的经济意义以上分析的经济意义:当当9/179/17时时,如果企业如果企业1 1坚持冷酷策略并且不首坚持冷酷策略并且不首先背叛先背叛,则企业则企业2 2也会保持合作也会保持合作,不会首先背叛不会首先背叛当当9 9/17
44、/17时时,如果企业如果企业1 1坚持冷酷策略并且不首坚持冷酷策略并且不首先背叛先背叛,企业企业2 2也会选择首先背叛也会选择首先背叛,并且在后面的并且在后面的所有阶段都选择背叛所有阶段都选择背叛如果企业如果企业1 1首先选择背叛首先选择背叛,并且在以后都坚持触发并且在以后都坚持触发策略策略,则企业则企业2 2的最优策略也是冷酷策略的最优策略也是冷酷策略,不管不管的值是多少的值是多少本讲稿第六十五页，共七十六页Industrial economics66一、掠夺式定价一、掠夺式定价掠夺式定价：又称驱逐对手定价，企业为了将掠夺式定价：又称驱逐对手定价，企业为了将对手挤出市场和吓退潜在的竞争者，采
45、取将价对手挤出市场和吓退潜在的竞争者，采取将价格削减至对手平均成本以下的策略。格削减至对手平均成本以下的策略。第六节第六节企业的其它策略性行为企业的其它策略性行为本讲稿第六十六页，共七十六页Industrial economics671 1、掠夺式定价的基本特点：、掠夺式定价的基本特点：掠夺方在掠夺阶段的利润受到损失，然后在垄断阶掠夺方在掠夺阶段的利润受到损失，然后在垄断阶段获得补偿。因此掠夺是否成功，取决于这两阶段段获得补偿。因此掠夺是否成功，取决于这两阶段的总利润之和。的总利润之和。时间时间t利润利润本讲稿第六十七页，共七十六页Industrial economics68 例例 美国烟草行
46、美国烟草行业的掠的掠夺式定价式定价19011901年，美国烟草托拉斯在北卡罗来纳州有年，美国烟草托拉斯在北卡罗来纳州有个香烟品牌个香烟品牌“美国丽人美国丽人”，它与该州的威尔，它与该州的威尔斯白头烟草公司的类似产品竞争。斯白头烟草公司的类似产品竞争。“美国丽美国丽人人”的价格是的价格是$1.5/$1.5/千支，恰好等于它所缴纳千支，恰好等于它所缴纳的税金。烟草托拉斯声称该价格是产品导入的税金。烟草托拉斯声称该价格是产品导入期的优惠措施。期的优惠措施。19031903年，烟草托拉斯顺利收年，烟草托拉斯顺利收购了威尔斯白头烟草公司。购了威尔斯白头烟草公司。1881-19061881-1906年期年
47、期间，烟草托拉斯收购了大约家竞争对手。间，烟草托拉斯收购了大约家竞争对手。本讲稿第六十八页，共七十六页2 2、价格掠夺是否是理性行动、价格掠夺是否是理性行动观点一：价格掠夺是理性行为观点一：价格掠夺是理性行为价格掠夺相当于价格掠夺相当于“声誉投资声誉投资”，在重复博，在重复博弈中能够吓退竞争者弈中能够吓退竞争者1 1、信息不完全：被掠夺者无法了解掠夺者的、信息不完全：被掠夺者无法了解掠夺者的成本条件成本条件2 2、掠夺者拥有、掠夺者拥有“深口袋深口袋”Industrial Economics69本讲稿第六十九页，共七十六页观点二：价格掠夺是非理性行为观点二：价格掠夺是非理性行为价格掠夺是否成功
48、，取决于第二阶段掠夺价格掠夺是否成功，取决于第二阶段掠夺者能否控制价格者能否控制价格（1 1）资本市场：信息不对称情况下的资本市）资本市场：信息不对称情况下的资本市场可以帮助被掠夺者渡过掠夺期场可以帮助被掠夺者渡过掠夺期（2 2）消费者：作为第二阶段的受害人愿意帮）消费者：作为第二阶段的受害人愿意帮助被掠夺者渡过掠夺期助被掠夺者渡过掠夺期Industrial Economics70本讲稿第七十页，共七十六页Industrial economics71二、限制性定价（阻止定价）二、限制性定价（阻止定价）限制性定价是一种短期非合作的策略性行为，限制性定价是一种短期非合作的策略性行为，在位厂商通过当
49、前价格策略影响潜在厂商对进在位厂商通过当前价格策略影响潜在厂商对进入市场后利润水平的预期，从而影响其进入决入市场后利润水平的预期，从而影响其进入决策。分为静态限制性定价和动态限制性定价。策。分为静态限制性定价和动态限制性定价。本讲稿第七十一页，共七十六页Industrial economics721 1、静态限制性定价：、静态限制性定价：指市场上已有的在位企指市场上已有的在位企业将价格定在足以获得经济利润，又不致于引业将价格定在足以获得经济利润，又不致于引起新企业进入的水平上。起新企业进入的水平上。P0P1DnACnAC0DnD0PQ本讲稿第七十二页，共七十六页Industrial econo
50、mics73假设条件：假设条件：(1)(1)在位企业都谋求长期利润的最大化；在位企业都谋求长期利润的最大化；(2)(2)潜在进入者相信它进入后，在位企业不潜在进入者相信它进入后，在位企业不会改变其产量；会改变其产量；(3)(3)在位企业很容易串通起来实施阻止定价；在位企业很容易串通起来实施阻止定价；特点：特点：(1)(1)牺牲短期利益来获取长期利益；牺牲短期利益来获取长期利益；(2)(2)在位企业仍可获微利；在位企业仍可获微利；本讲稿第七十三页，共七十六页Industrial economics74静态限制性定价的决定因素：静态限制性定价的决定因素：市场的初始规模；市场的初始规模；潜在进入者的