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1、黑龙江省黑龙江省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷能力提升试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、()是目前最恰当的声誉风险管理方法。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D2、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列()情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩
2、的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B3、()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】D4、工业建筑工程的施工区段划分以（）为主导。A.结构界限（温度缝、沉降缝和建筑单元等）B.各施工段上所消耗的劳动量尽可能相近C.各施工段面积尽可能相近D.生产流程【答案】D5、反映银行实际拥有的资本水平的是()。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实际资本【答案】A6、（2018 年真题）商业
3、银行应当对交易账簿头寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B7、关键信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中哪一类原因造成的损失？()A.失职违约B.内部欺诈C.核心雇员流失D.知识技能匮乏【答案】C8、以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性越高()A.大额负债依赖度B.核心存款比率C.贷款总额与核心存款比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C9、A 银行 2010 年年末贷款总额为 10000 亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是 7500 亿元、1500 亿元、500 亿元、300 亿元、200 亿元，则 2010 年度 A 银行的
4、不良贷款率为()。A.2%B.5%C.10%D.25%【答案】C10、商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过（）万元。A.100B.500C.300D.200【答案】B11、定期压力测试原则上至少（）年一次。A.半B.一C.二D.三【答案】B12、系统无法完成任务属于系统缺陷中的（）风险。A.数据信息错误B.违反系统安全规定C.系统的稳定性.兼容性.适宜性D.系统的稳定性风险【答案】B13、2008 年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是()引发的风险。A.监管规定B.自然灾害C.业务外包D.恐怖威胁【答案】B14、商业银行最常见的资产负债
5、期限错配情况是()。A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短B.资产数额大于负债数额、C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.负债数额大于资产数额【答案】C15、我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.既不属于定量也不属于定性分析法【答案】C16、（2018 年真题）下列关于声誉风险管理的具体做法中，错误的是（）。A.强化声誉风险管理培训B.确保及时处理投诉和批评C.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致D.努力实现承诺【答案】D17、（2021 年真题）新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险
6、识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）、的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】D18、当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】B19、新产品业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险类型B.业务特点C.风险特点D.风险事件【答案】A20、（）是指超出非预期损
7、失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。A.预期损失B.灾难性损失C.威胁性损失D.非预期损失【答案】B21、监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况属于（）的职能。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.市场风险管理部门【答案】B22、银监会公布的风险监管核心指标不包括()。A.风险水平B.风险迁徙C.风险抵补D.风险价值【答案】D23、ZETA 信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是()。A.流动资产/总资产B.流动资产/流动负债C.流动负债/总资产D.（流动资产-流动负债）/总资产【答案】B24、商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业
8、拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。A.期权性风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】D25、（2019 年真题）以下不属于操作风险特征的是（）。A.具体性B.分散性C.差异性D.外生性【答案】D26、商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金()左右。A.10B.15C.20D.30【答案】D27、下列对商业银行战略风险管理的人事，最恰当的是（）A.战略风险管理不需要配置资本B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现【
9、答案】C28、银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（）三个层级的法律规范构成。A.法律、行政法规、规章B.立法、行政法规、规章C.法律、监管文件、制度D.立法、监管文件、制度【答案】A29、假设某银行在 2006 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿元人民币，关注类贷款为 15 亿元人民币，次级类贷款为 5 亿元人民币，可疑类贷款为 2 亿元人民币，损失类贷款为 1 亿元人民币，则其不良贷款率为（）。A.15%B.12%C.45%D.25%【答案】A30、商业银行通过财务报表分析来识别和评价的
10、资产管理状况，其内容不包括()。A.资产质量分析B.资产收益率分析C.资产组合分析D.资产流动性分析【答案】B31、巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】B32、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（）和（）为担保方式的个人贷款。A.质押；信用B.抵押；保证C.信用；保证D.质押；抵押【答案】D33、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()。该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.战略风险B.集中度风险C.市场风险D.信用风险【答案】B34、
11、如果一个资产期初投资 l00 元，期末收入 150 元，那么该资产的对数收益率为()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D35、某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5000 亿元，计划本年度注入1000 亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为 5%，则本年度电子行业资本分配的限度为()亿元。A.30B.300C.250D.50【答案】B36、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.总敞口头寸【答案】D37、贷款组合的整体信用风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。A.大于B.大于或等于C.等于D.小于【
12、答案】D38、某企业 2008 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%，2008 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业2008 年净资产收益率 为（）。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%【答案】C39、下列不属于商业银行业务外包种类的是(?)。A.非专业性服务外包B.业务营销外包C.处理程序外包D.技术外包【答案】A40、内部审计方面，商业银行至少应每（）年进行一次全面审计。A.二B.三C.四D.五【答案】B41、()是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统 识别和评估商业银行
13、既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策 方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。A.法律风险管理B.战略风险管理C.合规风险管理D.国家风险管理【答案】B42、（2018 年真题）多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是导致银行危机的最主要原因。A.市场过度竞争B.银行资产规模盲目扩张C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】B43、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。下列属于行业因素评估的是（）。A.行业景气程度B.政策环境C.战略匹配D.战略全局性
14、【答案】A44、（2018 年真题）通常情况下，下列对商业银行资产负债期限结构的描述中，恰当的是（）。A.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产的久期小于负债的久期D.资产与负债的久期缺口为零【答案】B45、（）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】B46、（2018 年真题）相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。A.水泥业B.钢铁业C.汽车业D.建筑业【答案
15、】C47、土地权利证书由（）直接发放。A.人民政府B.土地所有者C.国土资源行政主管部门D.土地执法部门【答案】C48、商业银行经济资本配置的作用主要体现在()。A.流动性管理和绩效考核B.风险管理和绩效管理C.资产管理和负债管理D.资本金管理和负债管理【答案】B49、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】A50、垂直风管的支架，间距应小于等于（）m，每支垂直风管的支架不少于（）个。A
16、.33B.32C.23D.22【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于内部评级论述正确的是（）。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计 PD 和 LGD【答案】ABC2、（）强调的是公司向股东分配股利的前提
17、条件，目的是为了维护公司的财产基础及其信用能力。A.按法定顺序分配的原则B.非有盈余不得分配原则C.同股同权.同股同利原则D.公司持有的本公司股份不得分配利润原则【答案】B3、根据监管要求，银行业金融机构的市场准入包括()。A.机构准入B.行业准入C.高级管理人员准入D.区域准入E.业务准入【答案】AC4、银行监管的公开原则应当具有适当的透明度。公开原则主要有三个方面的内容包括()。A.监管立法和政策标准公开B.监管执法和行为标准公开C.行政复议的依据、标准、程序公开D.管理行为公开E.行政复议结果公开【答案】ABC5、商业银行对内部评级体系验证的内容应包括()。A.内部评级流程的验证B.内部
18、评级信息系统的验证C.内部评级模型的验证D.内部评级政策的验证E.内部评级数据的验证【答案】ABCD6、风险偏好指标选取需要体现()。A.全面性B.公平性C.公开性D.公正性E.重要性【答案】A7、市场风险指标包括（）。A.不良资产率B.预期损失率C.累积外汇敞口头寸比例D.市值敏感性比率 E?贷款损失准备金率【答案】CD8、设计良好的关键风险指标体系的原则不包括（）。A.平衡性B.整体性C.客观性D.敏感性E.及时性【答案】AC9、风险报告的职责主要体现在()。A.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度B.实施并支持一致的风险语言术语C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息D.告诉员
19、工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ABCD10、商业银行的表内外资产划分为交易账户和银行账户的目的有()。A.准确计量市场风险资本B.实施有效的市场风险管理C.以公允价值计量银行资产D.建立管理会计系统E.真实反映银行财务状况【答案】AB11、计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限E.行业风险指数【答案】ABC12、事故发生后，施工单位事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告，负责人接到报告后应立即向上一级主管领导和主管部门报告，并于（）小时内将事故情况向事故发生地县级以
20、上人民政府建设主管部门和有关部门报告。A.1B.2C.12D.24【答案】A13、商业银行应制定符合银行总体业务规划的信息科技战略、信息科技运行计划和信息科技风险评估计划，其包括的要素有（）。A.制定持续的风险识别和评估流程B.制定全面的信息科技风险管理策略C.实施全面的风险防范措施D.建立持续的信息科技风险计量和监测机制E.遵守境内外监管机构关于信息科技风险管理的要求【答案】ABCD14、运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括()。A.根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数B.利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借
21、款人违约的影响程度C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准D.在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正【答案】ABC15、下列应当归属与商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事情有（）。A.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失B.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗C.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.银行员工窃取客户账户资金【答案】BCD16、商业银行发现企业客户有下列（）行为情况时，应当着重分析其是否属于某个关联方式和
22、关联交易。A.进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易B.易货交易C.进行实质与形式不符的交易D.发生处理方式异常的交易E.进行明显缺乏商业理由的交易【答案】ABCD17、商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。A.质押B.净额结算C.保证D.抵押【答案】BCD18、信访产生的法律依据是（）。A.刑法B.行政诉讼法C.宪法D.民法【答案】C19、以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有（）。A.通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散B.重视对资产业务的风险管理C.加大商业银行经营的风险D.重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理E.金融衍生产品的广泛应用【答案】BC20、（）根据主电路中各电动机和执行元件的控制要求，找出控制电路中的每一个控制环节，将控制电路“化整为零”，按功能不同分成若干个局部控制线路来进行分析，如控制线路复杂，则可先排除照明、显示等与控制关系不密切的电路，以便集中精力进行分析。A.分析控制电路B.分析主电路C.分析辅助电路D.综合分析【答案】B