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1、北京市北京市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理题年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷库综合试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在实际操作中，()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。A.出售流动资产B.同业拆入C.收回贷款D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产【答案】B2、（2019 年真题）商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.流动性风险【答案】D3、关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（）。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避策略是一种积极
2、的风险管理策略C.风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D4、商业银行的资本充足率不得低于()A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】C5、()是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】C6、如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 l50 元，那么该资产的对数收益率为（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D7、中、小直径管道一般标注管道中心的标高，排水管等依靠介质的重力作用沿坡度下降方向流动的管道，通常标注管
3、底的标高。大直径管道也较多地采用标注（）。A.管底的标高B.管中的标高C.管顶的标高D.管内顶的标高【答案】A8、正常贷款迁徙率等于（）。A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）100%B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）100%C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额期初正常
4、类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）100%D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）100%【答案】A9、()是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】A10、“保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的（）原则。A.完整性B.独立性C.
5、及时性D.重要性【答案】C11、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括()。A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债管理阶段D.市场风险管理阶段【答案】D12、下列关于违约概率说法错误的是（）。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 0.03中的较高者C.计算违约概率的 1 年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C13、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素
6、，其中属于与市场有关的因素的是（）。A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】B14、启动排烟风机后，排烟口的风速宜为（）。A.2.53.5m/sB.23m/sC.34m/sD.45m/s【答案】C15、以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A.CreditMetrics 模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView 模型D.CreditMonitor 模型【答案】B16、非交易性外汇敞口可以进一步划分为()。A.结构性敞口和非结构性敞口B.单币种敞口和非结构性敞口C.结构性敞
7、口和单币种敞口D.单币种敞口和总敞口头寸【答案】A17、()是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】B18、以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是（）。A.监控各类限额B.核准金融产品的风险定价C.协助财务控制人员进行价格评估D.受理风险损失索赔【答案】D19、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿 元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D20、关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是()。
8、A.收益率曲线发生非平行移动时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响B.收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响C.收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响D.收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响【答案】B21、EAST 系统于()在我国进入试运行阶段。A.2008 年B.2009 年C.2010 年D.2011 年【答案】B22、（2018 年真题）按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应（）。A.采用商业银行资本管理办法（试行）规定的权重法计算B
9、.采用以往的标准法计算C.不予计算D.采用银行监管规定的权重法计算【答案】A23、商业银行集团客户授信业务风险管理指引指出，一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的（）。A.10B.15C.20D.25【答案】B24、Credit Monitor 模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A.资产组合理论B.CAPM 模型C.默顿期权定价理论D.多因素模型【答案】C25、国际储备与应付未付外债总额之比的一般限度是（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C26、商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（）A.收集、分析和报告有关的风险信息B.对商业银行的
10、风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况【答案】D27、（2018 年真题）下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是（）。A.第三方故意骗取导致的损失事件B.第三方抢劫财产导致的损失事件C.第三方伪造要件导致的损失事件D.自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件【答案】D28、下列属于操作风险外部风险指标的是（）。A.从业年限B.系统数量C.反洗钱警报数占比D.系统故障时间【答案】C29、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。A.负债和组合的相关
11、性也越大B.资产和组合的相关性也越小C.负债和组合的相关性也越小D.资产和组合的相关性也越大【答案】D30、（）又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】B31、（2018 年真题）关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述中错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难C.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动【答案】A32、(?)将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金
12、融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】B33、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。A.经营绩效类指标B.风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标【答案】B34、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。受认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具。下列（）属于第二类质押品。A.评级为 AA-以上（含）的国家或地区政府发行的债券B.银行存单C.我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券D.黄金【答案
13、】A35、绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.国家宏观经济政策的变动D.商业银行自身管理或技术上存在的问题【答案】D36、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是（）。A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险B.银行应对该账户的头寸进行准确估值C.该账户中的项目通常按市场价格计价D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】D37、EAST 系统于()在我国进入试运行阶段。A.2008 年B.2009 年C.2010 年D.2011 年【答案】B38、银行对 1
14、0 户/项以上规模的不良贷款进行组包，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为是（）。A.不良贷款转让B.贷款核销C.清收处置D.贷款重组【答案】A39、以下关于核心存款的说法，不正确的是（）。A.短期内被提取的可能性较小B.对利率变动不敏感C.季节变化或经济环境变化对其影响较小D.不包括活期存款，因为其流动性太高【答案】D40、无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受（）的监督。A.中央银行B.政府或其授权机构C.行业协会D.评级机构【答案】B41、首席风险官的聘任和解聘由（）负责并及时向公众披露。A.董事会B.监事会C.高层管
15、理层D.风险管理部门【答案】A42、分部分项工程开工前，（）应组织施工员（专业工程师）编制工程质量通病预防措施，质量预防措施可单独编制，也可编制在施工组织设计或施工方案里。A.项目总工程师B.方案编制人C.质量检查员D.分包单位施工人员【答案】A43、银行账户中的项目通常按()计价。A.名义价值B.市场价值C.历史成本D.公允价值【答案】C44、以下不属于文明施工管理主要内容的是（）。A.好项目文化建设；规范场容B.保持作业环境整洁卫生C.创造文明有序安全生产的条件D.消除对居民和环境的不利影响【答案】D45、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。A.利率变化频率B.每亿元资产损失率
16、C.客户投诉次数、错误和遗漏的频率D.每万人案件发生率、百万元以上事件发生比率【答案】A46、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。A.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对 RAROC 指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC 指标可用于目标
17、设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B47、假定某公司 2015 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 200 万元，年初资产总额为 150 万元，年末资产总额为 220 万元，则其总资产周转率约为（）。A.54B.108C.53D.56【答案】B48、我国首次进行资产证券化试点是在（）年。A.2005B.2006C.2012D.2016【答案】A49、某商业银行 2014 年的流动性资产余额为 80 亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行 2014 年流动性比例应不低于（）。A.25B.32C.40D.80【答案】A50、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理
18、办法，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、保证一般分为(?)。A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证【答案】BC2、期权的价值由()组成。A.市场价格B.内在价值C.执行价格D.时间价值E.收益率【答案】BD3、清晰的声誉风险管理流程包括（）。A.声誉风险识别B.外部审计C.声誉风险评估D.监测和报告E.内部审计【答案】ACD4、根据有关规定，在居民密集区进行强噪声施工作业时，夜间作业时间不得超过（）
19、，施工现场早晨作业时间不得早于 6 时。A.20 时B.21 时C.22 时D.23 时【答案】C5、下列属于商业银行压力测试基本作用的有()。A.支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流B.评估银行盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力C.对基于历史数据的计量模型进行补充。识别和管理“尾部”风险D.分析新产品或新业务带来的潜在风险E.前瞻性评估压力情境下的风险暴露，识别和定位业务的脆弱环节【答案】ABCD6、建立清晰的声誉风险管理流程包括（）内容。A.声誉风险预测B.声誉风险回避C.声誉风险识别D.声誉风险评估E.监测和报告【答案】CD7、以下关于资产流动性的说法正确的是（）。A.资产
20、流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力D.资产流动性应当从零售和公司机构两个角度进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，确定流动性的适宜度【答案】BC8、以下哪项不属于施工企业期间费用中的管理费用？（）。A.办公费B.劳动保险费C.相关手续费D.职工教育经费【答案】C9、可用来简化协方差矩阵的方法有()。A.对角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型【答案】AB10、应急调度是指（）。A.进人单位工程
21、的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】B11、建筑给排水工程中，（）是在立管、支管的安装过程中交叉进行的。A.阀门安装B.洁具安装C.地漏安装D.水泵安装【答案】A12、室内摄像机安装高度为（）。A.2.0m5mB.2.5m4.5mC.2.5m5mD.2.0m4.5m【答案】C13、当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题有()。A.
22、信息披露内容不全面B.风险信息披露不充分C.表外业务信息披露不充分D.影响利益相关方作出决策E.信息披露监控机制仍需进一步完善【答案】ABC14、商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有（）。A.原始期限不超过一年的应收账款B.银行承兑汇票C.限制流通的法人股D.依法有权处分的商用房地产E.公开上市交易股票【答案】ABD15、在风险管理方面，参与确定银行风险偏好的有（）。A.监事会B.股东会C.董事会D.高级管理层E.首席风险官【答案】CD16、下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有()。A.银行将投资债券回售给发行人B.投资债券被发行人提前赎回C.客户提前
23、偿还房屋贷款D.银行提前终止理财产品E.客户提取活期存款【答案】BC17、商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（）。A.对市场风险 VaR 值的准确性进行验证B.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失C.计算资产组合可能产生的最高收益D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响【答案】BD18、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。A.适度分散客户种类和资金到期日B.保持合理的资金来源结构C.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系D.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合E.关注交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构【答案】ABCD19、下列关于战略风险的细化说法正确的是（）。A.产品成本增加属于行业风险B.提供电子银行服务属于竞争对手风险C.进入新市场失败属于项目风险D.产品研发失败属于项目风险E.收益下降属于品牌风险【答案】ABCD20、即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它的作用在于（）。A.防范市场风险B.控制汇率风险C.规避市场风险D.满足客户对不同货币的需求E.用来调整持有不同外汇头寸的比例【答案】D