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1、2021 年基金从业资格?证券投资基金根底知识?模拟试题及答案1、以下关于半强有效市场的表述中,错误的选项是().A.市场半强有效意味着价格对信息的反响是瞬间完成的B.如果市场是半强有效的,市场参与者就不可能从任何公开信息中获取超额收益,这意味着根本面分析方法是无效的C.在价格对信息吸收的过程中,价格围绕新的均衡价格上下波动D.证券价格不仅已经反映历史价格信息,而且反映当前所有与公司证 券有关的公开有效信息【正确答案】A2、某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为 25%,贝塔系数为 0.85,那么该基金的特雷诺比率为().A.0.2B.0.68C.0
2、.8D.0.253、以下选项中,不属于我国现行场内证券交易结算原那么的是()见款付券原那么货银对付原那么法人结算原那么分级结算原那么【正确答案】A4、以下选项中,属于私募股权投资退出机制的有I.首次公开发行n.发行公司债m.买壳或借壳上市IV.大宗交易V.二次出售a.I、n、m、ivb.n、iv、vD.I、m、V【正确答案】D5、假设某只基金只持有四只股票6O 万股、80 万,数量分别50 万股、股、100 万股,每股的收盘价分别为 15 元、20 元、35 元、5 元,银行存款为 1000 万元,应交税费为1750 万元,已售出的基金份额为3000 万份.假设基金没有其他资产和负债,那么基金
3、份额净值为().A.1.83 元B.1.33 元C.1.17 元D.1.50 元【正确答案】D6、投资者以自有资金 10 万元和融资款5 万元全额买入目标证券,目标证券价格为100 元股,所选择的证券公司的融资年利率为8.6%.半年后目标证券价格为 104 元/股,该投资者选择卖出 1500股并归还融资款.不考虑分红和交易费用,该投资者的投资收益为().A.1700 元B.3850 元C.4000 元D.6000 元【正确答案】B7、关于资产负债表根本作用,以下表述错误的选项是().A.资产负债表上的资源为分析收入来源性质及其稳定性提供了根底B.资产负债表的资产项可以揭示企业资金的占用情况C.
4、资产负债表列出了企业占有资源的数量和性质D.资产负债表可以反映企业未来产生经营现金流的水平【正确答案】：D8、关于系统性风险和非系统性风险,以下表述错误的选项是().A.经济增长和政治因素都属于引发非系统性风险的因素B.系统性风险发生时所有资产均或多或少受到影响C.系统性风险又称为市场风险D.非系统性风险主要包括违约风险、经营风险、流动性风险9、关于股票估值方法,以下模型和方法属于内在价值法的是A.市盈率模型B.经济附加值模型C.市销率模型D.企业价值倍数【正确答案】：B10、关于投资债券的风险,以下表述正确的选项是().().I、只要债券发行人没有违约,投资人就不会由于信用风险遭受损失n、浮
5、动利率债券的利息是浮动的,因此不会面临通货膨胀风险田、固定利率债券的价格与利率呈反向变动关系IV、买卖价差越小,债券的流动性越高A.n、m、ivB.田、IVC.I、n、田D.n、iv【正确答案】：B11、票面金额为 100 元的 2 年期债券,年票息率6%,当期市场价格为 95 元,那么该债券的到期收益率().A.5.5%B.6.5%C.10.1%D.8.8%【正确答案】：D12、票息率为 5%的 3 年期债券,市场价格为100 元,到期收益率为5%,麦考利久期为 2.86 年,如果该债券的到期收益率下降至4.9%,那么该债券的价格变动为().A.上涨 0.495元B.下跌0.272元C.上涨
6、0.272元D.下跌 0.495 元13、看跌期权买入开仓,收益情况为().A.损失有限,收益无限B.损失无限,收益无限C.损失无限,收益有限D.损失有限,收益有限【正确答案】：D14、基金公司投资交易流程包含的环节有I、形成投资策略n、构建投资组合和执行交易指令田、风险限制IV、绩效评估与组合调整a.I、n、m、ivb.n、田()D.i、n【正确答案】：A15、中已经反映了影响价格的全部信息,场被称为().A.半强有效市场如果证券价格那么该证券市B.无效市场C.强有效市场D.弱有效市场【正确答案】：C16、关于资本市场理论,以下表述错误的选项是().A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M 的
7、风险溢价和该资产的(3系数成比例B.市场组合处于有效前沿,但不同投资者的市场组合点不同C.CAPMI 型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这 两条D.B 系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度17、基金业绩评价应考虑的因素包括().1.基金治理规模n.时间区间m.综合考虑风险和收益A.I、n、田B.I、田C.n、田D.I、n【正确答案】：A18、关于名义利率,以下说法正确的选项是()A.名义利率包含了通货膨胀率的变化B.名义利率不会低于实际利率C.名义利率已经剔除了物价的影响D.名义利率已设定到期日的零票息债券到期收益率19、看跌期权买入开仓,收益情况为().A.损失有
8、限,收益无限B.损失无限,收益无限C.损失无限,收益有限D.损失有限,收益有限【正确答案】：D20、关于房地产投资信托,以下表述错误的选项是().A.房地产投资信托具有较大的通货膨胀风险,通货膨胀会带来严重的不利影响B.房地产投资信托是经证券化的房地产投资,可在交易市场上交易,具有较强的流动性C.与房地产公司股票相比,房地产投资信托的波动性更低D.上市的房地产信托须定期进行信息披露,降低了信息不对称程度【正确答案】：A1、以下关于半强有效市场的表述中,错误的选项是()A.市场半强有效意味着价格对信息的反响是瞬间完成的B.如果市场是半强有效的,市场参与者就不可能从任何公开信息中获取超额收益,这意
9、味着根本面分析方法是无效的C.在价格对信息吸收的过程中,价格围绕新的均衡价格上下波动D.证券价格不仅已经反映历史价格信息,而且反映当前所有与公司证 券有关的公开有效信息【正确答案】A2、某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为 25%,贝塔系数为 0.85,那么该基金的特雷诺比率为().A.0.2B.0.68C.0.8D.0.25【正确答案】A3、以下选项中,不属于我国现行场内证券交易结算原那么的是().见款付券原那么货银对付原那么 法人结算原那么分级结算原那么【正确答案】A4、以下选项中,属于私募股权投资退出机制的有()I.首次公开发行n.发行公司债
10、m,买壳或借壳上市IV.大宗交易V.二次出售A.I、n、m、wB.、IV、Vc.I n、m、vD.I 田、v【正确答案】D5、假设某只基金只持有四只股票6O 万股、80 万股、100 万股,每股的收盘价分别为银行元、数量分别50 万股、20 元、35 元、5 元,15,存款为 1000 万元,应交税费为1750 万元,已售出的基金份额为3000 万份.假设基金没有其他资产和负债,那么基金份额净值为().A.1.83 元B.1.33 元C.1.17 元D.1.50 元【正确答案】D6、投资者以自有资金 10 万元和融资款5 万元全额买入目标证券,目标证券价格为100 元股,所选择的证券公司的融资
11、年利率为8.6%.半年后目标证券价格为 104 元/股,该投资者选择卖出 1500股并归还融资款.不考虑分红和交易费用A.1700 元B.3850 元C.4000 元D.6000 元【正确答案】B,该投资者的投资收益为().7、关于资产负债表根本作用,以下表述错误的选项是().A.资产负债表上的资源为分析收入来源性质及其稳定性提供了根底B.资产负债表的资产项可以揭示企业资金的占用情况C.资产负债表列出了企业占有资源的数量和性质D.资产负债表可以反映企业未来产生经营现金流的水平【正确答案】：D8、关于系统性风险和非系统性风险,以下表述错误的选项是().A.经济增长和政治因素都属于引发非系统性风险
12、的因素B.系统性风险发生时所有资产均或多或少受到影响C.系统性风险又称为市场风险D.非系统性风险主要包括违约风险、经营风险、流动性风险【正确答案】：A9、关于股票估值方法,以下模型和方法属于内在价值法的是A.市盈率模型B.经济附加值模型C.市销率模型()D.企业价值倍数【正确答案】：B10、关于投资债券的风险,以下表述正确的选项是().I、只要债券发行人没有违约,投资人就不会由于信用风险遭受损失n、浮动利率债券的利息是浮动的,因此不会面临通货膨胀风险田、固定利率债券的价格与利率呈反向变动关系IV、买卖价差越小,债券的流动性越高A.n、m、ivB.田、IVC.I、n、田D.n、iv11、票面金额
13、为 100 元的 2 年期债券,年票息率6%,当期市场价格为 95 元,那么该债券的到期收益率().A.5.5%B.6.5%C.10.1%D.8.8%【正确答案】：D12、票息率为 5%的 3 年期债券,市场价格为100 元,到期收益率为5%,麦考利久期为 2.86 年,如果该债券的到期收益率下降至4.9%,那么该债券的价格变动为().A.上涨 0.495元B.下跌 0.272元C.上涨 0.272元D.下跌 0.495 元【正确答案】：CA.损失有限,收益无限B.损失无限,收益无限C.损失无限,收益有限D.损失有限,收益有限【正确答案】：D14、基金公司投资交易流程包含的环节有()I、形成投
14、资策略n、构建投资组合和执行交易指令田、风险限制IV、绩效评估与组合调整a.I、n、m、ivb.n、田C.I、n、ivD.I、n15、如果证券价格中已经反映了影响价格的全部信息,那么该证券市 场被称为().A.半强有效市场B.无效市场C.强有效市场D.弱有效市场【正确答案】：C16、关于资本市场理论,以下表述错误的选项是().A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M 的风险溢价和该资产的(3系数成比例B.市场组合处于有效前沿,但不同投资者的市场组合点不同C.CAPMI 型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条D.B 系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度【正确答案】：B
15、17、基金业绩评价应考虑的因素包括().基金治理规模n.时间区间m.综合考虑风险和收益A.I、n、田B.I、田C.n、田D.I、n【正确答案】：A18、关于名义利率,以下说法正确的选项是().A.名义利率包含了通货膨胀率的变化B.名义利率不会低于实际利率C.名义利率已经剔除了物价的影响D.名义利率已设定到期日的零票息债券到期收益率【正确答案】：AA.损失有限,收益无限B.损失无限,收益无限C.损失无限,收益有限D.损失有限,收益有限【正确答案】：D20、关于房地产投资信托,以下表述错误的选项是().A.房地产投资信托具有较大的通货膨胀风险,通货膨胀会带来严重的不利影响B.房地产投资信托是经证券化的房地产投资,可在交易市场上交易,具有较强的流动性C.与房地产公司股票相比,房地产投资信托的波动性更低D.上市的房地产信托须定期进行信息披露,降低了信息不对称程度