《北京市2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京市2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷A卷附答案.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、北京市北京市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理能年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷力提升试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、人力资源配置不当的风险是（）。A.非流程风险B.流程环节风险C.控制派生风险D.以上都不是【答案】A2、某金融产品的收益率为 20的概率是 08，收益率为 10的概率是 01，本金完全不能收回的概率是 01，则该金融产品的预期收益率为()。A.17B.7C.10D.15【答案】B3、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资
2、产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】B4、（），商业银行进入负债风险管理模式阶段。A.20 世纪 60 年代以前B.20 世纪 60 年代C.20 世纪 70 年代D.20 世纪 80 年代【答案】B5、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是()。A.内部关联交易频繁B.连
3、环担保十分普遍C.系统性风险较低D.风险识别和贷后管理难度大【答案】C6、()是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定()该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。A.保证：保证B.抵押；抵押C.质押；质押D.留置；留置【答案】D7、下列关于红色预警法的说法，错误的是()。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】A8、下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是（）。A.及时性B.客观性C.重要性D
4、.统一性【答案】B9、2016 年，某公司 2016 年净利润 650 万元，年末总资产为 10200 万元，假设2015 年年末总资产 6600 万元。则该公司资产净利率为（）。A.9.54B.11.05C.14.54D.12.6【答案】B10、005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件【答案】D11、假设商业银行信用评级为 A 的某类贷款企业的违约概率(PD)为 5%，贷款违约损失率(LGD
5、)为 50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为 100 亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 10 亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。A.0.25B.0.5C.3.5D.5【答案】A12、（）商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.法律风险【答案】D13、下列不属于银行机构市场准入的是()。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.法人准入【答案】D14、巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D
6、.8%【答案】B15、（）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A.流动性比率或指标法B.现金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法【答案】C16、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是（）。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过 Ih 愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B17、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当
7、的是（）。A.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产与负债的久期缺口为零D.资产的久期小于负债的久期【答案】B18、与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是（）。A.辖内各类风险总体状况B.风险应对策略C.对管理范围的重大风险事项进行报告D.加强风险管理【答案】C19、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出 B 级借款人的违约概率是 20，在年初商业银行贷款客户中有 100 个 B 级借款人，到年末一共有 19 人违约，那么该商业银行 B 级借款人的违约频率是（）。A.20B.19C.25D.30【答案】B20、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是（）。A.盈
8、利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】B21、（2018 年真题）商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.主权评级B.国别评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】B22、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生()。A.信用风险B.声誉风险C.
9、市场风险D.流动性风险【答案】D23、下列关于红色预警法的说法，错误的是()。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】A24、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B25、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有
10、效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一【答案】A26、巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务【答案】C27、下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。A.风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动
11、态指标B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额【答案】C28、下列关于风险的说法，正确的是（）。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【答案】B29、（2018
12、 年真题）下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是（）。A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性B.验证的过程和结果应接受独立检查C.验证应是一个特殊的过程D.验证应当由监管当局进行【答案】D30、（2020 年真题）根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。A.执行、交割和流程管理事件B.外部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】C31、下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。A.根据商业银行资本管理办法(试行)，内部评级法分为初级法和高级法B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主
13、权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度【答案】D32、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。A.即期汇率B.两种货币之间的汇率差C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】B33、根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（）。A.商业银行之间原始期限在 4 个月以内的债权
14、B.对中央政府投资的公用企业的债权C.国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券D.对政策性银行的债权【答案】B34、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额 X100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末余额 X100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额 X100%D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产 X 100%【答案】D35、目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是()。A.4CSB.5CSC.6CSD.7CS【答案】B
15、36、商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象()，从而分散和降低风险。A.明确化B.多样化C.合理化D.复杂化【答案】B37、计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的()。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】B38、（2020 年真题）下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.欧式期权定价B.套利定价C.资本资产定价D.投资组合管理【答案】A39、“保证信息的时效性，保证
16、在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的（）原则。A.完整性B.独立性C.及时性D.重要性【答案】C40、20 世纪 70 年代，商业银行进入（）。A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段【答案】A41、下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段B.银行业是高杠杆、高风险的行业C.资本充足率和杠杆率是重要的资本监管工具D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用【答案】D42、关联
17、交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利或义务的事项安排。A.高级管理层B.关联方C.控股股东D.董事会成员【答案】B43、下列关于商业银行资本的作用的说法中，错误的是()。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张D.维持市场信心【答案】C44、下列关于久期的说法，错误的是()。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确【答案】A45、流动性缺口是指（）。A.60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负
18、债的差额B.60 天内到期的流动性负债减去 60 天内到期的流动性资产的差额C.90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额D.90 天内到期的流动性负债减去 90 天内到期的流动性资产的差额【答案】C46、下列属于流动性最差的资产的是（）。A.现金B.活期存款C.无法出售的贷款D.股票【答案】C47、假设股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。A.6B.27.25C.11.25D.11.75【答案】A48、以下说法中不正确的是()。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D
19、.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】C49、（）是商业银行的最高风险管理决策机构。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.监事会【答案】B50、下列金属风管制作机械中，（）主要用于矩形风管板材间联合角的合缝，使风管成型。A.自动风管生产线B.角钢法兰液压铆接机C.主要用于矩形风管的折方D.电动联合角合缝机【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、贷款损失准备包括()。A.一般准备B.专项准备C.一般风险准备D.应急准备E.特种准备【答案】AB2、在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为()。A.完全损失B.不完全损失C.预期损失D.非预期损失E.灾难性损失【答案】CD3、有
20、关注销登记的工作程序，下列排列正确的是（）。A.注销登记申请、审核、注册登记、注销(收回)或更改土地权利证书B.审核、注销登记申请、注册登记、注销(收回)或更改土地权利证书C.审核、注册登记、注销(收回)或更改土地权利证书D.注销登记申请、审核、注销(收回)或更改土地权利证书【答案】A4、操作风险系统缺陷方面的表现包括()。A.信息科技系统不完善B.一般配套设备不完善C.控制和报告不力D.流程不健全E.流程执行失败【答案】ABC5、法人信贷业务流程的环节包括(?)。A.信贷审查B.信贷审批C.贷款发放D.贷后管理E.信贷复核【答案】ABCD6、操作起来比较简单易行的薪酬模式是（）。A.基于岗位
21、的薪酬模式B.基于技能的薪酬模式C.基于绩效的薪酬模式D.基于市场的薪酬模式【答案】A7、为使理财产品净值化估值能更好地反映风险状况和压力情景下的损失情况，商业银行应当建立健全理财产品压力测试制度，下列做法正确的有（）A.针对理财公募产品，压力测试应当至少半年进行一次B.压力测试频率应与理财产品的规模和复杂程度相适应C.在理财产品投资运作和风险管理过程中应当充分考虑压力测试结果D.制定有效的理财产品应急计划，确保其可应对紧急情况下的理财产品的赎回需求E.由专业的团队负责压力测试的事实与评估，该团队应当与投资管理团队保持相对独立【答案】BCD8、国有土地租赁期限（）个月以上的，应当由市、县国土资
22、源行政主管部门与土地使用人签订租赁合同。A.三B.四C.五D.六【答案】D9、商业银行风险管理部门的职责包括()。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构C.核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制人员进行价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况【答案】ACD10、质押合同应包含的基本内容有()。A.债务的期限B.质押担保的范围C.质物的质量、状况D.质物的名称、数量E.被担保的主债权种类、数额【答案】ABCD11、下列属于商业银行流动性风险预警信号的有()。A.存款大量流失B.客户办理业务等候时间较长C.所发行的股票价格大幅下跌D.
23、被迫从市场上购回已发行的债券E.债权人提前要求兑付【答案】ACD12、下列属于收益度量指标的有（）。A.绝对收益B.持有期收益率C.预期收益率D.方差E.标淮差【答案】ABC13、商业银行通常可以采用下列（）手段管理信用风险。A.资产证券化及信用衍生产品B.加强贷后管理C.限额管理D.配置经济资本E.加强信贷审批【答案】ABCD14、远期汇率的决定因素包括()。A.两种货币之间的利率差B.金额C.期限D.即期汇率E.商品价格【答案】ACD15、商业银行核心资本包括()。A.普通股B.优先股C.一般准备D.资本公积E.可转换债券【答案】AD16、市场风险计量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析
24、C.外汇敞口分析D.风险价值E.敏感度分析【答案】ABCD17、商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好，常见的定性描述有（）。A.达到或超过目标信用级别B.确保资本充足C.对压力事件保持较低的风险暴露D.维持现有的红利水平E.满足监管要求和期望【答案】ABCD18、以下属于流动性最差的资产有()。A.股票B.银行可出售的贷款组合C.无法出售的贷款D.银行的房产E.银行在公司的投资【答案】CD19、（）根据主电路中各电动机和执行元件的控制要求，找出控制电路中的每一个控制环节，将控制电路“化整为零”，按功能不同分成若干个局部控制线路来进行分析，如控制线路复杂，则可先排除照明、显示等与控制关系不密切的电路，以便集中精力进行分析。A.分析控制电路B.分析主电路C.分析辅助电路D.综合分析【答案】B20、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模是由一定水平的()决定的。A.客户规模B.一定数量的流动性资产C.发放的贷款D.净利润E.核心存款【答案】BC