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1、黑龙江省黑龙江省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基年基金从业资格证之证券投资基金基础知识自测模拟预测题库础知识自测模拟预测题库(名校卷名校卷)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在我国，对()从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。A.非银行金融机构B.企业C.证券投资基金D.基金公司【答案】C2、某基金 A 在持有期为 12 个月，置信水平为 95%的情况下，若计算的风险价值为 5%，则表明（）。A.该基金在 12 个月中的损失有 5%的可能不超过 95%B.该基金在 12 个月中的损
2、失有 5%的可能不超过 5%C.该基金在 12 个月中的最大损失为 5%D.该基金在 12 个月中的损失有 95%的可能不超过 5%【答案】D3、关于收益率曲线的说法正确的是（）。A.收益率曲线以收益率为横坐标，以期限为纵坐标B.短期收益率一般比长期收益率更富有变化性C.收益率曲线一般向下倾斜D.当利率整体水平较高时，收益率曲线回呈现向上倾斜形状。【答案】B4、以下选项中，不能用于衡量货币基金风险的指标是（）A.平均剩余期限B.跟踪误差C.融资回购比例D.平均剩余存续期【答案】B5、某投资者向证券公司融资 15000 元，加上自有资金 15000 元，以 150 元的价格买入 200 股某股票
3、。融资年利率为 8.6%。假设 3 个月后，该股票价格上涨至165 元，则该笔投资收益率为（）。A.0.157B.17.85C.0.1D.0.114【答案】B6、关于中央银行票据，以下表述正确的是（）A.中国人民银行与商业银行的票据交易不改变商业银行超额准备金的数量B.央票以 6 个月期以下为主C.央票分为普通央行票据和专项央行票据D.央票市场的参与者比较广泛【答案】C7、在深圳证券交易所，B 股的结算费为成交金额的()。A.0.5B.0.15C.1D.1.75%【答案】A8、用复利法计算第 n 期末终值的计算公式为（）。A.FV=PVx（l+ixn）B.PV=FVx（l+ixn）C.PV=F
4、Vx（1+i）nD.FV=PVx（1+i）n【答案】D9、基金会计核算中，（）是基金会计核算的责任主体。A.证监会B.基金管理公司C.基金托管人D.基金持有人【答案】B10、下列关于资金时间价值说法正确的是（）。A.处于不同时期的相同数量金额的两笔货币的实际价值是相等的B.同等金额的货币其现在的价值要小于其未来的价值C.货币的时间价值原理正确地揭示了在不同时点上资金之间的正确换算关系D.货币在生产经营过程之外同样能够产生时间价值【答案】C11、以下关于詹森说法不正确的是（）。A.詹森是在 CAPM 上发展出的一个风险调整差异衡量指标B.若p=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组
5、合的收益率不存在显著差异C.当 ap0 时，说明基金表现要优于市场指数表现D.当 ap0 时，说明基金表现要弱于市场指数表现【答案】D12、以下不属于大宗商品类型的是（）。A.能源类B.基础原材料类C.贵金属类D.艺术品类【答案】D13、()是投资者在委托买卖证券成交后按成交金额的一定比例支付的费用。A.佣金B.印花税C.过户费D.交易经手费【答案】A14、下列关于远期合约和期货合约的说法错误的是（）。A.相对远期合约而言，期货合约是标准化合约B.远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定的时间，按约定的价格买入或卖出一定数量的某种合约标的资产的合约。C.期货合约是指交易双方签署的在未来某个确定
6、的时间按确定的价格买入或卖出某项合约标的资产的合约D.远期合约也是标准化的合约，但不在交易所交易，而是交易双方通过谈判后签署的【答案】D15、一只基金的月平均净值增长率为 3，标准差为 4，在标准正态分布下，在 95的概率下，月度净值增长率在以下（）区间。A.+7-2B.+7-1C.+11-5D.+13-5【答案】C16、已知名义利率为 8%，实际利率为 6%，则通货膨胀率为()A.8%B.5%C.6%D.2%【答案】D17、基金费用不包括()。A.管理人报酬B.销售服务费C.交易费用D.手续费返还【答案】D18、一般情况下，以下证券中有决策权的是（）。A.优先股B.可转债C.公司债D.普通股
7、【答案】D19、私募股权投资的退出机制不包括（）。A.首次公开发行B.借壳上市C.二次出售D.杠杆收购【答案】D20、标的证券除权、除息的，权证的行权价格、行权比例公式不正确的是（）。A.标的证券除权，新行权价格=原行权价格标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价B.标的证券除权，新行权比例=原行权比例除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价C.标的证券除息，新行权价格=原行权价格标的证券除息日参考价/除息前一日标的证券收盘价D.标的证券除息，新行权比例=原行权比例除息前一日标的证券收盘价/标的证券除息日参考价【答案】D21、银行间债券市场的发行主体不包括（）。A.中国人民银行B.
8、政策性银行C.未获发债批准的财务公司D.商业银行【答案】C22、基金 N 与基金 M 具有相同的标准差，基金 N 的平均收益率是基金 M 的两倍，基金 N 的夏普指数()。A.是基金 M 的两倍B.小于基金祕的两倍C.大于基金 M 的两倍D.等于基金 M 的夏普指数【答案】C23、下列关于美国存托凭证的说法，错误的是（）。A.有担保的存托凭证是由发行公司委托存券银行发行的B.按基础证券发行人是否参与存托凭证的发行，美国存托凭证可分为无担保的存托凭证和有担保的存托凭证C.全球存托凭证是最主要的存托凭证，其流通量最大D.美国存托凭证是以美元计价且在美国证券市场上交易的存托凭证【答案】C24、关于全
9、球投资业绩标准（GIPS），以下说法错误的是（）。A.GIPS 标准可以提高业绩报告的透明度，确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据B.GIPS 标准要求不同期间的收益率可以算术平均方式相连接C.GIPS 标准计算收益率时采用经现金流调整后的时间加权收益率D.GIPS 标准确保不同的投资管理机构的投资业绩具有可比性【答案】B25、（）是指通过对企业财务报表相关财务数据进行分析，为评估企业的经营业绩和财务状况提供帮助。A.利润表分析B.财务报表分析C.资产负债表分析D.现金流量表分析【答案】B26、某投资者 A 预测股票市场将上涨，于是买入当月沪深 300 股指期货合约，准备指数上
10、涨后卖出期指获利。A 的操作属于（）A.多头投机B.空头套保C.空头投机D.多头套保【答案】A27、()是专门投资于基金的基金产品。A.LOFB.ETFC.FOFD.QDII【答案】C28、常见的算法交易策略不包括（）。A.成交量加权平均价格算法B.时间加权平均价格算法C.跟量算法D.简单成本平均法【答案】D29、在无保证的债券中，受偿等级最高的是（）。A.第一抵押权债券B.优先无保证债券C.优先次级债券D.次级债券【答案】B30、如果当前 1 年和 2 年的即期利率分别为 7%和 8%，那么隐含的远期利率即第2 年的 1 年期利率约为（）A.15%B.1%C.7.5%D.9%【答案】D31、
11、下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是()。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系【答案】B32、关于利率互换合约的两种形式，以下表述正确的是（）。A.基础互换采用净额支付方式B.基础互换指双方不同本金的交换C.息票互换采用全额支付方式D.息票互换指不同参照利率的互换【答案】A33、不属于衍生工具的特点的是（）。A.跨期性B.杠杆性
12、C.确定性D.联动性【答案】C34、资产负债表的下列科目中，不属于所有者权益的是（）。A.长期股权投资B.资本公积C.股本D.未分配利润【答案】A35、某种贴现式国债面额为 100 元，贴现率为 3.82%，到期时间为 90 天，则该国债内在价值为（）元。A.98.034B.99.045C.97.455D.93.243【答案】B36、资本资产定价模型的基础是（）。A.夏普的单一指数模型B.马科维茨证券组合理论C.套利定价模型D.法玛的有效市场假说【答案】B37、如果一个随机变量 X 最多只能取可数的不同值，则 X 称为（）。A.分布型随机变量B.连续型随机变量C.中断型随机变量D.离散型随机变
13、量【答案】D38、()指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟。A.美式期权B.欧式期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】B39、基金业绩评价的第一步是（）。A.计算相对收益B.计算绝对收益C.计算风险调整后收益D.进行业绩归因【答案】B40、工人的工资随着劳动生产率的提高而增加，这说明二者之间的关系是（）。A.正相关B.负相关C.线性相关D.非线性相关【答案】A41、下列关于净现金流量的描述，正确的是（）A.净现金流量与一段时间内的现金流入、现金流出没有直接关系B.一段时间内现金流入越大则净现金流量越大C.净现金流量指在一段时间内现金流量的加权和D.净现金流量指在一段时间
14、内现金流量的代数和【答案】D42、标的证券除权、除息的，权证的行权价格、行权比例公式不正确的是（）。A.标的证券除权，新行权价格=原行权价格标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价B.标的证券除权，新行权比例=原行权比例除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价C.标的证券除息，新行权价格=原行权价格标的证券除息日参考价/除息前一日标的证券收盘价D.标的证券除息，新行权比例=原行权比例除息前一日标的证券收盘价/标的证券除息日参考价【答案】D43、当 PMI 大于()时，说明经济在发展，当 PMI 小于()时，说明经济在衰退。A.50;40B.40;40C.50;50D.40;50【答
15、案】C44、一只基金的月平均净值增长率为 2%，标准差为 3%。在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于()的可能性是 67%。A.3%2%B.3%0C.5%-1%D.+7%-1%【答案】C45、下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。A.换元法B.历史模拟法C.参数法D.蒙特卡洛法【答案】A46、下列与基金相关的费用中，逐日计提按月支付的是（）A.销售服务费B.过户费C.证管费D.经手费【答案】A47、2018 年 6 月 12 日某投资者以 5 元买入 A 股票 1000 股，并以 20 元价格卖出 B 股票 5000 股，该投资者缴纳的印花税为（）元。A.200B.100C.210D.105【答案】B48、下列费用不属于证券交易佣金的是（）。A.证券公司经纪佣金B.证券交易所手续费C.证券托管费D.证券交易所交易监管费【答案】C49、下列不属于对投资者管理能力评价的是（）。A.业绩度量B.业绩归因C.绩效评估D.再平衡【答案】D50、下列关于证券交易所的说法，错误的是()。A.证券交易所的设立和解散，由国务院决定B.证券交易所的组织形式有会员制和公司制两种C.我国上交所和深交所都采用会员制D.证券交易所的总经理由财政部任免【答案】D